金融机构压力测试方法

① 压力测试和性能测试有什么区别

压力测试和性能的测试的区别是在于他们不同的测试目的：

• 压力测试是为了发现系统能支持的最大负载，他的前提是要求系统性能处在可以接受的范围内，比如经常规定的叶面3秒钟内响应 。

  所以概括的说就是：在性能可以接受的前提下，测试系统可以支持的最大负载。

• 性能测试是为了检查系统的反映，运行速度等性能指标，他的前提是要求在一定负载下，如检查一个网站在100人同时在线的情况下的性能指标，每个用户是否都还可以正常的完成操作等。

  所以概括的说就是：在不同负载下(负载一定)时，通过一些系统参数(如反应时间等)检查系统的运行情况。

② 请问什么是压力测试

目前对压力测试的定义有各种各样的解释，并没有统一的定义。 国际证券监管机构组织1995年最早提出压力测试。该机构对压力测试的定义为：压力测试是假设市场在极端不利的情形时（如利率急升或股市重锉），分析对资产组合的影响效果。1999年该机构又指出，压力测试是将资产组合所面临之极端但可能发生的风险加以认定并量化。 货币基金组织和世界银行2005年总结出版的《金融部门评估手册》中对压力测试的定义：压力测试是对风险因素（比如资产价格）发生重大变化时资产组合价值变化幅度的大概估算。货币基金组织和世界银行特别指出，之所以使用“大概估算”这个词，是为了避免人们错误地认为压力测试是一种科学精确性的工具。 国际货币基金组织和国际清算银行对（宏观）压力测试的定义为：（宏观）压力测试是指用于评定金融系统在“罕见但可能发生的”宏观经济冲击下的薄弱和脆弱点的一系列方法和技术。从定义可以看出，上述国际金融组织把压力测试着眼点放在两个地方：一是压力测试的目的，用于评估金融体系的稳定性；二是压力因素，主要来源于宏观经济冲击。 中国银行业监督管理委员会二00七年十二月二十五日制定的《商业银行压力测试指引》关于压力测试的表述有：压力测试是一种以定量分析为主的风险分析方法，通过测算银行在遇到假定的小概率事件等极端不利情况下可能发生的损失，分析这些损失对银行盈利能力和资本金带来的负面影响，进而对单家银行、银行集团和银行体系的脆弱性做出评估和判断，并采取必要措施。压力测试能够帮助商业银行充分了解潜在风险因素与银行财务状况之间的关系，深入分析银行抵御风险的能力，形成供董事会和高级管理层讨论并决定实施的应对措施，预防极端事件可能对银行带来的冲击。对于日常管理中广泛应用各类风险计量模型的银行，压力测试应成为模型方法的重要补充。压力测试也能够帮助银监会充分了解单家银行和银行业体系的风险状况和风险抵御能力。压力测试包括敏感性测试和情景测试等具体方法。敏感性测试旨在测量单个重要风险因素或少数几项关系密切的因素由于假设变动对银行风险暴露和银行承受风险能力的影响。情景测试是假设分析多个风险因素同时发生变化以及某些极端不利事件发生对银行风险暴露和银行承受风险能力的影响。 压力测试并不仅仅是把许多数据表套入一堆公式，它还包括一系列的判断和假设，与获得的结果相比，这些判断和假设及实际计算过程同等重要，每一个假设、汇总方法或近似分析方法都可能带来很大误差，因此需要谨慎地进行估计和解释。 压力测试的目的在于分析银行在宏观调控、外部市场环境变化和内在经营压力下，能够承担风险冲击的能力，进而衡量银行经营的稳健性，为强化银行风险管理奠定基础，更好的为维护金融稳定和实施有效监管提供决策依据。

