1. 分级基金套利模式与套利风险都有哪些
级基金各基金净值与占比乘积等于母基金净值 通级基金AB两基金二级市场交易版价格我权反推母基金虚拟交易价格部级基金母基金能二级市场进行交易母基金虚拟价格公式所述：母基金虚拟价格=A类基价格X A份额占比% + B类基价格X B份额占比%母基金虚拟价格超母基金净值进行溢价套利条件母基金虚拟价格与母基金净值差价于交易费
2. 分级基金套利是什么意思
分级基金套利，实际就是一级申赎市场，和二级买卖市场，出现价格差异后，在两个市场进行倒腾和买卖的一种行为。
3. 分级基金套利具体操作流程
分级基金的配对转换套利有两种：
（1）出现整版体折价时（场内价格比净值权低），在场内买入AB份额，T+1确认后合并母基金，T+2后可赎回母基金。总共是T+2工作日。
（2）出现整体溢价时（场内价格比净值高），先申购母基金，T+2可进行分拆，T+3方可在场内卖出AB份额。总共是T+3工作日。
作者：陈祥利
来源：知乎
4. 有分级基金套利软件吗
分级基金净值和价格都是波动的，很难用软件套利
从理论上来讲，如果基金出现整体溢价或者折价，就存在套利机会，即以便宜的价格获取母基金份额，然后以更高的价格卖出。由此，投资者可以申购母基金份额，分拆后卖出子份额博取套利收益。但需要注意的是，由于整个套利过程需多个交易日，操作风险较大，卖出子份额当日如果溢价率回归甚至出现折价，套利就会失败。如果投资者不了解分级基金及套利机制，盲目跟风，更可能遭受巨大损失。
比如，某分级基金母基金净值为1.064元，而两类子份额分别为1.032元和1.248元，合并后对应“价格”为1.14元，高于母基金净值，即整体溢价率为7.04%。理论上，只要以1.064元申购母基金，拆分后再将两个子份额以1.14元的价格卖出，就可获得7.04%的收益。相反，如果基金交易价格低于净值，就可以低价买入基金两类份额，合并后以高价赎回母基金，就可以实现低买高卖。
那么，如何利用整体折溢价获利？一是在溢价时申购拆分并卖出。出现整体溢价时，投资者申购母基金，拆分后分别卖出两类份额。然而在实际操作中，投资者观察到溢价并进行套利，但套利过程需要4个工作日，当投资者需要卖出子份额实现收益时，溢价率可能已经消失，即卖出的价格可能低于申购时的价格，导致亏损。二是折价时买入合并并赎回。出现整体折价时，需要先按配比买入稳健和进取份额，合并得到母基金份额后赎回。由于整个过程需要4个工作日，期间投资者相当于持有母基金，净值下跌会吞噬套利收益。对此，可以利用股指期货或融券卖出ETF来对冲母基金净值波动的风险。在不考虑交易成本的情况下，这样操作可以实现无风险套利。
5. 如何玩转分级基金套利 一般人我不告诉他
截至7月16日收盘，整体折价率最高的富国国企改革、富国中证移动互联和信息分级折价率分别为.48%、4.43%和4.42%。以富国中证移动互联为例，如果在当天收盘之前，以0.862元买入50000份互联网A，再以0.962元买入50000份互联网B，然后申请合并。假设第二天母基净值不变，为7月16日的0.998元，申请赎回后，扣除0.5%的赎回手续费，盈利大约为8073元。当然，第二天母基金的净值也会发生变化，这一般会导致两种结果，一种是净值上涨，这时候投资者便会享受折价套利和母基上涨的双重盈利；另外一种是净值下跌，这会令投资者的套利空间收窄，甚至出现亏损。也就是说，折价套利并非“稳赚不赔”。
为了尽量确保收益，降低亏损的概率，投资者在进行折价套利的时候需要注意以下几点。首先，应该选择一家在买入A、B份额当日就可以进行合并的券商，因为很多券商要在T+1日才能进行合并，T+2日赎回，那么投资者便不得不承担两个交易日的波动风险。其次，在买入A和B类时，一定要按照基金所规定的份额比例买进。如果A:B是5:5，那么买进1万份A的同时，需要买进1万份B。如果比例是4:6，那么买进1万份A的同时，需要买进1.5万份B。第三，为了最大限度地锁定收益，应该在股市快收盘前先观察折价套利的机会。如果A+B的交易价格小于母基当日收盘的预估净值+赎回费率，那么就可以在盘中买入对应份额的B类分级和A类分级，再发送合并指令。由于分级B相对于分级A价格波动较大，应该先买入B，再买入A。
