国际金融地点套汇和时间套汇

① 国际金融套汇计算题，求解

1.判断:美元在香港市场价值较高,纽约市场的美元价值较低,纽约市场的美元卖出价低于香港市场的美元买入价,有套汇的机会.
2.做法:100万美元在香港市场卖出(价格7.7807),再在纽约市场补回(7.7538)
3.套汇利润:
1000000*7.7807/7.7538-1000000=3469.27

② 国际金融套利 套汇

远期汇率:1美元=(1.3728+0.0035)/(1.3736+0.0040)=1.3763/1.3776加元复
操作:将美元即制期兑换成加元,进行一年投资,同时卖出加元一年投资本利的远期,到期时,加元投资本利收回,履行远期合同,兑换成美元,减去美元投资机会成本.即为收益:
100000000*1.3728*(1+7%)/1.3776-100000000*(1+4%)=2627177.7美元

③ 套汇和套利都是国际金融市场的投机行为吗

套汇一般可以分为地点套汇、时间套汇和套利三种形式

④ 国际金融 三角套汇

100万美元－丹麦克朗－英镑－美元，无保证金交易无手续费的情况下是100.864326美元，大约回净赚8万多美答金。100万美元如果英镑－克朗－美元，99.14308万美元，净亏8万多美金。 100万英镑－美金－丹麦克朗－英镑，无保证金无手续费是100.864326英镑。 如果先兑换丹麦克朗，在兑换美元最后兑换回英镑，净亏还是8万多英镑。 100万丹麦克朗－英镑－美元－丹麦克朗，无保证金无手续费同样是100.864326丹麦克朗。净赚8万多克朗。 逆向，同理还是净亏8万多克朗。

⑤ 国际金融 计算题：（外汇、套汇）

(1)将不同市复场换算成同一标制价法
香港外汇市场：1美元=7.7814港元
纽约外汇市场：1英镑=1.4215美元
伦敦外汇市场：1港元=1/11.0723英镑
汇率相乘:7.7814*1.4215*1/11.0723=0.9990
不等于1,说明三个市场有套汇的机会,可以进行三角套汇
(2)因为是小于1,套汇操作,先将港元在香港市场兑换成美元,再将美元在纽约市场兑换成英镑,再在伦敦市场将英镑兑换成港元,减去投入的成本,即为套汇收益:
1000万/7.7814/1.4215*11.0723-1000万=9980.69港元

⑥ 国际金融 套汇

deep dark fantasy的意思是：比黑暗更深的梦。

如何理解：

一方面是通过虚构暂时逃离现实，另一方面，又以戏谑自嘲的方式解构着现实，让我们更有勇气面对生活。哪怕普通人说不出社会学哲学的一二三，但在看到van的采访视频时，他也会默然许久。

那个收下入档费小心翼翼的神情，那个败犬式的坐姿，那个连椅子都找不到的窄小出租屋，不正是你我的写照么？这种庄严和自怜不允许被不知轻重地亵渎，因为短短的三个单词，闪烁着从密合的工业齿轮中迸发的一丝人性之光。

(6)国际金融地点套汇和时间套汇扩展阅读：

1、deep 英[di:p] 美[dip]

adj. 深的; 深远的，深奥; 重大的，深刻的; 强烈的，痛切的，深厚的;

n. 深处，深渊;

adv. 深深地，深入地;

2、dark 英[dɑ:k] 美[dɑ:rk]

adj. 黑暗的; 乌黑的; 忧郁的; 神秘的;

n. 黑暗; 暗色; 暗处;

3、fantasy 英[ˈfæntəsi] 美[ˈfæntəsi, -zi]

n. 幻想; 空想的产物; 幻想作品; 非正式的货币;

vt. 幻想; 想像; 奏幻想曲;

⑦ 国际金融套汇题 求解 急急急！！！！！！！！！！！！

GBP1=USD 1.16180/96且USD1=JPY 119.63/65

可以推断出GBP1=JPY 138.986134/139.94264

比伦敦市场低：GBP1=JPY 195.59/79少，可版以金融套汇
先在伦敦市场上换成权日元，在去东京市场换美元，最后回纽约换英镑

⑧ 国际金融(套汇问题)

