⑴ 国际金融题
肯定会套期保值啊。
⑵ 国际金融题目
题目1：在纽约的交易市场采用的是直接标价法，即银行买入价为.59usd，卖出价1.60usd，投机者如果要买入英镑，应按照银行的卖出价即1.60usd进行交易。也就是用1/1.60*100000=62500gbp。
投机者的下一个动作是在伦敦市场卖出外汇，由于在伦敦市场采用的是间接标价法，前一个价格是银行的卖出价，即银行卖出1.62usd，投机者需要支付1gbp，所以，投资者在伦敦买入美元，应按照伦敦银行的卖出价计算，即62500*1.62=101250usd.
简单地说：投机者在纽约以美元买入英镑，在伦敦卖出英镑换回美元，结果套汇盈利1250美元。
题目2：首先，我们看到6个月外汇掉期55/45，如果用加法算，其远期汇率小于即期汇率，因此不正确，如果用减法算，也就是买入价-0.0055，卖出价-0.0045，得到的结果是远期汇率比即期汇率高，结论正确，因此，6个月远期汇率应当变为usd1=sgd4.7170/4.7190
现在投机者在新加坡，以直接标价法买入美元，将得到：1/4.7225*1000000=211752.25usd。
利用这些美元在美国市场投资。6个月后得到收入如下：
211752.25*（1+8%/12)^6=220364.77
6个月后，将美元按照远期汇率卖出价换回新加坡元：
220364.77*4.7190=sgd 1039901.35
现在算如果投机者不进行抛补套汇的投资收入：
1000000*(1+6%/12)^6=sgd 1030377.5
综上所述，投机者利用抛补套利获得的收益比在本国获得收益多盈利了9529.85新加坡元。
希望这两个答案能让您满意。同时千万别忘了把分加给我，别让我的劳动白付出哦。
⑶ 急求国际金融考试题答案（过程也要）
1.（1）远期汇率抄=（0.6440-0.019）/（0.6450-0.0185）=0.6250/65
用即期DM卖出价和远期买入价计算掉期率
掉期率＝（0.6450-0.6250）*100%/0.6450=3.1008%，小于利差4%
（2）掉期率小于利差,套利有利,即借低利率货币美元兑换成高利率货币有利
借100万美元,即期兑换成DM（价格0.6450），投资1年，同时签订一个远期卖出100万DM投资一年的本利和（价格为0.6250）合同，到期DM本利和取出，按合同兑换成美元，再减去借的美元本利，即为套利获利：
1000000/0.6450*（1+10%）*0.6250-1000000*（1+6%）=5891.47美元
2.(1)DM/SFr=1.3899/1.6920=0.8215
(2)DM/SFr不能够计算
(3)DM/SFr=(1.3894/1.6922)/(1.3904/1.6917)=0.8211/0.8290(交叉相除)
(4)GBP/DM=(1.6808*1.6917)/(1.6816*1.6922)=2.8434/2.8456(同边相乘)
3.与1相同
⑷ 国际金融试题与答案
100*8=800
⑸ 国际金融考题
存在套利机抄会
先在东京市场袭上将美元换做130*100万日元，然后再伦敦市场上，将日元换做130*100/150 万英镑，然后再在纽约市场上将英镑换做美元为（130*100/150）/0.75 那么就是115.5555556万美元
那么就是赚了153555556万美元