① 請問目前我國金融市場（主要是股票市場）的主要套利模式有哪些
瞬間套利：經驗表明，金融市場中瞬間套利過程的出現往往伴隨著市場中的大幅波動，也就是ETF的市價偏離凈值較大。在一般情況ETF的高折（溢）率出現時間不會太長，因為根據經典的金融市場套利理論，理性投資者會發現套利機會後會立即行動，使得市價與凈值直接的偏離迅速被糾正。
瞬間套利對投資者操作的及時性提出了很高的要求。為此一些機構開發了基於電腦程序自動套利買賣的軟體，這也將是大勢所趨。捕捉市場出現的套利機會，快速出擊是把握瞬間套利的精髓。在圖一（套利流程圖）中，如果買入ETF和賣出股票的時間差非常小，就可以視作瞬間套利。
延時套利：通常又被稱為T+0趨勢交易，也就是在正確判斷市場及個股趨勢的基礎上通過申購ETF來實現個股的T+0交易。
因為套利時間被人為拉長，所以稱延時套利。瞬間和延時套利理論上可以在一個交易日反復操作，一般在振盪市中或熊市反彈的時候，採用延時套利的策略收益會相對豐厚。與瞬間套利不同，延時套利需要投資者對標的指數和成份股的超短線走勢有著較高的判斷能力，比較適合資金規模較大的機構投資者。
跨日套利：跨日交易往往伴隨著持續的市場非理性趨勢。我們考察了2007年以來深證100ETF基金收盤價計量的折（溢）價率情況，如圖1所示，我們發現在大多數時間里，深證100ETF的折（溢）率維持在1%以內。
減去套利交易的費用後，在2007年上漲市中跨日溢價套利機會出現過26次，而08年調整市中跨日折價套利機會出現過101次，08年三季度曾出現過長達數周之久的高折價，最高折價率高達超過5%。在市場極端走勢下，指數型ETF基金被錯誤定價的機會較多，也為投資者提供了較多的套利機會。
事件套利：在ETF某成分股因公告、股改、配股等事項停牌，可能造成停牌前一個交易日收盤價和復牌當日價格出現偏差時，投資者可以根據偏差的程度和方向進行申購套利或贖回套利。不過即使在專業的ETF套利者看來也是可遇而不可求的，在同一事件中，有的交易者可能收獲甚豐，有的交易者則可能出現虧損。
② 微觀經濟學 邊際效益和邊際收益的區別
1。不是一半，而是假設消費者僅消費x，y，所以應該是收入的一部分和剩餘部分。
2。規模效益遞減是因為成本上升
3。應該是三度差別定價吧？ 壟斷行業有套利說明不是壟斷了，是自由競爭了，所以應該是無法進行了。
4。產品需求增加，需要增加產量，所以接著是生產要素需求的增加。是這個意義上的相同嗎？不知道自己再分析吧。
5。不是邊際產量，既然是替代率，那就是邊際投入的而且是 比的負值，因為一個是增，一個是減。 不過產量也可以，因為是同等產量情況的投入，和單位投入的產量比數值來講是一樣的。。
③ A+H的套利，如何去操作，只是對比雙方的股價，當股價出現偏離時介入嗎
隨著工行等一大批藍籌股的回歸，A股和H股的連動性逐漸增強，其中蘊含的盲點套利收益是十分驚人的。作為套利成功的關鍵，時間是第一位的，追求這種幾乎無風險的收益，確實有可能中途下車，錯過廣船那樣數倍收益，但小心行得萬年船，在風險可控的前提下這樣累積收益也是十分可觀的。 把握信息時間差 A+H股之間存在套利機會的實質在於獲取信息的時間差。通俗地講就是，提前得到的信息，在次日報紙上會用大標題報道，或是有股評會以此信息為理由大力鼓吹推薦，市場投資者在未來一兩天能形成合力將股價推上去，這個時候套利者也就可以勝利大逃亡了。簡而言之就是：別人明天買入的理由，套利者今天就已經下手了，就這么簡單。不過，需要說明的是：一般人認為兩地套利就是看H股漲，超過A股多少多少，第二天A股就會漲，就像鞍鋼和海螺一樣。這是事實，但也絕不是全部，或者說那隻是套利交易中很初級的一個階段而已。但不可否認，這是最常見的一種表現形式。 關心實時行情 要准確把握香港市場的漲跌，那首先需要一個看港股實時行情的軟體。由於是實時軟體，價格變化的時間差就孕育了套利機會。一般而言，當價格顯著變化，特別是港股出現7個點以上暴漲的時候，都會是明顯的介入機會。在今年年初，套利者較少的時候，這類機會很多，大家可以對照鞍鋼和海螺的日K線圖，港股每一根大陽線，A股當天和次日都會出現明顯的沖高走勢。 不過，即使是套利交易者也存在反應快慢和對信息判斷力水平高低之分，也有不少投資者在信息出現當天下午甚至是第二天才大量湧入。一般而言，H股出現放量拉升，特別是突破型拉升多半是由某種信息的釋放造成的。比較常見的是某些外資大行持續買入引起市場跟風，典型的像海螺、鞍鋼這樣的間歇型大陽線。或者有大的投資銀行出研究報告，給出很高的評級和目標價位，建議買入。 留意財經信息 套利成功的根源在於信息收集者先人一步，除了簡單的先看到行情和留意財華網和阿斯達克網財經信息之外，對一些大機構的研究報告以及持倉的變化多留意，也是必不可少的功課。財華網、阿斯達克網一般當天都會披露多數大機構的投資評級。