交易系统与图表辨析

⑴ 交易策略与交易系统的差别

战绩排名表相关术语解释：

利润$：该策略系统所获得的利润（交易量是以每次100K也就是1个标准手来计算的），包括所获得或者给付的利息。

点数：该策略系统所获得的点数

交易数目：一般来说，交易次数相对多的，该策略系统的战绩就相对准确，稳定；但同时，交易次数越多，就意味着您的交易成本越大，因为战绩统计没有把1美元策略使用费（每10K）计算在内。

最大净值降幅（MaxDD）〔使用点数计算，不是美元！〕：该策略系统所遭遇的最大连续亏损的点数。这个数值可以通过策略系统的SECurve历史盈亏曲线反映出来。在某策略达到一定的高度后，亏损开始，曲线向下走，最大净值降幅（MaxDD）就是从峰值到谷底的距离，用点数计算。这是条选策略的重要依据，是一大风险指标。

盈利系数：盈利系数＝＝总利润／总损失，一般来说，利润因素大于1.5 是比较优秀的水平。

点数／交易：平均每个交易带来的盈利点数

日期：策略系统开始发出买卖信号的时间

平均交易时间（小时）：平均每个交易使用的时间

最多的位置：这也是一个重要的参数，它指的是该策略可能一次同时持仓的单位数，如果数值是4，那么尽管您在设置该策略的交易量的时候选择了每次10K(0.1个标准手)的交易量，但是，这个策略可能同时持仓40K，也就是0.4个标准手的交易量，这个数值是选择策略系统之前必须注意到的！

风险调整：风险调整＝所获总点数／“MAX DD”（最大连续亏损的总点数）。这个值越大越好。

盈利％：这个数据的参考价值不大，它反映的是某策略系统所有交易的准确率，搞准确率的策略系统未必具有良好的盈利能力，地准确率的策略系统未必盈利能力就很差。

⑵ 如何区别外汇系统交易与交易系统

外汇系统交易是一种交易的方法，外汇交易系统是指外汇交易的平台。所谓系统交易，是指交易者运用交易系统来帮助解决交易过程中的信息收集、信息处理、交易决策、交易计划、交易执行等问题的传统系统性的交易方法。对于一个系统交易基本上来说要包括自己的交易哲理以及具体的交易方法。对于不同的系统交易者来说是需要不同的交易哲理，比如周期长短的不同、投资理念的差异。具体的交易方法就要涉及到技术分析，入场点，止损点，出场点等等，这其中预测并不是重点。同时作为系统交易者应该尽量排除一些不必要的主观性。交易系统的开发是一个系统工程。交易系统工程是以交易系统为研究对象，按照一定目的对交易系统进行设计、制造、检验、评测、遴选、实战、管理、维护和升级，以期达到总体效果最优的系统工程。这一阶段，要求交易者不但要对前人的关于交易系统的成果熟练掌握，倒背如流，而且还要达到建立自己的交易系统的程度;这一阶段，要求交易者反复地潜心研究;这一阶段，要求交易者反复地设计、制造、检验、评测、遴选、实战运用交易系统;能够在实战过程中，逐步创立自己的交易系统的人，已经不多了。系统交易者根据自己的系统交易将坚决执行系统交易的指令。更多相关知识您可以关注景良东黄金外汇直播间的相关课程。

⑶ 股票的行情表和交易系统怎么看

你也是神啊。。我回答完这些问题我基本上可以出一本书了。这有些东西要面对面的教比较容易。你有兴趣可以去证券公司，在交易时间里（9：30-11：30 13：00-15：00）去那会有很多人在那看股。。你找个热心的人可以详细问下（一般的大叔大妈还是蛮热心的）我在这里简单回答一些比较重要的吧。
涨幅%是每天涨跌的幅度。就是这一天的收盘价减开盘价再除以开盘价
总量；现量；涨速%；换手%；一般不是很看中。你现在不管他们也行。股票好不好真的很难说可以从好多方面分析，得出结果也不同。总的有基本面（看信息）和技术面（看k线走势）
持仓就是你买了什么股票都会列出来。你买了股票。点持仓这一栏自然有盈亏情况出来。
股票行情你看k线啊。1条k线是一天的行情，你也可以看分时图（每时每刻的状况），一般技术分析就是看k线走势，不同走势反映出很多情况，你还可以配合上指标。
基本面分析你就看看一支股的上市公司情况（按F10）。还有关于它的新闻。每支股票都代表着一家公司。所以理论上一家公司发展的好它就是好股。而我们买股票就是要预测它的价值有没有充分表现出来，如果觉得现在的价格还没有表现出它的价值那么就买进（觉得股票会涨），反之同理。
你给的问题真是太全面了，回答不完，想讲说不完。自己多去论坛看看。网上也看看。要有耐心，去书店买本股票的基础知识看一下，我说的只是基础的基础，大概的大概。你有心就去专研。别想一下就能全搞懂。

