敞口外汇

A. 银行外汇敞口如何轧差

银行对外汇敞口进行轧差并平仓主要针对结售汇业务，自营业务并不一定要平仓内。我们国家的外容管局规定，商业银行在每天结售汇后只能保留一定额度的敞口，其余必须轧差后与外管局平仓。所谓轧差，就是指买卖双方互相抵减，例如：某银行在结售汇时先买入100美元，再卖出30美元，再卖出20美元，那么这家银行轧差后的敞口是50美元多头。银行需要将这50美元卖给外管局。另外，由于商业银行有很多分支机构，且每个分支机构都在进行结售汇业务，所以要进行轧差也并不是很容易，通常的做法是首先让分行自行轧差，然后与总行平仓，轧差的敞口就集中到总行，最后，总行外汇交易部门根据自身的敞口情况与外管局平仓。

B. 什么是结构性外汇敞口

外汇抄敞口头寸是指金融机构在做完外汇买卖业务后 某一币种借贷方轧差后的余额。这个余额太大了会因为汇率波动带来风险而且不能够使资金的收益最大化；太小了又不能满足客户的购汇需要，降低了汇兑收益。
外汇风险敞口主要集中在中行、建行、交行和工行。目前中国商业银行的外汇风险敞口包括结构性外汇敞口和交易类外汇敞口，总体上看以结构性敞口为主。但结构性敞口风险规避手段目前十分有限。

C. 什么是外汇敞口平仓

"敞口”在金融领域的意思是指金融活动中存在金融风险的部位以及受金融风险影响的程度。“敞口”是金融风险中的重要概念，但是与金融风险并不等同。“敞口”大的金融资产，风险未必高。

D. 外汇敞口分析是什么意思

外汇敞口分析是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。
(1)根据业务活动，外汇敞口大致可以分为交易性外汇敞口和非交易性外汇敞口。
交易性外汇敞口通常为银行自营.为执行客户买卖委托或做市，或为对冲以上交易而持有的外汇敞口。非交易性外汇敝口是因为银行资产.负债之间的币种不匹配而产生的，可以进一步划分为结构性敞口和非结构性敞口。
(2)根据敞口定义，外汇敞口可以分为单币种敞口头寸和总敞口头寸。
单币种敞口头寸是指每种货币的即期净敞口头寸.远期净敞口头寸.期权敞口头寸以及其他敞口头寸之和，反映单一货币的外汇风险。总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险，一般有三种计算方法：①累计总敞口头寸法，累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和；②净总敞口头寸法，净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差；③短边法，是一种为各国金融机构广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法，首先分别加总每种外汇的多头和空头(分别称为净多头头寸之和与净空头头寸之和)；其次比较这两个总数；最后选择绝对值较大的作为银行的总敞口头寸。短边法的优点是既考虑到多头与空头同时存在风险，又考虑到它们之间的抵补效应。
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E. 什么是外汇敞口头寸

所谓外汇风险敞口来头寸就是源银行每天进行的外汇交易,贷款和存款存在差额,就叫风险头寸国际市场上,实行的是浮动汇率制就是外汇牌价在每分每秒的变化着而中国实行的是相对的固定汇率制所以如果每天存贷款存在差额的话一旦国际市场上汇率变化了这样的风险智能由银行个人承担了所以银行每天都要进行扎差避免外汇风险敞口头寸这个是别人的回答。我知道敞口的意思，银行贷款的时候分敞口和保证金。按字面理解，就是敞开了放的意思。比如:我对你单位敞口贷款额度为300万，这个是不需要保证金的，一般情况还会附加保证金这一块，保证金比例为50%的话，如果我想贷一笔短期流动100万，那我就需要向银行存50%的保证金(可以以其他形式)纯信贷就是50了。参考资料:

F. 『外汇期权delta敞口变动』是什么意思

Delta是指期权的价格对于标的物价格的一阶导数（也就是标的物价格变专动1单位，期权价格变属动多少）。

Delta 敞口（Delta exposure）就是所持有的期权没有被Hedge（不知道中文叫什么，对冲？）掉的Delta。例如，一个期权的投资组合的Delta是500，没有进行任何Delta Hedge，那这个投资组合的Delta exposure就是500。

Delta敞口的变动有很多原因，可能是投资组合本身发生了变化，比如买入或者卖出了期权。另外就是Gamma导致的。Gamma是期权价格对于标的物价格的二阶导数（也就是标的物价格变动1单位，Delta变动多少）。如果一个投资组合的Gamma不为零，那么当标的物价格发生变化时，投资组合的Delta exposure也会发生变化。

G. 什么是外汇风险敞口头寸

所谓外汇风险来敞口头寸就自是
银行每天进行的外汇交易,贷款和存款存在差额,就叫风险头寸
国际市场上,实行的是浮动汇率制
就是外汇牌价在每分每秒的变化着
而中国实行的是相对的固定汇率制
所以如果每天存贷款存在差额的话
一旦国际市场上汇率变化了
这样的风险智能由银行个人承担了
所以银行每天都要进行"扎差"
避免外汇风险敞口头寸

H. 利率风险敏感度和累计外汇敞口头寸的计算，急！！

利率上升100个基点，就是利率上调1%，例如，现在银行利率是2.25%，上升100个基点，利率水平是3.25%，你给出的数据不全，不可以算，你根据全面的数据，自己算一下就可以得出来

I. 什么是外汇敞口

外汇敞口头寸是指金融机构在做完外汇买卖业务后
某一币种借贷方轧差后的余额内。这个余额太大了容会因为汇率波动带来风险而且不能够使资金的收益最大化；太小了又不能满足客户的购汇需要，降低了汇兑收益。
外汇风险敞口主要集中在中行、建行、交行和工行。目前中国商业银行的外汇风险敞口包括结构性外汇敞口和交易类外汇敞口，总体上看以结构性敞口为主。但结构性敞口风险规避手段目前十分有限。

J. 外汇风险敞口的外汇风险敞口的确定

外汇风险敞口净额取决于企业外汇资产(或负债)的性质和汇率变动时其受到影响的范围和方式。企业在考虑了外币资产和负债的自然抵消情况后,应当综合考虑各种外汇风险因素,确定外汇敞口风险。