1.6000*(10%-8%)*12/12=0.0320，计算所得为掉期率，说明以这种利率差异，会导致远期汇率升水，此时的远期汇率=1.6000+0.0320=1.6320
此时，题所给出的远期汇率为1.6500
好像这个算出来的远期汇率没啥用
应该是套利吧 投资者可以在美国将资金A以即期汇率换荷兰盾，再将换的荷兰盾存在荷兰本土银行，利率是10%，赚利息。一年后，再将所存的荷兰盾及利息以1.6500的汇率再换回美元，这样算出来的实际利率约是9.70%，要比直接将A存在美国本土的利息8%高，可以赚利差。按理说，为避免外汇风险，还应该在外汇市场上卖出高利率货币荷兰盾的远期，,套利者在将美元换成荷兰盾的同时，再卖出远期荷兰盾。套利者买进即期荷兰盾，卖出远期荷兰盾，会促使即期荷兰盾上涨，远期荷兰盾贴水。如果远期荷兰盾贴水接近于两地之间2%利差，会导致套利无力可图。
至于影响，我搞得也不是很清楚，这样会导致美国资金流向荷兰，使得两国货币的利差和货币远期贴水率趋于一致，就像上面说的使套利无利可图。书上是这么说的。
好久没做国际金融实务的题了，快忘完了。也许有错，就请谅解下吧 哈哈

建议楼主可以看看东北财经大学出的《国际金融实务》，不过，书里也有点错误；
还可以看看科学出版社出的《国际金融实务》，是西安交通大学的老师编的，应该出了吧，去年夏天我们上课用时还没出出来呢 呵呵 应该还可以吧
反正当时我们用的就是这两本书。
呵呵 当时学得还行，现在都还给老师了

⑨ 国际金融里三角套汇的问题

GBP/USD=1.5870/1.5885
USD/HKD=4.6800/4.6830
根据以上两个条抄件，我们可以得出通过伦敦市场和纽约市场，交叉盘GBP/HKD的买卖价格为：
BID价：银行买入英镑卖出港币的价格，需要通过银行先买入英镑卖出美元(报价为1.5870)，再买入美元卖出刚币(报价为4.6800)，因此GBP/HKD的BID价=1.5870*4.6800=7.4272
同理，GBP/HKD的ASK价=1.5885*4.6830=7.4389
因此，通过两个市场套做的GBP/HKD的汇率=7.4272/7.4389
而在香港市场GBP/HKD的汇率=8.5601/8.5661，远大于套做得出的汇率，表明香港市场英镑被高估，因此可以通过伦敦和纽约市场用港币套取英镑，再在香港市场卖出英镑进行套利。
3、1000万港币，通过在纽约市场兑换成美元，再在伦敦市场兑换成英镑，可得英镑=1000/7.4389=134.43万英镑，再将英镑在香港市场兑换成港币，可得港币=134.43*8.5601=1150.73万港币，交易获利150.73万港币

这个套利案例也夸张了点。

⑩ 在理论上，是地点套汇没有风险，还是时间套汇没有风险

套汇是指利用不同的外汇市场，不同的货币种类，不同的交割时间以及一些货币汇率和和利率上的差异，进行从低价一方买进，高价一方卖出，从中赚取利润的外汇买卖。套汇一般可以分为地点套汇、时间套汇和套利三种形式。地点套汇又分两种，第一种是直接套汇。又称为两地套汇，是利用在两个不同的外汇市场上某种货币汇率发生的差异，同时在两地市场贱买贵卖，从而赚取汇率的差额利润。第二种是间接套汇，又称三地套汇。是在三个或三个以上地方发生汇率差异时，利用同一种货币在同一时间内进行贱买贵卖，从中赚取差额利润。时间套汇又称为调期交易，它是一种即期买卖和远期买卖相结合的交易方式，是以保值为目的的。一般是在两个资金所有人之间同时进行即期与远期两笔交易，从而避免因汇率变动而引起的风险。套利又称利息套汇，是利用两个国家外汇市场的利率差异，把短期资金从低利率市场调到高利率的市场，从而赚取利息收入。理论上都没有风险，实际上地点套汇和时间套汇都有一定的风险。