1. 如何认识国际金融危机的根源 后果和未来走向
这是资本主义社会发展的规律，无法避免
2. 当前国际金融危机形成的原因
1.金融危机产生的可能性
随着商品经济的产生，货币的出现，生产过程之前和之后的交换产生了时空上的分离，一旦这种分离导致商品卖出受阻，商品价值不能实现的危机就会发生。马克思认为，正是由于商品和货币在价值形态上的对立和必须相互转换，资本运动过程中才出现了经济危机和货币金融危机的可能性。
首先，商品买卖分为两个阶段，在时间和空间上相互分离，使货币与商品转化出现随机性、不确定性。因为卖出商品取得了货币的人，不一定立刻购买，这意味着货币退出了流通，而商品却在市场上等待。这种买和卖的分离或独立就使商品生产和价值实现过程包含着中断或危机的可能性。其次，随着信用的发展，商品买卖中商品与货币不是同时出现，货币作为支付手段出现在未来。如果一个企业依托信用所发生的商品交换的债务债权不是恰好在同一时期内相互抵消，而且它所获的进款不能清偿债务，就出现了债务支付危机的可能。
2.虚拟资本与金融危机的发生
虚拟资本的运作直接表现为分配和交换关系。虚拟资本并不直接进人生产领域，也未直接用来消费，它处于生产与消费之间的中间环节。一般来说，股票、债券等金融资产是没有生产成本的，其价格取决于人们在市场上对它的估价，也就是取决于人们对这类资产未来收人的预期。因此，可以将这类资产的价格看作是由人们观念支撑的价格系统，包括地产、证券、无形资产等，构成了虚拟资本系统。虚拟资本积累，在通常情况下是可以与实体资本积累相脱节的，即虚拟资本积累反映的价值符号可以与实体资本的真实价值无关。虚拟资本的量与实体资本的量不一致，且信用经济越发达，虚拟资本的量就可能更多地超过实体资本的量。一旦超量过大，交易主体的预期和信心就会受到冲击，虚拟资本量相应会急剧缩小，这就可以直接引发金融危机。据马克思分析，虚拟资本市场的过度膨胀和银行信贷的过度增长，就是货币金融危机发生的基础和条件。在这种金融系统超常发展条件下，只要证券市场的资本注人停顿、银行收缩信用、金融投机者或金融机构失败，都会直接触发金融危机。在这一理论框架下，我们可以接触到金融风暴产生的深层原因，即处于交换和分配领域的虚拟资本与实体资本相脱节以及生产和消费领域存在的严重矛盾。实际上，引起此次金融危机的美国次贷市场问题，就首先表现为住房信贷的虚拟资本与建筑业实体资本的脱节，而这种脱节又源自于生产、消费领域的不理性行为和贫富两极分化。
3. 国际金融危机爆发的原因
直接诱因是美国的次贷危机。只不过它的真正原因是因为生产力的发展造成产能过剩，该是金融大鳄剪羊毛的时候了。你可以看看宋鸿兵先生《货币战争》这本书，你不一定要完全接受宋先生的观点，但是你会对美国金融系统和货币体系有一个基本的了解，其中就有金融危机爆发的原因的具体解释。只不过个人认为写得有点阴谋论。
4. 国际金融危机的真正原因
美国人超前高消费导致大量现金流入国外，从而导致过渡投机的2级房贷市场资金不足诱发金融市场信心不足产生的“挤提”，没有充足资金的投资银行只能进行破产处理，导致更多信心泡沫破裂！结果就是美元的必然贬值，囤积大量美元的国际投机者为避免损失扩大利用汇率杠杆对冲导致更多国家金融机构被卷入！
简单的说就是全世界为美国人的过度消费买单！！！！！！
5. 2008年国际金融危机以来资本主义出现乱象背后的根源是什么
2008年国际金融危机以来，资本主义出现乱象背后的根源就是资本主义的国家性质，也就是生产资料私有制。
6. 造成世界金融危机的原因是什么
美国的过度消费和亚洲新兴市场经济国家的过度储蓄是这次危机爆发的深层原因。长期以来美国国内储蓄一直处于低位，对外经济表现为长期贸易逆差，平均每年逆差占GDP总额达到6％的水平，且这些逆差主要靠印刷美元“埋单”。而中国、日本等亚洲国家和石油生产国居民则是储蓄过度，长期贸易顺差，积累起大量的美元储备。这些美国经济体外的美元储备需要寻找对应的金融资产来投资，这就为华尔街金融衍生品创造、美国本土资产价格的泡沫化提供了基础。
