化工期货品种走强

A. 在期货里，在正向市场上基差走强叫基差缩小还是基差扩大

基差是现货减来去期货，源正向市场是现货的价格比期货价格低，基差走强和正向市场没有关系，只要现货走的比期货好（也就是说现货涨幅大于期货，或者现货跌幅小于期货跌幅，或者现货长了，期货跌了）都算基差走强。
基差一般说走强或者走弱，变大或者变小，走强就是扩大，走弱就是缩小。只和数值有关系，和绝对值没关系。
和基差类似的是价差，但是价差是用高的减去低的。价差是绝对数

B. 期货震荡走强是什么意思

你好，震荡走强，就是说趋势还不是特别明显，价格走高的过程中偶尔有回调。

C. 股票起牛市。期货会同步周走强吗

你好，期货市场与股票市场并没有必然关系，两个市场还是有区别的。

D. 近期期货市场一片火爆，许多大宗商品都持续走强

这是在说梦话吧
最近期货市场是很火爆
但根本就不是走强
大部分商品期货，最近跌了15%
当然期货可以做空，这也是行情

E. 期货市场基差走强为基差值变大，既反向市场基差绝对值变大正向市场绝对值变小，但我要问基差扩大

一般说基差 都是正数 但是书上不好这么说，套用公式的话只能用绝对值来阐明

其实不用考虑绝对值的问题 直接拿大的减小的就是基差 基差扩大也就是两者价格相差变大 也就是走强

F. 期货基础知识里的基差扩大（缩小）与基差走强（走弱）有什么不同

你就注意基差实际值的变化好了，走强，就是值越来越大，卖出套保有利：走弱，值越来越小，买入套保有利。

G. 期货中基差走强，点价时间为什么尽量延后

基差=现货价格-期货价格
正向市场，现货价格-期货价格的绝对值，相对于零值的距离变得越来越近；反向市场，现货价格-期货价格的绝对值，相对于零值的距离变得越来越远；或者由正向市场变为反向市场。
1、基差走强。正向市场，现货价格-期货价格的绝对值，相对于零值的距离变得越来越近；反向市场，现货价格-期货价格的绝对值，相对于零值的距离变得越来越远；或者由正向市场变为反向市场。
2、基差走弱。正向市场，现货价格-期货价格的绝对值，相对于零值的距离变得越来越远。反向市场，现货价格-期货价格的绝对值，相对于零值的距离变得越来越近；或者由反向市场变为正向市场。
基差走强、走弱与套期保值盈亏的关系,表现为以下十二种情形：
正向市场（+），基差走强（-），买入套保（+），亏损（-）；
正向市场（+），基差走强（-），卖出套保（-），盈利（+）；
正向市场（+），基差走弱（+），买入套保（+），盈利（+）；
正向市场（+），基差走弱（+），卖出套保（-），亏损（-）；
正向市场变为反向市场（+），基差走强（-），买入套保（+），亏损（-）；
正向市场变为反向市场（+），基差走强（-），卖出套保（-），盈利（+）；

反向市场（-），基差走强（+），买入套保（+），亏损（-）；
反向市场（-），基差走强（+），卖出套保（-），盈利（+）；
反向市场（-），基差走弱（-），买入套保（+），盈利（+）；
反向市场（-），基差走弱（-），卖出套保（-），亏损（-）；
反向市场变为正向市场（-），基差走弱（-），买入套保（+），盈利（+）；
反向市场变为正向市场（-），基差走弱（-），卖出套保（-），亏损（-）。
点价交易的意思是，当现货购销双方在确定现货买卖价格的时候，并不是确定一个明确的价格，而是确定一个定价公式，这个公式就是
“现货买卖价格 = 期货价格 + 升贴水”
通常在签订买卖合同的时候，先确定升贴水，然后买方可以在随后的一段时间内（点价期），根据期货价格的变化来选择价格，比如签订合同一个月后的某天，买方认为当前的期货价格再也跌不下去了，所以就通知卖方，用这个时候的期货价格来计算现货买卖价格，这就是点价的过程。
通常情况下，点价期的确定由卖方来确定，当然也有买方确定的时候，这得看双方的谈判能力了。
买方必须在点价期内点价，否则卖方就得按既定的价格或者最后时刻的期货价格来计算现货买卖价格，这称为强行点价。点价的作用体现在给买方一个选择价格的机会。
由前述基差表现的十二种方式可见：对于买入方，都是在点价期中越靠后获利越大。

H. 期货的基差扩大（缩小）与基差走强（走弱）是不是一样的怎样理解请高手解释一下。。

第一、在套期保值中的基差变动是用强和弱来表示的，并不是扩大和缩小。（扩大和回缩小的称呼貌似是出现在套利里答的，那里称之为价差）第二、基差为正且数值越来越大，或从负值变为正值，或为负值且绝对值越来越小，这三种情况为基差变强；基差为正且数值越来越小，或从正值变为负值，或负值且绝对值越来越大，这三种情况为基差变弱。第三、基差的变化又可总结为一下几种情况：正向市场和反向市场上基差走强，正向市场和反向市场上基差走弱，从正向市场变为反向市场的走强，从反向市场变为正向市场的走弱。通过以上三点你再看，就会明白了，基差扩大(走强)不是绝对值变大。

I. 期货的基差扩大（缩小）与基差走强（走弱）是不是一样的怎样理解请高手解释一下。。

第一、在套期保值中的基差变动是用强和弱来表示的，并不是扩大和缩小。（扩大和缩小的称呼貌似是出现在套利里的，那里称之为价差）

第二、基差为正且数值越来越大，或从负值变为正值，或为负值且绝对值越来越小，这三种情况为基差变强；基差为正且数值越来越小，或从正值变为负值，或负值且绝对值越来越大，这三种情况为基差变弱。

第三、基差的变化又可总结为一下几种情况：正向市场和反向市场上基差走强，正向市场和反向市场上基差走弱，从正向市场变为反向市场的走强，从反向市场变为正向市场的走弱。通过以上三点再看，就会明白了，基差扩大(走强)不是绝对值变大。

(9)化工期货品种走强扩展阅读：

基差的计算方法是用现货价格减去期货价格。现货价格低于期货价格，基差为负值，现货价格高于期货价格，基差为正值。基差的负值越小，表示基差越强劲，反之则越弱;同样，基差正值越小时，表示越弱，反之则越强。

期差包含两个成分，即分隔市场间的“时与空”两个因素，基差包含两个市场间的交运成本及持有成本。

从美国农产品期货市场的情况来举列说明，如果你在堪萨斯市的玉米的生产地，由于在当地交易玉米不考虑运输成本的因素，因此，其现货价格将比芝加哥的玉米现货价格低，差别就在运输费。