atr资金管理

㈠ 股票网站哪个做短线比较好

消息来源：我觉得和讯网比较好，每天8:00你要起床上网看“交易提示”，找重组、业绩预增、高送配、对外投资、等利好性公告。
再多看看上市公司推荐的近期利好的股票。如果已经放大量大涨就不要买了，大部分推荐股都是这样的，但能少量找几只。
付费服务中证股狗挺不错的每月500元，传闻很多，真实性当然没法保证，但总不会错过利好。
操作流程：9:15先看股指期货，如果放量大跌，今天就绝不能炒短线。
如果利好已经确定，资金三分之一用来集合竞价，报涨停价。
如果开盘有迅猛上涨之势，三分之一资金马上出货。
如果封涨停板，中间出现小缺口，马上买。封涨停板，第二天肯定会涨的。
第二天，开盘集合竞价按自己的止盈目标卖出二分之一。开盘后如果高开低走，巨量，赶快把其余的卖掉。
短线能涨5个点就够了，设为止盈。按2atr止损。（atr公式你自己查）
资金管理：短线最多用半仓。

㈡ ATR财务管理中是什么缩写

AccountingtoReporting。AccountingtoReporting（简称ATR），中文表示：“会计到报告”。财务管理是在一定的整体目标下，关于资产的购置，资本的融通和经营中现金流量，以及利润分配的管理。

㈢ 外汇atr如何运用

1. 利用ATR选择止损和设置止损点位

2. 一旦投资者学会读取ATR，那么我们就可以利用ATR来设置止专损。在上属面的4小时图中，澳元/美元的波动为28.5个点。若投资者此时进场，则可以将止损设为28.5个点，即进场时ATR的值。

3. 当然，投资者可以根据个人的交易风格，采取更谨慎或激进的策略，用1.5倍或几倍的ATR设置止损空间。例如上次一个金汇的客户问我，作为一个相对保守的投资者可以采用2倍ATR设置止损是否合适。那么则止损空间为57个点（2乘以28.5等于57）。而一个相对激进的投资者可以采用0.5倍ATR设置止损，则止损空间为14.25个点28.5除以2等于14.25。以上都是基础知识

4. 外汇是货币行政当局（中央银行、货币管理机构、外汇平准基金及财政部）以银行存款、财政部库券、长短期政府证券等形式保有的在国际收支逆差时可以使用的债权。

5. 包括外国货币、外币存款、外币有价证券（政府公债、国库券、公司债券、股票等)、外币支付凭证（票据、银行存款凭证、邮政储蓄凭证等）。

6. 截至2015年，中国位居世界各国政府外汇储备排名第一。但美国、日本、德国等国有大量民间外汇储备，国家整体外汇储备远高于中国。

㈣ 日内波段交易系统的资金管理

资金管理分2部分，多品种短线交易，多品种转单一品种的中级趋势行情交易
多品种交易：
本系统，目前可提供9-12个交易品种的长期点位跟踪，可日内多品种交易。
根据每个品种的流动性，按资金比例及ATR，分仓日内交易，单一品种10%的资金比例。伴随总权益的增长或减少变化影响开仓手数，而分配比例不变。
多品种转单一品种的中级趋势行情交易：
在短线转为中线趋势逻辑单后，随着正确头寸的累积，单一品种可扩大到总资金50%。以提高收益。总体思想是:保守中见激进。
根据开仓原则开仓后，原则上开双数仓，控制该品种持仓量占总权益10%以下，第一目标可全平，或平半，另一半守住停利点情况下可看更高的目标位置。转成跨夜趋势后，可在不碰止利点情况下的有效选点加新仓，开新仓后，需要重新调整成本，以及止利点。以次循环累积，最大仓位为单一品种权益的50%。新仓成本必须低于市场价格，此时止利点方为有效，并可抵御一个反向第一目标的回踩。直至市场证明触发停利点，所有仓单获利了结，本次交易结束。

