国际金融套利例子

⑴ 国际金融套利 套汇

远期汇率:1美元=(1.3728+0.0035)/(1.3736+0.0040)=1.3763/1.3776加元复
操作:将美元即制期兑换成加元,进行一年投资,同时卖出加元一年投资本利的远期,到期时,加元投资本利收回,履行远期合同,兑换成美元,减去美元投资机会成本.即为收益:
100000000*1.3728*(1+7%)/1.3776-100000000*(1+4%)=2627177.7美元

⑵ 国际金融计算题（抵补套利）

1.这里明显出现了利率差，而远期汇率和近期汇率差只要不超过利率差专就能套利：

掉期率属(中间价计)=[(0.0100+0.0080)/2*12]*100%/[(1.5000+1.5020)/2*6]=1.20%,

这里明显不高于5%的利率差。这个是典型的抵补套利。

2.100万的CAD先转换成USD=100/1.5020*1.5000=99.867W
利息：99.867*10%/2=4.9934W
总共99.867+4.9934=104.8604W
6个月后汇率为1.5000-0.0100/1.5020-0.0080=1.4900/40
再转换成CAD=104.86*1.4900/1.4940=104.5793 CAD
同期存款在加拿大则6月后得利100*0.05/2=2.5W CAD
则抵补套利为104.5793-102.5=2.0793W CAD
3.收益率=2.0793*2/100=4.1586%

楼主我做这题，非常辛苦，敲了半天，多给点奖励分吧。谢谢。
你是学银行学的吧，多看书啊。 （之前数字看错了次，悲剧下，重新计算了）

⑶ 国际金融 计算题：（外汇、套汇）

(1)将不同市复场换算成同一标制价法
香港外汇市场：1美元=7.7814港元
纽约外汇市场：1英镑=1.4215美元
伦敦外汇市场：1港元=1/11.0723英镑
汇率相乘:7.7814*1.4215*1/11.0723=0.9990
不等于1,说明三个市场有套汇的机会,可以进行三角套汇
(2)因为是小于1,套汇操作,先将港元在香港市场兑换成美元,再将美元在纽约市场兑换成英镑,再在伦敦市场将英镑兑换成港元,减去投入的成本,即为套汇收益:
1000万/7.7814/1.4215*11.0723-1000万=9980.69港元

⑷ 套利是什么意思能否举个例子谢谢

套利 ，在金融学中的定义为:在两个不同的市场中，以有利的价格同时买进并卖出或者卖出并买进同种或本质相同的证券的行为。投资组合中的金融工具可以是同种类的也可以是不同种类的。 在市场实践中，套利一词有着与定义不同的含义。实际中，套利意味着有风险的头寸，它是一个也许会带来损失，但是有更大的可能性会带来收益的头寸。

举例：香港市场美圆对人民币是1：8，伦敦市场是1:8.1，那么比就可以在香港市场买入美圆，在伦敦市场再卖出，赚这0.1的价差，这个是一分钟完成的，而且是无风险的，这就是套利。

套利

[ tào lì ]

基本解释

1.在同一市场或不同市场上同时买进和卖出同一种或等量的证券、商品合同、保险单或外汇,旨在从差价中取利。

2.在一个市场上购进,而在另一个市场上空头售出。

拓展资料

造句

1.套利者、可以通过受让低价非流通股控制上市公司，在这之前购入低价的普通股，在重组公布时抛售套取利润，或者在重组成功后通过再融资套取利润。

2.电信已引进一套利用浮标状超音波传输器的服务，可将传输器的一端连到手机，另一端连到钓线。

3.套利交易者借入低息货币,买入收益率较高的币种。

4.第五部分结合实例对股票指数期货套利进行了实务研究。

5.同时也表明深圳股市基本上符合套利定价模型。

⑸ 国际金融，套利获息题

选判断是否有套利机会,因为英镑利率低于马克,可用英镑即期买入价与远期卖内出价计算掉期成本率:
(2.2150-2.2000)*4/2.2000=2.727%,小于利差,套利容有利.
套利操作:即期将英镑兑换成马克,进行三个月投资,同时卖出马克三个月投资本利的远期,到期时,马克投资收回,并履行远期合同.减去英镑三个月投资的机会成本,即为获利.
获利计算:1000万*2.2000*(1+10%/4)/2.2150-1000万*(1+5%/4)=5.5587万英镑

