可疑贷款风险加权系数

Ⅰ 资本充足率是如何计算的（企业的．并非银行的）

资本充足率计算公式：
一、 资本充足率计算公式
1、资本充足率=新资本净额/新加权风险资产×100
其中
新资本净额＝（资本净额－呆帐准备金不足部分－长期未处置的抵债资产－风险不明确的投资资产）
新加权风险资产＝加权风险资产－长期未处置抵债资产×50％－风险不明确的投资资产×10％
或者
2、资本充足率=新资本净额/新加权风险资产×100
其中：
新资本净额＝（资本净额－呆帐准备金不足部分－长期未处置的抵债资产×50%－呆滞贷款×40%）
新加权风险资产＝加权风险资产－长期未处置抵债资产×50％－呆滞贷款×40%
二、具体公式
资本充足率= （C - a - b - d×50% - e）×100%/A - b×50% - e×10%
其中：C=资本净额 =业务状况表中“所有者权益合计”期末数+“贷款呆帐准备”期末数-“呆帐贷款”期末数-“1422入股联社资金”借方余额。
A=加权风险资产 表内外加权风险资产总额应根据人民银行调查统计部门规定的风险资产分类及权重计算汇总
a=应提未提呆账准备金
b=长期反映在呆滞贷款科目，但实际已无法收回的贷款，该部分的贷款的原风险权重为50%
d=长期未处置的抵债资产额，该部分资产预计损失率50%
e=风险程度不明确的投资资产，该部分资产的原风险权重为10%。

Ⅱ 如何降低信用风险加权资产

风险加权资产（risk-weighted assets）是指对银行的资产加以分类，根据不同类别资产的风险性质确定不同的风险系数，以这种风险系数为权重求得的资产。

银行业的总资产有很多资产是0风险权重的，有很多风险权重则很高。这个要看每个银行的资产负债结构的配置，一般来说风险权重高的收益也更高。具体的风险权重列表需要查询央行和银监会关于银行资本充足率管理办法。举例来说，国债就是0风险权重的，外国国债评级在AA-以下的则是100%，评级在AA-以上的国家的企业债务风险权重则为50%。

（一）提高信贷资金存量，缓解存贷比例，降低高风险资产比例。笔者按照风险资产比例由高到低排列，分别选取了比例最高的前5家支行和比例最低的后5家支行，对比发现两组样本风险资产分布有较大差异：风险权重较高的支行无风险资产占总资产比重仅为6.19%，而有风险资产比重则高达93.81%，可见支行总资产中，具有风险的资产占绝大多数，自然提升了资产的风险水平；风险权重较低的支行无风险资产比重则达到44.7%，有风险资产比重为55.3%，两者比率相差不大。

进一步分析还可看出，造成无风险资产比重差异的主要因素是联行往来、外汇买卖、委托贷款及同城票据交换等零风险款项。前者平均余额仅有2.29亿元，占比5.24%；后者平均余额达到15.1亿元，占比44%.根据统计口径，列入上述零风险款项的主要是存放联行款项。前5家支行普遍存在资金短缺、存贷比偏高情况，造成其存放联行款项极少，甚至为负数；后5家支行情况则好的多，存贷比正常。可见，信贷资金充沛与否是目前影响支行风险资产分布的主要因素，而存贷比则成为这一因素的外在表现。