㈤ 信息流推广中的ATR指的是什么

首先，自己交易的时候所采用的的周期是什么周期就用什么周期来计算ATR，日线就用日线的来计算，1小时的就用1小时来计算。海龟法则的ATR的时间周期是按照天来算的，采取的是20日的平均波动来计算波动，具体采取多少时间的ATR要根据自己的交易系统来改变或者优化的。 其次，海龟法则的头寸是根据1ATR的波动会造成资金的1%来计算的，例如，没有杠杆的前提下，如果ATR为25点，1点1元，1个ATR的波动会导致25元的浮动。假设账户有一万元，1%的资金量为100元，可以买入的数量为4个交易单位。如果ATR的波动改变成了50点，那时候1ATR的波动会导致50元的浮动，可以买入的数量为2个交易单位。通过这种方法，海龟法则能在不同的品种上同时进行交易，同时控制不同品种，同一个品种不同时候的风险的统一化和头寸规模的标准化。 最后，自己要采用什么周期的ATR要根据你自己的系统来计算，如果采用小时线来做短线，不可能按照日线，周线的ATR来计算，会导致风险太大，要和自己的操作周期和其他的方法来结合。

㈥ 资金管理的五种方法

资金管理的五种方法如下：
（一）统收统支方式：
该模式是指企业的一切现金收付活动都集中在企业的财务部门，各分支机构或子公司不单独设立帐号，一切现金支出都通过财务部门付出，现金收支的批准权高度集中在经营者，或者经营者授权的代表手中。统收统支的方式有助于企业实现全面收支平衡，提高现金的流转效率，减少资金的沉淀，控制现金的流出；但是不利于调动各层次开源节流的积极性，影响各层次经营的灵活性，以致降低集团经营活动和财务活动的效率。
（二）拨付备用金方式：
拨付备用金是指企业按照一定的期限统拨给所属分支机构和子公司一定数额的现金，备其使用。等各分支机构或子公司发现现金支出后，持有关凭证到企业财务部报销以补足备用金。
（三）设立结算中心方式：
结算中心通常是由企业集团内部设立的，办理内部各成员或分公司现金收付和往来结算业务的专门机构。它通常设立于财务部门内，是一个独立运行的职能机构。
（四）设立内部银行方式：
内部银行是将社会银行的基本职能与管理方式引入企业内部管理机制而建立起来的一种内部资金管理机构，主要职责是进行企业或集团内部日常的往来结算和资金调拨、运筹。
（五）财务公司方式：
财务公司是一种经营部分银行业务的非银行金融机构。其经营范围除抵押放款以外，还有外汇、联合贷款、包销债券、不动产抵押、财务及投资咨询等业务。我国的财务公司大多是在集团公司发展到一定水平后，由人民银行批准，作为集团公司的子公司而设立的，所以，它还担负着集团公司的理财任务。

㈦ 外汇如何做资金管理

01明确你能承担的风险数目
也就是说你愿意拿多少比例的资金去冒险，是2%还是10%，假如你的账户初始资金为1000美元，分别以2%和10%的交易比例为例，如果连续亏损，试想亏损多少次你就不能承受了？
所以，建议投资者每次交易的资金不超过账户资金的2%！这个风险承受资金是随着账户余额的变动而变动的，盈利后下次交易就多一点，亏损了下次交易就少一点，但会控制一定的亏损程度。
02寻找盈亏比大于3:1的机会
每次交易计划，要衡量交易的盈利总额和亏损总额，保证盈利大于亏损。行业有一个关于盈亏比的衡量标准3:1，累计交易盈利的可能性大于亏损的3倍是我们的机会点。
一个大于3:1的盈亏比，会让盈利的可能性更大！当然盈亏比越大越好！
03根据风险资金建立仓位
每次交易的风险可控，持仓数就可以根据市场震荡情况灵活调整。
比如10000美元的账户资金，可以承受风险交易资金10000*2%=200，这时如果市场震荡情况比较强势，就需要强的点差，你可以建1手仓，则承担20点的损失！当市场震荡情况比较弱，你可以建4手仓，只需要承担5点的损失！
可见持仓规模与风险大小没有直接的关系，大的仓位不代表风险就大！
04可采用复合头寸交易
也就是建立2种仓位，一种是可以承担更大风险的跟势交易头寸，一种是采用及时止损的短线交易头寸。这样做有一个好处，就是避免止损太快，不能跟随你认为可以赚钱的趋势。但仍然要保证总的风险不超过你能承担的风险。
05设置正确的止损位
我们当然希望每一次都能把损失控制在最小，所以止损位设置正确就至关重要！设置止损的方法很多，可根据阻力位和支撑位、布林带、ATR技术止损，也可以采用限制资金和限制时间止损。
06保证金与头寸成比例
​根据《外汇交易进阶》一书中的说法，持有头寸的数量与保证金要匹配，具体是：
保证金在500美元以下，开仓数量不得超过10000;保证金在5000美元以下，开仓数量不得超过50000;保证金在10000美元以下，开仓数量不得超过100000。

