金融机构流动性风险指标

㈠ 流动性风险管理涉及哪些指标，一般需要出哪些报表

主要指标有：现金头寸指标、核心存款比例、贷款总额与总资产的比回例、贷款总额与核心存款的比答率、流动资产与总资产的比率、易变负债与总资产的比率、大额负债依赖度等等。

商业银行流动性风险管理涉及：
（一）整体的流动性管理政策。

（二）流动性风险的识别、计量、监测和报告体系。

（三）流动性风险管理程序。

（四）资产与负债组合。

（五）流动性风险限额及超限额处理程序。

（六）现金流量分析。

（七）不同货币、不同国家、跨境、跨机构及跨业务条线的流动性管理方法。

（八）导致流动性风险增加的潜在因素及相应的监测流程。

（九）压力测试和情景分析。

（十）应急计划及流动性风险缓释工具管理。

报表就多了，1104报表是少不了的，还有资产负债表，现金流量分析等

㈡ 企业流动性风险可以从那些指标分析啊

公司根据业务特性形成产、寿、再保险等类型，而此次流动性风险项目的测试方案也基于保险公司自身经营特点对“产寿再”公司提出差异化管理要求。具体来看，此前对险企的日常现金流管理简单规定为，保险公司应监测公司日间的现金流入和现金流出。

而目前则改为更加精细的差异化管理，监管指出“财产保险公司和人身保险公司应每日监控各账户的现金流入和流出；再保险公司应至少每月监控公司整体账户的现金流入与流出。同时对于未实现总部集中收付的保险公司，应当至少每周监控各分支机构的现金流入和现金流出。”

(2)金融机构流动性风险指标扩展阅读

流动性测试方案中，监管对“流动性覆盖率”进行了重新定义。中国精算研究院金融科技中心副主任陈辉指出，新定义已细化到了业务端、投资端等，要求险企对数据的使用更加明确，如果新定义落地实施，该数据的计算会更规范，可有效减少保险公司对流动流动性覆盖率预测的随意性。

此前，流动性覆盖率的计算方式为“（优质流动资产的期末账面价值/未来一个季度的净现金流）X100% ”。

而新的流动性覆盖率为流动性来源与流动性需求之比，流动性来源主要包括存量业务流动性来源、短期筹资流动性来源、新保业务流动性来源。流动性需求主要包括存量业务流动性需求、短期筹资流动性需求、新保业务流动性需求。

㈢ 中国银行流动性风险防控主要遵循哪几个指标

哥们，这些在内部文件或书刊上都可以找到的，有必要在网上问吗？
问问风险条线上的同事，就可以了

㈣ 衡量流动性风险的主要指标

主要抄指标有：现金头寸指袭标、核心存款比例、贷款总额与总资产的比例、贷款总额与核心存款的比率、流动资产与总资产的比率、易变负债与总资产的比率、大额负债依赖度等等。

