(1)将不同市复场换算成同一标制价法
香港外汇市场：1美元=7.7814港元
纽约外汇市场：1英镑=1.4215美元
伦敦外汇市场：1港元=1/11.0723英镑
汇率相乘:7.7814*1.4215*1/11.0723=0.9990
不等于1,说明三个市场有套汇的机会,可以进行三角套汇
(2)因为是小于1,套汇操作,先将港元在香港市场兑换成美元,再将美元在纽约市场兑换成英镑,再在伦敦市场将英镑兑换成港元,减去投入的成本,即为套汇收益:
1000万/7.7814/1.4215*11.0723-1000万=9980.69港元
2. 国际金融计算题
(1)两地市场比较,伦敦市场英镑卖出价(1.8550)低于纽约市场英镑买入价(1.9200),100万美元版可以从伦敦市场权购入英镑,再到纽约市场卖出英镑,减去成本,即为利润:
1000000/1.8550*1.9200-1000000=35040.43美元
(3)判断
汇率转换,将基准货币转换成三个市场均不同,在此将纽约市场转换即可:则有
伦敦：EUR1=0.6240/55GBP
纽约：USD1= EUR(1/ 0.9112)/(1/0.9100)
新加坡：GBP1=1.44701/85USD
美元标价,可以视同美国另一市场(如芝加哥),这样视同于直接标价法,汇率相乘(中间价):
[(0.6240+0.6255)/2]*[( 1/0.9100+1/0.9112)/2]*[( 1.4470+1.4485)/2]=0.9932,不等于1有利可图,小于1,100万美元套汇操作是将美元在新加坡兑换成英镑,再在伦敦兑换成欧元,再在纽约兑换成美元,减去原投入的美元,获利:
1000000/1.4485/0.6255*0.9100-1000000=4374.27
第(2)题可以与第三题同样操作
3. 若干道国际金融计算题
1．斜杠前代表外汇银行买入单位美元支付日元的价格, 斜杠后代表外汇回银行卖出价单答位美元收进的日元数,两者的差价就是外汇银行的利润.从题目看,要求说明外汇银行的获利多少判断,显然是差价大,外汇银行获利就多.差价一样时,报价小的获利大,选择B.从客户的选择来说,因为是买入日元,则选择哪家银行卖出美元的价格低就可以了, 斜杠前数字比较小的为选择点,选择也是B
2.这题是”你”对银行的选择. 斜杠前代表银行买入美元(卖出港元)的价格,后者是银行卖出美元(买入港元)的价格,”你”是出售美元,即银行是买入美元,选择斜杠前的最小数字即可,选择:C
4. 国际金融学的计算题，跪求😭😭
英镑兑港币汇率（GBP/HKD)=7.8496*1.3323=10.4580
新加坡元兑港币汇率（SGD/HKD)=7.8496/1.3479=5.8236
5. 一道国际金融计算题
根据利率平价公式，1+本国利率=（远期汇率/直接标价法下的即期汇率）（ 1+外国利率），升贴水率=远期利率与即期利率之差除以即期利率，二者联立可知升贴水率等于本国利率减外国利率。要求美元的升年贴水率，则为0.025-0.04=-0.015，美元远期贴水。
拓展资料：
专业定义
国际金融主要研究国际金融学、金融方针政策、国际金融前沿理论的相关知识，既要熟知中国金融业发展进程和方向，又要了解欧美发达国家金融业的现状，学生除了需要具备国际金融业务的基本能力，还要有一定的专业外语和计算机应用水平。例如：国际贸易如何结算，国际货币的汇兑标准等。
课程体系
《经济学基础》、《金融学基础》、《保险基础》、《证券基础》、《国际贸易基础与实务》、《国际金融基础与实务》、《国际结算操作》、《国际商法》、《金融英语》。 发展前景 就业方向 金融类企业：储蓄、会计、信贷、大堂经理、客户经理、投资理财、资金管理、单证制作等。 专业衔接 持续本科专业举例：金融学
学科构成
国际金融作为一个学科可以分为两个构成部分：国际金融学（理论、体制与政策）和国际金融实务。前者包括：国际收支、外汇与汇率、外汇管理、国际储备、国际金融市场、国际资本流动、国际货币体系、地区性的货币一体化以及国际金融协调和全球性的国际金融机构等。后者的内容则包括：外汇交易（包括国际衍生产品交易）、国际结算、国际信贷、国际证券投资和国际银行业务与管理等等。
国际收支
国际收支按照国际货币基金组织的定义，国际收支即“一国和其他国家之间的商品、债务和收益的交易以及债权债务的变化”。国际收支一般按一年、半年或一个季度计算。一国的国际收支不但反映它的国际经济关系，而且反映它的经济结构和经济发展水平。 长期以来，国际收支的主要问题是：许多国家国际收支不平衡，各国为调节、改善国际收支状况常常产生许多矛盾和斗争。一国国际收支不平衡是经常现象，要做到收支相抵、完全平衡十分困难。但是，无论是逆差还是顺差，如果数额巨大且又长期持续存在，都会引起一系列不良后果。
6. 国际金融掉期交易计算题，请写出详细过程！！谢谢！！！！
问题一：
掉期汇率是汇率，和即期汇率相似，只不过是远期交割，远期升贴版水是掉期点，权是掉期汇率与即期汇率之差。普通的掉期外汇买卖是即期A币种换B币种，到期时再B币种换回A币种。
