1. 玉米价格1.2美金
A的价差变化是最小。但是题目问的是价差多少时平仓获利最大。牛市套利是远月的升幅小于近月(或者降幅大于近月),操作是买近月卖远月,价差缩小的越多就越能盈利。所以选C.
2. 关于期货考试的一个题目! 8. 4月1日,某期货交易所6月份玉米价格为2.85美元/蒲式耳,8月份玉米价格为2
答案:C
计算价差应用建仓时,应用价格较高的一“边”减去价格较低的回一“边”。在计算平仓价差时,答为了保持计算的一贯性,也要用建仓时价格较高的合约减去价格较低的合约。
牛市套利采用:买入近期合约,卖出远期合约。
本题:是在正向市场,近期合约价格<远期合约价格,归结为卖出套利,卖出套利则需要价差缩小才能盈利,缩小越多获利越多。
4月1日 价差:2.93 - 2.85 = 0..08美元 = 8美分
A:8美分 价差变化为 0
B:4美分 价差缩小了 4美分
C:-8美分 价差缩小了 16美分
D:-4美分 价差缩小了 12美分
故选择:C