『壹』 国际金融的汇率问题
可以来套汇，在伦敦买入美元卖出源英镑，在纽约买入英镑卖出美元
100万英镑的套汇利润是(2.2020-2.2015)*100=0.05万英镑=500英镑
1.4288*1.6610 - 1.4298*1.6631
3个月远期欧元报价是1.272-1.2722，这个有点奇怪，从报价上看应该是升水，贴水的话应该是前大后小？
三个月后需要卖出欧元，买入美元，如果欧元报价为x，则1.272x=4000
欧元报价x=4000/1.272=3144.65
『贰』 国际金融题目 关于汇率的
汇差盈利啊！~~~~相当于中美两朋友在1：8汇率的时候用1万美元投资人民币币种，然后于1：6汇率的时候用8万元人民币投资美元品种，换成美元得到1.33万，其中0.33万美元是盈利啊~~~~
『叁』 国际金融汇率问题
汇率双向来报价，前者为报价货币自，前一数字为报价者买入基准货币（被报价货币）、支付报价货币数量，后一数字为报价者卖单位基准货币收取的报价货币数。
aud/usd 0.6480/90 ，基准货币为澳元，报价货币为美元，询价者买入1报价货币，即买入1美元（报价者买入基准货币），汇率为0.6480，需要被报价货币：1/0.6480=1.5432澳大利亚元
usd/cad 1.4040/50，询价者买入1加元，需要美元：1/1.4040= 0.7123
『肆』 国际金融汇率的表示是什么意思
买入和卖出，站在银行角度的。
『伍』 国际金融
1.响汇率变动的主要因素是什么？
一国外汇供求的变动要受到许多因素的影响,这些因素既有经济的,也有非经济的,而各个因素之间又有相互联系,相互制约,甚至相互抵消的关系,因此汇率变动的原因极其错综复杂,下面我们将作具体分析.
(一)影响汇率变动的经济因素
1.国际收支状况
国际收支是一国对外经济活动的综合反映,它对一国货币汇率的变动有着直接的影响.而且,从外汇市场的交易来看,国际商品和劳务的贸易构成外汇交易的基础,因此它们也决定了汇率的基本走势.例如自20世纪80年代中后期开始,美元在国际经济市场上长期处于下降的状况,而日元正好相反,一直不断升值,其主要原因就是美国长期以来出现国际收支逆差,而日本持续出现巨额顺差.仅以国际收支经常项目的贸易部分来看,当一国进口增加而产生逆差时,该国对外国货币产生额外的需求,这时,在外汇市场就会引起外汇升值,本币贬值,反之,当一国的经常项目出现顺差时,就会引起外国对该国货币需求的增加与外汇供给的增长,本币汇率就会上升.
2.通货膨胀率的差异
通货膨胀是影响汇率变动的一个长期,主要而又有规律性的因素.在纸币流通条件下,两国货币之间的比率,从根本上说是根据其所代表的价值量的对比关系来决定的.因此,在一国发生通货膨胀的情况下,该国货币所代表的价值量就会减少,其实际购买力也就下降,于是其对外比价也会下跌.当然如果对方国家也发生了通货膨胀,并且幅度恰好一致,两者就会相互抵消,两国货币间的名义汇率可以不受影响,然而这种情况毕竟少见,一般来说,两国通货膨胀率是不一样的,通货膨胀率高的国家货币汇率下跌,通货膨胀率低的国家货币汇率上升.特别值得注意的是通货膨胀对汇率的影响一般要经过一段时间才能显现出来,因为它的影响往往要通过一些经济机制体现出来:
(1)商品劳务贸易机制
一国发生通货膨胀,该国出口商品劳务的国内成本提高,必然提高其商品,劳务的国际价格,从而削弱了该国商品,劳务在国际上的竞争能力,影响出口和外汇收入.相反,在进口方面,假设汇率不发生变化,通货膨胀会使进口商品的利润增加,刺激进口和外汇支出的增加,从而不利于该国经常项目状况.
(2)国际资本流动渠道
一国发生通货膨胀,必然使该国实际利息率(即名义利息率减去通货膨胀率)降低,这样,用该国货币所表示的各种金融资产的实际收益下降,导致各国投资者把资本移向国外,不利于该国的资本项目状况.
(3)心理预期渠道
一国持续发生通货膨胀,会影响市场上对汇率走势的预期心理,继而有可能产生外汇市场参加者有汇惜售,待价而沽,无汇抢购的现象,进而对外汇汇率产生影响.据估计,通货膨胀对汇率的影响往往需要经历半年以上的时间才显现出来,然而其延续时间却较长,一般在几年以上.