因此针对你的例子，在即期你向交易对手买入1GBP，则卖出1.5650USD，远期你再对交易对手卖出1GBP，同时买入1.5680USD。反向就是即期卖出GBP的结果啦。
问题二：
你这“汇水”是啥词？从没见过。远期汇率基本上就是掉期汇率，差别基本没有。
7.7920＝7.7905+15（即期的卖价加较大的升水）
我觉得7.7935错误，应该是7.7930＝7.7900+30（即期的买价加较小的升水）
7. 国际金融的计算题
一个月远期汇率：（1.6325-0.0075）/（1.6335-0.0073）=1.6250/62
二个月远期汇率：（1.6325-0.0135）/（1.6335-0.0132）=1.6190/03
三个月远期汇率：（1.6325-0.0203）/（1.6335-0.0200）=1.6122/35
1。银行买入即期英镑的汇率为1.6325
2。客户卖出（即银行买入）一月期英镑的价格是1.6250
3。银行卖出二月英镑的价格是1.6203
4。客户卖出三月期美元（即银行卖出三月期英镑）的价格为1.6135
8. 国际金融实务题 计算题
一、欧元兑美元、美元兑港元远期汇率分别为： 3个月 1.10029/59(升水） 7.7960/91（贴水） 二、内该套汇是有利可图容的，具体作法是在东京外汇市场买日元卖美元，然后在纽约买美元卖日元，每一美元可以获得0.2日元的汇差，1000万美元可得=1000万*0.2=200万日元（可兑16460美元），或者1000万*121.7/121.5-1000万=16460美元的汇差。 三、1、欧元兑美元1个月的远期汇率：1.0988+0.0020=1.1008 1.0996+0.0035=1.1031 所以1个月的远期汇率为1.1008/31 2、美元兑港元3个月期的远期汇率：7.8001-0.0041=7.796 7.8022-0.0031=7.7991 所以3个月的远期汇率为7.7960/91
9. 《国际金融》外汇的计算题。需要过程。十万火急！！
1.EUR/HKD=7.7980*1.0910=8.5076
2.（1）美元对瑞士法郎的三个月远期汇率
美元/瑞士法郎=(1.7250+0.0030)-(1.7280+0.0040)=1.7280-1.7320
（2）客户10万瑞士法郎按远期汇率能兑换的美元数:
100000/1.7320=5.7737万元
3.EUR/USD＝1.1325/35，USD/HKD＝7.7757/85
EUR/HKD=(1.1325*7.7757)/(1.1335*7.7785)=8.8060/8.8169(汇率相乘,同边相乘),买入价8.8060,卖出价8.8169
4. 即期汇率GBP/USD=1.5630/40,6个月差价318/315
远期汇率:GBP/USD=(1.5630-0.0318)/(1.5640-0.0315)=1.5312/1.5325
即期汇率AUD/USD=0.6870/80,6个月差价157/154
远期汇率:AUD/USD=(0.6870-0.0157)/(0.6880-0.0154)=0.6713/0.6726
GBP/AUD6个月的双向汇率:
GBP/AUD=(1.5312/0.6726)/(1.5326/0.6713)=2.2765/2.2830(交叉相除)
10. 国际金融计算题求解
一、这里没有远期的时间，为计算方便，远期时间设为一年。根据利率平价理论。当货币为利率差的时候，利率高的货币在远期贬值。根据无风险套利，则可以根据以下公式计算相关数据：
即期汇率*（1+美元利率）/远期汇率=1+英镑利率
（1）2*（1+10%）/远期汇率=1+5%
远期汇率=2*（1+10%）/（1+5%）=2.0952，即2.0952美元/英镑
（2）2*（1+8%）/2.04=1+英镑利率
英镑利率=2*（1+8%）/2.04-1=0.058824，即为5.8824%
（3）因为两种货币利率相同，即期汇率与远期汇率相同，同为2.04美元/英镑
（4）2*（1+美元利率）/1.98=1+9%
美元利率=（1+9%）*1.98/2-1=0.0791，即为7.91%
二、
（1）判断：先将三个市场转换为同一标价（即基准货币都不相同）
USD/DEM=1.9200/80
DEM/GBP=（1/3.8000）/（1/3.7990）
GBP/USD=2.0040/50
汇率相乘（可用中间价）=（（1.9200+1.9280）/2）*（（1/3.8000+1/3.7990）/2）*（（2.0040+2.0050）/2）=1.0150
不等于1，即有套汇的机会
（2）套汇方向：汇率相乘大于1，美元持有者可以在美元为基准货币的市场（纽约）兑换成马克，再在法兰克福市场兑换成英镑，再在伦敦市场兑换成美元。
（3）套汇结果（获利）计算
100000*1.92*1/3.8000*2.0040-100000=1254.74美元