时间到了布什时代，尤其是IT泡沫破裂之后，为了寻找美国经济新的活力，就确定将房地产作为新的经济增长点。政府积极扶持“两房”，以60倍的杠杆给低收入购房做按揭贷款。
2001年到2006年，美国的房地产市场由于政府通过按揭贷款的支持，很快火爆起来。发展到了2007年，美国人购房的按揭贷款已经和美国的GDP一样大。这些通过“两房”给低收入人的住房贷款很快就有人还不上钱了，这种还不上钱的比率越来越高，就引发了次贷危机。
当时的中国也遇到同样的问题，把住宅作为新的经济增长点。银行和民间也在不断地创新新的金融产品。我记得在中央电视台《对话》节目创办前几期，建行上海分行在节目上推荐本行的新产品“零首付”，我还曾被邀请参加了这次节目。
美国就在搞住房按揭贷款的“零首付”。
同时，在这个过程中还发生了几件事情：以前美国证监会（SEC）规定只有在上涨时才可以卖空，现在股票市场中下跌时也可以卖空。这个技术环节的变化也成为股票市场下滑的加速器。
另外，伴随着泡沫成长起来的全过程，格林斯潘的金融政策不断减息，使市场上面的资金非常便宜。
在这个链条中，最前面是社会中低收入家庭的住房，后面跟着一长串的杠杆放大、CDS等等衍生产品。
以上这些就是造成这次百年不遇金融风暴的原因，为这次经济危机埋下了伏笔，有了这些原因，一定会有今天的结果。
我们以摩根士丹利为例来看一下这个结果形成 的过程。在这个过程中，因为股本金最低要求降低了，他们贷了许多的款，杠杆的倍数达到了30倍，就是说用一块钱的股本金可以贷30块钱的贷款。而在市场上 资金便宜的情况下，利率很低，只有4%—5%，当时摩根士丹利的股票高达每股80美元。这种不能长久持续的泡沫破裂之后，摩根士丹利的股票下跌到每股8美 元多，他们的借款的利率也从4—5%上涨到20%。同时，摩根士丹利也购买了许多CDS。金融危机发生之后，首先是银行之间互相不信任了，各自银行之间的 贷款急剧减少，国家之间的贷款就更少了。信心的危机更加重了各方面危机。金融市场上没有钱，维持这种游戏的环境变了，大的危机就来了。
近年来，美国房地产投资异军突起，这应该算是实体经济的一部分，但是这些房地产的销售对象主要是美国中下收入阶层。在美国制造业转移的情况下，中下阶层的收入难以提高，在金融资产泡沫推动下的房地产价格的不断上升，最终把他们逼到破产的地步，引发了世界性债务危机。因此，这次金融危机的本质是“次贷”引发的金融危机，而金融衍生产品的创新只是放大了“次贷”危机，将美国“次贷”危机演变成全球性金融风暴。
这次危机的表面原因是泡沫经济的破灭。泡沫起因于全球流动性过剩，流动性过剩背后的深层原因却是全球总有效需求的不足和全球生产能力供给的过剩，总的表现形态为全球储蓄过度。换一句话说，全球经济实际上处于一种动态无效的状态：充裕的储蓄资金找不到与之匹配的投资项目。
从全球区域分布来看，美国这样的发达国家过度消费，美国之外的亚洲新兴市场经济国家、石油输出国家和某些欧洲国家过度储蓄，这种区域消费和储蓄的不对称必须依赖一个因素才能实现，即美元充当国际货币，成为硬通货的代表，储蓄过度的国家和居民将美元作为财富长期积累。因此，美国的长期贸易逆差和上述国家的长期顺差可以通过美元的流动来平衡，美国长期用印刷货币来平衡全球实体经济中的非均衡，迟早要出问题。因此，也可以将这次危机发生的前提条件归咎为国际货币体系的缺失。即金本位制消除之后，国际货币体系一直是脆弱的，存在隐患的。二战以后逐步建立起的以美元为中心的国际货币体系只能在短期起到作用，随着全球化进程加深和全球经济力量对比的变化，国际货币体系难以适应。因此，全球迫切需要健全的全球治理结构，包括健全的国际货币体系。
以上内容希望对你对金融危机的理解有所帮助.