结论：存贷比越高的支行，风险资产比重越高，两者呈较为紧密的正相关关系。其内在关系是：存贷比表明了支行信贷资金的充沛程度。存贷比低，表明存款资金较为富裕，支行会将多余资金上拆总部以获取利息。由于内部资金拆出属于风险加权资产测算表中的ga项：联行往来等零风险项目，有助于降低风险资产比重；反之，存贷比较高的支行，资金大量拆入用于贷款；使资产规模过度膨胀，资产结构中无风险项目占比下降，导致风险资产比重高企。
（二）积极拓展个人住房抵押贷款，增加对中央财政投资的公共企业贷款，降低贷款风险水平。支行目前的贷款主要由对企业和个人债权、对公用企业债权构成，其中个人住房抵押贷款、对我国中央政府投资公用企业债权的风险权重均为50%，是风险资产中权重较低的项目（在此称为“次高风险资产”），其他均为100%的高风险。因此，次高风险资产在风险资产中的比重对资产风险权重有着较大影响，而次高风险资产中，绝大部分由个人住房抵押贷款构成，可见个人住房抵押贷款的占比直接影响到支行的风险资产比例。
同样分析样本发现，风险资产比例最高的前5家支行个人抵押贷款余额为10.6亿元，在全部贷款中占比为26.89%；风险资产比例最低的后5家支行个人抵押贷款余额为5.8亿元，在全部贷款中的占比为31.48%.
结论：个人住房抵押贷款比重越高，风险资产比重越低，两者呈负相关关系。根据《办法》规定，个人住房抵押贷款风险权重50%，属于风险次高资产，该指标的扩大有助于有效降低风险资产比重。此外，可增加对中央政府投资的公共企业（如中国电信、中国电力公司以及其他涉及交通、能源等公用事业的企业，包含其在上海的子公司）的贷款，也可以有效控制和缓解资产风险水平。
（三）在拓展贷款业务时，尽力争取符合规定的质押或担保方式，增加风险缓释量。新《办法》规定了对贷款的缓释项目，即有质押、担保方式的贷款，可享有与质押物或保证人相同的优惠风险权重，风险缓释对降低风险资产比例的作用无庸置疑。比如一笔对公贷款100万元，按规定风险权重为100%，风险加权资产应为100×100%=100万元；而如果该笔贷款中，有50万元由建行担保（风险权重为20%），另有20万元为国债质押（风险权重为0%），则未缓释风险暴露=100-50-20=30；缓释部分风险暴露=50×20%+20×0%=10；风险加权资产=未缓释风险暴露×权重+缓释部分风险暴露=30×100%+10=40万元，比风险缓释前减少60万元。
但从实践看，由于客户经理对资产充足率办法不了解，对质押、担保等风险缓释工具对降低风险加权资产的重要性并不关心，往往使分行符合风险缓释项的资产少之又少，风险缓释作用可谓杯水车薪。
（四）开展表外业务时，应优先开展低风险表外业务，尽力争取担保或质押，努力提高保证金比例。开展表外业务有三点需要注意：一是优先开展低风险表外业务，控制高风险表外业务。开立银行承兑汇票、融资性保函、有追索权的资产销售与购买等业务风险度较高，应适当控制；可无条件撤销的对外承诺、开立跟单信用证（有真实贸易背景）、非融资性保函等业务则风险度较低，调整表外业务结构，优先发展低风险表外业务，有助于降低表外业务整体风险。二是同表内业务一样，尽力争取符合《办法》规定的担保或质押，争取更多的风险缓释，有助于降低风险资产。三是开展表外业务时，应尽量争取更多的保证金存款，降低敞口风险。根据《办法》规定，表外业务两次转换后，可直接扣减相应的保证金存款计算风险加权资产，因此保证金存款之于表外业务的风险缓释作用较大。并且，保证金可增加存款量，有利于综合收益的提高。

Ⅲ 委托贷款需要填在表外信用风险加权资产计算表中吗

贷款都在表内，应该是表外不良资产。银行为了降低风险，以及规版避表内资产过大权导致的监管成本过高（监管费根据表内资产按比例收），还有资本充足率的因素，同时也为了实施主动资产负债管理，往往会大力发展表外业务，亦即中间业务，例如：贷款承诺函、保函、开口的银行承兑汇票等，如果这些业务发生了风险，也会形成不良资产，这就是表外不良资产，表外不良资产一旦形成，就必须转到表内。什么是表内不良贷款？贷款发放出去后，对于逾期贷款、收不到利息的贷款均列为不良贷款。

Ⅳ 资本充足率的计算公式

CAR=资本/风险资产。

资本充足率目的在于抑制风险资产的过度膨胀，保护回存款人和其他债权人的利益、答保证银行等金融机构正常运营和发展。各国金融管理当局一般都有对商业银行资本充足率的管制，目的是监测银行抵御风险的能力。