㈧ 海龟交易法则的加仓方法，为啥以波动性作为间隔

这个问题我认为问的十分到位！为了解释这个问题，我把海龟交易法则中关于头寸规模、入市规则和止损规则又都细细的品了一遍。这么一琢磨对我的启发也不小。这次为了解答这个“加仓间隔”的问题，有一部分以前没看出来的内容也被发掘了出来。

不过，现在研究海龟交易法则的人那么多。我的观点也只能代表一家之言，难免偏颇。各位看官姑且观之吧。

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总体来说，海龟交易法则中，加仓部分为什么要以波动性为间隔？

我认为，这主要是因为海龟的波动性中已经设计了头寸规模。而头寸规模又与止损规则相关。所以，在波动性的表象下，加仓过程其实是以风控管理为内核的一个操作行为。不过，这里也潜藏着一些深层次的东西。

下面我就把我的看法展开。

我们先从海龟的开仓规则开始讨论，然后进一步讨论到加仓上。

海龟的原始开仓规则包括两部分，书中称为入市策略，如图：

简单说，海龟就是通过突破唐奇安通道来发出开仓信号的。

但有一点我们需要注意的是。海龟的两个系统中只有系统2提到了加仓规则。而系统1只论述了信号的甄别。这里我就不浪费篇幅去贴海龟的原文了。建议大家找来海龟这本书对照着看。这段在书中的第232页。

这里，我认为有必要先开个小差，我们先来聊聊海龟的系统1。

系统1对信号的有效性进行了区分，它们分别是——盈利性突破和亏损性突破。书中并没有定义其他形式的突破，所以，我们可以理解为一旦系统1发出了交易信号，那么后续对这个信号的判断就只有“盈利性突破”和“亏损性突破”的二元定义。这与持仓是否处于盈利无关。

我们先看一下原文的表述：“假如上一次突破是一次赢利性突破（也就是可以带来一次赢利的交易），那么系统1的当前入市信号将被忽略。”

从字面上理解，由于唐奇安通道本身是在描述不断创出的新高或新低点。如果，以价格突破唐奇安通道高点（以上涨为例）为信号的话，那么价格不断创新高的过程，可以视为系统在不断发出信号。海龟不可能每个创新高的时点都做多。所以，只在第一个突破的时候买进去。这个信号被视为有效信号。后面再突破就不再买了。也就是说系统1更多的情况是只有底仓而不加仓的。

我们再研究一下亏损性突破的定义：如果突破日之后的价格在头寸有机会退出获利（根据10日突破退出法则）之前发生了2N幅度的不利变动，这就被视为一次亏损性的突破。

这其实是说，当仓位建好后，在不利方向的2N位置设置个初始止损。（不了解N的意思的朋友不用急，我后面会详细说。现在我们先暂时把N理解成为N个最小变动价位）

如果这个初始止损被触发了，那么产生这次操作的突破信号就叫做亏损性突破。

根据规则，我们可以看到：系统1就是在等待开仓机会，设好初始止损和持续跟踪中完成交易的。

我们再来看看系统2的入市规则：

“如果价格超过55日最高价，那么，海龟就会在相应的商品上买入一个单位建立多头头寸。如果有一个信号显示价格跌破了最近55日的最低价，海龟就会卖出一个单位建立空头头寸。