商业银行流动性风险管理涉及：
（一）整体的流动性管理政策。

（二）流动性风险的识别、计量、监测和报告体系。

（三）流动性风险管理程序。

（四）资产与负债组合。

（五）流动性风险限额及超限额处理程序。

（六）现金流量分析。

（七）不同货币、不同国家、跨境、跨机构及跨业务条线的流动性管理方法。

（八）导致流动性风险增加的潜在因素及相应的监测流程。

（九）压力测试和情景分析。

（十）应急计划及流动性风险缓释工具管理。

报表就多了，1104报表是少不了的，还有资产负债表，现金流量分析等

㈤ 商业银行面临的金融风险及度量的指标有哪些

商业银行风险是指在商业银行经营过程中，由于不确定性因素的影响，使得银行实际收益偏离预期收益，从而导致遭受损失或获取额外收益的可能性。
目前最重要、最常用的一种分类方法是根据商业银行在经营过程中面临的风险将其分为信用风险、市场风险、流动性风险与操作风险等。下面我们将分别介绍这几种风险的定义及其度量方法。
(一)信用风险
1．信用风险涵义
信用风险是指由于信用活动中存在的不确定性而导致银行遭受损失的可能性，确切地说，足所有囚客户违约而引起的风险。比如资产业务中借款人无法偿还债务引起的资产质量恶化；负债业务中的存款人大鞋提取款形成挤兑等等。
2．信用风险度遣
(1)传统的信用风险度量模型包括专家制度模型、Z评分模型等。
(2)现代信用风险量化度量和管理模型，主要包括：KMV公司的KMV模型、J．P摩根的Credit Metrics Model(信用计量模型)、Credit Risk+(信用风险附加型)和宏观模拟模型(CPV模型)。
(二)市场风险
1．市场风险的涵义
市场风险足金融体系中最常见的风险之一，通常是由金融资产的价格变化而产生的，市场风险一般又可分为利率风险、汇率风险等。
(1)商业银行利率风险是指市场利率水平变化对银行的市场价值产生影响的风险。我国商业银行的利率曾经长期处于利率管制的的火环境下，但是随着我国利率市场化的不断加强，利率风险对商业银行的影响也将口益突出。
(2)商业银行汇率风险是指银行在进行囝际业务中，其持有的外汇资产或负债凶汇率波动而造成价值增减的不确定性。随着银行业务的国际化，商业银行的海外资产和负债比重增加，商业银行面临的汇率风险将不断加大。
2．市场风险的度量
早在七、八十年代，西方各金融机构普遍感到传统的金融风险管理工具已不能适应金融市场发展的需要，纷纷开始研究如何用单个模型来度磕整个金融机构所面对的市场风险。其中JP．Morgan研制的风险模型Risk Metrics最为成功。在此风险模型中使用的风险度量指标就是VaR即在险价值。
(三)流动性风险
1．流动性风险的涵义
狭义的流动性风险是指商业银行没有足够的现金来弥补客户存款的提取而产生的支付风险；广义的流动性风险除了包含狭义的内容外，还包括商业银行的资金来源不足而未能满足客户合理的信贷需求或其它即时的现金需求而引起的风险。以最近发生的美国次贷危机为例，表面上看此次危机足银行流动性缺乏所造成的，但其根本原因是商业银行资产配置失误，肆意发放信用等级低、质量差的贷款导致的。
流动性风险的最大危害在于其具有传导性。由于不同的金融机构的资产之间具有复杂的债权债务联系，这使得一旦某个金融机构资产流动性出现问题，不能保持正常的头寸，则单个的金融机构的金融问题将会演变成全局性的金融动荡。我们正任经历的这次金融危机就是由美国商业银行的流动性危机传导到美国金融各个领域进而传导到世界各国的金融领域的危机。
2．流动性风险的度量
(1)静态分析方法
①存贷比率：是反映商业银行的流动性风险的传统指标，它等于贷款对存款的比例。该指标在很人程度上反映了存款资金占用的程度，这一比例愈高，表示流动性愈低，风险越大。
②流动资产比率：它分为流动性资产与总资产比率以及流动性资产与流动性负债比率两个层面，该比率愈高，表明该商业银行流动性风险愈小。
(2)动态分析方法
①流动性缺口法
流动性缺口衡耸的是资产与负债之间的差额，目前的资产负债产生的流动性缺口是静态缺口，资产和负债不断变化而产生的缺口足动态缺口。这。方法可以用来比较特定的时间序列中银行未来的现金收入和现金支出。
②现金资本模型
一般适用于比较大型的银行金融机构。这种模型首先假定银行不能获得任何的外来融资。通过评估银行所有的资产的流动性，来分析资产的可销售性，再运用适当的折扣率，来计算通过资产出售能够维持多久的流动性。
(四)操作风险
巴塞尔委员会的定义为：操作风险就是指由于内部程序、人员、系统不充足或者运行失当，以及因为外部事件的冲击等导致直接或间接损失的町能性的风险。
与其它几种风险相比，商业银行的操作风险有着较为显著的特点。由于每个银行经营的操作环境不问，因此银行应考虑自己具体情况来对操作风险进行分析．这是操作风险的最显著特征。

