交易突破通道系统比较

① 最好的交易系统是什么

你可以去转转，二手交易网。

② 交易策略与交易系统的差别

战绩排名表相关术语解释：

利润$：该策略系统所获得的利润（交易量是以每次100K也就是1个标准手来计算的），包括所获得或者给付的利息。

点数：该策略系统所获得的点数

交易数目：一般来说，交易次数相对多的，该策略系统的战绩就相对准确，稳定；但同时，交易次数越多，就意味着您的交易成本越大，因为战绩统计没有把1美元策略使用费（每10K）计算在内。

最大净值降幅（MaxDD）〔使用点数计算，不是美元！〕：该策略系统所遭遇的最大连续亏损的点数。这个数值可以通过策略系统的SECurve历史盈亏曲线反映出来。在某策略达到一定的高度后，亏损开始，曲线向下走，最大净值降幅（MaxDD）就是从峰值到谷底的距离，用点数计算。这是条选策略的重要依据，是一大风险指标。

盈利系数：盈利系数＝＝总利润／总损失，一般来说，利润因素大于1.5 是比较优秀的水平。

点数／交易：平均每个交易带来的盈利点数

日期：策略系统开始发出买卖信号的时间

平均交易时间（小时）：平均每个交易使用的时间

最多的位置：这也是一个重要的参数，它指的是该策略可能一次同时持仓的单位数，如果数值是4，那么尽管您在设置该策略的交易量的时候选择了每次10K(0.1个标准手)的交易量，但是，这个策略可能同时持仓40K，也就是0.4个标准手的交易量，这个数值是选择策略系统之前必须注意到的！

风险调整：风险调整＝所获总点数／“MAX DD”（最大连续亏损的总点数）。这个值越大越好。

盈利％：这个数据的参考价值不大，它反映的是某策略系统所有交易的准确率，搞准确率的策略系统未必具有良好的盈利能力，地准确率的策略系统未必盈利能力就很差。

③ 著名的交易系统有哪些

一、海龟交易系统

著名的商品投机家理查德·丹尼斯想弄清楚伟大的交易员是天生造就的还是后天培养的。为此，在1983年他招募了13个人，教授给他们交易的基本概念以及他自己的交易方法和原则。海龟成为交易史上最著名的实验，因为在随后的四年中海龟们取得了年均复利80%的收益。丹尼斯证明用一套简单的系统和法则，可以使仅有很少或根本没有交易经验的人成为优秀的交易员。核心交易思想：

1、当价格突破20个交易周期最高点的时候入场。

2、价格跌破10个交穗运易周期最低点时离场。

系统一：

入场：以20日突破为基础的偏短线系统（价格超过前20天的最高价或最低价）

离场：对于多头头寸为10日最低价，对于空头头寸为10日最高价。如果价格波动与头寸背离至10日突破，头寸中的所有单位都会退出。

系统二：

入场：以50日突破为基础的较简单的长线系统（价格超过前50天的最高价或最低价）

离场：对于多头头寸为20日最低价，对于空头头寸为20日最高价。如果价格波动与头寸背离至20日突破，头寸中的所有单位都会退出。

二、拉瑞·威廉姆斯跳空交易系统

拉瑞·威廉姆斯是威廉指标的创始人、当今美国著名交易员、作家、专栏编辑、资产管理经理，著有《短线交易秘诀》一书。曾获罗宾斯杯期货交易冠军赛的总冠军，在不到12个月的时间里使1万美元变成了110万美元。从某种意义上来说，跳空交易系统是一个心理交易系统，主要是测量过度的情绪化反应而导致的价格突变。

其基本走势是在一个下跌趋势中，价格在箱形区间的下档附近波动持续5到10天，然后大幅低开跌破趋势线，卖压情绪极度高涨，如果随后反弹到昨日的最低价时，表明市场能量反转，另一波凌厉的涨势蓄势待发。系统买入机械规则：

1、收盘价比五日均价低4%，确保信号发生在跌势；

2、开盘价低于昨日最低价1%；

3、收盘反弹至昨日最低价以上。

三、维克多·斯波朗迪123法则交易系统

维克多·斯波朗迪，专业证券操盘手、基金管理人，被《猜枝梁巴伦财经》杂志誉为“华尔街的终结者”，曾创造连续12年投资赢利，没有任何一年亏损的骄人战绩。辨别趋势、追随趋势，是每一个技术分析人士的追求，维克多·斯波朗迪依据道氏理论，将趋势识别这项复杂艰巨的任务，简化为123法则：

