Ⅰ 国际金融计算题
.USD1=CHF1.4500/50, 三个月后远期掉期率为：110/130点,
三个月远期USD1=CHF(1.4500+0.0110)/(1.4550+0.0130)= CHF1.4610/80
伦敦市场现内汇汇率容为：GBP1=USD1.8000/500, 三个月的远期掉期率为：470/462点
三个月远期GBP1=USD(1.8000-0.0470)/(1.8500-0.0462)= USD1.7530/1.8038
2.
(1)进口商进行期权保值,即买入英镑看涨期权312.5万/6.25万=50份,支付期权费3125000*0.01=31250美元
Ⅱ 国际金融考试计算题
先提个问题，时间是不是搞错了。3月份3个月后应该是6月份了：）
签订远期合约回
买入一份远答期合约
卖出100万英镑 按 三个月后的远期汇率是1.918成交
这样锁定了外汇的风险
3个月后收到的100万英镑履行合约
收入191.8万美金
原来应得收入192万美金
这种远期合同是最保守的一种
（避免了什么都不做，最后只有191万美金）
减少多损失0.8万美金
不过事实上还是损失了0.2万美金（不考虑交易费用和利息）
应该还有用外汇期权套利的，不过本题条件比较少
Ⅲ 国际金融计算题
(1)两地市场比较,伦敦市场英镑卖出价(1.8550)低于纽约市场英镑买入价(1.9200),100万美元版可以从伦敦市场权购入英镑,再到纽约市场卖出英镑,减去成本,即为利润:
1000000/1.8550*1.9200-1000000=35040.43美元
(3)判断
汇率转换,将基准货币转换成三个市场均不同,在此将纽约市场转换即可:则有
伦敦：EUR1=0.6240/55GBP
纽约：USD1= EUR(1/ 0.9112)/(1/0.9100)
新加坡：GBP1=1.44701/85USD
美元标价,可以视同美国另一市场(如芝加哥),这样视同于直接标价法,汇率相乘(中间价):
[(0.6240+0.6255)/2]*[( 1/0.9100+1/0.9112)/2]*[( 1.4470+1.4485)/2]=0.9932,不等于1有利可图,小于1,100万美元套汇操作是将美元在新加坡兑换成英镑,再在伦敦兑换成欧元,再在纽约兑换成美元,减去原投入的美元,获利:
1000000/1.4485/0.6255*0.9100-1000000=4374.27
第(2)题可以与第三题同样操作
Ⅳ 国际金融计算题
1、
解释，2.0170是银行买入马克的价格，即购买者用一美元在银行只能换内回2.17马克，反之理容解就是银行卖出马克的价格，即马克/美元的卖出价，1/2.0170=0.4958
同理得出，马克/美元买入价格为1/2.0270=0.4933
2、
美国进口商现货亏损500000*（0.7-0.5）=100000美元
期货市场盈利125000*4*（0.71-0.0.51）=100000美元
进口商合计亏损100000-100000=0美元，即出口商盈亏平衡
3、1.6955+0.0050=1.7005
1.6965+0.060=1.7025
即三个月元气汇率为1.7005/1.7025
Ⅳ 国际金融计算题
一、（1）62500*1.6700=$104375
（2）62500*1,6600=$103750
（3）104375-103750=$625
（4）卖出合约，3个月后以GBP/USD=1.6684兑换美元。3个月后收回到英镑，可收回62500*1.6684=$104275，比现收答损失100美元。
二、可以。一个来回可以套利
GBP20*(1.7010-1.6145)=$1.73
三、答案错了。
CHF/JPY=（105.78/1.4926)/(106.18/1.4876)=70.8696/71.3767
四、五、
不是说是计算题么？问答题太费时间了，提点思路，楼主看着给吧：
四、危机与国际资本的转移有关；国际资本的套利行为加剧也加速了危机过程；汇率是工具和载体。
五、就本位而言，从金本位、黄金-美元的布雷登森林体系到多元化的牙买加体系；就汇率而言，浮动汇率、固定汇率到管理浮动汇率。
Ⅵ 国际金融学计算题
预期美元下跌，出口商为了避免将来收取的货款兑换的损失，采取期权保值内，购买美元看跌容期权。如果3个月后美元下跌，就执行期权，如果美元不下跌或者上涨就放弃期权。
8月到期日，汇率变为USD1=CNY6.4150，即与预期一致，执行期权，以6.4230的价格卖出美元，获取人民币，减去期权费，实际获得人民币货款：200万*（6.4230-0.01）=1282.6万人民币。这样由于采取了期权保值措施，避免了：200万*（6.4320-6.4150-0.01）=14000元人民币的损失。
Ⅶ 国际金融计算题
GBP1=USD1.5930/40
USD1=DM1.8610/20
USD1=SF1.5600/08
GBP1=SF(1.5930*1.5600)/(1.5940*1.5608)=2.4851/79
汇率来同边相源乘
DM1=SF (1.5600/1.8620)/(1.5608/1.8610)=0.8378/87
汇率交叉相除
GBP1=DM(1.5930*1.8610)/(1.5940*1.8620)=2.9646/80
Ⅷ 国际金融计算题
1.USD1=CHF1.4500/50, 三个月后远期掉期率为：/130点,
三个月远期USD1=CHF(1.4500+0.0110)/(1.4550+0.0130)= CHF1.4610/80
伦敦市场现汇汇率为：GBP1=USD1.8000/500, 三个月的远期掉期率为：470/462点
三个月远期GBP1=USD(1.8000-0.0470)/(1.8500-0.0462)= USD1.7530/1.8038
2.
(1)进口商进行期权保值,即买入英镑看涨期权312.5万/6.25万=50份,支付期权费3125000*0.01=31250美元
a, 若英镑升值，且GBP1>USD1.46(假如为1.47),英镑升值超过了协议价格1.45,进口商执行期权,即以1.45的价格买入英镑,再以市场价出售买入的英镑,期权交易获利:3125000/1.45*1.47-3125000-31250=11853.45美元
b、若英镑贬值，且GBP1<USD1.45,放弃期权,进口商期权交易损失31250美元
c、GBP1=USD1.46, 英镑升值超过了协议价格1.45,进口商执行期权,即以1.45的价格买入英镑,再以市场价出售买入的英镑,期权交易损益:3125000/1.45*1.46-3125000-31250=-9698.28美元,即期权交易净亏损9698.28美元
d、若市场汇率USD1.45<GBP1<USD1.46,进口商执行期权, 9698.28美元＜亏损额＜31250美元
(2)进口商买入400万/10万,即40份马克看涨期权合同,支付期权费4000000* 0.01690=67600美元.
USD=1.7DEM,执行期权,用4000000*0.5050=2020000美元买入马克4000000以支付货款,共支付美元: 2020000+67600=2087600美元.
如果没有进行期权交易保值,需要支付4000000/1.7=2352941.18美元
USD1=2.3DEM,放弃期权,共支付美元4000000/2.3+67600=1806730.43美元
3.掉期率(1.5-1.35)*12/(1.5*3)=4%,小于利差,有套利机会,可套利,即可将英镑兑换成美元,百行三个月投资,再通过远期协议抛补,远期卖出三个月美元投资本利.套利收益为1%(即利差与掉期率之差).