③ 银行压力测试的测试结果

据国际货币基金组织(IMF)最新估计，加上已知损失和尚未确认的损失，全球所有金融机构的损失总额将达到令人震惊的4.1万亿美元。压力测试的统计范围较小，只是美国银行19家未来两年在糟糕但非灾难性情况下所面临的未确认损失。私营部门预计的损失规模在大约3,000亿至1万亿美元，而IMF的相关预期是4,000亿美元左右。美国政府的预计规模可能会位于上述范围的中部，可能倾向于私营部门预期范围的低端。
压力测试获得的第一个重要数据是：除了已经公布的损失之外，这些银行的潜在损失总额。从这些银行的现有资本以及未来两年的利润中减去上述潜在损失，得出的结果就是压力测试第二个重要数据：即政府希望银行在未来六个月筹集的资本总额。贝南克本周向国会保证这个金额将是可管理的；只要预计结果可信，这就能令人安心。
尽管美国政府仍坚称会继续采取措施维持全部19家银行运转，但政府现在希望能在强弱银行之间做出区分。由于市场对羸弱银行生存能力的担忧也影响到了实力强劲的银行筹集资本和恢复放贷的能力。压力测试就旨在解决这个问题。比如，实施压力测试的官员没有使用完全一样的公式来评估商业地产贷款的潜在损失；相反，他们察看了每家银行的贷款，预计一些银行会遭受较多损失，而其他银行会面临较小损失──这些差别也将公布于众。
盖特纳和贝南克的策略就是让市场放心强大的银行的实力，这样强劲银行就不会被疲弱银行拖后腿，同时向市场展示未来六个月提振疲弱银行资本的路线图──必要时会动用纳税人的资金。只要这种做法不会引发19家银行中实力最为弱小的银行受到挤兑，这种做法就是有意义的。
许多银行（或许是大多数）都会被告知需要筹集更多资本。考虑到此前的风波以及国会对高管薪酬作出的强行限制，没有哪家银行的首席执行长会想再求助于纳税人资金。因此他们有足够的理由提出其他替代方案。
即便少数几家银行能向投资者发售普通股进行筹资，贝南克和盖特纳也会感到惊喜万分。虽然近期银行类股的上涨令人欣慰，但发股融资仍会困难重重。
因此，即便银行业人士对政府的压力测试结论感到不快，他们也会制定计划出售资产──既有整体业务，也有问题贷款和证券──同时将私人和政府现在所持的优先股转化为普通股。这种做法不如发售新股那么可靠，但却可以节省股息支出（从而提高银行利润，资金资本金基础），降低增发普通股的难度，并被投资者视为提高银行资本质量的途径。最后，一些银行还是会接受更多的纳税人资金；现在还不清楚哪些银行会接受政府资金以及接受的资金规模。
压力测试的结论应当能够减少目前影响对银行信心的一些不确定因素。如果结论数据是可信的话，测试结果将引发关于银行问题严重程度的争论。如果这个过程如描述的那么彻底的话，那么潜伏在银行帐面背后的重大意外就会更少一些。
这无疑都是有益的方面。但最终，尤其是如果经济状况恶化的话，美国总统奥巴马可能会告诉国会他需要更多资金用于银行。这样一来，奥巴马就可以开诚布公表示，他已经尝试了其他各种手段。

④ 银行如何对房产贷款进行压力测试

银行压力测试是一种以定量分析为主的风险分析方法，通过测算银行在遇到假定的小概率事件等极端不利情况下可能发生的损失，分析这些损失对银行盈利能力和资本金带来的负面影响，进而对单家银行、银行集团和银行体系的脆弱性做出评估和判断，并采取必要措施。如假设利率骤升100个基本点，某一货币突然贬值30%，股价暴跌20%等异常的市场变化，然后测试该金融机构或资产组合在这些关键市场变量突变的压力下的表现状况，看是否能经受得起这种市场的突变。
银行压力测试步骤和程序：确定风险因素，设计压力情景，选择假设条件，确定测试程序，定期进行测试，对测试结果进行分析，通过压力测试确定潜在风险点和脆弱环节，将结果按照内部流程进行报告，采取应急处理措施和其他相关改进措施，向监管当局报告等。
银行压力测试通常包括银行的信用风险、市场风险、流动性风险和操作风险等方面内容。压力测试中，商业银行应考虑不同风险之间的相互作用和共同影响。
（1）针对信用风险可以采取的压力情景包括但不局限于以下内容：国内及国际主要经济体宏观经济出现衰退；房地产价格出现较大幅度向下波动；贷款质量恶化；授信较为集中的企业和同业交易对手出现支付困难；其他对银行信用风险带来重大影响的情况。
（2）针对市场风险的压力测试情景包括但不局限于以下内容：市场上资产价格出现不利变动；主要货币汇率出现大的变化；利率重新定价缺口突然加大；基准利率出现不利于银行的情况；收益率曲线出现不利于银行的移动以及附带期权工具的资产负债其期权集中行使可能为银行带来损失等。 （3）压力测试情景还包括以下情况：银行资金出现流动性困难；因内部或外部的重大欺诈行为以及信息科技系统故障带来的损失等。