1、首先趋势线被突破；

2、上升趋势不再创新高，或下降趋势不再创新低；

3、下降趋势中，价格向上突破前期反弹高点，或上升趋势中，价格向下穿越先前的短期回档低点。

尽管123法则简单有效，但其入场点较晚，通常已经错失一段相当大的行情，因而维克多进一步提出了2B法则，其实质是针对假突破现象进行观察。基本理念是：如果在下降趋势中，价格已经创新低而未能持续下跌，而且重新升逾前期低点，则趋势可能反转。

四、汤姆·迪马克TD价搭晌格区间交易系统

汤姆·迪马克，SAC执行副总裁、债券基金经理VanHosington的CPO合伙人、40亿美元对冲基金经理利昂·库布曼的特别顾问、芝加哥商品交易所最大的个体交易商之一查里·迪弗朗西斯卡的前合伙人，曾任包括索罗斯、摩根财团、花旗银行、GoldmanSachs、IBM和UnionCarbide等在内的大金融机构的顾问。

汤姆·迪马克认为关键不在于是否超买或超卖，而是在于指标在超买超卖期运行的时间。为准确度量股票买卖压力情况，他提出了TDDeMarkerⅡ指标的创建方法，将所有的价格运动都与确定的供给和需求水平联系起来。分子的值由两个买压度量标准组成。在8根K线图中，将当日最高点减去前一日收盘价的差值加到当日收盘价减去当日最低价的差值上。如果当日最高点低于前一日收盘价，则该买压部分就赋予0值。分母由8日分子值加上各自卖压值组成，卖压由两个度量标准组成。

第一部分是前一日收盘价减去当日最低点的差值，如果为负值，该卖压部分就赋予0值；第二部分是当日最高价减去当日收盘价的差值，将两部分相加，然后将所得值加上分子的值就得到分母。

五、劳伦斯·麦克米兰波动性交易系统

劳伦斯·麦克米兰，期权交易专家、曾在ThomsonMckinnon证券公司任高级副总裁，主管股票套利交易。著有《期权战略投资》、《McMillan论期权》。波动性是指股票价格变化的速度，可采用标准差公式计算，并且按照不同的时间长度来进行历史波动性的比较，如10天、20天、50天，以及100天。系统买入机械规则：

1、历史波动性呈空头排列，即波动幅度越来越窄，暗示暴风雨前的宁静；

2、计算历史波动性的时间为5、10、20、30、100，求其标准差；

3、ac、ao指标连续5天下降。

六、马丁·普林格摆荡交易系统

马丁·普林格，当今技术分析领域中最有影响力的领袖人物之一，曾获加拿大技术分析协会杰克·弗罗斯特纪念奖章。系统思想：否极泰来，当价格处于极端震荡价位时，反转在即。该思想还可与成交量摆荡结合使用，验证二者的汇聚效应，更可提高胜算。系统机械买入规则：当日收盘价与28日移动平均线的比值，少于-10。

七、康斯坦丝·布朗衍生振荡指标交易系统

康斯坦丝·布朗，证券分析大师、基金交易员，主创空气动力投资网站。系统思想：对RSI相对强弱指标进行三重平滑，其计算步骤如下：

1、计算14日RSI指标；

2、计算14日RSI指标的5日平均；

3、将2步计算结果求3日平均；

4、求第步、第3步计算结果的差额，以柱状图标示。

八、海豚交易系统

核心理念：顺势交易，右侧下单

1、通过在趋势判断时段使用均线和MACD趋势型指标确定趋势达到交易时段的顺势交易；

2、通过在进出场时段KD指标的金叉和死叉顺势下单达到交易时段的右侧下单。

（一）、交易时段选择规则根据个人的交易习惯选择主交易时段。判断的原则是你原来擅长的交易时段就是要选择的主交易时段，主交易时段的上一个时段就是趋势判断时段，主交易时段的下一个时段就是出入场时段。

（二）、趋势判断规则在趋势判断时段中使用MA26均线和MACD来判断目前你的主交易时段的趋势：价格在MA26以上，MACDValue>Signal>0，趋势为多头市场，做多；价格在MA26以上，MACDSignal>Value>0，趋势为上升回落或者上涨调整，多单平仓，尝试做空；价格在MA26以下，MACDValue<Signal<0，趋势为空头市场，做空；价格在MA26以下，MACDSignal<Value<0，趋势为下跌反弹或者下跌调整，空单平仓，尝试做多。