7. 国际金融危机形成的原因及其治理
偶也不知道 打酱油滴飘过
8. 国际金融危机“从局部发展到全球”的根源是什么应该如何克服与防止国际金融危机的发生
根源在于经济全球化。克服和防止是不可能的，不然几百年来的经济学家早就解决了这个问题，能做的就是市场和国家调控一起发挥作用，将伤害减小。。。
9. 美国次货危机引起的国际金融危机形成的原因
次贷总共不过几千亿，而美国政府救市资金早已到了万亿以上，为什么危机还是看不到头？有文章指出危机的根源是金融机构采用“杠杆”交易；另一些专家指出金融危机的背后是62万亿的信用违约掉期（Credit Default Swap, CDS）。那么，次贷，杠杆和CDS之间究竟是什么关系？它们之间通过什么样的相互作用产生了今天的金融危机？在众多的金融危机分析文章中，始终没有看到对这些问题的简单明了的解释。本文试图通过自己的理解为这些问题提供一个答案，为通俗易懂起见，我用几个假想的例子。有不恰当之处欢迎批评讨论。
一。杠杆。目前，许多投资银行为了赚取暴利，采用20－30倍杠杆操作，假设一个银行A自身资产为30亿，30倍杠杆就是900亿。也就是说，这个银行A以 30亿资产为抵押去借900亿的资金用于投资，假如投资盈利5％，那么A就获得45亿的盈利，相对于A自身资产而言，这是150％的暴利。反过来，假如投资亏损5％，那么银行A赔光了自己的全部资产还欠15亿。
二。CDS合同。由于杠杆操作高风险，所以按照正常的规定，银行不运行进行这样的冒险操作。所以就有人想出一个办法，把杠杆投资拿去做“保险”。这种保险就叫CDS。比如，银行A为了逃避杠杆风险就找到了机构B。机构B可能是另一家银行，也可能是保险公司，诸如此类。A对B说，你帮我的贷款做违约保险怎么样，我每年付你保险费5千万，连续10年，总共5亿，假如我的投资没有违约，那么这笔保险费你就白拿了，假如违约，你要为我赔偿。A想，如果不违约，我可以赚45亿，这里面拿出5亿用来做保险，我还能净赚40亿。如果有违约，反正有保险来赔。所以对A而言这是一笔只赚不赔的生意。B是一个精明的人，没有立即答应A的邀请，而是回去做了一个统计分析，发现违约的情况不到1％。如果做一百家的生意，总计可以拿到500亿的保险金，如果其中一家违约，赔偿额最多不过50亿，即使两家违约，还能赚400亿。A,B双方都认为这笔买卖对自己有利，因此立即拍板成交，皆大欢喜。
三。CDS市场。B做了这笔保险生意之后，C在旁边眼红了。C就跑到B那边说，你把这100个CDS卖给我怎么样，每个合同给你2亿，总共200亿。B想，我的400亿要10年才能拿到，现在一转手就有200亿，而且没有风险，何乐而不为，因此B和C马上就成交了。这样一来，CDS就像股票一样流到了金融市场之上，可以交易和买卖。实际上C拿到这批CDS之后，并不想等上10年再收取200亿，而是把它挂牌出售，标价220亿；D看到这个产品，算了一下，400亿减去220亿，还有180亿可赚，这是“原始股”，不算贵，立即买了下来。一转手，C赚了20 亿。从此以后，这些CDS就在市场上反复的抄，现在CDS的市场总值已经抄到了62万亿美元。