⑹ 什么是套利请举例

套利
套利活动主要有两种形式：
①“不抛补的套利”。主要是指利用两国市场的利率差异，把短期资金从利率较低的市场调至利率较高的市场进行投资，以谋取利息差额收入。
②“抛补的套利”。是指套利者在把资金从甲地调往乙地以获取较高利息的同时，还在外汇市场上卖出远期的乙国货币以防止风险。
套利活动的机会在外汇市场上往往转瞬即逝，套利机会一旦出现，大银行大公司便会迅速投入大量资金，从而使两国的利差与两国货币掉期率(即远期汇率与即期汇率之间的差额)之间的不一致迅速消除。所以从这个意义上讲，套利活动客观上加强了国际金融市场的一体化，使两国之间的短期利率趋于均衡并由此形成一个世界性的利率网络。同时，套利活动也使各国货币的利率和汇率之间形成了一种有机的联系，两者相互影响，相互牵制。从这一点上看套利活动实际上是促进国际金融一体化的一种重要力量。

⑺ 《国际金融》案例五：套利交易

存在套利可能，买入英镑对美元，三个月后获得的利息为（本金：版USD除以汇率：1.5828再乘以12%），权然后三个月掉期利率贴水为100点，就是1.6128，你拿英镑3个月获得的利息去减去美元同期利息再和1.6128以上的汇率损失相比就得出答案了。

⑻ 国际金融套利计算

唉，德国已经不用马克十多年了。怀念啊。
首先，汇率你看得懂吧。这只有两个价格，很简单了。伦敦市场即期汇率￡1=2.2000-2.2220DM，指的是在伦敦外汇市场你拿1英镑去换马克，可以换2.2马克；你想用马克换1英镑，得要2.222马克。中间的差价是他们的利润。
其次，套利的流程： 你有1000万英镑（好多钱），你发现有3个月闲置，存入银行利息是1000万*5%*4/12=16.667万。
突然，你发现马克利息更高，所以你采取以下流程：你先将1000万英镑换成2200万马克，存入银行，本息得2200万*10%*4/12+2200=22733.333万马克，你的得本息是3个月后了，汇率变了，远期汇率为￡=2.2100-2.2150DM，再换成英镑22733.333/2.215=10263.356万英镑，利息所得263.365万英镑。你太牛了，转了一圈多赚二百多万英镑，那可是两千多万人民币啊！
够直白了，够详细了吧。
你能够多赚两千多万一方面是马克利率比英镑高5点；另一方面是，你逃离英国时英镑坚挺，你回来时英镑疲软。
所以在资本项目可自由兑换的国家，调高本国基准利率将使本币坚挺，反正则疲软。
有空还是看看书吧，很简单的。

⑼ 国际金融习题 套利

迷糊~！~

⑽ 国际金融：套利交易

1、 即期汇率为GBP/EUR= 1.5005/30，即1英镑=1.5005—1.5030欧元；当3个月远期汇水数50/30时，3个月之后的英镑与欧元之间的远期汇率为1英镑=1.4955—1.5000欧元。
2、当用100万欧元投资英国货币市场时，3个月后的收益为(1000000/1.5030)*(4.25%/4)=7069英镑，兑换为欧元为7069*1.4955=10572欧元。
3、当用100万欧元投资欧洲货币市场时，3个月后的收益为1000000*（3.45%/4)=8625欧元。
由此可见投资于英国货币市场的收益高于投资于欧洲货币市场的收益。
PS：在2中进行欧元和英镑之间的兑换时汇率采取都是对投资者不利的汇率水平，之所以这样是因为投资者无论把欧元兑换成英镑进行投资，还是投资完后再英镑兑换成欧元都得到银行兑换，投资者是资金需求方，银行等于是把资金卖给你，这样卖出的资金价格当然是有利于银行的。