① 请问目前我国金融市场（主要是股票市场）的主要套利模式有哪些
瞬间套利：经验表明，金融市场中瞬间套利过程的出现往往伴随着市场中的大幅波动，也就是ETF的市价偏离净值较大。在一般情况ETF的高折（溢）率出现时间不会太长，因为根据经典的金融市场套利理论，理性投资者会发现套利机会后会立即行动，使得市价与净值直接的偏离迅速被纠正。
瞬间套利对投资者操作的及时性提出了很高的要求。为此一些机构开发了基于电脑程序自动套利买卖的软件，这也将是大势所趋。捕捉市场出现的套利机会，快速出击是把握瞬间套利的精髓。在图一（套利流程图）中，如果买入ETF和卖出股票的时间差非常小，就可以视作瞬间套利。
延时套利：通常又被称为T+0趋势交易，也就是在正确判断市场及个股趋势的基础上通过申购ETF来实现个股的T+0交易。
因为套利时间被人为拉长，所以称延时套利。瞬间和延时套利理论上可以在一个交易日反复操作，一般在振荡市中或熊市反弹的时候，采用延时套利的策略收益会相对丰厚。与瞬间套利不同，延时套利需要投资者对标的指数和成份股的超短线走势有着较高的判断能力，比较适合资金规模较大的机构投资者。
跨日套利：跨日交易往往伴随着持续的市场非理性趋势。我们考察了2007年以来深证100ETF基金收盘价计量的折（溢）价率情况，如图1所示，我们发现在大多数时间里，深证100ETF的折（溢）率维持在1%以内。
减去套利交易的费用后，在2007年上涨市中跨日溢价套利机会出现过26次，而08年调整市中跨日折价套利机会出现过101次，08年三季度曾出现过长达数周之久的高折价，最高折价率高达超过5%。在市场极端走势下，指数型ETF基金被错误定价的机会较多，也为投资者提供了较多的套利机会。
事件套利：在ETF某成分股因公告、股改、配股等事项停牌，可能造成停牌前一个交易日收盘价和复牌当日价格出现偏差时，投资者可以根据偏差的程度和方向进行申购套利或赎回套利。不过即使在专业的ETF套利者看来也是可遇而不可求的，在同一事件中，有的交易者可能收获甚丰，有的交易者则可能出现亏损。
② 微观经济学 边际效益和边际收益的区别
1。不是一半，而是假设消费者仅消费x，y，所以应该是收入的一部分和剩余部分。
2。规模效益递减是因为成本上升
3。应该是三度差别定价吧？ 垄断行业有套利说明不是垄断了，是自由竞争了，所以应该是无法进行了。
4。产品需求增加，需要增加产量，所以接着是生产要素需求的增加。是这个意义上的相同吗？不知道自己再分析吧。
5。不是边际产量，既然是替代率，那就是边际投入的而且是 比的负值，因为一个是增，一个是减。 不过产量也可以，因为是同等产量情况的投入，和单位投入的产量比数值来讲是一样的。。
③ A+H的套利，如何去操作，只是对比双方的股价，当股价出现偏离时介入吗
随着工行等一大批蓝筹股的回归，A股和H股的连动性逐渐增强，其中蕴含的盲点套利收益是十分惊人的。作为套利成功的关键，时间是第一位的，追求这种几乎无风险的收益，确实有可能中途下车，错过广船那样数倍收益，但小心行得万年船，在风险可控的前提下这样累积收益也是十分可观的。 把握信息时间差 A+H股之间存在套利机会的实质在于获取信息的时间差。通俗地讲就是，提前得到的信息，在次日报纸上会用大标题报道，或是有股评会以此信息为理由大力鼓吹推荐，市场投资者在未来一两天能形成合力将股价推上去，这个时候套利者也就可以胜利大逃亡了。简而言之就是：别人明天买入的理由，套利者今天就已经下手了，就这么简单。不过，需要说明的是：一般人认为两地套利就是看H股涨，超过A股多少多少，第二天A股就会涨，就像鞍钢和海螺一样。这是事实，但也绝不是全部，或者说那只是套利交易中很初级的一个阶段而已。但不可否认，这是最常见的一种表现形式。 关心实时行情 要准确把握香港市场的涨跌，那首先需要一个看港股实时行情的软件。由于是实时软件，价格变化的时间差就孕育了套利机会。一般而言，当价格显著变化，特别是港股出现7个点以上暴涨的时候，都会是明显的介入机会。在今年年初，套利者较少的时候，这类机会很多，大家可以对照鞍钢和海螺的日K线图，港股每一根大阳线，A股当天和次日都会出现明显的冲高走势。 不过，即使是套利交易者也存在反应快慢和对信息判断力水平高低之分，也有不少投资者在信息出现当天下午甚至是第二天才大量涌入。一般而言，H股出现放量拉升，特别是突破型拉升多半是由某种信息的释放造成的。比较常见的是某些外资大行持续买入引起市场跟风，典型的像海螺、鞍钢这样的间歇型大阳线。或者有大的投资银行出研究报告，给出很高的评级和目标价位，建议买入。 留意财经信息 套利成功的根源在于信息收集者先人一步，除了简单的先看到行情和留意财华网和阿斯达克网财经信息之外，对一些大机构的研究报告以及持仓的变化多留意，也是必不可少的功课。财华网、阿斯达克网一般当天都会披露多数大机构的投资评级。