对系统2来说，所有突破都被视为有效信号，无论上一次突破是亏损性还是盈利性的。”

在系统2中，已经不考虑盈利性突破还是亏损性突破了。只要是突破，就被认为是有意义的。

为什么？！

为什么系统1就要区分而系统2就不区分了？

我认为，首先回答了这个问题才能从更深的一个层次去理解海龟加仓的逻辑。

我们看海龟的系统1和系统2，本质上其实就是两套趋势跟踪系统揉在一起。一个是参数较小的敏感系统，一个是参数较大的迟钝系统。

相对迟钝系统，敏感系统会发出更多的信号。由于市场中单边趋势行情并非很多，那种“恰到好处”的波动很容易将系统1频繁的清洗出场。

即使是一个标准的单边趋势，其过程中也难免出现过大幅度的反向运动。这种反向运动不仅会结束盈利持仓，甚至会给出反方向的开仓信号。而这种反方向的开仓信号，通常又会产生2N幅度的亏损。

可以说，海龟本身已经考虑到了敏感系统的不稳定性。所以，它并不在系统1上加仓。这一点对我们也有借鉴意义。那就是，敏感参数构成的系统最好不要通过频繁的加仓来捕捉趋势。

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下面，我们在讨论系统2的加仓思路前，先做一些铺垫。

再讨论加仓规则前，我们要先把海龟的仓位计算和止损规则研究一下。

海龟是通过计算交易标的的“真实波动幅度均值（ATR）”，并结合资金回撤幅度来计算下单量的。这体现了海龟将波动性与风险控制结合起来的思想！我认为这是有很大前瞻性的思想这个思路在我的文章《 干货！给期货新手讲一个简单易用的资金管理方法 》也有涉及。

接下来我们讨论一下具体的公式，以及存在的问题。

要计算真实波动幅度均值（ATR），要先计算“真实波动幅度（TR）”。

公式为：

TR = MAX(H - L, H - PDC, PDC - L)

H-当日最高价；L-当日最低价；PDC-前个交易日的收盘价，简称：前收价

简单说，就是当日的高低价差、最高价和前收价的价差以及前收价和最低价的价差中找到对大的那个数，作为当天的真实波动幅度（TR）来用。（这要在日线收盘后计算。）

这里出现了问题一：作为现代市场，很多流动性较大的品种，其TR通常为当日最高价与最低价的差。

我们看一下示意图：

除去比较极端的情况，比如春节、十一假期后开盘。这种前收价在当日高低价以外的例子，在如今的期货市场上已经不是很容易出现了。即使出现了，由于在计算ATR时又进行了一下平均，其对最终结果的计算的影响也已经微乎其微了。

我在想，海龟为什么在计算TR的时候，要考虑前收价呢？可能是因为当时的市场，日线级别出现大幅度跳空的情况比较常见。为了将跳空的尺度计算到风险控制模型之中，必须将前收价与当日高低价的差值进行比较，并取大者。

其实，从这个片面的角度，我们也可以看到海龟系统与如今市场节奏上的不同。在计算如今市场的波动幅度的时候，我们也应该与时俱进为佳。不过，原版海龟的这一步计算也不是不能用。

然后，在计算N值的公式上，出现了第二个问题：如果选取不同的起始日，计算出来的N值将会出现差异。

先来看一下N的计算公式：

N = (19 × PDN + TR)/20

PDN-前个交易日的N值；TR-当日的真实波动幅度值

“由于公式中需要前一日的N值，你在首次计算N的时候不能用这个公式，只能计算真实波动幅度的20日简单平均值。”

