1. 英国伦敦外汇市场上英镑与美元的即期汇率是GBP1=USD1.9600，英镑的年利率为9.5%，美元的年利率是7%。
根据利率平价理论，利率高的货币远期贴水，该案中，英镑利率高于美元利率，远期英镑专贴属水，以英镑为基准货币的远期汇率下降。英镑与美元的远期汇率下降。英镑贴水年率为两货币的利率差2.5%。三个月GBP/USD远期汇率=1.9600*（1-2.5%/4）=1.9478，英镑贴水：122点。
2. 1、某日伦敦外汇市场上即期汇率为1英镑等于1.6955/1.6965美元，3个月远期点数是60/50点，求3个月远期汇率
3个月远期汇率1英镑=(1.6955-0.0060)/(1.6965-0.0050)=1.6805/1.6915
远期点数前大后小,为贴水,即减,小减大,大减小。
远内期汇率也称期汇汇率，容是交易双方达成外汇买卖协议，约定在未来某一时间进行外汇实际交割所使用的汇率。 远期汇率到了交割日期，由协议双方按预订的汇率、金额进行交割。远期外汇买卖是一种预约性交易，是由于外汇购买者对外汇资金需在的时间不同，以及为了避免外汇风险而引进的。
远期汇率的计算公式是国际金融市场上比较重要和有用的一个计算公式。通过计算公式可以发现：A/B货币对于远期汇率与A、B这 两种货币汇率的未来变动趋势没有一点关系，远期汇率贴水（低于即期汇率）并不代表这两种货币的 汇率在未来一段时间会下跌，只是表明A货币的利率高于B货币的利率；同样，远期汇率升水也不代表货币汇率在将来要上升，只是表明A货币的利率低于B货币的利率。远期汇率只是与A、B 这两种货币的利率和远期的天数有关。掌握这点对运用远期业务防范汇率风险十分有 用。
3. 如果伦敦外汇市场即期汇率GBP/USD=1.9581那么美元的即期汇率是多少
美元有一个美元指数 这就是你说美元的即期汇率 跟英镑虽然有点关系 但是,不是你想象中的那种.
4. 1.某日，纽约外汇市场即期汇率为 GBP/USD 2.3150/60，伦敦外汇市场即期汇率为 G
不同来市场有汇率差,在低自的市场上买入,高的市场上抛出以获取差价.美元在纽约市场价格相对较低,英镑持有者可在纽约市场买入美元(2.3150)再在伦敦市场出售(2.3130),可获利:
10000*2.3150/2.3130-10000=8.6468英镑
5. 某日伦敦外汇市场即期汇率:GBP/USD=1.655 5/75,三个月远期贴水60/46,问三个月远
远期利率为：
(1.6555+0.0060)/(1.6575+0.0046)=1.6615/1.6621
计算远期汇率原理：
远期汇水：点数前小后大，则远期汇率升水，那么 远期汇率=即期汇率+远期汇水
远期汇水：点数前大后小，则远期汇率贴水，那么 远期汇率=即期汇率-远期汇水
补充：
升水(Premium):在货币市场中，升水指为判断远期或期货价格而向即期价格中添加的点数。与贴水（Discount）相对称。即当“被报价币利率”小于“报价币利率”时的情况。此时Swap Point为正数。这种情况下，换汇汇率点数排列方式为左小右大。
升水表示远期汇率高于即期汇率。在直接标价法下，升水代表本币贬值。反之，在间接标价法下，升水表示本币升值。如人民币兑美元现汇汇率为100美元=810.02元人民币，若期汇升水10个点，则期汇汇率为100美元=810.12元人民币，表示人民币贬值10个点。反之亦然
贴水（Discount）是升水的对称。远期合同中本币资产以远期汇率计算的金额小于外币性负债以即期汇率计算的金额的差额。即：当“被报价币利率”大于“报价币利率”时的现象,即换汇点数小于零。换汇点数(Swap Point)排列方式为左大右小。
6. 已知伦敦外汇市场 即期汇率为 GBP=USD1.5800/1.5820 3个月远期为 70/90 问：美元的3个月远期的汇率为多少