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④ 交易系统的分类

在统计套利及高频交易之外，交易系统一般可归为五大类型：
一、趋势跟随交易系统（Trending Systems）
趋势跟随交易系统是在高频交易曝光前最流行也是最热门的交易系统类型。最早的趋势跟随交易策略成形于20世纪早期，主要利用移动平均线进行买入、持有、卖出。之后，由于有了计算机生成的开仓以及平仓信号，当今的趋势跟随系统更为完善和成熟。但是，无论怎样现代化，趋势跟随系统都会在某些市场情况下失效。
趋势跟随系统盈利的假设是股票或者期货市场正在形成一个较强的上升或者下降趋势。通常意义下，我们认为较强的上升或者下降趋势是指价格沿着大于35度角的上升或者下降通道运行，并且回撤较小。比如在上升趋势中，调整幅度较小并且获利平仓盘不明显。
从历史数据来看，市场在30%—35%的时间内时处于趋势行情中。在趋势行情中，通常有某些因素导致投资者更为贪婪（在上升趋势中）或者更为恐惧（在下降趋势中）。投资者的这些极端情感和行为往往导致市场价格快速变化。趋势跟随系统就是利用这样的优势，往往能够在较短的时间内获得丰厚的利润。
为了抓住市场的大趋势，交易研究者开发出了相应的趋势跟随系统。这些趋势跟随系统是很受交易者欢迎的，因为每一个交易者都希望简单、快速地赚到钱。那么趋势交易的劣势是什么呢？作为一个趋势交易者，你需要在趋势性强的市场或者是带有一定速度的投机市场中进行交易，振荡行情或者是无趋势的市场将会是这些交易者的噩梦。
趋势系统主要有摆动系统、当日交易系统、动能系统或者其他较快节奏的交易系统。止损往往伴随着各种趋势交易系统，因为趋势交易系统的理念就是不断亏小钱以捕捉几次赢大钱的机会。因此，作为趋势交易投资者，你必须具有承受这些风险的能力，并且有足够多的资金去抵消这些交易损耗。
如上所述，趋势交易系统的最大制约因素就是它只能应用于市场出现趋势时，尽管目前来看市场大概只有30%的时间处于趋势状态。如果交易者尝试将趋势系统应用于快速振荡行情中，那么他们一定会连续亏损直至退出。假设交易者不能认识到市场是否适合趋势交易，那么他们将会损失大量的金钱和时间。
二、反趋势交易系统（Countertrending Systems）
反趋势交易系统是与市场的主流趋势、长期趋势相反交易的系统。通常认为，最佳判定主流趋势的方法是利用周K线而不是利用日K线。反趋势顾名思义就是相反方向的策略。反趋势系统存在的历史已经超过几十年，但并未在中小投资者中流行开来，它被冷落是由于投资者的本性所导致的。
反趋势交易是在较短的时间周期或者中级时间周期做与主流趋势相反的交易。本质上，是在市场进入超卖或者超买状况下持有相反的头寸。
作为一个反趋势交易者，通常需要在市场中有长期丰富的经验。一般来说，振荡交易者、日内交易者、短线交易者是反趋势交易的主体。反趋势交易成功的关键在于反趋势指标、特殊的K线图以及相当充足的交易经验。反趋势交易者通常在趋势转换前做出预判。
与趋势交易系统或者突破交易系统相比，由于反趋势交易系统是逆向交易，因此通常伴随更大的交易风险。所以，作为反趋势交易者，必须具备更好的止损素质或者止损策略。这是因为主流趋势往往是势不可挡的，而反趋势的交易机会瞬间即逝并且带有更为严重的投机倾向，很有可能存在连续做错方向的情况。统计表明，反趋势交易系统在20%的情况下是奏效的。
三、突破交易系统（Breakout Systems）
20世纪50年代，突破交易系统首次出现在市场中，市场情况与此时的情况一样。1929年股灾刚过，并且股市由于第二次世界大战的原因表现极为疲软。区别于美国1990年投机氛围浓厚的股市，1950年到1960年的股市更倾向于股票本身的价值投资。突破系统在当时的市场条件下几乎是最优策略。
突破交易系统适用于市场在建立调整平台之后在没有任何先兆的情况下价格突然向上（或者向下，但是向上突破的交易系统使用更为广泛）运行的情况。
在投机氛围并不浓厚的情况下，市场基于本身的内在价值往往会构筑一个平台或者说箱体。之后，交易者尤其是大户根据基本面的突变会抢入很多筹码，这就使得价格突变上升并且加速上扬。
突破交易系统与趋势交易系统相比的优势在于，突破交易系统可以应用于无趋势或者剧烈振荡的市场中。作为突破交易系统的应用者，理解跳空缺口并且知道它的影响显得尤为关键。跳空缺口往往是突破交易系统巨额利润的开始。
那么突破交易系统的缺陷是什么呢？该系统区别于趋势跟随系统，它在具有强烈趋势的市场中表现并不尽人意。因为在强烈的趋势市场中，并不存在很明显的箱体形态。
根据无趋势市场或者箱体市场的特性，一般我们把止损点设置在箱体的上方（如果向上突破的话）。与趋势跟随系统相比而言，这样的设置有较好的支撑位。趋势跟随系统很可能存在连续错误的情况，而突破系统较少存在这样的情况。根据统计，突破交易系统在40%—50%的时间中都是有效的。
四、价格区间交易系统（Trading Range Systems）
价格区间交易系统是20世纪后半叶发展起来的交易系统，当时市场在一个大的区间内上下波动。该交易系统在1970到1980年间是美国股票市场最为流行的系统之一。
适用于价格区间系统的市场通常发生在经济停滞的时间段中。从历史情况来看，一般市场出现崩盘后会进入到一个价格区间中，此时市场处于经济转型期。
价格区间市场有别于无趋势市场，处于该状态的市场振荡幅度较大并且有明显的最低和最高值。因此既不适用趋势跟随更不适用于突破系统，通常认为最小波动区间至有10%才能称为价格区间市场。
价格区间系统是利用在价格区间内波段循环的特点：持有头寸直到最高价被触发，然后卖空头寸等待股票价格下跌。价格区间系统交易者在价格上升时买入，在价格下跌时卖出。在市场处于价格区间状态下，这是一种完美的盈利模型，并且能为有经验的投资者带来丰厚的利润。
价格区间系统的局限性在于：首先市场通常不处于一个价格波动区间内，除非正处于一个特殊的经济时期；其次价格波动区间不会总是精确的，可能本次的高点比上一次高，也可能比上一次低。价格区间交易者总是默认为价格的走势会重复之前波段的走势，因此这种类型的交易者需要大量的市场经验。统计表明，价格区间系统在20%—25%的时间内是有效的。
五、对冲系统（Hedging Systems）
对冲系统的成熟和流行是由于20世纪末机构交易者的加入。机构交易者由于有巨额的资金量，单边投机存在较大风险，因此多个股票商品的组合成为他们规避风险的最佳手段之一。
对冲系统的交易者在买入某一个商品或者股票后会卖出另一个商品或者股指来规避单边持仓的风险。比如在期货市场中，交易者会买入家畜卖出玉米；在外汇市场中，交易者会买入一种货币卖出另外一种货币；股票市场中，交易者买入股票卖出股指。
相对于上述4种交易系统，对冲系统更为复杂并且需要更多的专业知识和技巧。交易者的背景知识不仅局限于交易的股票信息，更需要了解相关的商品、货币走势以及期权情况，因此对冲系统并不适用于初级交易者。
专业的交易者利用对冲系统去解决不同的周期持仓，比如短期和中期情况。而初级交易者则往往适得其反，只是利用对冲系统去控制他们的损失而已，甚至是扩大损失——这也是对冲系统所存在的缺陷。对于没有专业教育背景和市场知识的投资者，对冲系统只会加大他们的损失，给他们带来更大的伤害。
交易系统已经发展了将近一个世纪了，根据不同的市场状况，各个交易系统都曾兴衰没落过。在今后的市场发展中，不同的交易系统也会有不同的演变，甚至有诸如高频交易这样的新兴系统崛起。只有充分了解系统如何运作、如何发展、何时运用，我们才能明智地选择适合当前市场的状况的交易系统。

