震盪趨勢都可以用的交易系統

① 嘗試了很多策略，始終無法構建出小時周期能大多數品種都盈利的交易系統，哪位給點撥下

想要適用品種多，交易系統要具備以下特點：

1、交易策略的選取要盡量簡單，才具有普適性

何謂簡單的交易策略？舉個例子吧，突破震盪區間就趨勢跟蹤，這是個簡單的交易策略。在震盪區間內高拋低吸，這也是個簡單的交易策略。

什麼樣的交易策略不簡單呢？舉個例子，利用MACD、KDJ和RSI三個技術指標，通過數學函數擬合出一套入場、出場的信號，然後再用分形理論對信號進行過濾，以盡可能提高交易勝率。這就是個徹頭徹尾的復雜策略。

越簡單的東西，越具有普適性。在全世界都可以流行的食物，是最簡單的米飯和面條；全世界都流行的顏色，是最簡單的黑色和白色；全世界都流行的操作系統，是最簡單的windows……

簡單的交易策略，利用的是市場的宏觀規律：比如趨勢總是會出現；而不是利用市場的微觀規律：比如價格總是貼著23日均線運行。

宏觀規律的生存性永遠強於微觀規律。

2、交易系統的盈利目標要盡量下調

既然利用市場的宏觀規律而不是微觀規律，那麼交易系統的盈利目標就要盡量下調。
微觀規律可以短時間賺錢，但生存性不好；宏觀規律生存性較好，但短期盈利性不強。

如果我目標是設計一個年化100%的交易系統，還想要適應大多數品種、大多數時間，那麼一定是徒勞無功。

一個目標收益率年化20%的交易系統，是有可能在大多數活躍品種上具備有效性的。

3、交易系統的回測周期要足夠長

交易系統利用的是市場的一段時間的特性賺錢，比如趨勢系統在趨勢出現時候才能盈利。而每個品種可能都會遇到長期震盪的情形，在這段時間趨勢系統就會不斷虧損。如果在小時線上交易的話，這樣的時間就會更漫長。

比如下圖的棉花日線，長達2年、500多根K線的窄幅震盪，如果小時線交易的話，K線數量就更多了，如果恰好回測時間選了這里，交易系統就會失效了。

② 把震盪交易系統和趨勢交易系統結合起來可能嗎

不可以結抄合，也沒有必要結合，你知道什麼系統適合什麼市場環境就行。例如開車，你問我，油門和剎車可以一起用嗎，我肯定告訴你，不可以一起，也沒有必要一起用，你知道什麼時候用油門，什麼時候用剎車就行。對於A股，其實震盪交易系統，主要是支撐位附近買入，阻力位附近賣出，實現高拋低吸。趨勢交易系統是突破阻力位，突破買入，耐心持股，到上升趨勢變成橫盤震盪時賣出。分別適合於震盪市和上升趨勢。

③ 系統交易,系統交易程序

系統交易在國內更多時間被稱作為程序化交易,期貨系統交易是將多個交易策略通過電腦程序實現買賣交易的整個過程，系統交易可分為日間交易和日內交易系統，也有趨勢交易和震盪交易系統，總之系統交易就是一種固定的、量化的交易行為。

經過長期的系統交易實踐證明交易品種價格差異越大其價格波動幅度差異相對越大，也就形成了品種價格波動的屬性，因此對不同品種的屬性應採取不同的系統交易模型。同時品種波動的大小及交易的頻率次數多少會導至交易成本的上升，那麼根據不同的品種屬性來制定相應的系統交易模型及為重要。

無論是任何品種的交易，其趨勢只有三種情況：1 上升行情 2 下跌行情 3 橫盤震盪，由此我們不難可以看出任何單一的系統交易模型都無法滿足市場的全部行情走勢。目前投資者最多使用的趨勢交易系統，這種系統對於單邊上漲或下跌行情都有較大的收益，但在橫盤震盪行情中會出現較大的資金回撤甚至出現嚴重虧損，因此要建立一個完整的系統交易體系必須要能適應趨勢，震盪兼顧的功能，這就要將多個交易策略完美的統一起來，根據趨勢分析模型自動制定止盈及止損條件。

簡單的系統交易體系，相信每一位交易員在交易時都會使用技術指標做為參考，而任何單一的指標是沒法准確來判別趨勢的正確方向，然而使用多個指標來判別趨勢時交易員則無法及時的捕捉到買賣信號，由其在橫盤時趨勢並沒有明確的方向，多次的交易沒有盈利更會讓交易員喪失交易興趣及信心，從而失去更大的交易及盈利機會。因此成功的交易策略利用電腦技術讓系統交易嚴格執行買賣，是執行策略最真實最本質的交易結果。

下面我們用滬膠系統交易模型為例介紹：名稱《西匯-波段王》，適用於滬膠5分鍾周期，該系統交易模型為突破型下單模型，屬趨勢交易模型，也可用於滬銅，滬鋁等波動較大的期貨主力合約。本模型在趨勢成立後開倉，震盪趨勢中由於方向無法有效突破，因此在橫盤行情中多數採取持倉或不開倉來防止資金回轍。
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④ 如何在震盪行情中使用程序化交易系統

