① 尝试了很多策略,始终无法构建出小时周期能大多数品种都盈利的交易系统,哪位给点拨下
想要适用品种多,交易系统要具备以下特点:
1、交易策略的选取要尽量简单,才具有普适性
何谓简单的交易策略?举个例子吧,突破震荡区间就趋势跟踪,这是个简单的交易策略。在震荡区间内高抛低吸,这也是个简单的交易策略。
什么样的交易策略不简单呢?举个例子,利用MACD、KDJ和RSI三个技术指标,通过数学函数拟合出一套入场、出场的信号,然后再用分形理论对信号进行过滤,以尽可能提高交易胜率。这就是个彻头彻尾的复杂策略。
越简单的东西,越具有普适性。在全世界都可以流行的食物,是最简单的米饭和面条;全世界都流行的颜色,是最简单的黑色和白色;全世界都流行的操作系统,是最简单的windows……
简单的交易策略,利用的是市场的宏观规律:比如趋势总是会出现;而不是利用市场的微观规律:比如价格总是贴着23日均线运行。
宏观规律的生存性永远强于微观规律。
2、交易系统的盈利目标要尽量下调
既然利用市场的宏观规律而不是微观规律,那么交易系统的盈利目标就要尽量下调。
微观规律可以短时间赚钱,但生存性不好;宏观规律生存性较好,但短期盈利性不强。
如果我目标是设计一个年化100%的交易系统,还想要适应大多数品种、大多数时间,那么一定是徒劳无功。
一个目标收益率年化20%的交易系统,是有可能在大多数活跃品种上具备有效性的。
3、交易系统的回测周期要足够长
交易系统利用的是市场的一段时间的特性赚钱,比如趋势系统在趋势出现时候才能盈利。而每个品种可能都会遇到长期震荡的情形,在这段时间趋势系统就会不断亏损。如果在小时线上交易的话,这样的时间就会更漫长。
比如下图的棉花日线,长达2年、500多根K线的窄幅震荡,如果小时线交易的话,K线数量就更多了,如果恰好回测时间选了这里,交易系统就会失效了。
② 把震荡交易系统和趋势交易系统结合起来可能吗
不可以结抄合,也没有必要结合,你知道什么系统适合什么市场环境就行。例如开车,你问我,油门和刹车可以一起用吗,我肯定告诉你,不可以一起,也没有必要一起用,你知道什么时候用油门,什么时候用刹车就行。对于A股,其实震荡交易系统,主要是支撑位附近买入,阻力位附近卖出,实现高抛低吸。趋势交易系统是突破阻力位,突破买入,耐心持股,到上升趋势变成横盘震荡时卖出。分别适合于震荡市和上升趋势。
③ 系统交易,系统交易程序
系统交易在国内更多时间被称作为程序化交易,期货系统交易是将多个交易策略通过电脑程序实现买卖交易的整个过程,系统交易可分为日间交易和日内交易系统,也有趋势交易和震荡交易系统,总之系统交易就是一种固定的、量化的交易行为。
经过长期的系统交易实践证明交易品种价格差异越大其价格波动幅度差异相对越大,也就形成了品种价格波动的属性,因此对不同品种的属性应采取不同的系统交易模型。同时品种波动的大小及交易的频率次数多少会导至交易成本的上升,那么根据不同的品种属性来制定相应的系统交易模型及为重要。
无论是任何品种的交易,其趋势只有三种情况:1 上升行情 2 下跌行情 3 横盘震荡,由此我们不难可以看出任何单一的系统交易模型都无法满足市场的全部行情走势。目前投资者最多使用的趋势交易系统,这种系统对于单边上涨或下跌行情都有较大的收益,但在横盘震荡行情中会出现较大的资金回撤甚至出现严重亏损,因此要建立一个完整的系统交易体系必须要能适应趋势,震荡兼顾的功能,这就要将多个交易策略完美的统一起来,根据趋势分析模型自动制定止盈及止损条件。
简单的系统交易体系,相信每一位交易员在交易时都会使用技术指标做为参考,而任何单一的指标是没法准确来判别趋势的正确方向,然而使用多个指标来判别趋势时交易员则无法及时的捕捉到买卖信号,由其在横盘时趋势并没有明确的方向,多次的交易没有盈利更会让交易员丧失交易兴趣及信心,从而失去更大的交易及盈利机会。因此成功的交易策略利用电脑技术让系统交易严格执行买卖,是执行策略最真实最本质的交易结果。
下面我们用沪胶系统交易模型为例介绍:名称《西汇-波段王》,适用于沪胶5分钟周期,该系统交易模型为突破型下单模型,属趋势交易模型,也可用于沪铜,沪铝等波动较大的期货主力合约。本模型在趋势成立后开仓,震荡趋势中由于方向无法有效突破,因此在横盘行情中多数采取持仓或不开仓来防止资金回辙。
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④ 如何在震荡行情中使用程序化交易系统
第一步是要判断期货价格是否处于震荡走势。这可以从两方面入手:
首先,可以从成交量变化来分析。期货价格在有趋势的时候成交量往往会比较活跃,而当量能由活跃变为稀少的时候,就有可能要形成一段时间的震荡走势。
