国际金融汇价怎么算

『壹』 汇率是如何计算的。计算公式

汇率是指一国货币与另一国货币的比率或比价，或者说是用一国货币表示的回另一国货币的价格。答汇率计算：

1. 直接标价法：

汇率升贬值率=（旧汇率/新汇率-1）*100

2. 间接标价法：

汇率升贬值率=（新汇率/旧汇率-1）*100

结果是正值表示本币升值，负值表示本币贬值

要注意的是，汇率是不断波动的。

汇率公式：1/实时汇率。

1/6.6974≈0.1493。所以，需要0.1493美元就能购买1人民币。这就是人民币/美元货币对，货币位置就要反过来了。

【1美元可换人民币6.6974元】 也就是说1美元约等于7元人民币

(1)国际金融汇价怎么算扩展阅读

汇率是指一国货币与另一国货币的比率或比价，或者说是用一国货币表示的另一国货币的价格。汇率变动对一国进出口贸易有着直接的调节作用。在一定条件下，通过使本国货币对外贬值，即让汇率下降，会起到促进出口、限制进口的作用;反之,本国货币对外升值，即汇率上升,则起到限制出口、增加进口的作用。

『贰』 求计算国际金融中的汇率

1）1.6335；
2）1.6262；
3）1.619；
4）1.6122.
我是四大行总行的交易员，回答正确别忘记奖励财富值啊！

『叁』 《国际金融》计算题——————选用哪个汇率计算

根据当时的国际汇率进行计算，2015年10月24日人民币汇率图如下：

『肆』 国际金融汇率计算 急求

3. GBP/ JPY=(120.10*1.4819)/(120.90*1.4830)=177.98/179.29
客户兑换英镑,即报价者卖出英镑,用卖出价,1000万日元可兑换10000000/179.29=55775.56

4. 远期汇率: USD/JPY = (111. 10+0. 30)/(111.20+0. 40)=111.40/111.60
(1) 如果日本进口商不采取保值措施，3个月后需支付100万*111.20=1.1190亿日元
(2)按远期交易支付100万*111.40,避免的损失为50万日元

5. 题目是否应该为3个月后英镑兑美元的汇率下跌为GBP/USD=1.2115/45,如果这样则有:
远期汇率: GBP/USD=(1.2250-0.0020)/(1.2330-0.0010)=1.2230/1.2320
三个月后收汇200万英镑,按收汇时汇率折算为200万*1.2115,按即期汇率折算为200万*1.2250,英镑贬值损失: 200万*1.2250-200万*1.2115=2.7万美元
套期保值,即在合同签订后,与银行签订一个卖出远期200万英镑的协议,这样三个月后收到的英镑可兑换美元200万*1.2230,避免了2.5万美元的损失.
7. 投机商买空,购入100万远期,到期时获得英镑支付美元100万*1.4660.再以1.5650的价格在市场出售,获利润: 100万*(1.5650-1.4660)=9.9万美元
8. 不做掉期:500万美元投资本利为500万*(+8.5%/2),兑换成日元为500万*(1+8.5%/2)* 105. 78=55137.825万日元
做掉期,买入即期美元500万,汇率110.36进行投资,同时卖出远期500万美元,汇率为108.73,6个月后,美元投资收益为: 500万*(+8.5%/2)=521.25万,其中500万以108.73出售,21.25万以市场价出售,最后收益:500万*108.73+21.25万*105.78=56612.825万日元,做掉期比不做掉期多获: 56612.825万-55137.825万=1475万日元

『伍』 求国际金融汇率计算题答案（有计算过程的），急！！！！！

1. EUR/USD=银行欧元买入价/银行欧元卖出价，1.3875是客户从银行购入欧元的价格，100*1.3875＝138.75万美元，客户支付.75万美元才能购得100万欧元；
   

2. F=S*(1+i)/(1+I)＝[1.4010*（1+2.5％）/（1+4.5％）]/[1.4020*（1+2.5％）/（1+4.5％）]＝1.3742/1.3752，3M EUR/USD远期汇率＝1.3742/1.3752；

3. 3M USD/JPY=[103.00*（1+2％）/（1+5％）]/[104.00*（1+2％）/（1+5％）]=100.06/101.03。

   3个月远期价格低于即期价格，客户可办理一笔近端买入JPY、远端买入USD的掉期进行套利，近端100万USD买入(100*103.00)=10,300万JPY，远端用10,300万JPY买入(10,300/101.03)=101.95万USD，从中套利＝101.95-100.00=1.95万美元。

   若市场三个月后USD/JPY=108.00/109.00，109.00大于掉期远端价格101.03，客户盈利，潜在利润＝101.95-（10,300/109.00）＝7.45万美元；

4. 每份合约保证金需要3,000美元，购买两份合约需要6,000美元保证金。

   若某日市场报价GBP/USD＝1.5800，则每份合约损失＝62,500*0.0200＝1,250 USD，两份合约共损失2,500 USD。

   按照要求两份期货合约需维持最低保证金4,000 USD，目前剩余保证金金额为6,000-2,500＝3,500 USD，需要求追缴保证金，追缴金额＝4,000-3,500＝500 USD；

5. 客户期权费＝100*3％＝3万 USD＝3/1.2500＝2.4万EUR.