⑷ 谈谈你对趋势追踪交易系统的理解

哦，趋势追踪以及所有的指标软件，都是采用量化的方法来分析的。这里面有不全面的地方版。因为股权票是多方在博弈，包括心理、资金、消息、政策等等各个方面。而量化是无法全面收集这些信息的，更是无法把它们一网量化的，所以你想想迷信此种系统的代价和后果是什么呢？当然参考是可以的。这是我的理解，望采纳：）

⑸ 如何理解趋势交易系统

1、上升趋势：在某一周期内，市场价格不断突破前一浪的高点，创出新高，在回调过程中却不跌破前一浪的低点的过程，就是上升趋势。
2、下降趋势：在某一周期内，市场价格不断跌破前一浪的低点，创出新低，在反弹过程中却不能升破前一浪的高点的过程，就是下降趋势。
3、横向整理：在某一周期内，市场价格无力突破前一浪的高点，之后又无力跌破前一浪的低点，这样一直维持的过程就是横向整理，既不破前高也不破前低的箱体整理。
趋势交易就是跟随趋势，上升趋势中，执行买入计划；下降趋势中，执行卖出计划。
趋势线是分析趋势最有效的工具之一，正确地绘出上升趋势线和下降趋势线，是决定你是顺势交易还是逆市交易的关键的因素。
趋势线的画法有很多种，但有两点大家的观点的一致的：
1、趋势线应该尽量正确地反映价格的趋势，也就是它必须遵循道氏理论的精髓――趋势的定义；
2、趋势线对实际交易有参考价值，可以协助在交易过程中实现盈利。发现很少有人能够将趋势线准确地在图表上画出，原因是对趋势线定义的模糊不清，随心所欲。
简单概述，详细的可参阅下有关方面的书籍系统的学习一下，同时用个模拟盘去练练，这可快速有效的掌握技巧，目前的牛股宝模拟炒股还不错，里面许多的功能足够分析大盘与个股，使用起来有一定的帮助，愿能帮助到您，祝投资愉快！

⑹ 如何理解"交易系统越简单越好"这句话

简单的系统是否意味着过滤假突破、噪音有缺陷？

简单意思是否意味着时间框架的放大呢？

简单是否有更深层次的含义？

简单的系统是否意味着过滤假突破、噪音有缺陷？"
假突破、噪音、突发事件之类的东东是无法避免的，简单的系统和复杂的系统都没什么办法。
“简单意思是否意味着时间框架的放大呢？”
简单的意思是规则条件明确、实践起来简单，没有歧义，这样系统的可执行性强。执行力是交易者一个非常重要的素质。

越简单的东西，容错率越高，适用性越强，有效期越长，能帮我们在长期的无常变动中存活下来
“简单是否有更深层次的含义”
我觉得更深层次的含义可能是：交易系统并不重要。

简单，

只是说，
本质要素就那么多，

超出本质的东西都是然并卵。简单的系统易于执行 著作权归作者所有。

交易系统到最后能不能成功，除了本身是正期望之外，最大的问题就是执行方面了吧。交易系统越简单，执行上会不会就会容易些！

一个有效且优秀的交易系统，必然是简单且可复制的。
简单有两层含义：一是可量化，不需要任何主观意识的渗入。
二是易操作，不需要太多的专业技能，也不用全天盯盘。博士可以用、大妈可以用、学生可以用、聪明人可以用，傻瓜也可以用。
可复制则意味着它不需要特别的土壤和时间限制，在中国股市适用、在港股适用、在美股适用、在日股也适用，过去一百年和未来一百年都可以使用。

种问题只能简单的回答：因为所谓交易体系内引入任何一个交易策略配对，都会有相对应的利润和风险。理论上，无限的交易策略运用对应的就是账户无限的波动。世界上所有交易策略没有高下之分，也不取决于你怎么组合，交易的成功还是取决于在认识自身现实条件的基础上对交易策略取舍。