另外，在折价套利过程中，对于大额资金来说，要在合适的价格档位买入大额的 A、B
份额并不容易。尤其对于某些流动性比较低的分级基金。因此如何在收盘前成交量相对偏小的交易时段内成功买入足够的
A、B，并保持高于阀值的折价率，就要看下单的速度与水准了。
6. 分级基金如何进行套利
1.出现整体折价时(场内价格比净值低)，在场内买入AB份额，T+1确认后合并母基金，T+2后可赎回母基金。总共是T+2工作日
2.出现整体溢价时(场内价格比净值高），先申购母基金，T+2可进行分拆，T+3方可在场内卖出AB份额。总共是T+3工作日
7. 分级基金套利怎么对冲
引用“jeffrey810”的回答，仅供参考：
分级基金的套利其实并没有稳妥的对冲方法，因为套利的主要获利方式是在合适的价位卖出子基金来实现的，而对冲无法解决套利过程中子基金合并溢价减小过快或出现踩踏的情况。通过做空（无论是指数还是个股）对冲只能达到一个目的，当场内卖出子基金获利方式行不通，决定通过母基金赎回方式退出的情况下，对冲能够避免母基金净值下跌带来的赎回损失（仅损失申赎手续费），但要注意的是这只是套利可能出现的状况之一。如果换一种演变方式，母基金净值小幅上升，但场内子基金在迅速地消灭溢价，甚至踩踏，同样无法卖出子基金获利的情况下，做空对冲反而会增加亏损。决定子基金的交易价格的是人心，人心是无法用任何方式来稳妥对冲的。有时候通过对冲进行所谓的分级基金套利确实能够减少损失，但只是刚好捉到了理想中的市场演变方向而已，同样有一定的概率可能捉不对市场方向而造成对冲反而扩大损失的情况，更何况除了大盘指数，其它各种经常出现套利空间的行业指数，投资者很难配出精确的对冲组合，甚至会出现与预期对冲方向相反的结果。分级基金的套利还是谨慎为宜，如果一定要做申赎套利，建议裸套就可以了，实在没必要再想着对冲，对冲减损和增损都有可能的。
8. 什么是分级基金的折价套利
目前主流的股票型分级基金的母基金可以通过场外、场内两种方式募集。基金成立后，投资者在场内认购的母基金分离成A份额和B份额，并上市交易（深交所模式）。通常母基金只能被申购和赎回，不可交易（上交所模式可交易），而A和B份额只可上市交易，不可申赎。因为A和B是从母基金分出来的，按照基金交易的规则，投资人可以从二级市场买入相同数量的A和B份额，合并成母基金赎回。也可以到基金公司先行申购母基金，然后转到二级市场将它拆为同样份额的A和B，这个叫申购、拆分。由于A和B份额在交易所市场上交易，交易价格由供需关系决定，可能偏离净值，存在折溢价。当折溢价达到一定的幅度时，投资人可进行套利。
9. 分级基金套利是什么意思什么时候可以套利，怎么操作
结构来化分级，其实是一个统一源管理的基金把它分成两类或多类不同收益特征的子基金而已，通常一个收约定的固定收益，另一个收其余的收益并承担所有风险
套利要看出现差价的时候才可以操作成功，要通过拆分或合并的操作
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10. 分级基金套利需要几天
分级基金的配对转换套利有两种：
（1）出现整体折价情况时（场内价格比净值低）专，在场内买入AB份额属，T+1确认后合并母基金，T+2后可赎回母基金。所以总共是T+2工作日。
（2）出现整体溢价时（场内价格高于基金净值），先申购母基金，T+2可进行分拆，T+3方可在场内卖出AB份额。所以总共是T+3工作日。
提醒，此类业务需要在有配对转换资格的证券公司才能办理，而且每只分级基金配对转换的起始份额条件不一致，可咨询相应的基金公司。