也就是说，如果我们选择的起始日不同，其对应的起始N值就会不同。

我们用原文中的数据举个例子：

由于首个N值是用真实波动幅度TR的20个平均值计算的，不同的日期，其均值取值范围不同，具体的数值肯定也会不同。而后面的N值则都是在这个基础的N值之上进行计算，难免就会出现误差。

所以，现在很多软件中ATR的计算直接就用20个TR的均值了。而不是再生搬硬套这个N的公式了。

所以，为了有所区别，海龟计算的咱们还叫N。而单纯用TR平均计算出来的咱们以后就叫它ATR吧。

海龟们得到N之后，就要用它来计算下单量了。

公式为：

头寸规模单位 = 账户的1%/（N × 点值）

用书中的例子计算：

当N = 0.0141；账户规模=1 000 000 美元；民用燃油点值 = 42000美元

头寸规模单位 = 1 000 000 × 1% / (0.0141 × 42000）=16.88

取整为16份合约。

好，现在要回忆一下上文中，咱们讨论系统1的时候提到的初始止损了。也就是2N的止损空间。

如果下单16份合约做多，止损跌2N的话，这次交易将会亏损：16×42000×2×0.0141=18950.4美元

我们再算算比例：18950.4 ÷1 000 000 ×100%=1.895%≈2%

到这应该就能明白了吧，海龟的止损其实是配合着资金管理的。其目的就是根据行情的波动幅度，在尽可能包容行情折腾的前提下，让单次亏损的资金控制在总资金的2%以内。

这让初次分析海龟的朋友容易混乱。它等于在一个环节里处理了包括：市场波动、风控计算（通过下单量计算实现）、止损点位确认等多个任务。

那，这与我们问题中的加仓有什么关系呢？

这涉及两方面问题，我们接着讨论。

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首先，我们从书中的例子入手。

在书中的第236页，关于『止损标准』这一段，如图：

我们可以看到，加仓的点位都是在初始位置上按1/2N的间隔累积的。而止损价则是入市价反向2N的位置。

也就是每一次新开仓，如果成交后，行情折返并触及止损，则该笔交易将亏损总资金的2%。

我们逐个计算一下：

第四个单位：30.10 - 27.70 = 2.4；2.4 ÷1.2 = 2（N）  （N=1.2）

第三个单位：29.50 - 27.70 = 1.8；1.8 ÷ 1.2 = 1.5（N）

第二个单位：28.90 - 27.70 = 1.2；1.2 ÷ 1.2 = 1（N）

第一个单位：28.30 - 27.70 = 0.6；0.6 ÷1.2 = 0.5（N）

总计亏损：2 + 1.5 + 1 + 0.5 = 5 （N）

也就是说，开四个单位的仓，总风险理论上为5%。

也就是说，海龟的这个加仓其实是在考虑总风险控制的基础上，来进行分步加仓的。

而每往上增加1/2N，行情就有可能提前折返而无法触发新的买入位置。这在一定程度上将降低亏损的机会成本。

比如，行情只启动了第二个单位就折返了。此时两个单位都止损，其总风险为3.5%。如果，我们在最开始启动的位置直接买两个单位（而不是一个单位）的话，总风险将是4%（虽然初始止损位更低一些）。这样比较起来，虽然进场位置更不利了一些，但总风险其实在同等仓位的时候更小了点。而且，从行情能够到达第二个买入位来看，潜力比在价格只到第一个位置时更强势了一些。

我们可以这么考虑，当行情涨了10%的时候，我们可能还没什么感觉；当行情涨了20%的时候，我们觉得行情已经有启动的可能了；当行情涨了30%的时候，我们确信上涨趋势要来；当行情涨了40%的时候，我们处于上涨趋势之中；当行情涨了100%的时候，我们已经大幅获利。