⑤ 通道交易法和趋势交易法有什么不同

而这实际是一回事，通道指标来源于趋势指标，通道指标由趋势指标加入上下双轨组成的通道，当价格处于下跌趋势，在下通道运行，当价格处于上升趋势，价格在上通道运行。

⑥ 易盛，金仕达，快期，CTP期货交易系统区别及特点，哪个好

易盛这软件速度和功能都不错

但就有个毛病，出金一般都是要求提前联系客专服
才可以出金

金仕达是个单属独的交易软件，也是最老的一款了
中规中矩，下单没那么便利，但新手建议用这个
不容易出错

快期和CTP就是一个系统，做上海的品种，这软件速度要快点
当然如果不是日内快速炒单，差别也看不出来
具体怎么用，就看自己选择
做期货有什么问题可以咨询比较
费用也低，比如螺纹和铁矿石都是三块多一手

⑦ 海归交易法则中的20日突破入场，是20日K线实心部分最高价，还是包括K线日内最高价

只听说过20日均线，还没听说过还有20日K线的！

⑧ 求高人如何调出ATR通道突破系统，350日移动平均收盘价加上7个ATR就是通道的顶部，减去3个AT

359日移动平均线上加7个ATR下减3个ATR这是什么指标，首先你要用350日均线做通道指标，价格很内难再容通道中运行，这个均线周期太大了。
如果你想让价格在通道中运行，或者有趋势就快速突破通道，这最好使用动态参数值得通道
以下就是我用的动态ATR通道截图
和一个突破趋势通道的截图

⑨ 什么叫外汇突破交易系统

你好，，按我目前的了解，，应该做突破的交易系统，。。。不过，，按我自己对这个外汇的理解，，建议不要这样做，，，应为这样，就是让你买在高位。。。导致成本增加，风险增大。。。