⑤ 压力测试是什么意思啊

传统上所谓压力测试（stress testing）是指将整个金融机构或资产组合置于某一特定的（主观想象的）极端市场情况下，如假设利率骤升100个基本点，某一货币突然贬值30%，股价暴跌20%等异常的市场变化，然后测试该金融机构或资产组合在这些关键市场变量突变的压力下的表现状况，看是否能经受得起这种市场的突变。

在软件测试中：压力测试（Stress Test），也称为强度测试、负载测试。压力测试是模拟实际应用的软硬件环境及用户使用过程的系统负荷，长时间或超大负荷地运行测试软件，来测试被测系统的性能、可靠性、稳定性等。

⑥ 如何执行压力测试

Jmeter是一个性能测试工具，同loadrunner类似，他功能较多，我们常用的功能是用jmeter模拟多浏览器对网站做压力测试。
我们一般的网站，在进入业务功能前先需登录，然后才能访问业务功能。下面介绍如何用jmeter登录系统再对主业务做压力测试。
1. 运行jmeter
2. 左边树将出现测试计划、工作台两根节点。
3. 选择测试计划，按右键－》添加－》threads（users）线程组
线程组能设置以多少个线程并发做压力测试。
在”循环次数”设置不选择永远，循环次数设置1。
4. 现在先介绍如何设置登录http请求，选择线程组，右键――添加――》sampler－―》http 请求。
http请求即模仿浏览器的访问。
在“服务器名称或ip”设置127.0.0.1，端口号设置:8080，“方法”设置post，路径设置网站登录的地址，如“/exam/operatorAction”。
登录需传入用户、密码。在“同请求一起发送参数”列表中添加参数。参数值根据web应用设置。如login_user=0001;login_password=1;actFlag=login
5. 登录成功后，网站一般将跳入主页面。在jmap中可做判断，判断是否登录后按预想进入主页面（此步骤也可不设）。选择4中的“http请求“，右键――》添加――》断言――》响应断言。“Apply to”设置Main smaple only；“要测试的响应字段”设置“url样本”；“模式匹配规则”设置“包括”，“要测试的模式”增加页面跳转到的主页面，如：“studentMain.jsp”
6. 一般网站登录后，在tomcat中生成了session，之后访问其他页面将无需再次登录，前提是浏览器需支持cookie。在jmap中也同样，如要继续访问其他页面，还需做下面关键的设置。
选择“线程组”――》右键――》添加――》配置元件――》Http cookie管理器。加了此步骤后，http请求将具备cookie功能，即登录成功后访问其他页面将不会跳转到登录页面重新登录。
7. 对目标页面反复压力测试。
7.1 如何使被测页面反复访问达到测压效果。选“线程组”―》右键――》逻辑控制器――》循环控制器。循环次数中选择“永远”。
7.2 选择刚加的“循环控制器”，右键――》添加――》sampler－―》http 请求，按4步骤设置ip、端口，http请求方法为“get”，路径为被压力测试的url，如：“exam/business/studentExam.action.StudentExamAction?action=goIntoMockExam”。
按上面的设置后，已完成配置，可做压力测试。只需点菜单“运行”――》启动，即运行压力测试。
8. jmeter提供了许多压力结果查看工具。是压力测试时非常好的分析工具。下面几种查看工具可有选择的添加。
8.1 察看结果树。他记录每次请求发送数据、响应返回数据。选择“线程组”――》右键――》添加――》察看结果树。
8.2 用表格查看结果。可查看每次请求的响应时间等。选择“线程组”――》右键――》添加――》用表格查看结果。
8.3 Summary Report。可查看平均响应时间、最长响应时间等。

⑦ 审计商业银行压力测试，需要银行提供什么材料

商业银行存款审计是指审计单位对银行的存款以及其收付业务的真实性、正确性和合法性进行的审查。

银行存款的审计，对揭示银行存款收支业务中存在的差错弊端，保护银行存款的安全完整，保证企业严格遵守国家结算纪律等方面有着重要的意义。

银行存款审查的要点是：

审查银行存款内部控制制度的健全性和有效性；

审查银行存款余额的真实性和正确性；

审查银行存款收支业务的合规性和合法性。

审计商业银行应该准备的资料有：

上一年度6月、上一年度12月、本年度6月报送银监部门的1104报表；（风险管理部）

上一年度会计师事务所审计报告，上一年底和本年6月末的资产负债表、业务状况表、损益表；（财务管理部）

中小企业融资方面的材料。包括信贷管理制度和业务流程图，本行特有的经验与做法、创新的金融产品和服务形式，遇到的困难以及希望其它部门和机构协助解决的问题；（市场管理部、风险管理部）