至于要看到报告的全文，国内一些论坛都有大机构的研究报告共享，也就是只要免费注册一下就可以下载了。其中及时而且比较全的要属“海风论坛”了，里面有个专门的外文报告交流区，包括高盛、瑞银等主要大机构的报告。 模式还能持续多久 从现在的发展历程来看，简单的套利被越来越多的投资者掌握以后，期望收益和安全边际都会逐渐变小，基于价值和趋势性分析的高层次联动，才会是以后的主流。就像最近锦江国际集团在香港上市的招股说明书披露的酒店资产评估以及公允价值等方面内容来看，香港对信息的充分披露要求给内地的研究员充实研究资料提供了权威数据，当然也给A股相关股票带来的重估契机。潜在买盘的集中性的释放，也可能开始了新一轮价值重估。另外，从海风等论坛上收集到的外资大行的研究成果也是很有价值的信息，为后来的长期走势提供了重要的参考资料。
④ 请教封基高手:关于封转开的套利问题。
"封转开后，所有基金的净值将是1元"
这个理解不对。正确的理解是“封转开后，所有基金的折价率将会消失，但净值不一定是1元。净值具体是多少，要看当时投资运作的情况”。比如现在有的基金净值是0.7元，但二级市场的交易价格是0.5元，存在28%的折价率。如果现在封转开，你可以以0.7元的净值赎回，折价率会消失，但净值不会提高到1元。但即使是以0.7元交易，你还是赚了0.2元的差价，获利超过30%
如果5年后股市很差，或者股市不太差，但你的基金经理能力很差，那么虽然现在该基金的净值有0.7元，但可能5年后净值只有0.4元了。这样你现在以0.5元买，到时候仍亏损0.1元，这就是你的投资风险。
“投资这种封转开基金套利能否成功很大程度上就取决于股市的走向？ ”
这个理解基本上正确。更确切地说是取决于大盘以及基金经理的能力。能力强的基金经理可能大盘没涨但他的净值仍在上涨，能力差的则相反。
一句话，0.5元的价格买净值0.7元的封基，你拥有一定的安全边际。但并不是完全没有风险。
⑤ 封闭式基金哪种情况下可以套利
封闭基金除了也分红外，最大的好处就是：
1。盘中购买，跟股票一样价格随时在变动，你可以自己掌握合适的价格买入，而不是象开放基金，全天只有一个净值作为单价，你早上买跟下午收盘前买都是一个价格。
2。手续费低廉，单边千分之1。5－－3之间，比起开放基金要优惠很多。
3。跟股票一样实行T+1模式，今天买入明天就可以卖出，资金立即到帐无需2－－5个工作日回笼很快。
4。封闭基金有自己的基金指数，不完全跟随大盘走势。
封闭基金有2个价格，市值跟净值。 净值跟开放基金一样是基金公司运作的结果，而我们买卖的是市值，是大家炒作出来的。封闭基金可以做长期投资和短期波段。
长期投资的话，就是你较低的价格买入后长期持有，两年的最大收益是百分之600％一点不输于开放基金。
短期操作就比较的灵活了，你可以选取即将到期的封闭基金在封转开前买入，一般逢转开之前都会炒一把，等转为开放基金后就去基金公司按照净值赎回。因为净值跟市值之间一般都有20－－30％的差价，就是说市值如果只有1块钱，那么净值平均有1。2－－－1。3之间。就是说市值买入，净值赎回。
或者你选取折价率高的封闭基金在一段时间内低买高卖赚取差价，这个做法基本雷同于股票的短线。因为手续费便宜，价格可以自己掌握，所以比较灵活方便。
顺便说一句了，开放基金的分红只不过兑现你现有的利润一部分还给你而已，并不是额外的利润，这点封闭基金也可以做到。
另外以下这个链接是我之前回答别人的问题，供你参考啊。
http://..com/question/38187556.html
⑥ 期货有哪些套利方法
期货套利有跨时间跨市场以及跨品种等多种套利方式，但是是因为有生升贴水的存在，往往并不容易实现。
⑦ 人民币如何套利
如果能将在岸人民币带到香港这样的离岸人民币中心，就有套利机会。
以某回制造商答A的操作为例，A可能用以下操作套利：
1、在中国大陆，A可能借款100万美元，然后按照美元兑人民币6.20的汇率将这笔借款兑换为人民币620万元。
2、A可以以最低的运输成本向香港进口某样商品，比如黄金，然后用借来的620万元付款。通过这种方式，620万元在岸人民币就流入了香港，成为离岸人民币。
3、A告诉在香港的合作伙伴或者在港的子公司，将620万元人民币就地兑换为美元。根据当地美元兑人民币6.15的汇率，得到100.8130万美元。
4、最后，A又将之前进口的黄金出口，以美元结算，将这100.8130万美元送回大陆。如果不计海关收费和运输等费用，整个套利过程获利8130美元。
离岸与在岸人民币利差套利
首先要了解，离岸与在岸人民币的利率是不同的。
如果得到低利率的离岸人民币借款，然后将这些离岸人民币转换成在岸人民币，以较高的利率将相关的在岸人民币存起来，就可以成功套利。
⑧ 全球股市动荡 套利资金去哪儿了
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