第一步是要判斷期貨價格是否處於震盪走勢。這可以從兩方面入手：
首先，可以從成交量變化來分析。期貨價格在有趨勢的時候成交量往往會比較活躍，而當量能由活躍變為稀少的時候，就有可能要形成一段時間的震盪走勢。
其次，可以利用布林通道線這一技術指標來繼續判斷。當期貨價格處於震盪走勢時，布林通道的上、中、下軌線往往處於大致的水平方向，同時布林通道寬度收窄。而判斷期貨價格是否處於震盪走勢需要至少一個低點和高點受到布林線指標的支撐和壓制。
措施一：嚴格控制倉位
華爾街將投資的訣竅歸納成兩句話：截短虧損，讓利潤奔跑！震盪行情往往成為虧損密布的沼澤地，在其中投資者應該首先考慮的問題是如何防禦，而不是積極進攻。對一般的程序化交易系統而言，其往往是通過抓住為數相對較少的趨勢進行獲利來對沖為數相對較多的一般性無效信號帶來的損失，並最終達到整體盈利的效果。因此，如果能盡可能減少損失的幅度，那就可以提升系統的整體盈利水平。震盪行情中，減少程序化交易系統操作損失最直接、最有效的方法就是降低倉位,即：減少資金的使用比例，最好將資金使用比例降低至30%以下。
措施二：下調系統應用的K 線 周期級別
在趨勢明顯的情況下，可以將程序化交易一下運用於時間周期相對較長的K線級別上，例如1小時級別的K線甚至是日K線上。然而，一旦期貨價格步入震盪走勢，系統在這些K級別就會呈現諸如轉向太慢、止損幅度太寬等問題。而如果將系統運用於時間級別小一些的K線上---如30分鍾K線或15分鍾K線，這些問題就能在一定能夠程度上得到解決。下面我們就以倍特黃金羅盤為例來進行對比示例。
措施三：對系統信號進行篩選
了能將程序化交易系統有效的應用於期貨價格震盪走勢中，我們可以結合其他技術指標來對系統所發出的交易信號進行篩選過濾，從而在很大程度上克服震盪行情中程序化交易系統出現的噪音信號問題。在震盪走勢中，布林通道線是與程序化易系統結合效果比較好的技術指標之一。在短周期K線級別上（如15分鍾K 線圖）可以利用布林通道來決定是否跟隨系統信號交易：1.如果布林通大致保持水平方向，則可放棄跟隨系統信號操作；2.如果一旦布林通道呈現出趨勢性變化並且寬度開始增加，則可開始跟隨信號操作。
需要指出的是，這種做法的副作用則是在操作過程中可能錯過一些有效的信號，或是開倉入場的時間相對於信號發出的時間發生滯後。然而，對於在震盪行情中需要採取防禦姿態的投資者來說，如此方式的操作顯然還是利大於弊。
對投資者而言，期貨價格的震盪走勢是苦澀的但卻難以避免的階段；但同時其也是檢驗投資者經驗能力以及程序化交易系統效果優劣的試金石。因此，在震盪行情之中，如果能夠通過很好的"人機配合"來應用程序化交易系統進行有效的防禦性交易，那麼當趨勢性行情的"春天"到來之際，投注者也將獲得十分理想的收益。

⑤ 如何面對70%的震盪趨勢交易系統

一種處理法，就是觀望；還有就是把震盪區間找出來，小倉位做做。一般，我是不做的，偶爾玩玩，第一二來回放棄，做三四，最後也要放棄不做。

⑥ 把震盪交易系統和趨勢交易系統結合起來可能嗎

股票交易系統一般分為震盪形交易系統和趨勢形交易系統。

我覺得既然當初分出來了，不是因為它們在功能上、或者從技術層面上不能進行合並，而是因為兩者在股票交易系統中占據兩大態勢，就例如蘋果和安卓系統一樣，蘋果手機不能換成安卓系統、安卓手機也不能換成蘋果系統，同時，你也沒辦法去找到一個都信服的原因去真正取消使用蘋果手機或者安卓手機，就是這個道理的。

除了股票交易系統分為這兩大交易系統以外，進行交易的操作也由此進行分類。最後友情提示一下，股票交易最重要的就是注重操作，通過不同的因素來進行預測哪只股票更容易賺錢，然後出神入化的操作才是神助攻。所以不管是哪種操作系統其實都是一樣的，想要更好的通過數據來分析問題的話，可以將兩種操作系統結合起來、全方位的進行分析效果才會凸顯出來。

⑦ 什麼是振盪交易系統

大類可以這么分，不過中間並沒有嚴格的區分，可以從最後交易業績來判斷系統類型。

震盪型系統理論上講基本都是以價格超買超賣的為起點進行設計的簡單型系統

趨勢型系統則是以不漏過一次可能引起的單邊市的交易信號為代價的理念上，以多次震盪損失為代價來捕捉大型單邊市的系統，通俗一點就是不惜一切代價捕捉任何可能引起大行情的交易信號，一般簡單型的系統都以均線或者趨勢型指標作為起點媒介

震盪型系統和趨勢型系統是為對立統一，振盪型系統以追求小型贏利積累大贏利為主要手段，所以設計要點是在交易勝率；趨勢型系統則為以多次小虧損而追求一次大贏利，設計要點是在贏利和虧損的比值；

比較完備的振盪型系統勝率應該至少在70％以上，盈利虧損比當在0.8以上
比較完備的趨勢型系統勝率多為30％－50％或以上，贏利虧損比至少都在3倍以上

另交易系統不是交易公式交易公式（就是那些網路上流傳的膚淺的公式之類），交易公式是比較粗淺的東西，而建立一套完備的個人交易系統則至少需要5年以上，並接受市場10年以上的考驗，包括交易方略，出入場，倉位，傾斜度，模型，自我修正，檢驗，考核等等

⑧ 期貨交易系統有哪些

趨勢交易系統和震盪交易系統 大部分的程序化交易時趨勢交易系統

⑨ 如何判斷震盪行情，震盪行情怎麼交易系統

判斷震盪行情，

主要K線形態走勢

主力買賣動向