⑴ 一道远期汇率有关国际金融计算题
3个月远期汇水为50/30,这个是掉期率，前高后低说明汇率是升水，也就是说三个月的专远期汇率为1USD=HKD7.8250/80，或者1HKD=USD0.1277/0.1278，就是把属50/30这个掉期率加上就可以了。此时香港货币市场的一年期利率为4%。美国货币市场上的一年期利率为6%，这个明显是港币的实际利率大于美元的实际利率，所以我们将200万港币卖出，全部买入美元=200/7.8280=25.5754万将这些美元存入银行三个月后得到本息和=25.5754*（1+6%*0.25）=25.9590万，然后在卖出美元，买入港币得到=25.9590/0.1277=203.28万港币，即可套利。 第二问方法与上述相同
⑵ 国际金融两道简单的题
远期汇率1美元=（6.7867+0.05）/（6.7869+0.10）=6.8367/6.7969人民币
英镑升水率（版年率）权=（1.4785-1.4680）/1.4680*12/3*100%=2.8610%
美元远期贴水率（年率）=（1/1.4680-1/1.4785）/（1/1.4680）*12/3*100%=2.8407%
⑶ 关于国际金融即期汇率和远期汇率的问题
USD 1=DEM 1.5085/15，6个月远期点数为来30/40，美自元对德国马克6个月的远期汇率:USD 1=DEM(1.5085+0.0030)/(1.5115+0.0040)=DEM1.5115/55.
用不着说明标价法，只要看远期点数，如果是前大后小则为同边相减，如果是前小后大则为同边相加。本题为前小后大，则为加。
⑷ 考试考试！国际金融计算题：套利相关。远期汇率
贴水率来=（2.7270-2.7100）/2.7270
你做的没问题源
第二道题和第一道同理设3个月远期汇率为Y，1000英镑
1000+1000X0.095/4=（1971+1971X0.07/4）/Y
X=1.9590
贴水120点
⑸ 《国际金融》关于远期汇率和即期汇率的题目，急！！！
卖出3个月期10万英镑远期，汇率1.6010，三个月后支付10万英镑，收取16.01万美元，16.01万美元可以在三个月后的即期市场上兑换回16.01万/1.5000=10.6733万英镑，投机净赚：6733英镑
⑹ 国际金融实务题 计算题
一、欧元兑美元、美元兑港元远期汇率分别为： 3个月 1.10029/59(升水） 7.7960/91（贴水） 二、内该套汇是有利可图容的，具体作法是在东京外汇市场买日元卖美元，然后在纽约买美元卖日元，每一美元可以获得0.2日元的汇差，1000万美元可得=1000万*0.2=200万日元（可兑16460美元），或者1000万*121.7/121.5-1000万=16460美元的汇差。 三、1、欧元兑美元1个月的远期汇率：1.0988+0.0020=1.1008 1.0996+0.0035=1.1031 所以1个月的远期汇率为1.1008/31 2、美元兑港元3个月期的远期汇率：7.8001-0.0041=7.796 7.8022-0.0031=7.7991 所以3个月的远期汇率为7.7960/91
⑺ 大学《国际金融》远期汇率 习题 求答急！
可以手机查
⑻ 初级的国际金融计算题，远期交叉汇率的计算，请大家帮帮忙啦~~
3个月远期汇率：
USD/CHF 1.5320/60
USD/HKD 7.8465/7.8518
记住前小后大往上加，前大后小往下减就行了（因为远期加大了市场的风险，买入和卖出差价必须进一步拉大才合理）
⑼ 自考国际金融关于“即期汇率与远期汇率”的计算题求解~~急！！！！
1.银行买入美元的话，用买价，所以取1月和3月的最低价，是1.6120+245点=1.6365；客户买入美元的话，用卖价，所以取1月和3月的最高价，是1.6140+350点=1.6490