其次,可以利用布林通道线这一技术指标来继续判断。当期货价格处于震荡走势时,布林通道的上、中、下轨线往往处于大致的水平方向,同时布林通道宽度收窄。而判断期货价格是否处于震荡走势需要至少一个低点和高点受到布林线指标的支撑和压制。
措施一:严格控制仓位
华尔街将投资的诀窍归纳成两句话:截短亏损,让利润奔跑!震荡行情往往成为亏损密布的沼泽地,在其中投资者应该首先考虑的问题是如何防御,而不是积极进攻。对一般的程序化交易系统而言,其往往是通过抓住为数相对较少的趋势进行获利来对冲为数相对较多的一般性无效信号带来的损失,并最终达到整体盈利的效果。因此,如果能尽可能减少损失的幅度,那就可以提升系统的整体盈利水平。震荡行情中,减少程序化交易系统操作损失最直接、最有效的方法就是降低仓位,即:减少资金的使用比例,最好将资金使用比例降低至30%以下。
措施二:下调系统应用的K 线 周期级别
在趋势明显的情况下,可以将程序化交易一下运用于时间周期相对较长的K线级别上,例如1小时级别的K线甚至是日K线上。然而,一旦期货价格步入震荡走势,系统在这些K级别就会呈现诸如转向太慢、止损幅度太宽等问题。而如果将系统运用于时间级别小一些的K线上---如30分钟K线或15分钟K线,这些问题就能在一定能够程度上得到解决。下面我们就以倍特黄金罗盘为例来进行对比示例。
措施三:对系统信号进行筛选
了能将程序化交易系统有效的应用于期货价格震荡走势中,我们可以结合其他技术指标来对系统所发出的交易信号进行筛选过滤,从而在很大程度上克服震荡行情中程序化交易系统出现的噪音信号问题。在震荡走势中,布林通道线是与程序化易系统结合效果比较好的技术指标之一。在短周期K线级别上(如15分钟K 线图)可以利用布林通道来决定是否跟随系统信号交易:1.如果布林通大致保持水平方向,则可放弃跟随系统信号操作;2.如果一旦布林通道呈现出趋势性变化并且宽度开始增加,则可开始跟随信号操作。
需要指出的是,这种做法的副作用则是在操作过程中可能错过一些有效的信号,或是开仓入场的时间相对于信号发出的时间发生滞后。然而,对于在震荡行情中需要采取防御姿态的投资者来说,如此方式的操作显然还是利大于弊。
对投资者而言,期货价格的震荡走势是苦涩的但却难以避免的阶段;但同时其也是检验投资者经验能力以及程序化交易系统效果优劣的试金石。因此,在震荡行情之中,如果能够通过很好的"人机配合"来应用程序化交易系统进行有效的防御性交易,那么当趋势性行情的"春天"到来之际,投注者也将获得十分理想的收益。
⑤ 如何面对70%的震荡趋势交易系统
一种处理法,就是观望;还有就是把震荡区间找出来,小仓位做做。一般,我是不做的,偶尔玩玩,第一二来回放弃,做三四,最后也要放弃不做。
⑥ 把震荡交易系统和趋势交易系统结合起来可能吗
股票交易系统一般分为震荡形交易系统和趋势形交易系统。
我觉得既然当初分出来了,不是因为它们在功能上、或者从技术层面上不能进行合并,而是因为两者在股票交易系统中占据两大态势,就例如苹果和安卓系统一样,苹果手机不能换成安卓系统、安卓手机也不能换成苹果系统,同时,你也没办法去找到一个都信服的原因去真正取消使用苹果手机或者安卓手机,就是这个道理的。
除了股票交易系统分为这两大交易系统以外,进行交易的操作也由此进行分类。最后友情提示一下,股票交易最重要的就是注重操作,通过不同的因素来进行预测哪只股票更容易赚钱,然后出神入化的操作才是神助攻。所以不管是哪种操作系统其实都是一样的,想要更好的通过数据来分析问题的话,可以将两种操作系统结合起来、全方位的进行分析效果才会凸显出来。
⑦ 什么是振荡交易系统
大类可以这么分,不过中间并没有严格的区分,可以从最后交易业绩来判断系统类型。
震荡型系统理论上讲基本都是以价格超买超卖的为起点进行设计的简单型系统
趋势型系统则是以不漏过一次可能引起的单边市的交易信号为代价的理念上,以多次震荡损失为代价来捕捉大型单边市的系统,通俗一点就是不惜一切代价捕捉任何可能引起大行情的交易信号,一般简单型的系统都以均线或者趋势型指标作为起点媒介
震荡型系统和趋势型系统是为对立统一,振荡型系统以追求小型赢利积累大赢利为主要手段,所以设计要点是在交易胜率;趋势型系统则为以多次小亏损而追求一次大赢利,设计要点是在赢利和亏损的比值;
比较完备的振荡型系统胜率应该至少在70%以上,盈利亏损比当在0.8以上
比较完备的趋势型系统胜率多为30%-50%或以上,赢利亏损比至少都在3倍以上
另交易系统不是交易公式交易公式(就是那些网络上流传的肤浅的公式之类),交易公式是比较粗浅的东西,而建立一套完备的个人交易系统则至少需要5年以上,并接受市场10年以上的考验,包括交易方略,出入场,仓位,倾斜度,模型,自我修正,检验,考核等等
⑧ 期货交易系统有哪些
趋势交易系统和震荡交易系统 大部分的程序化交易时趋势交易系统
⑨ 如何判断震荡行情,震荡行情怎么交易系统
判断震荡行情,
主要K线形态走势
主力买卖动向