你这是升水的，即期汇率加上对应远期就行了。70/90单位是BP，简称加点，就是1.5870/15910
7. 2013年2月15日，伦敦外汇市场上英镑美元的即期汇率价格为
远期：GBP1=USD（1.8370-0.0177）/（1.8385-0.0172）＝1.8193/1.8213
卖出六个月远期美元即为银行卖英镑专，用英镑卖属出价1.8213，折算英镑10000/1.8213＝5490.58英镑
8. 伦敦外汇市场即期汇率为GBP/USD=1.5360/80，3个月远期汇水200/190，伦敦市场年利率6%，纽约市场年利率4%
1.5160/90，美元升水
远期买卖价差一定扩大，因此汇水如果是大数/小数，就用即期汇率减去汇水，反之则加
这个题目不是很清楚，闲置美元要去投资英镑吗？如果是，
按照即期汇率买入，3个月后英镑贬值，会亏损：
3500000*(1-1.5121/1.5380)=58940美元
按照即期汇率买入英镑，同时卖出3个月远期英镑，会亏损：
3500000*(1-1.5160/1.5380)=50065美元
9. 某日伦敦外汇市场报价为即期GBP/USD=1.6075/85,三个月30/20,十二个月20/50.求三个月、十二个月的远期汇率
远期利率为：
3个月 (1.6075-0.0030)/(1.6085-0.0020)=1.6045/1.6065；
12个月 (1.6075+0.0020)/(1.6085+0.0050)=1.6095/1.6135。
计算远期汇率原理：
远期汇水：远期点数前小后大，则远期汇率升水，那么 远期汇率=即期汇率+远期汇水
远期汇水：远期点数前大后小，则远期汇率贴水，那么 远期汇率=即期汇率-远期汇水
远期汇率也称期汇汇率，是交易双方达成外汇买卖协议，约定在未来某一时间进行外汇实际交割所使用的汇率。 远期汇率到了交割日期，由协议双方按预订的汇率、金额进行交割。远期外汇买卖是一种预约性交易，是由于外汇购买者对外汇资金需在的时间不同，以及为了避免外汇风险而引进的。
升水(Premium):在货币市场中，升水指为判断远期或期货价格而向即期价格中添加的点数。与贴水（Discount）相对称。即当“被报价币利率”小于“报价币利率”时的情况。此时Swap Point为正数。这种情况下，换汇汇率点数排列方式为左小右大。
贴水（Discount）是升水的对称。远期合同中本币资产以远期汇率计算的金额小于外币性负债以即期汇率计算的金额的差额。即：当“被报价币利率”大于“报价币利率”时的现象,即换汇点数小于零。换汇点数(Swap Point)排列方式为左大右小。
10. 如果纽约市场上年利率为8%，伦敦市场的年利率为6%，伦敦外汇市场的即期汇率为GBP1
（1）求3个月的远期汇率：GBP1=USD（1.6025-0.0040）/（1.6045-0.0030）=1.5985/1.6015
远期贴水，即英镑贴水，远期美元升回值，由于即期英镑利答率相对较低，又英镑贴水，即利率高的货币远期反而升值，也就是套利者在获取利差的同时，还能够获得汇率变化的收益。
（2）根据以上分析，英镑持有者投资在纽约市场有利。假定汇率不变，即期兑换成美元，投资三个月，收回后再兑换美元，减去英镑投资机会成本，在不考虑买入价和卖出价情况下获利收益率2%，即为：100000*2%/4=500英镑
（3）投资者采用掉期交易来规避外汇风险，即期英镑兑换成美元，进行三个月投资，同时出售美元三个月投资本利的远期，到期时美元投资本利收回，履行远期合同，出售获得英镑，减去英镑投资机会成本，即为净收益：
100000*1.6025*（1+8%/4）/1.6015-100000*（1+6%/4）=563.69英镑