交易的要点在于资金管理、心态管理、风险控制与遵循一致性。

系统越简单，越易于做到以上四点。

交易系统是由交易计划组成的，也就是说交易系统越简明，交易计划越简明，而交易计划越简明，则风险控制越简明和容易，说白了就是为了能更简单的控制风险，

ps:风险靠自己，利润靠市场，交易系统是基于控制风险才建立的，

交易系统越简单越好，有两个层面。

首先，简单是一个相对概念。

例如，温斯坦交易系统（史丹·温斯坦称傲牛熊市的秘密 (豆瓣)、史丹·温斯坦交易系统的贡献（图文版）），在主流交易领域被评价为一个简洁、明了的交易系统。作为一个基于突破的趋势交易系统，建仓、止损、平仓，都是以趋势作为交易方向，以突破识别交易点位。对于成熟的系统化交易者，交易三要素（交易方向、交易点位、资金管理），用史丹·温斯坦自己的话来说：“扫一眼，就知道了。”

同样的温斯坦交易系统，对于系统化交易的初学者来说，光是识别交易区间，头脑中既有的交易相关知识，就把自己给绕晕了。深陷细节之中，面对两难选择，无论如何都没有“简单”的感受。这一点，相信豆瓣《温》组的小组成员，在学习温斯坦交易系统之初，都有过类似的感受。

因此，如果直接说：“温斯坦交易系统，是一个简单的交易系统。”实际上，是不严谨，也有些不负责任的说法。因为对于不同交易背景的人来说，对温斯坦交易系统的体验和评估不同。

所谓的“交易背景”，不仅仅是交易初学者和成熟的交易者之间的差别。例如——

交易股票的人，开始进入外汇市场；
习惯趋势交易的人，开始震荡交易；
一直小资金交易的人，直接开始大资金交易；

交易系统中的任何一个因素变化，进入了交易者不熟悉的领域，同熟悉这个领域人相比，都有体验和评估上的差异。

汉末名将张飞，在《张桓侯文集》卷六十《蝶恋花·与月英书》中，记载了一个小故事：孙权遣使东渡日本，使者惊讶的发现，在倭国连小孩子都会说日语！

结论是，要想使自己的交易系统简单，应当使用自己熟悉的交易理论和工具，构建交易系统。

相对简单的交易系统，优势是什么呢——

主观体验上简单的交易系统，一般来说是交易者熟悉，对其正期望有信心的交易系统。在实践层面，更容易执行，也更容易实现一致性。

例如，一个老会计用算盘算账，比一个新手用计算器算账，要快得多。

同时，简单也是一个绝对概念。

决策因素多的交易系统——

获取和整理信息的成本高、时间长；
决策逻辑复杂；
决策流程长；
交易中面临的变数多；
交易业绩难以复制；
交易系统难以评估。

上述仅是交易系统的运行阶段。在此之前，还有交易系统的构建阶段；在此之后，还有交易系统评估和优化阶段。每一个阶段，都需要付出不低于运行阶段的成本。

然而，复杂交易系统增加的收益，并不与其增加的综合成本成线性关系；很多时候，甚至适得其反。

交易系统的优化，是边际效用理论一个非常经典的案例。

例如，一个锤子线交易系统。当锤子线出现后——

要不要考虑当前市场的主要趋势方向；
要不要后期的K线验证锤子线反转；
要不要设定一个上涨幅度，或上涨期数，识别有效验证；
要不要辅以成交量验证；

等等，每增加一个条件，系统就会复杂一些。从技术分析基本理论上来看，上述条件都会增加交易系统的正期望。然而在交易系统构建和运行实践中，每增加一个条件，付出的综合成本，远超出交易者的预期；同时，由此增加的收益，也远低于交易者的预期。

