『壹』 两道道关于外汇远期的题目。答对可以加好友，长期有题目求解答。
先购入EUR然后三个月后出售：
100*（1+0.2880%/4）*1.3660=136.698 USD
如果直接换成美元存3个月则有：
100*1.3736*(1+0.2348%/4)=137.44 USD
则3个月的亏损是137.44-136.698=0.7426 USD
如果是购入欧元1年后出售的话：
100*（1+0.5510%）*1.3451=135.251USD
如果直接换成美元存1年则有：
100*1.3736*(1+0.5553%)=138.123 USD
1年的亏损应该是：138.123-135.251=2.872 USD
因此，对EUR先买后卖，3个月与1年之间的差价应该就是ERA的值，即：
0.7426-2.872=-2.129 USD
由于基数是100，扩大10000倍，为-21290美元。
这个条件有点多啊，我有点不确定了。按理说，如果没有前面T1的交易条件，那么只要满足利率平价就可以了，即1*[1+r(T2-T1)]*K2= 1*S1*[1+rf(T2-T1)].但由于前提条件A公司与银行协商，如果以这个价格银行肯定是执行交割了，因为这样的话不交割它就赚的少了。所以，我觉得再退回原点。
假设：有1个单位的本币，换为K1单位外币，然后在T1时损失了S1-K1，因此S1-K1是银行的钱，而K1-(S1-K1)=2K1-S1则是公司剩下的钱了，所以公司以名义金额进行外汇操作所得应当等同于其以实际金额直接收利息所得，即1*[1+r(T2-T1)]*K2= [(2K1-S1)/S1]*S1*[1+rf(T2-T1)].
验证：如果r=rf，则同等条件下K2小于前值，即由于公司本身的亏损导致之后的远期外汇定价被压低，更容易出现亏损。
PS：首先，我要说，我是业余的，而且这么答我也不知道对不对，只是我的想法。
其次，你的题目太亮了一点，求人还理直气壮的我也不是第一次见。这次我纯属兴趣，免费献丑了。应你的题目，以及楼下给我的灵感，如果你是mm的话并且我的回答是正确的话，那么倒是可以继续交流吧，哈哈。
『贰』 远期外汇，远期合同，金融学计算题。客户签订远期合同，为其减少多少损失
7.625-6.957=0.668
7.645-6.957=0.688
0.688-0.668=0.02
0.02/0.688=2.9%
减少了 2.9% 的损失。
对于100万欧元 就是 2.9万欧元的损失。
『叁』 国际金融掉期交易计算题，请写出详细过程！！谢谢！！！！
问题一：
掉期汇率是汇率，和即期汇率相似，只不过是远期交割，远期升贴版水是掉期点，权是掉期汇率与即期汇率之差。普通的掉期外汇买卖是即期A币种换B币种，到期时再B币种换回A币种。
因此针对你的例子，在即期你向交易对手买入1GBP，则卖出1.5650USD，远期你再对交易对手卖出1GBP，同时买入1.5680USD。反向就是即期卖出GBP的结果啦。
问题二：
你这“汇水”是啥词？从没见过。远期汇率基本上就是掉期汇率，差别基本没有。
7.7920＝7.7905+15（即期的卖价加较大的升水）
我觉得7.7935错误，应该是7.7930＝7.7900+30（即期的买价加较小的升水）
『肆』 三道远期外汇计算题。需要过程！急！！！！！
1、远期汇率：USD/JPY=（98.25 +0.16）~ （98.36+0.25）＝ 98.41~98.61
三个月期客户购买美元，即银行（报价方）出售美元（这里为基准货币），应用汇率为98.61，公司需要支付的日元数为：50万*98.61＝4930.5万日元
2、远期汇率：EUR/USD=(1.3425-0.0023)~(1.3436-0.0010)=1.3402~1.3426
客户出售美元，即银行（报价方）出售欧元（这里欧元为基准货币），应用汇率为1.3426，公司可得到欧元：100万/1.3426＝74.4823万欧元
3、利率平价理论，利率低的货币远期升值，远期美元升值，升值率与利差一致，远期汇率：
USD/CNY=6.1258*[1+(3.25%-0.35%)*6/12]=6.2146
『伍』 三道远期外汇计算题，需要过程。
1、远期汇率：USD/JPY=（抄98.25 +0.16）~袭 （98.36+0.25）＝ 98.41~98.61