   6个月后即期EUR/USD=1.2200低于约定期权价格1.3500，客户到期行权，按1.3500的价格购入美元，需要EUR＝100/1.3500＝74.07万 EUR，

   如未办理期权业务，客户6个月后即期购入USD，需要EUR＝100/1.2200＝81.97万 EUR

   客户盈亏＝81.97-（74.07+2.4）＝5.50万 EUR，则本次买卖盈利5.5万 EUR。
   

『陆』 国际金融汇率计算题

你确认1美元等于1.5715/1.5725欧元？这是历史上从来没有过的汇率，而且欧元和美元之间一般也不是这么标价的，既然这么给，就按给定的汇率进行计算。
货币对USD/EUR=1.5715/1.5725；货币对USD/AUD=1.6510/1.6550。
先看USD/EUR汇率，银行买入价为1.5715，即银行买入美元卖出欧元的汇率；银行卖出价为1.5725，即银行卖出美元买入欧元的汇率。
再看USD/AUD汇率，银行买入价为1.6510，即银行买入美元卖出澳元的汇率；银行卖出价为1.6550，即银行卖出美元买入澳元的汇率。
求EUR/AUD的汇率。
BID价格为银行买入价，即银行买入欧元卖出澳元的汇率，拆盘后就是银行买入欧元卖出美元，再买入美元卖出澳元。买入欧元卖出美元采用的汇率为1.5725，买入美元卖出澳元采用的汇率为1.6510，因此EUR/AUD的BID价是1.6510/1.5725=1.0499.
ASK价格为银行卖出价，即银行卖出欧元买入澳元的汇率，同样拆盘，先卖出欧元买入美元，在卖出美元买入澳元，卖出欧元买入美元的汇率为1.5715，卖出美元买入澳元的汇率是1.6550，因此EUR/AUD的ASK报价是1.6550/1.5715=1.0531
因此EUR/AUD的汇率为1.0499/1.0531.
客户卖出澳元买入欧元，就是银行卖出欧元买入澳元，采用EUR/AUD的银行卖出价，即1.0531。100/1.0531=94.9577万欧元。
2、GBP/USD=1.8125/1.8135，NZD/USD=0.9120/0.9130
GBP/NZD=1.9852/1.9885
NZD/GBP=0.5029/0.5037

『柒』 国际金融汇率

国际金融(:international finance)，就是国家和地区之间由于经济、政治、文化等联系而产生的货币资金的周转和运动。 国际金融由国际收支、国际汇兑、国际结算、国际信用、国际投资和国际货币体系构成，它们之间相互影响，相互制约。譬如，国际收支必然产生国际汇兑和国际结算；国际汇兑中的货币汇率对国际收支又有重大影响；国际收支的许多重要项目同国际信用和国际投资直接相关等。

『捌』 国际金融汇率计算

首先把SGD换成美元，使用美元卖出价1.8250,1000万SGD=1000万/1.825=547.95万美元；
其次，把美元换成专AUD，使用AUD卖出价0.8145，则属547.95万美元=547.95万/0.8145=672.74万澳元。
关键是要想清楚AUD/USD是属于间接标价法，而USD/SGD是直接标价法。

『玖』 《国际金融》计算题————按照哪个汇率计算

外汇报价，采用双向报价，报价者既报出基准货币的买入汇率，又报出基准货币的卖出汇率。以A/B=1.1500/10为例，A为基准货币，B为报价币。前者为报价方买入基准货币的汇率A（买入一基准货币支付报价货币B的数量），后者为报价方卖出基准货币A的汇率（卖出一基准货币A收取1.1510报价货币B），买与卖的差价则作为报价方中介的收益。

1、即期汇率 USD1=SF1.2870—1.2880

远期汇率： USD1=SF（1.2870+0.0050）—（1.2880+0.0070）=1.2920/1.2950

设3个月后即期汇率为USD1=SF1.3680 —1.3690，大于远期汇率。

投机操作：签订买入1000万美元的远期合同。到期时，按合同买入1000万美元（即报价者卖出基准货币美元，汇率为1.2950），需要支付1295万瑞士法郎，再将1000万美元市场出售（即报价者买入基准货币美元，汇率为1.3680），获得投机收益：

1000万*（1.3680-1.2950）=73万瑞士法郎

2、即期汇率 USD1=JYP125.50 —125.80

远期汇率： USD1=JYP（125.50 +0.60）—（125.80+0.80）=126.10/126.60
预期美元下跌，签订远期卖出美元合同，到期时卖出1000万美元，获得126100万日元（这里基准货币为美元，客户卖出美元，即为报价者买入基准货币美元，汇率为126.10）

再将126100万日元在2个月后的市场出售（汇率为113.30）。获得美元。减1000万美元，即为收益：

126100万/113.30-1000万=112.9744万美元。