量化对冲基金

❶ 什么是量化基金和对冲基金

你好！

量化基金：将基金投资于股票、债券等的定性分析、研究、运作，借助数学模型“专定量化”的基金属，称为量化基金。 想法不错，但股市规律很难掌握，尤其对非市场化股市。 观察已有的量化型基金，例如，嘉实量化阿尔法；中海量化策略；光大量化核心，业绩很一般。

对冲基金：亦称避险基金或套利基金，是指由金融期货（financial futures）和金融期权（financial option）等金融衍生工具（financial derivatives）与金融组织结合后以高风险投机为手段并以盈利为目的的金融基金。它是投资基金的一种形式，属于免责市场(exempt market)产品。意为“风险对冲过的基金”，对冲基金名为基金，实际与互惠基金安全、收益、增值的投资理念有本质区别。

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❷ 什么是量化对冲基金

采用对冲交易手段的基金称为对冲基金(hedge fund)也称避险基金或套期保值基金。
是指金融期货和金融期权等金融衍生工具与金融工具结合后以营利为目的的金融基金。
它是投资基金的一种形式，意为"风险对冲过的基金"。

❸ 量化对冲基金属于交易性金融资产吗

量化对冲基金属于交易性金融资产，结合全球对冲基金的发展历程，随着金融工具增加，交易品种的丰富；量化对冲的策略将是大势所趋，它不仅能持续，而且是未来二级市场交易以及资产管理的主流方向。美国市场上量化交易大概占市场交易总量的40%，而国内不到5%。
“量化对冲”是“量化”和“对冲”两个概念的结合。“量化”指借助统计方法、数学模型来指导投资，其本质是定性投资的数量化实践。“对冲”指通过管理并降低组合系统风险以应对金融市场变化，获取相对稳定的收益。实际中对冲基金往往采用量化投资方法，两者经常交替使用，但量化基金不完全等同于对冲基金。
交易性金融资产（Financial assets held for trading）是指企业为了近期内出售而持有的债券投资、股票投资和基金投资。如以赚取差价为目的从二级市场购买的股票、债券、基金等。交易性金融资产是会计学2007年新增加的会计科目，主要为了适应现在的股票、债券、基金等出现的市场交易，取代了原来的短期投资，与之类似，又有不同。

❹ 量化对冲的量化对冲基金特点

量化对冲产品有以下几方面特点：1、投资范围广、投资策略灵活；2、以追求绝对收益为目标；3、更好的风险调整收益；4、与主要市场指数相关性低、具备资产配置价值。
1、投资范围广、投资策略灵活普通公募产品由于投资范围受限，参与衍生品投资的比例较低，例如我国《证券投资基金参与股指期货交易指引》规定，基金持有的买入股指期货合约价值不得超过基金净资产的10%，基金持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值20%。且必须以套期保值为主，严格限制投机。而对于部分私募量化对冲产品(如私募基金、公募专户、)而言，不仅可以在现金、银行存款、股票、债券、证券投资基金、央行票据、短期融资券、资产支持证券、金融衍生品、商品期货等各类资产间灵活配置，而且没有投资比例上的限制，极大地提高了投资的灵活性。
2、以追求绝对收益为目标由于公募基金有投资范围和仓位限制，如股票型基金不得低于60%的规定(部分基金更高)，只能靠买入持有或者降低仓位管理资产，更多是靠天吃饭，使得在下跌行情中无法避免系统性风险，因此公募产品业绩的考核一直更加注重相对收益排名，于是造成前述某些基金虽然跑赢了市场但依然亏钱的窘境。而对冲基金投资策略灵活，可以通过做多/做空、股指期货对冲等方法降低投资组合的系统风险，无论市场上涨还是下跌，均能获取一定风险下的绝对收益，以追求绝对收益为目标。另一方面，近些年来我国A股市场始终处于弱势震荡状态，行业板块之间轮动特征明显，因此公募产品业绩波动巨大，今年业绩第一的基金明年很可能倒数第一，大有你方唱罢我方登场之态势。受此影响，投资者的风险偏好愈发降低，其对稳健收益的追求愈发迫切，绝对收益产品也越来越受到市场的重视和欢迎。
3、更好的风险调整收益通过比较海外对冲基金和主要市场指数的业绩表现可以看到，长期中各类策略对冲基金的累计收益均超于了主要市场指数，均实现了正年化收益率。在市场下跌时，对冲基金也体表现一定的抗跌性，如2008年金融危机期间。整体来看，对冲基金在获取稳定收益的同时提供了更好的防御性。从风险调整后收益指标来看，各类对冲基金的夏普指数和索丁诺指数均大于主要市场指数。值得注意的是，不同对冲基金之间表现也有所差异，单纯收益角度来看，事件驱动策略对冲基金表现最好，过去13年间累计收益达321.19%。而采用相对价值(套利)策略的对冲基金夏普比率最高为1.96，较其他策略的对冲基金有更好的风险调整后收益。
4、与主要市场指数相关性低、具备资产配置价值考察过去13年间各对冲基金指数与全球主要市场指数的相关性可以看到，除恒生指数外，对冲基金与主要市场指数间的相关性都比较低，其中日经255和法国CAC指数与各对冲基金指数均呈负相关，因此将对冲基金加入投资组合后可以降低组合整体的收益波动并提高组合的风险调整后收益。另外，各类对冲基金指数间的相关性较高，因此在采用不同策略的对冲基金间配置不能有效降低组合的整体风险。

