Ⅰ 急急急 国际金融的计算题
就是小学乘法的问题。
买入英镑，卖出欧元。1欧元能换1.2744美元。然后拿1.2744美元换版英镑，可以换到权1.2744/1.4823 = 0.8597 英镑。此时1欧元换到了0.8597英镑。英镑对欧元的汇率为：英镑/欧元 = 1.1632。显然没有能够实现 1.1626的目标。
要实现1.1626，则有1英镑等于1.1626欧元，由于EUR/USD不变，所以1英镑等于1.1626*1.2744 = 1.4816美元。所以当GBP/USD达到1.4816时，可以达到客户要求。
Ⅱ 求国际金融计算题
1、当3个月1美圆=0.85欧的时候，意味着欧元贬值了。这样贸易公司可以选择不去执行专合约。也就属是说此时 他只需要支付 保险费6.76万美圆和期权费 1.01W即合同金额的0.5%。再按照当时的汇率即1美圆=0.85欧来购买支付进口货款，为235.2941万美圆。三项相加就是它总共需要支付的美圆数。
2、当美圆=1.15欧的时，意味着欧元如其预期一样升值了。这时候就会执行期权合约。按照当初协定的汇率购买欧元，即 200W欧=200X1.01=202万美圆。再加期权费和保险费用（见1），就是它需要支付的美圆数。
OVER。
此题的关键在于理解期权是购买一种权利，可以在预期准确的时候执行，预期不准确的时候放弃。主要是规避风险避免损失的一种手段。再加上一些直接标价法和间接标价法的套算，把费用和实际购买的200万欧按照协议价格还是3个月时的即期汇率来套算为美圆就可以了。
Ⅲ 国际金融学计算题
预期美元下跌，出口商为了避免将来收取的货款兑换的损失，采取期权保值内，购买美元看跌容期权。如果3个月后美元下跌，就执行期权，如果美元不下跌或者上涨就放弃期权。
8月到期日，汇率变为USD1=CNY6.4150，即与预期一致，执行期权，以6.4230的价格卖出美元，获取人民币，减去期权费，实际获得人民币货款：200万*（6.4230-0.01）=1282.6万人民币。这样由于采取了期权保值措施，避免了：200万*（6.4320-6.4150-0.01）=14000元人民币的损失。
Ⅳ 国际金融计算期权的盈亏平衡点
（1）期权费=5万/500万欧元=0.01美元/欧元
盈亏平衡点=1.2010-0.01=1.191
（2）A：500万欧元×专1.2000-5万美属元=595万美元
B：500万欧元×1.2030-5万美元=596.5万美元
Ⅳ 国际金融期权的题目
买入来期权，市场汇率高于源协议利率，执行期权，即以协议利率买入英镑（卖出美元3000万），3000万/1.75，期权费：3000万/1.75*0.02美元，按市场价价折合英镑为3000万/1.75*0.02/1.8，如果不做期权，按市场价卖出可获英镑3000万/1.8，由于做了期权交易，共收益（多获英镑）：
3000万/1.75-3000万/1.8-3000万/1.75*0.02/1.8=-28.5714万英镑
Ⅵ 国际金融实物计算题
买入卖出欧元欧式（看跌）期权一份，协定执行价1EUR=1.3200USD
一，当市价=1.2800
低于执行价，执行期权，即回按协定价卖出答10000欧元，获美元13200，市场补回美元欧元需要美元12800，差价减去期权费，交易员通过该期权交易获利：13200-12800-10000*0.02=200美元
二，当市价=1.3000
低于执行价，执行期权，即按协定价卖出10000欧元，获美元13200，市场补回美元欧元需要美元13000，差价减去期权费，交易员通过该期权交易获利：13200-13000-10000*0.02=0美元，即不赚不亏，期权平衡点。
三，当市价=1.3100
低于执行价，执行期权，即按协定价卖出10000欧元，获美元13200，市场补回美元欧元需要美元13000，差价减去期权费，交易员通过该期权交易损益：13200-13100-10000*0.02=-100美元，亏损100美元。
四，当市价=1.3200
等于执行价，执行与否结果一样，亏损额为期权费200美元
Ⅶ 国际金融期权题目
10张澳元期货合约可以避掉这个风险，原因是澳元期货合约的交易单位是回10万澳元(按CME标准合约答来算)，现在的风险口径是100万澳元，故此需要10张澳元期货合约。10张澳元期权合约可以避掉这个风险(这个澳元期权合约不太记得其标准合约是多少了，正常来说应该与期货是一致的)。
如果你对支付期内的澳元的未来价格走势预期是相对平衡或者是上涨时，由于你是要支付澳元的资金，应该通过建立看涨(或做多)澳元来锁定你的支付成本，若你对澳元未来的走势预期是会有较大幅度的下跌时，由于你是要支付澳元的资金，应该通过买入看涨澳元的期权来更好有效的控制成本，原因是当澳元低于期权的行权价时你可以选择不行权，你实际上只是支付了一笔期权金来防止澳元上涨带来的资金需求的损失，而不需要面对期货做多而面临澳元下跌时所产生的不利影响。
Ⅷ 国际金融外汇期权题目——急，在线等，请列出详细步骤，谢谢！
期权的话到期时如果汇率对你有利你可以以当时价格成交若不利你可以选择不成回交，你答只是损失了每英镑0.02的期权费，这样就相当于你多了一种选择权利而不是义务，远期外汇是把今后一年的汇率锁定在1英镑=1.46美元在这一年里不管英镑美元汇率如何波动你都是以远期外汇合约的1英镑=1.46美元进行交割，
Ⅸ 国际金融外汇期权！
1、执行期权：买入看涨期权，到期日市场汇率0.2160美元，高于执行价格，执行期权，即以执回行价买入瑞士法郎（化答去美元：0.2140*125000*20），再在市场出售，获得美元，减去期权费即为收益：
125000*20*0.2160-125000*20*0.2140-125000*20*0.01＝-20000（美元）
损失2万
2、如不执行期权，损失的为期权费：125000*20*0.01＝25000
Ⅹ 国际金融计算题！！求教~~~~
呵呵……仅供参考：
1、12月10日将会收到客户交付的S$现货S$3000000元，因此套期保值应该采用交易额度相同，交易方向相反的方式进行，即应该卖出12月份交割的S$期货合约3000000/125000＝24份，需要支付US$3000000*0.60754=1822620元，如果12月10日得即期汇率为0.5900US$/S$,那么客户支付的S$现货S$3000000元可以兑换US$3000000*0.5900=1770000元，期货交易带来盈利为：US$3000000*(0.60754-0.5900)=52620元，现货损失为：US$3000000*(0.5950-0.5900)=15000元,因此：
该跨国公司通过套期保值获得利润为：US$52620-15000=37620元。
2、该公司购买的期权合同份数为：1250000/62500=20份，支付期权费为：US$0.01*1250000=12500元，到期日执行期权带来收益为：US$1250000*(0.22-0.21)=12500元，因此该公司执行期权带来的总收益为0。
3、以每份期权合同金额10000日元为例，则公司购买了1000000日元的双向期权合同，共需支付期权费US$1000000*0.000268=268元，佣金为US$1000000*0.5/100/110=45.45元，因此共支付期权费和佣金：US$313.45元，协定价格 JP￥1=US$0.008929相当于US$1=1/0.008929=112JP￥。
市场汇价为US$1=JP￥100时，公司盈亏US$1000000*(0.01-0.008929)-313.45=757.55元；
市场汇价为US$1=JP￥125时，公司盈亏US$1000000*(0.008929-0.008)-313.45=615.55元；