㈥ 新巴塞尔协议的框架下，流动性风险监管指标包括哪些

新巴塞尔协议的框架下，对于银行流动性监管有四个主要指标，即：流动性覆盖率、净稳定融资比例、贷存比和流动性比例。

1、流动性覆盖率旨在确保商业银行在设定的严重流动性压力情景下，能够保持充足的、无变现障碍的优质流动性资产，并通过变现这些资产来满足未来30日的流动性需求。

计算公式：流动性覆盖率=优质流动性资产储备/未来30日的资金净流出量

2、净稳定融资比例是金融危机后巴塞尔委员会提出的另一个流动性监管指标，用于度量银行较长期限内可使用的稳定资金来源对其表内外资产业务发展的支持能力。该比率的分子是银行可用的各项稳定资金来源，分母是银行发展各类资产业务所需的稳定资金来源。

根据中国银监会2011年关于中国银行业实施新监管标准的指导意见，商业银行的净稳定融资比例均不得低于100%。

3、贷存比，即银行资产负债表中的贷款资产占存款负债的比例，又称存贷比。影响贷存比变化的主要因素包括国家对银行贷存比的上限管理（会逐步放开）、国家针对贷款增速实施的宏观调控政策、存款由于利率变动或居民拓宽投资理财渠道（如居民将存款更多地投向股市就会提升银行贷存比）、以及各家银行不同的资产质量状况和经营策略等因素。

4、流动性比率是最常用的财务指标，它用于测量企业偿还短期债务的能力。其计算公式为：流动性比率=流动资产/流动负债，其计算数据来自于资产负债表。一般说来，流动性比率越高，企业偿还短期债务的能力越强。一般情况下，营业周期、流动资产中应收账款数额和存货的周转速度是影响流动性比率的主要因素。

㈦ 流动性风险的银监会新指标

为了提升流动性风险监管的有效性，在“贷存比”和“流动性比例”以外，监管当局又引入了“流动性覆盖率”和“净稳定融资比例”两个指标。
10月12日，银监会发布了《商业银行流动性风险管理办法（试行）》（征求意见稿）（下称《办法》），明确了对于银行流动性监管的四个主要指标，即：流动性覆盖率、净稳定融资比例、贷存比和流动性比例。该《办法》是中国银行业实施新监管标准的重要组成部分，拟自2012年1月1日起实施。
流动性覆盖率和净稳定融资比例的引入，是《办法》的最大亮点。这两个指标在巴III协议中首次提出，是国际监管层面针对危机中银行流动性问题反思的最新成果，此次也被银监会引入到中国的流动性监管指标体系之中。
流动性覆盖率旨在确保商业银行在设定的严重流动性压力情景下，能够保持充足的、无变现障碍的优质流动性资产，并通过变现这些资产来满足未来30日的流动性需求。
流动性覆盖率的计算公式是“优质流动性资产储备”和“未来30日净现金流出量”的比值，监管当局要求，商业银行的流动性覆盖率应当不低于100%。
净稳定融资比例则旨在引导商业银行减少资金运用与资金来源的期限错配，增加长期稳定资金来源，满足各类表内外业务对稳定资金的需求。其计算公式为，可用的稳定资金与所需的稳定资金之比。监管当局要求，商业银行的净稳定融资比例应当不低于100%。
值得注意的是，为了缓冲上述两个指标对银行的冲击，监管当局设定了宽限期，银监会要求商业银行最迟应于2013年底前达到流动性覆盖率的监管标准，2016年底前达到净稳定融资比例的监管标准。
“流动性覆盖率主要监控的是银行短期的流动性风险，而净稳定融资比例则关注长期流动性风险。”银监会国际部主任范文仲曾在2011年中表示，“银监会参照国际上新的流动性要求，引入这两个新的流动性监管指标，同时，也保留了以前跟中国国情吻合的监管指标，比如说存贷比和流动性比例，这样就形成了一套多维度流动性风险监管指标体系。”
对于 “贷存比”和“流动性比例”两个指标，银监会延续了之前的要求，即，商业银行的存贷比应当不高于75%；流动性比例应当不低于25%。
值得注意的是，《办法》适用于在我国境内设立的所有中外资商业银行。政策性银行、农村合作银行、村镇银行、外国银行分行、城市信用社、农村信用社等其他银行业金融机构参照执行。
另外，《办法》在完善现金流管理等重点环节的同时，还充实了多元化和稳定的负债和融资管理、日间流动性风险管理、优质流动性资产储备管理、并表和重要币种流动性风险管理等多项内容。