三个月期客户购买美元，即银行（报价方）出售美元（这里为基准货币），应用汇率为98.61，公司需要支付的日元数为：50万*98.61＝4930.5万日元
2、远期汇率：EUR/USD=(1.3425-0.0023)~(1.3436-0.0010)=1.3402~1.3426
客户出售美元，即银行（报价方）出售欧元（这里欧元为基准货币），应用汇率为1.3426，公司可得到欧元：100万/1.3426＝74.4823万欧元
3、利率平价理论，利率低的货币远期升值，远期美元升值，升值率与利差一致，远期汇率：
USD/CNY=6.1258*[1+(3.25%-0.35%)*6/12]=6.2146
『陆』 远期外汇合同的公允价值的理解和计算
简单理解，远期外汇合同的公允价值包括两部分，内在价值与时间价值，其中内在价值为合同金额与资产负债表日金融市场上存在的交割日相同的远期外汇合约之间的差价，时间价值即为折现的价值。
因此远期外汇合同的公允价值的计算公式为：
远期外汇合约资产负债表日公允价值=（合同约定的远期汇率-资产负债表日金融市场上存在的交割日相同的远期外汇合约远期利率）×到期交割的外汇金额×折现率
其中，（合同约定的远期汇率-资产负债表日金融市场上存在的交割日相同的远期外汇合约远期利率）×到期交割的外汇金额可以理解为内在价值，再乘以贴现率体现时间价值。
『柒』 远期外汇交易计算
（1）即期汇率EUR/USD=0.9210,3个月欧元升水20点,3个月远期汇率为EUR/USD=0.9230
①若美国进口商不回采取保值措施，3个月后支付100万欧元，需答要美元数94.3万；
如果即期支付，需要美元数92.1万；与即期相比损失了，（94.3万-92.1万）=2.2万美元
②如果远期保值需要的美元数为92.3万；与不做远期相比，避免了（94.3万-92.3万）=2万美元损失
（2）市场汇率为GBP/USD=1.6260/90，预期汇率为GBP/USD=1.6160/90
①若预测正确，3个月后美国出口商收到美元数100000*1.6160=16.160万，比即期收少收：16.260万-16.160万=2000美元
②若3个月后掉期率为50/30，即远期汇率为GBP/USD=1.6210/60，美出口商可以在签订出口合同的同时与银行签订卖出10万英镑的3个月远期合同，到期收到10万英镑可兑换16.210万美元，比预期汇率多收16.210万-16.160万=500美元
③进行保值而又预测错误的情况也有可能，远期外汇交易本身就是锁定将来收入（或支出的）保值行为，其在防范损失的同时也防范了收益。
『捌』 一道国际金融外汇的计算题，很急！！！
1.未签合同，到12月15日，汇率为usd1=jpy115.00，需用1，000，000，000/115的美元买进日元用来支付。
2.已签合同，则到期可以以10月15日签合同时使用的远期汇率，即USD1=JPY116.23来进行货币兑换，即需用1，000，000，000/116.23美元买进日元用以支付。
两者价差，减一下即可
『玖』 远期外汇交易的计算
1、用即期汇率，需要100万*0.9210=92.1万美元。
2、若不采取保值措施，则美国进口回商要到三个月后按市场汇率答购买欧元。即要100万*0.9430=94.3万美元，因此也就损失了94.3-92.1=2.2万美元。
3、若采取远期交易，也就是在现在美国进口商买进欧元的三个月远期。根据题目知，3个月远期汇率为EUR/USD=0.9230。那么，三个月后，进口商可以以此价格购买欧元，需要100万*0.9230=92.3万美元。避免了94.3-92.3=2万美元的损失。
『拾』 金融计算题关于远期汇率跟近期汇率
远期汇率:EUR/USD=(1.0800+0.0030)/(1.0810+0.0040)=1.0830/50(汇水前大后小,远期升水,汇率相加,小加小,大加大)
不做远期,按7月4日实际汇率支付,A公司需专要支属付美元:180万*1.0930=196.74万,即用196.74万美元去兑换180万欧元用以支付进口货款.
做远期,也银行签订远期购入180万欧元的合约,到期时,A公司可以用180万*1.0850=195.30万美元购买180万美元支付进口货款,后者比前者节省:196.74万-195.30万=1.44万美元.当然是做远期外汇交易有利.