Ⅰ 假设某日国际外汇市场欧元、美元和英镑三种货币之间的即期汇率如下：
在法兰克福市场，换成欧元，200/1.2350=EUR161.943，再到伦敦市场换成英镑：EUR161.943/1.4560= GBP 111.224，那么在纽约市场就可以换到 GBP111.224*1.9318=USD 214.864。这样就多出了14.864万美元。
Ⅱ 套汇计算题
先判断是否可以套汇及套汇方向如何,将汇率转换成同一标价法:
纽约外汇市场上USD1=DEM1.9200/80
法兰克福外汇市场上DEM1=GBP(1/3.7800)/(1/3.7790)
伦敦外汇市场上GBP1=USD2.0040/50
汇率相乘(用中间价):[(1.9200+1.9280)/2]*[(1/3.7800+1/3.7790)/2]*[(2.0040+2.0050)/2]=1.0204,不等于1,有套汇机会,大于1,套汇方向是先将美元在纽约市场兑换成马克(1.9200),再在法兰克福市场兑换成英镑(1/3.7800),再在伦敦市场兑换成美元,减去投入的美元,即为套汇收益:
100000*1.9200*1/3.7800*2.0040-100000=0.4381美元
套汇收益很少,理论上有套汇机会,实际上无利可图.
Ⅲ 金融计算题2
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Ⅳ 谁可以帮我解决这些金融题目，我是英语专业的学生，居然要做金融作业，求求大师们帮忙今晚就要答案。谢谢~
1、解：一年期后马克贴水1.90/1.85，，则一年期远期汇率为MD/USD=0.6250/65（从0.6440/50上减去0.019/0.0185）
若不进行抵补套利交易，则一年后需偿还100（1+6%）=106万美元
若进行抵补套利，年初将100万美元换成马克，得马克100*0.644=64.4万马克，并存入德国银行
签订远期汇率进行掉期交易，一年后算上本息64.4（1+10%）=70.84万马克，根据远期汇率协议，获得70.84/0.6265=113万美元，净利113-106=7万美元。
2.已知以下基本汇率，求套算汇率：
（1）USD/DM=1.6920, USD/SFr=1.3899, 求套算汇率DM/SFr？
解：USD/DM
1.6920:1
x:1 x=1.6920USD
USD/SFr=1.3899
1.3899:1
1.6920:y y=1.692/1.3899=1.2174
DM/SFr=1/1.2174=0.8214
（2）USD/DM=1.6920,GBP/USD=1.6812, 求套算汇率DM/GBP?
解：与（1）同理，DM/GBP=1/1.6920/1.6812=0.3515
(3) USD/SFr=1.3894/1.3904，USD/DM=1.6917/1.6922, 求套算汇率DM/SFr?
解：DM/SFr=1.3894÷1.6922～1.3904÷1.6917＝0.8211/0.8219（最小的除以最大的比上最大的除以最小的）
(4)GBP/USD=1.6808/1.6816，USD/DM=1.6917/1.6922，求套算汇率GBP/DM？
解：GBP/DM=1.6808×1.6917～1.6816×1.6922＝2.8434/2.8456（最小的乘以最小的比上最大的乘以最大的）
3.与第一题重复
4.假定某日市场上美元兑人民币的即期汇率为1美元=8.2人民币，美元6个月利率为年利4%，12个月利率为4.5%；人民币6个月利率为年利率1.5%，12个月利率为2%。请根据上述材料计算美元兑人民币6个月和12个月的远期汇率。（ ）
解：8.2（1+1.5%÷2）/x=（1+4%÷2） （单利计算则半年利率等于一年利率除以2）
美元兑人民币6个月远期汇率x=8.0995
8.2（1+2%）/y=(1+4.5%)
美元兑人民币12个月远期汇率y=8.0038
5、某日伦敦外汇市场上即期汇率为1英镑等于1.6955/1.6965美元，3个月远期贴水50/60点，求3个月远期汇率。
解：GBP/USD=(1.6955-0.005)/(1.6965-0.006)=1.6905/1.6905
（注：一般远期贴水是左大右小的，如：升水一般是50/60，贴水一般是60/50)
6、法兰克福外汇市场某日牌价：
USD/MD=2.0170/2.0270
求：MD/USD的买入价和卖出价(计算结果精确到小数点后4位)。
解：MD/USD=1÷2.0270/1÷2.0170=0.4933/0.4958
Ⅳ 计算题：假定某日外汇市场上几种西方货币的报价如下
1.指出USD/DM的美元买入价？ USD1=DM1.7210
2.指出USD/SFr的瑞士法郎卖回出价？ USD1=SFr1.6780
3.写出SFr/FFr的报价答？USD/FFr 除以 USD/SFr = SFr/FFr SFr/FFr 报价 3.4088/3.4074
Ⅵ 假定世界各金融市场均在当地时间上午9时开市,下午5时闭市.如果某投资者上午9时在
您好来讲讲提的这个问题
选D纽约
12小时后东一区的法兰克福是当天21点，东九区的东京是第二天凌晨5点，东八区的香港是第二天凌晨4点，西五区的纽约是当天15点
您现在提这个问题是10月20日，欧美国家普遍实行夏令时，东京的夏时制9月底就结束了，
这样现在法兰克福夏令时是当天21点，东京就是第二天4点，香港就是第二天3点，纽约大西洋夏令时还是当天15点
如果是时区问题您这个问题已经回答，但是您提到了欧元交易看上去是D纽约，但却不是这样的。国际外汇买卖并不是在一个市场交易时间进行的，而是多个市场同时进行，只要有市场在交易，投资者都可以随时投资交易，时间上有连续性，空间上有无约束性。
外汇交易时间并不是银行等金融部门的开门时间。
投资者在法兰克福买入欧元，12小时后法兰克福市场已经关闭，这并不影响投资者抛出欧元，只要世界上有外汇市场在交易，在法兰克福就可以抛出，或再买进。这和法兰克福外汇交易市场是否关闭无关，投资者根本不需要去纽约。只有世界上所有外汇市场都关闭，才会影响到交易的问题。
同样北京根本不是国际外汇交易市场，您在北京也可以24小时不间断买进抛出美元等货币交易。
具体可看各大银行都有这方面的业务，还有专门的交易公司。
增长一下知识
国际各主要外汇市场开盘收盘时间（北京时间）：
新西兰惠灵顿外汇市场：04：00-12：00
澳大利亚外汇市场：6：00-14：00
日本东京外汇市场：08：00-15：30
香港外汇市场09:00-16：00
新加坡外汇市场：09：00-16：00
英国伦敦外汇市场：15：30-23：30（冬令时间16:30-00:30）
德国法兰克福外汇市场：15：30-00：30
美国纽约外汇市场：20：20-03：00（冬令时间21:20-04:00）
另外中东的阿联酋等石油富国也有外汇市场开盘
Ⅶ 假如某日同一时刻纽约、法兰克福、伦敦外汇市场行情分别如下：
（1） 有套汇可能
（2）先换成都是间接标价法
美国纽约：￡1＝$1.9430/50（直接标版价法）
换成：$1=￡0.5141/47（间权接标价法）
德国属于欧元区法兰克福： 1＝$1.3507/27（间接标价法）
英国伦敦：￡1＝ 1.4618/55（间接标价法）
先在纽约买英镑，再到伦敦买欧元，再到法兰克福买美元。
1000000×0.5141×1.4618×1.3507=1015066.4（美元）
收益为1015066.4-1000000=15066.4美元。