信贷资产安全方面的材料。实体经济形势变化对贷款质量产生的影响，已有不良贷款的行业分析。（风险管理部）

银行自身发展战略，遇到的困难和希望政府部门帮助解决的问题。（董办、办公室、市场管理部、风险管理部、财务管理部等）

本年度6月末的电子数据：贷款合同表、贷款分户账、抵质押合同表、担保合同（关系）表。（风险管理部）

其它资料需求将在审计组进点后逐步提出。
压力测试应在商业银行风险管理中发挥以下作用：
（一）前瞻性评估压力情景下风险暴露，识别定位业务的脆弱
环节，改进对风险状况的理解，监测风险的变动。
（二）对基于历史数据的计量模型进行补充，识别和管理“尾
部”风险，对模型假设进行评估。
（三）关注新产品和新业务带来的潜在风险。
（四）评估银行资产质量、盈利能力、资本水平和流动性承受压
力事件的能力，为银行设定风险偏好、制定资本和流动性规划提供
依据。
（五）协助银行制定改进措施。

⑧ 什么是压力测试

压力测试

是给软件不断加压，强制其在极限的情况下运行，观察它可以运行到何种程度，从而发现性能缺陷，是通过搭建与实际环境相似的测试环境，通过测试程序在同一时间内或某一段时间内，向系统发送预期数量的交易请求、测试系统在不同压力情况下的效率状况，以及系统可以承受的压力情况。

然后做针对性的测试与分析，找到影响系统性能的瓶颈，评估系统在实际使用环境下的效率情况，评价系统性能以及判断是否需要对应用系统进行优化处理或结构调整，并对系统资源进行优化。

⑨ 压力测试的测试方法

进行压力测试的方法，大致可归纳为两大类：
（1）敏感度分析（sensitiveanalysis）
此方法是利用某一特定风险因子或一组风险因子，将因子在执行者所认定的极端变动的范围内变动，分析其对于资产组合的影响效果。这一分析方法的优点在于容易了解风险因子在可能的极端变动中，每一变动对于资产组合的总影响效果及边际效果，缺点则是执行者对于每一逐渐变动所取的幅度及范围必须十分恰当，否则将会影响分析的结果与判断，特别是对于非线性报酬率的资产组合，这种情况将更为显著。
（2）情景分析（scenarioanalysis）
即一组风险因子定义为某种情景，分析在个别情景下的压力损失，因此此类方法称为情景分析。情景分析的事件设计方法有两种：历史情景分析和假设性情景分析。
① 历史情景分析（Historicalscenario）：利用某一种过去市场曾经发生的剧烈变动，评估其对现在的资产组合会产生什么影响。例如考虑1987年美国股市崩盘，计算当时的历史变动幅度，并依此基础分析评估对资产组合的影响。BCGFS（2001）的研究显示，1998年俄罗斯政府违约事件，是金融机构用来在信用风险压力测试上使用的压力事件，其他如中南美洲比索风暴、东南亚金融风暴亦是很重要的压力事件。这种方法的优点是具有客观性，利用历史事件及其实际风险因子波动情形，在建立结构化的风险值计算上较有说服力，且风险因子间的相关变化情形也可以依历史数据作为依据，使模型假设性的情形降低许多。此外，这种模型较直觉，重大历史事件的深刻印象将使风险值与历史事件紧密结合，管理者在设定风险限额时，便可依历史事件的意义来进行评估，使决策更具说服力。
但这种方法的缺点在于现今金融市场变动非常迅速，许多金融商品不断创新，因此历史事件无法涵盖此类商品，且某些商品的历史价格未出现极端情况，亦无法利用此方法进行衡量。虽然过去发生过的情景未来不一定会再发生，但使用历史情景分析方法来对资产进行风险管理，至少可保证过去的压力事件，在事前预防下，未来不会重演。
② 假设性情景分析：仅以历史情景分析进行压力测试有其限制，参考历史事件并另建立对于每个风险因子可能产生的极端事件，将使得压力测试更具完整性，这就是假设性情景分析。这种分析方法银行可自行设计可能的各种价格、波动及相关系数等的情景，这些汁算的设定主要来自经验及主观。