3.经济增长率的差异
在其它条件不变的情况下,一国实际经济增长率相对别国来说上升较快,涔
『陆』 国际金融
6个月远期抄汇率：GBP/USD=（1.6134-0.0095）袭/（1.6144-0.0072）=1.6039/1.6072
套利者抛补套利，即期将美元兑换成英镑，作六个月投资，同时出售6个月英镑投资本利的远期，到期是，英镑投资本利收回，同时执行远期合同出售，获得美元，减去美元投资的机会成本，即为套利收益：
2000000/1.6144*（1+6%/2）*1.6039-2000000*（1+4%/2）=6601.83美元
11月12日的即期汇率为GBP/USD=1.5211/1.5221，如果不做抛补套利，即将英镑投资本利按市场出售，收益为：
2000000/1.6144*（1+6%/2）*1.5211-2000000*（1+4%/2）=-99052.3，即亏损了99052.3美元，当然是抛补套利有利。
『柒』 国际金融汇率计算题
你确认1美元等于1.5715/1.5725欧元？这是历史上从来没有过的汇率，而且欧元和美元之间一般也不是这么标价的，既然这么给，就按给定的汇率进行计算。
货币对USD/EUR=1.5715/1.5725；货币对USD/AUD=1.6510/1.6550。
先看USD/EUR汇率，银行买入价为1.5715，即银行买入美元卖出欧元的汇率；银行卖出价为1.5725，即银行卖出美元买入欧元的汇率。
再看USD/AUD汇率，银行买入价为1.6510，即银行买入美元卖出澳元的汇率；银行卖出价为1.6550，即银行卖出美元买入澳元的汇率。
求EUR/AUD的汇率。
BID价格为银行买入价，即银行买入欧元卖出澳元的汇率，拆盘后就是银行买入欧元卖出美元，再买入美元卖出澳元。买入欧元卖出美元采用的汇率为1.5725，买入美元卖出澳元采用的汇率为1.6510，因此EUR/AUD的BID价是1.6510/1.5725=1.0499.
ASK价格为银行卖出价，即银行卖出欧元买入澳元的汇率，同样拆盘，先卖出欧元买入美元，在卖出美元买入澳元，卖出欧元买入美元的汇率为1.5715，卖出美元买入澳元的汇率是1.6550，因此EUR/AUD的ASK报价是1.6550/1.5715=1.0531
因此EUR/AUD的汇率为1.0499/1.0531.
客户卖出澳元买入欧元，就是银行卖出欧元买入澳元，采用EUR/AUD的银行卖出价，即1.0531。100/1.0531=94.9577万欧元。
2、GBP/USD=1.8125/1.8135，NZD/USD=0.9120/0.9130
GBP/NZD=1.9852/1.9885
NZD/GBP=0.5029/0.5037
『捌』 国际金融汇率问题
这道题，只有银行在做实际业务中才会碰到。
一个远期外汇交易，客户的交割日非固定，而对于银行来说，为了控制交易风险需要将头寸对应卖出，需要按固定交割日对外平盘，存在客户交割日和银行交割日错配的问题，为解决这个问题，银行会采用给客户在择期期限段最差的报价作为风险补偿。
1、客户做即期至1个月的择期交割。
由于即期至1个月远期价格的变动基本是线性的，因此只需比较即期汇汇率和1个月的远期汇率，按孰差原则给客户报价。客户买入欧元，银行卖出欧元，采用的是EUR/USD的银行卖出价，即期卖出价为1.2630，1个月的卖出价为1.2680，因此按1.2680的报价给客户，客户到期需要支付126.80万美元。
2、客户做1个月指3个月的择期交割。
客户卖出欧元，银行买入欧元，采用的是EUR/USD的银行买入价。1个月的报价是1.2662，3个月的报价是1.2758，银行买入需要用低的价格，因此给客户的报价是1.2662。到期交割时，客户收取126.62万美元。
1、货币对A/B=BID价/ASK价，BID价指的是银行买入A货币卖出B货币采用的汇率；ASK价是指银行卖出A货币买入B货币的报价。本题中的货币对为EUR/USD，根据上述原则就可以得出BID/ASK报价。
2、远期报价。远期报价=即期报价+掉期点
掉期点也有BID和ASK价。掉期点的BID/ASK报价，
如果掉期点BID价<ASK价，说明远期升水，远期汇率BID价=即期汇率BID价+掉期点BID价；远期汇率ASK价=即期汇率ASK价+掉期点ASK价。
如果掉期点BID价>ASK价，说明远期贴水，远期汇率BID价=即期汇率BID价-掉期点BID价；远期汇率ASK价=即期汇率ASK价-掉期点ASK价。
本题中EUR对美元汇率远期升水。