四。次贷。上面 A,B,C,D,E,F....都在赚大钱，那么这些钱到底从那里冒出来的呢？从根本上说，这些钱来自A以及同A相仿的投资人的盈利。而他们的盈利大半来自美国的次级贷款。人们说次贷危机是由于把钱借给了穷人。笔者对这个说法不以为然。笔者以为，次贷主要是给了普通的美国房产投资人。这些人的经济实力本来只够买自己的一套住房，但是看到房价快速上涨，动起了房产投机的主意。他们把自己的房子抵押出去，贷款买投资房。这类贷款利息要在8％－9％以上，凭他们自己的收入很难对付，不过他们可以继续把房子抵押给银行，借钱付利息，空手套白狼。此时A很高兴，他的投资在为他赚钱；B也很高兴，市场违约率很低，保险生意可以继续做；后面的C,D,E,F等等都跟着赚钱。
五。次贷危机。房价涨到一定的程度就涨不上去了，后面没人接盘。此时房产投机人急得像热锅上的蚂蚁。房子卖不出去，高额利息要不停的付，终于到了走头无路的一天，把房子甩给了银行。此时违约就发生了。此时A感到一丝遗憾，大钱赚不着了，不过也亏不到那里，反正有B做保险。B也不担心，反正保险已经卖给了C。那么现在这份CDS保险在那里呢，在G手里。G刚从F手里花了300亿买下了 100个CDS，还没来得及转手，突然接到消息，这批CDS被降级，其中有20个违约，大大超出原先估计的1％到2％的违约率。每个违约要支付50亿的保险金，总共支出达1000亿。加上300亿CDS收购费，G的亏损总计达1300亿。虽然G是全美排行前10名的大机构，也经不起如此巨大的亏损。因此G 濒临倒闭。
六。金融危机。如果G倒闭，那么A花费5亿美元买的保险就泡了汤，更糟糕的是，由于A采用了杠杆原理投资，根据前面的分析，A 赔光全部资产也不够还债。因此A立即面临破产的危险。除了A之外，还有A2，A3,...,A20，统统要准备倒闭。因此G,A,A2,...,A20一起来到美国财政部长面前，一把鼻涕一把眼泪地游说，G万万不能倒闭，它一倒闭大家都完了。财政部长心一软，就把G给国有化了，此后A,...,A20的保险金总计1000亿美元全部由美国纳税人支付。
七。美元危机。上面讲到的100个CDS的市场价是300亿。而CDS市场总值是62万亿，假设其中有10％的违约，那么就有6万亿的违约CDS。这个数字是300亿的200倍。如果说美国政府收购价值300亿的CDS之后要赔出1000 亿。那么对于剩下的那些违约CDS，美国政府就要赔出20万亿。如果不赔，就要看着A20,A21,A22等等一个接一个倒闭。无论采取什么措施，反正这金融危机是挡不住了。。。
以上计算所用的假设和数字同实际情况会有出入，但美国金融危机的严重性无法低估。
10. 当前国际金融危机的根源以及对中国的影响
根源一句话，由美国次贷危机引发的全球性经济危机。关键是对进出口贸易的影响较大。当年进出口贸易额下降了27%，对一些依靠外贸为生或外贸为主的企业来说，具有较大影响，一些企业濒临破产，政府财政压力加大。但由于我国金融市场，相对于一些国家来说，不算是很开放，而且内部增长力旺盛 ，所以影响相对较小。