至於要看到報告的全文，國內一些論壇都有大機構的研究報告共享，也就是只要免費注冊一下就可以下載了。其中及時而且比較全的要屬「海風論壇」了，裡面有個專門的外文報告交流區，包括高盛、瑞銀等主要大機構的報告。 模式還能持續多久 從現在的發展歷程來看，簡單的套利被越來越多的投資者掌握以後，期望收益和安全邊際都會逐漸變小，基於價值和趨勢性分析的高層次聯動，才會是以後的主流。就像最近錦江國際集團在香港上市的招股說明書披露的酒店資產評估以及公允價值等方面內容來看，香港對信息的充分披露要求給內地的研究員充實研究資料提供了權威數據，當然也給A股相關股票帶來的重估契機。潛在買盤的集中性的釋放，也可能開始了新一輪價值重估。另外，從海風等論壇上收集到的外資大行的研究成果也是很有價值的信息，為後來的長期走勢提供了重要的參考資料。
④ 請教封基高手:關於封轉開的套利問題。
"封轉開後，所有基金的凈值將是1元"
這個理解不對。正確的理解是「封轉開後，所有基金的折價率將會消失，但凈值不一定是1元。凈值具體是多少，要看當時投資運作的情況」。比如現在有的基金凈值是0.7元，但二級市場的交易價格是0.5元，存在28%的折價率。如果現在封轉開，你可以以0.7元的凈值贖回，折價率會消失，但凈值不會提高到1元。但即使是以0.7元交易，你還是賺了0.2元的差價，獲利超過30%
如果5年後股市很差，或者股市不太差，但你的基金經理能力很差，那麼雖然現在該基金的凈值有0.7元，但可能5年後凈值只有0.4元了。這樣你現在以0.5元買，到時候仍虧損0.1元，這就是你的投資風險。
「投資這種封轉開基金套利能否成功很大程度上就取決於股市的走向？ 」
這個理解基本上正確。更確切地說是取決於大盤以及基金經理的能力。能力強的基金經理可能大盤沒漲但他的凈值仍在上漲，能力差的則相反。
一句話，0.5元的價格買凈值0.7元的封基，你擁有一定的安全邊際。但並不是完全沒有風險。
⑤ 封閉式基金哪種情況下可以套利
封閉基金除了也分紅外，最大的好處就是：
1。盤中購買，跟股票一樣價格隨時在變動，你可以自己掌握合適的價格買入，而不是象開放基金，全天只有一個凈值作為單價，你早上買跟下午收盤前買都是一個價格。
2。手續費低廉，單邊千分之1。5－－3之間，比起開放基金要優惠很多。
3。跟股票一樣實行T+1模式，今天買入明天就可以賣出，資金立即到帳無需2－－5個工作日回籠很快。
4。封閉基金有自己的基金指數，不完全跟隨大盤走勢。
封閉基金有2個價格，市值跟凈值。 凈值跟開放基金一樣是基金公司運作的結果，而我們買賣的是市值，是大家炒作出來的。封閉基金可以做長期投資和短期波段。
長期投資的話，就是你較低的價格買入後長期持有，兩年的最大收益是百分之600％一點不輸於開放基金。
短期操作就比較的靈活了，你可以選取即將到期的封閉基金在封轉開前買入，一般逢轉開之前都會炒一把，等轉為開放基金後就去基金公司按照凈值贖回。因為凈值跟市值之間一般都有20－－30％的差價，就是說市值如果只有1塊錢，那麼凈值平均有1。2－－－1。3之間。就是說市值買入，凈值贖回。
或者你選取折價率高的封閉基金在一段時間內低買高賣賺取差價，這個做法基本雷同於股票的短線。因為手續費便宜，價格可以自己掌握，所以比較靈活方便。
順便說一句了，開放基金的分紅只不過兌現你現有的利潤一部分還給你而已，並不是額外的利潤，這點封閉基金也可以做到。
另外以下這個鏈接是我之前回答別人的問題，供你參考啊。
http://..com/question/38187556.html
⑥ 期貨有哪些套利方法
期貨套利有跨時間跨市場以及跨品種等多種套利方式，但是是因為有生升貼水的存在，往往並不容易實現。
⑦ 人民幣如何套利
如果能將在岸人民幣帶到香港這樣的離岸人民幣中心，就有套利機會。
以某回製造商答A的操作為例，A可能用以下操作套利：
1、在中國大陸，A可能借款100萬美元，然後按照美元兌人民幣6.20的匯率將這筆借款兌換為人民幣620萬元。
2、A可以以最低的運輸成本向香港進口某樣商品，比如黃金，然後用借來的620萬元付款。通過這種方式，620萬元在岸人民幣就流入了香港，成為離岸人民幣。
3、A告訴在香港的合作夥伴或者在港的子公司，將620萬元人民幣就地兌換為美元。根據當地美元兌人民幣6.15的匯率，得到100.8130萬美元。
4、最後，A又將之前進口的黃金出口，以美元結算，將這100.8130萬美元送回大陸。如果不計海關收費和運輸等費用，整個套利過程獲利8130美元。
離岸與在岸人民幣利差套利
首先要了解，離岸與在岸人民幣的利率是不同的。
如果得到低利率的離岸人民幣借款，然後將這些離岸人民幣轉換成在岸人民幣，以較高的利率將相關的在岸人民幣存起來，就可以成功套利。
⑧ 全球股市動盪 套利資金去哪兒了
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