㈠ 学统计学都要学什么课程分别要学到什么程度
这是统计学的教学计划，不复制谁能记得完，每个学校都有教学计划的，你考那个学校就下那和学校的教学计划，不顾一般只有校园内网可以下，但是基本上相同专业每个学校学习的内容差不多
附表3（续）： 统计学专业教学计划表
课程类型 课程
编号 课 程 名 称 学
分
数 学 时 开课学期及周学时分配 备 注
讲
授 实
践 一 二 三 四 五 六 七 八
专
业
课
程 072141801 抽样调查 3 54 3
072141802 试验设计 3 54 3
072141803 应用回归分析 3 54 18 4
072141804 多元统计分析（含矩阵代数10学时） 3 64 18 4
072141805 时间序列分析 3 54 18 4
072141806 非参数统计 3 54 18 4
072141807 统计预测与决策 3 54 3
072141808 应用随机过程 3 54 3
072141809 常微分方程 3 54 3
小计 27 496 72 6 14 11
选
修
课
程 公共选修课程 8 144 2 2 2 2
专业选修课程 32 576 18 6 6 9 9 6 6
小计 40 720 18 6 8 11 11 8 6
实
践
课
程 072141803 应用回归分析课程设计 1 ○
072141804 多元统计分析课程设计 1 ○
072141805 时间序列分析课程设计 1 ○
072141806 非参数统计课程设计 1 ○
072141207 统计建模与数据分析
课程设计 1 ○
075001605 毕业实习 6 ☆
075001604 毕业论文（毕业设计） 6 ★ ★
075001603 专业见习 1 ☆
075001602 军训 2 ◇
075001601 社会实践与劳动 2 假期中
进行
其他
小计 22
总学分、总学时 173 2478 344
27+4 24+4 27+2 26+2 27 22 10 6
200*
2850
课堂实践课程的学时折半算到总学时中, 课堂演算实践课程的学时（带*号的数字）如实算到总学时中。
如果你指的是momentum，即动量交易的话，这个是一个搞金融学asset pricing常用的方法，你可内以去找这方容面的文献，有告诉你怎么编程思路的。我们有这样的程序，但是除非是研究合作，不可能共享出来的。
㈢ 时间序列在股市有哪些应用
时间序列分析在股票来市场中的应用源
摘要
在现代金融浪潮的推动下,越来越多的人加入到股市,进行投资行为,以期得到丰厚的回报,这极大促进了股票市场的繁荣。而在这种投资行为的背后,越来越多的投资者逐渐意识到股市预测的重要性。
所谓股票预测是指:根据股票现在行情的发展情况地对未来股市发展方向以及涨跌程度的预测行为。这种预测行为只是基于假定的因素为既定的前提条件为基础的。但是在股票市场中,行情的变化与国家的宏观经济发展、法律法规的制定、公司的运营、股民的信心等等都有关联,因此所谓的预测难于准确预计。
时间序列分析是经济预测领域研究的重要工具之一,它描述历史数据随时间变化的规律,并用于预测经济数据。在股票市场上,时间序列预测法常用于对股票价格趋势进行预测,为投资者和股票市场管理管理方提供决策依据。
㈣ 在用时间序列分析股票时，如果连续两天收盘价一样，为什么要剔除一天的数据
谢谢你,让我知道还有时间序列这个东西
你认为时间序列研究资本市场有效果么,
㈤ 如何用R 语言 建立 股票价格的时间序列
在下想用R语言对股票价格进行时间序列分析。
问题出在第一步，如何将股票专价格转换为时间序属列。
我想用的语句是 pri <- ts (data, start=(), frequency= )
但是我不知道frequency 项该如何填？
因为股票的交易日是一周五天的。 那么这个frequency 该如何设置呢？
我知道通常frequency= 12 为月度数据，frequency= 4 为季度数据，frequency= 1 为年度数据 但日数据怎么写我就不知道了
初学R语言，还望各位大侠多多帮助。
㈥ 应用计量经济学时间序列分析在股票预测上有多大的作用
作用没有想象中的大，你可以用股票的滞后变量来进行回归分析，滞后2~3期就够了，不过数据必须具体点，最好细分到每季度、每月的上证指数，还有时间上怎么也要十年左右吧！
我以前在论文附录中做过分析，数据都是自己按季度整理的，挺麻烦的呢，如果需要的话就发给你~
还有就是，我觉得写关于股票的预测方面的实际用处并不是很大，毕竟股票的影响因素太多，单单的凭借以前的走势而预期太不好了。。我自己也炒股票，就像那些macd、kdj之类的指标根本就起不到太大的作用，如果那个能预期的话，股市岂不就成了提款机了？现在你做的这个就像是那些指标一样，要知道，股市是活的，人是活的，而指标确实死的！说这么多的意思就是股市不是能简单预测的，你做的那个用处不大。。
如果你想做的话，建议换个题目，我当时的写的是对弗里德曼的货币需求理论在中国市场的分析。你可以写写货币供应量对通货膨胀的时滞性，分析下在我国市场的滞后期大概是多少~数据在国家统计局和中国人民银行都可以找到的，样本空间一定要足够大，在对滞后变量分析时候主要考虑各自的T检验是否通过，一般从通过之后大概就是那个的滞后期！这个比较直接反而有些许用处~
要是能分析出国家的一般性政策对实体市场的影响就更好了，更有用了~
呵呵，以上只是自己的建议~有什么其他的问题就给我留言吧~