这也就是正反馈思维的核心，每一个顺势的强化都被认为是在继续增强中。所以，海龟的加仓可以理解为正反馈思维的具体化。

第二个层面：

费斯在书中讲过这么一句话：

这表明，如果趋势出来了，却没能赚到足够多的钱，那么最终海龟是难逃亏钱的命运的。

这表现在两个方面，一个是趋势必须把握到，不能错过；另一个就是把握到的趋势，必须尽可能的多赚。

因此，海龟设置了系统2。通过更加迟钝的系统，来把握必然出现的趋势。即使系统1被震出场，那么系统2也必将把趋势把握到。

但把握到趋势还不行。费斯的潜台词是，迟钝系统启动代表出大趋势的可能性就会大于系统1。那么，必须通过尝试加仓的模式来尽可能的去把握利润。

从这个角度，也就解释了，为什么系统2有加仓而系统1却没有。

因为两个系统的作用是不同的：系统1是在尽量规避噪声的同时，把握行情；系统2则是在把握行情和风险可控的前提下，尽可能多赚。

好，啰嗦了半天，我们最后总结一下回答。

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海龟的加仓方法，为什么以波动性作为间隔：

海龟的加仓可以说是一种对“相对确认”的行情“下重注”的行为。

以波动性进行加仓，一方面是在系统2的信号基础上再对行情进行一遍筛选，避免不必要的重仓；另一方面则是为了每次进场的头寸更方便的设置初始止损位服务，从而将单笔风险和总持仓风险控制住。

如果进行尝试，以波动性进行加仓的模式可以进行变通性调整。只要能够将控制风险和把握行情这两个基本原则顾及上就行。比如，利用系统2突破时，突破位置必须在1/2N以上的位置再加仓；又或者，在20日唐奇安通道的跟踪轨道侧向上加2N的位置作为进场位置，通过跟踪20日唐奇安通道的离场轨道来加满四次仓等。

总之，在海龟看来，趋势行情不多，不能错过，且一定要尽量多赚。至于形式，只要遵守那两个基本原则，可以变通。

好了，啰嗦了很多话。其实三四段内容就可以总结。但是，如果只有三四段话可能也会有人看不明白。就当我这个文章是在梳理思路吧。

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㈨ 请教股票ATR实战运用

ATR指标是真实波幅的平均值，这指标的含义是在表达两天中多空交流的真实幅度，是一个需要与其他指标进行组合使用的，单独使用一般没什么效果，例如dmi指标就是和ATR作为组合的，还有凯尔特纳通道，等等，下图就是是我用ATR做的通道指标，。

㈩ 股票中的平均真实波幅是什么意思

平均真实波幅 (ATR) 是 J. Welles Wilder Jr 发明的指标，用来测量价格的波动性。 ATR 不指示价格的运动方向，只是价格波动的程度或者以点数表示的波动性。他观察到随着趋势的发展,市场参与者的情绪反应更加强烈，日波幅逐渐增大。同样地，方向不明，在一定的范围盘整时，平均真实波幅最终向上突破通常也指示了价格的突破。
在不稳定的市场行情中，ATR上升，在较稳定的市场行情中ATR下降。
当价格条很短时，说明在一天当中从高到低几乎没有被覆盖，这样外汇交易市场的交易者就可以看见ATR指标在下降。如果价格条开始增长并且越来越大，说明了较大的真实范围，ATR指标线将会上升。
如何计算平均真实波幅（ATR）：
在分析市场波动趋势时，使用简单的波幅计算缺乏效率，因此韦尔德用移动平均线使真实波幅变得平滑，我们也就得到了平均真实波幅。
ATR是TR给定时间内（默认为14天）的移动平均线。
真实波幅是下列3个等式的最大值：
1. TR = H – L
2. TR = H – Cl
3. TR = Cl – L
如下：
TR-真实波幅
H-今日最高值
L-今日最低值
CL-前一日的收盘价
正常天将根据第一个等式计算。
开盘带有上升裂口的天用等式2计算，一天的波动性用最高值与前一日收盘价的差来衡量。开盘带有下降裂口的用等式3计算，用一日最低值减去前一日的收盘价来衡量。