㈧ 简述评价银行盈利性流动性和安全性的指标有哪些

（1）资产负债结构。由于“短借长贷”的资产负债结构引起到期日缺口， 而银行资产产生的现金流量在极少情况下能够正好 弥补因支付负债而引致的现 金流出，从而产生流动性问题。
（2）央行货币政策。央行的货币政策与商业银行的流 动风险之间有着密切 联系。如央行采取紧缩的货币政策， 商业银行向央行借款受到控制，由于整个 社会货币数量和 信用总量的减少，资金呈紧张趋势，存款数量减少，挤兑 的可 能性增加，贷款需求增高，同时商业银行无法筹集到 足够资金满足客户需求， 从而造成流动性风险。
（3）金融市场发育程度。由于金融市场包括存款市场、贷款市场、 票据贴 现市场、证券市场等，其发育程度直接关系商业银 行资产的变现能力和主动取 得负债的能力，从而影响商业 银行流动性风险的大小。
（4）信用风险。信用风险的发生 往往打乱商业银行资金的运用计划，引发 流动性危机。
（5）商业银行对利率变化的敏感度。利率变化会影响银行 流动资产的变现 价值和增加外部筹资成本， 利率预期的上升与下降均会对商业银行流动性风险产 生影响。
（6）银行信用。银行的信用主要取决于净资产状况、稳定的收入、向外披 露信息质量和政府的保证， 我国国有商业银行的不良资产比率居高不下，之所以 未发生流动性问题，很大程度上源于政府信用。

㈨ 流动性风险控制指标主要有

主要指标有:现金头寸指标、核心存款比例、贷款总额与总资产的比例、贷款总额版与核心存款的比率权、流动资产与总资产的比率、易变负债与总资产的比率、大额负债依赖度等等。

商业银行流动性风险管理涉及:
(一)整体的流动性管理政策。

(二)流动性风险的识别、计量、监测和报告体系。

(三)流动性风险管理程序。

(四)资产与负债组合。

(五)流动性风险限额及超限额处理程序。

(六)现金流量分析。

(七)不同货币、不同国家、跨境、跨机构及跨业务条线的流动性管理方法。

(八)导致流动性风险增加的潜在因素及相应的监测流程。

(九)压力测试和情景分析。

(十)应急计划及流动性风险缓释工具管理。

报表就多了，1104报表是少不了的，还有资产负债表，现金流量分析等

㈩ 金融机构资本和流动性抵御风险的能力如何体现

资本流动性比率指标是在侧重资产管理方针下，商业银行衡量流动性风险程度的重要指标之一。该比例越高，表明商业银行的流动性风险越小，但同时也意味着其盈利能力的降低。其计算公式为： 1、人民币指标、本外币合并指标： 流动性资产期末余额/流动性负债期末余额≥25% 2、外币指标： 外汇各项流动性资产期末余额/外汇各项流动性负债期末余额≥60% 流动性资产是指1个月内（含1个月）可变现的资产，包括：库存现金、在人民银行存款、存放同业款、国库券、1个月内到期的同业净拆出款、1个月内到期的贷款、1个月内到期的银行承兑汇票、其它经中国人民银行核准的证券。 流动性负债是指1个月内（含1个月）到期的存款和同业净拆入款。 2.不良贷款率指金融机构不良贷款占总贷款余额的比重。不良贷款是指在评估银行贷款质量时，把贷款按风险基础分为正常、关注、次级、可疑和损失五类，其中后三类合称为不良贷款。
金融机构不良贷款率是评价金融机构信贷资产安全状况的重要指标之一。不良贷款率高，说明金融机构收回贷款的风险大；不良贷款率低，说明金融机构收回贷款的风险小。 计算公式不良贷款率＝（次级类贷款＋可疑类贷款＋损失类贷款）／各项贷款×100% 指标释义贷款五级分类标准按照《贷款风险分类指导原则》(银发[2001]416号)及《关于推进和完善贷款风险分类工作的通知》(银监发[2003]22号)文件)及相关法规要求执行。
正常类贷款定义为借款人能够履行合同，没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还。关注类贷款定义为尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素。次级类贷款定义为借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失。可疑类贷款的定义为借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失。损失类贷款定义为在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然无法收回，或只能收回极少部分。对各项贷款进行分类后，其后三类贷款合计为不良贷款。