❺ 量化对冲基金产品哪个好 如何选量化对冲

你好，量化对冲基金是一种对投资人专业性有非常高要求的投资品种，目前市场上包括公募、私募和券商资管等三大系列的量化对冲产品，从数据上看，它们的业绩分化较大。
投资者在选取量化对冲产品时，还要注意申购费率、产品开放时间等多种因素。公募基金的量化对冲产品较少，除了嘉实基金旗下的两只产品和广发旗下的对冲套利产品是每季度开放一次，其他产品都和公募基金一样开放申购赎回，保证了足够的流动性。而阳光私募类的量化对冲产品有的是每月开放一次，有的是每季度开放一次。

❻ 什么是量化对冲基金

量化对冲基金一般指量化投资与对冲基金。

量化投资是指通过数量化方式及计算机程序化发出买卖指令，以获取稳定收益为目的的交易方式。在海外的发展已有30多年的历史，其投资业绩稳定，市场规模和份额不断扩大、得到了越来越多投资者认可。

从全球市场的参与主体来看，按照管理资产的规模，全球排名前四以及前六位中的五家资管机构，都是依靠计算机技术来开展投资决策，由量化及程序化交易所管理的资金规模在不断扩大。

为了保护投资者，北美的证券管理机构将其列入高风险投资品种行列，严格限制普通投资者介入。如规定每个对冲基金的投资者应少于100人，最低投资额为100万美元等。

人们把金融期货和金融期权称为金融衍生工具，它们通常被利用在金融市场中作为套期保值、规避风险的手段。

随着时间的推移，在金融市场上，部分基金组织利用金融衍生工具采取多种以盈利为目的投资策略，这些基金组织便被称为对冲基金。对冲基金早已失去风险对冲的内涵，相反的，现在人们普遍认为对冲基金实际是基于最新的投资理论和极其复杂的金融市场操作技巧，充分利用各种金融衍生产品的杠杆效用，承担高风险、追求高收益的投资模式。

❼ 量化对冲基金是怎样的一个“高富帅”

随着证券市场规模的不断扩大,金融衍生产品不断推出,投资策略和盈利模式发生根本性改变,投资复杂程度日益提高,导致证券市场投资者的构成比例出现了相应的变化。专业投资管理人的占比越来越大,且有加速之势。另一方面,量化对冲投资策略以其中低风险稳定收益的特性,将成为机构投资者的主要投资方向之一。
量化对冲基金有以下几方面特点：1、投资范围广泛，投资策略灵活；2、无论市场上涨还是下跌，均以获取绝对收益为目标；3、更好的风险调整收益，长期中对冲基金在获取稳定收益的同时提供了更好的防御性；4、与主要市场指数相关性低，具备资产配置价值。

❽ 量化对冲基金到底是什么意思

量化对冲基金由专业的基金经理运作。基金经理根据风险程度，把基金用于不同的投资。当出现风险的时候，基金经理通过专业一定的判断来决策一些可能存在风险情况，做出规避风险的能力，就叫作量给对冲基金。它区别其它基金。