1. 国际金融试题与答案
100*8=800
2. 国际金融题目
题目1：在纽约的交易市场采用的是直接标价法，即银行买入价为.59usd，卖出价1.60usd，投机者如果要买入英镑，应按照银行的卖出价即1.60usd进行交易。也就是用1/1.60*100000=62500gbp。
投机者的下一个动作是在伦敦市场卖出外汇，由于在伦敦市场采用的是间接标价法，前一个价格是银行的卖出价，即银行卖出1.62usd，投机者需要支付1gbp，所以，投资者在伦敦买入美元，应按照伦敦银行的卖出价计算，即62500*1.62=101250usd.
简单地说：投机者在纽约以美元买入英镑，在伦敦卖出英镑换回美元，结果套汇盈利1250美元。
题目2：首先，我们看到6个月外汇掉期55/45，如果用加法算，其远期汇率小于即期汇率，因此不正确，如果用减法算，也就是买入价-0.0055，卖出价-0.0045，得到的结果是远期汇率比即期汇率高，结论正确，因此，6个月远期汇率应当变为usd1=sgd4.7170/4.7190
现在投机者在新加坡，以直接标价法买入美元，将得到：1/4.7225*1000000=211752.25usd。
利用这些美元在美国市场投资。6个月后得到收入如下：
211752.25*（1+8%/12)^6=220364.77
6个月后，将美元按照远期汇率卖出价换回新加坡元：
220364.77*4.7190=sgd 1039901.35
现在算如果投机者不进行抛补套汇的投资收入：
1000000*(1+6%/12)^6=sgd 1030377.5
综上所述，投机者利用抛补套利获得的收益比在本国获得收益多盈利了9529.85新加坡元。
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3. 求 国际金融 第四版 精编版 (陈雨露 著) 中国人民大学出版社 课后答案
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4. 高分悬赏国际金融计算题4道（专业人士优先）
1．GBP/AUD=（1.6123/0.7130）/(1.6135/0.7120)=2.2613/62(汇率相除时,小除大,大除小)
2. GBP/JPY=(1.6125*150.80)/(1.6135*150.90)=243.17/48(汇率相乘时,小乘小,大乘大,这里GBP/USD=1.6125/25表达不正确,计算中将其改为GBP/USD=1.6125/35)
3.先将其换成同一标价法(这里有两个市场是直接标价法,统一转换成直接标价)
伦敦市场：JPY 1= GBP (1/195.79)/(1/195.59)
纽约市场：GBP1=USD1.6180/96
东京市场：USD1=JPY119.63/65
汇率相乘(用中间价),判断是否可套汇及套汇方向,[(1/195.79+1/195.59)/2]*[(1.6180+1.6196)/2]*[( 119.63+119.65)/2]=0.9897
乘积不等于1,无论是英镑还是美元,均有套汇机会
(1) 100英镑套汇:因为乘积小于1,从伦敦市场开始,在伦敦市场兑换成日元,再在东京市场兑换成美元,再在纽约市场兑换成英镑,减去100英镑本金,即为套汇收益.
100*195.59/119.65/1.6196-100=0.9314英镑
(2) 100美元套汇:因为乘积小于1,从纽约市场开始,在纽约市场兑换成英镑,再在伦敦市场兑换成日元,再在东京市场兑换成美元, 减去100美元本金,即为套汇收益.
100/1.6196*195.59/119.65-100=0.9314美元
4.从题目看,利率高的货币远期贬值,即贴水.先计算掉期率(三个月即期与远期的汇率的年变动率):
掉期率=(1.5828-1.5728)*12/(1.5828*3)=2.5272%,小于两种货币的利率差,有无风险套利(即抛补套利的机会),具体操作:即期将低利率货币美元兑换成高利率货币英镑,进行英镑三个月投资,同时签订卖出三个月英镑投资本利的远期外汇交易,到期后,英镑本利收回,以约定价卖出得美元,再减去美元机会成本.v即为套利收益.
套利年收益率:(12%-8%)-2.5272%=1.4728%
5. 国际金融试题库
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