上面的论述，主要针对个人交易者。机构交易者所增加的综合成本远比个人交易者更大。

怎么办，交易系统还要不要优化？

别忘了，我们在本文前半部分所说的——简单，是一个相对概念。同一个交易系统，例如——

锤子线，带主要趋势识别，带成交量验证。

对于成熟的系统化交易者来说，是一个简单的交易系统；对于系统化交易的初学者来说，可能就是一个复杂的交易系统。

交易者应当在保持主观体验简单的前提下，适度的优化交易系统。随着交易实践的不断积累，之前感觉复杂的系统优化，主观体验上会变得简单，同时还提升了系统表现。

（交易系统汇新云徐生整理）

⑺ 黄金的交易系统和分析系统走势为什么不同

按照正常情况而言 交易系统的报价是永远要快于行情分析系统的报价
当然也不排除 一些不法的对赌公司的交易软件产生滑点等情况

⑻ 一个完整的交易系统应该是什么样的

一个完整的交易系统氛围两个方面，一是操作方面，二是底层逻辑搭建。专
1、从操作方属面来说，包括：
①、买入信号（何时建仓）
②、卖出信号（何时卖出）
③、止损线（什么时候应该平仓）
④、止盈线（有盈利的情况下，什么时候卖出？一次卖出多少？）
⑤、资金管理（投资风险偏好设置）

⑥、投资心法（如何固守初心，不让行情波动的诱惑影响自己原本定下来的原则/制度）

2、从底层逻辑搭建来说，包括：

①、单次胜率的掌握

股票投资单次没有百分百胜率（任何老师都不可能保证百分之百能够赢，所以只能提高单次的胜率，相对胜率笔市场平均胜率更高，赢的概率就会更大）

②、盈亏比

单次下注1万元，在盈利的情况下，盈利多少平仓的设计，举例，赌场押双单，押1万中了赔1万，盈亏比就是1:1，如果是一个六面色字，押1万中了赔6万，盈亏比就是1:6.

③、制度搭建

股票交易是一个多次交易的活动，就像麦当劳开1万家店面，这个时候，厨师已经不是最重要的额，最重要的是制度的搭建，选址的策略等。

4、执行力保证
要在市场不好的时候，扛得住回撤，在市场好的时候，能够不骄不躁。

⑼ 分享一套实战交易系统4小时图与日线图有什么区别

实战中以大周期k线图，做中短线。每个周期图都得看，每个周期k线共振，买入卖出准确率高。

⑽ 《图表辨析与交易系统》这本书怎么样

《图表辨析与交易系统》以系统交易为着眼点，以图表分析为主线，以道氏理论和相关独创理论为工具，详细介绍金融交易产品（图例均为外汇）的交易流程及相关心理控制技巧。《图表辨析与交易系统》具有几大特色：
•系统性：从图表分析到交易过程
《图表辨析与交易系统》从道氏理论这一基本方法开始，辅之以其他分析技巧，解决单张图表的趋势方向抉择问题。然后结合创新的三重时间窗口理论，揉和三张不同周期的图表，以揭示长中短期方向，并从中甄选交易机会及其信号系统。之后详细介绍了如何入场、持仓、出场，以及这些过程中的心理控制方法。
•创新性：每一章都包含创新性和独创性内容
《图表辨析与交易系统》创新性和独创性内容包括趋势停滞的认定、逢高/逢低交易法、123法则的深度应用、形态本质的揭示、关键位置理论、九类节奏、道氏理论短期反转的认定、顺势概率的计算、宏观图表/中观图表/微观图表、小级别图表五大主旋律的认定、微观图表的短期大概率、交易机会的选择、交易信号的认定、基于图表辨析的交易布局等。
•深刻性：对关键性问题的深入探讨
这些关键性问题包括趋势重启问题、反转问题、入场、入场前的准备等。
•实战性：实际走势讲解
《图表辨析与交易系统》的所有图例除了少量自画图外，绝大部分为实际走势，就图说图。同时针对投资者实战问题有的放矢地讲解。
•批判性：勿为流行观念所惑，勇于深入自检
《图表辨析与交易系统》明确了市场非随机的特点，批判了当下流行的一味重视心理控制的现象，揭示了盈利的实质及实现盈利的原则，批驳了“提高盈亏比”的非实用性。最终利用木桶原理帮助读者梳理系统各部分关系。
•首创——
利用LDL/H分析趋势
认定趋势的停滞、反转、延续、调整
非随机与震荡走势、趋势与调整走势的区别及界定
九类节奏
关键位置
单根K线定乾坤
虚假反转
七类短期反转及其认定方法
顺势概率的计算方法
宏观、中观和微观图表
五大图表主旋律
短期大概率
多空博弈期
账户主体管理
系统太极图
•首次揭示——
盈利的实质
高风险回报比的陷阱
心理因素的地位问题
交易系统及其子模块
创新应用123法则和2B法则的方法
趋势通道及形态的本质
•首次公布——
逢高/逢低交易法
十类高价值交易机会
交易信号的认定
交易布局的系统方法
交易过程控制方法