资本充足率有不同的口径，主要比率有资本对存款的比率、资本对负债的比率、资本对总资产的比率、资本对风险资产的比率等。作为国际银行监督管理基础的《巴塞尔协议》规定，资本充足率以资本对加权风险资产的比率来衡量，其目标标准比率为8％。

(4)可疑贷款风险加权系数扩展阅读：

注意事项：

提高留存利润进行内部融资是提高资本充足率的途径之一。相比外部融资，内部融资存在着融资规模小，注重银行的逐年积累等特点，但内部融资是增加资本金最廉价的方法，因为节省了上市融资所花费的各项成本费用，同时这种方法还可以防止股东权益被稀释，影响股东控制权。

在国有商业银行的资本构成中，主要是核心资本，但这些核心资本又大部分占压在变现能力弱的固定资产上或用来发放风险大的中长期贷款，而且核心资本水分多。中国国有商业银行的不良贷款率达 20%>30%，已超过了现有银行的全部资本，应收利息总量也相当大。

Ⅳ 资本充足率是怎么计算出来的

资本充足率计算公式：
一、
资本充足率计算公式
1、资本充足率=新资本净额/新加权风险资产×100
其中
新资本净额＝（资本净额－呆帐准备金不足部分－长期未处置的抵债资产－风险不明确的投资资产）
新加权风险资产＝加权风险资产－长期未处置抵债资产×50％－风险不明确的投资资产×10％
或者
2、资本充足率=新资本净额/新加权风险资产×100
其中：
新资本净额＝（资本净额－呆帐准备金不足部分－长期未处置的抵债资产×50%－呆滞贷款×40%）
新加权风险资产＝加权风险资产－长期未处置抵债资产×50％－呆滞贷款×40%
二、具体公式
资本充足率=
（C
-
a
-
b
-
d×50%
-
e）×100%/A
-
b×50%
-
e×10%
其中：C=资本净额
=业务状况表中“所有者权益合计”期末数+“贷款呆帐准备”期末数-“呆帐贷款”期末数-“1422入股联社资金”借方余额。
A=加权风险资产
表内外加权风险资产总额应根据人民银行调查统计部门规定的风险资产分类及权重计算汇总
a=应提未提呆账准备金
b=长期反映在呆滞贷款科目，但实际已无法收回的贷款，该部分的贷款的原风险权重为50%
d=长期未处置的抵债资产额，该部分资产预计损失率50%
e=风险程度不明确的投资资产，该部分资产的原风险权重为10%

Ⅵ 以特别提款权为计量单位的贷款项目要求承担哪些风险

特别提款权主要指的是纸黄金类产品，就贷款风险我简单说，希望能说回明白...
特别提款权主要用于平衡贸答易逆差，以此来作为贷款项目，受国家经济发展，尤其是对外贸易发展影响较大，而普通贷款则无此风险。
特别提款权的利率计算是以国际货币（主要是美元，欧元等）的平均加权数来计算，且每季度计算一次，所以其价值并不稳定且收利率影响较大，而普通贷款的利率抵押等，价值通常较固定
特别提款权不是实物，是虚拟的，是一种账面上的货币，使用时必须换成其他货币，不能直接用于贸易或非贸易的支付，这是特别提款权的局限性，用于贷款，在使用过程中会产生不少麻烦~

Ⅶ 风险加权资产的计算中，内评法和权重法分别有什么优缺点

贷款风险度是综来合评价商业银源行贷款风程序的指标。
商业银行贷款的综合风险度是按以下方法计算的。贷款风险度=Σ贷款加权权重额/Σ贷款余额。其中：贷款加权权重额=贷款加权风险权重×贷款余额；贷款加权风险权重=贷款对象风险系数×贷款方式风险系数×贷款形态风险系数。
从以上计算方法可以看出，贷款风险度指标综合了贷款对象、方式、形态三个因素，能从整体上反映商业银行信贷资产质量的高低。

Ⅷ 什么是银行的加权风险资产

银行的资产有许多种，包括现金、贷款、证券等等，不同的资产有不同的风专险水平，现金属风险最低，贷款、证券要高一些。为反映总体风险水平，会为不同风险的资产设置不同的风险系数，以各种资产各自的风险系数乘以资产数额加总便得到加权风险资产。