1. 國內漲跌期權交易合法吧
通常國外流行抄之後國內市場就會盛行，漲跌期權在國內是合法的，不用擔心。而且漲跌期權是雙向交易、採取T+0投資模式，支持當天買入、當天賣出，非常方便。對於沒有時間的人來說簡直最適合不顧哦了。而且漲跌期權買入期權的時間可以自主選擇，短的有1min，1h的，長的有1周甚至更長的，期權到期時系統會自動結算。目前比較知名的有寶盛漲跌期權。
2. 什麼叫漲跌期權交易手段
是啊，漲跌期權在國外發展成熟之後
3. 股票期權交易100問（五） 期權漲跌幅怎樣規定
經中國證監會批准，目前在上海交易所上市交易的股票期權合約品種只有「上證50ETF期權合約」。上證50ETF期權的合約標的為「上證50交易型開放式指數證券投資基金」，簡稱為「50ETF」，證券代碼為510050。合約類型包括認購期權和認沽期權。根據上海交易所的規定，對上證50ETF期權的漲跌幅限制如下：
（1）認購期權漲跌幅限制
認購期權最大漲幅＝max｛合約標的前收盤價×0.5%，min [（2×合約標的前收盤價－行權價格），合約標的前收盤價]×10％｝
認購期權最大跌幅＝合約標的前收盤價×10％
（2）認沽期權漲跌幅限制
認沽期權最大漲幅＝max｛行權價格×0.5%，min [（2×行權價格－合約標的前收盤價），合約標的前收盤價]×10％｝
認沽期權最大跌幅＝合約標的前收盤價×10％
舉例說明：認沽期權的最大漲幅。以50ETF4月沽2700合約為例，2018年4月3日該合約的漲停價為0.3397，行權價：2.7，合約標的前收盤價（4月2日）：2.702
公式：
認沽期權最大漲幅＝max｛行權價格×0.5%，min [（2×行權價格－合約標的前收盤價），合約標的前收盤價]×10％｝
= max{2.7*0.005,min[（2*2.7-2.7022），2.702]*10%}
= max{0.0135,min[2.698,2.702]*10%}
= max{0.0135,2.698*10%}
= max{0.0135,0.2698}
= 0.2698
50ETF4月沽2700合約的漲停價=前一交易日合約結算價+當日認沽期權最大漲幅
= 0.0699+0.2698=0.3397
參考：上海交易所-股票期權合約規格，《關於上證50ETF期權合約品種上市交易有關事項的通知》
4. 漲跌期權怎麼樣 漲跌期權是什麼模式
盡管漲跌期權有著高收益，但要想在期權交易中盈利並不是很容易。有著賺錢的目標固然是好的，但投資者本身也要學好期權交易的操作技巧，只有熟練操作技巧，才能讓自己獲得長久盈利的可能。漲跌期權如何操作
1、熟悉了解K線圖
想要分析一個漲跌期權的市場，那就要去認識各種K線形態，根據圖形去觀察K線每天處於什麼樣的形態，了解K線在這個形態時市場的一個趨勢是怎樣的，這樣在交易中可以更好地做出判斷，及時調整交易操作。
2、把握交易時機
漲跌期權24小時都可以交易，所以重質不重量，控制每天的交易量，只做有把握的，保持每天盈利，這才是立足漲跌期權市場的王道。
3、制定切合實際的目標
有些新手可能在漲跌期權會很快賺取幾倍的收益，於是以為自己很強大，賺錢如此容易，開始飄飄然，幻想一些離譜的事情，但是殊不知自己僅僅是運氣好一點而已。諸如每周盈利10%，每月盈利50%的目標，對漲跌期權交易而言比較靠譜，過高的收益目標，只會欲速不達，讓交易者拔苗助長!
4、關注財經，新聞熱點
漲跌期權囊括的交易資產很廣，有貨幣、股票、商品、指數等近200種，這些資產與時下經濟信息數據息息相關，投資者應該每天都留出時間去關注一些重要的影響資產變動的數據，尤其是影響資產短期內走勢十分明顯的數據。抓到好的機會，不要猶豫馬上出手，一買一個准。
5、多看交易振幅
如果發現某個資產的交易振幅始終是在前一天的交易最高點和最低點兩者之間有走，那麼就說明該資產的行情還是比較穩定的，如果這個資產的交易行情超越了前一日交易的最高點與最低點，那麼投資者這個時候就要注意這個資產的振幅行情了。
5. 投資漲跌期權需要多少錢
投資漲跌期權本金不會需要太多，基本交易一次只需要100美金，門檻不算高。盈利高，當然風險也相對較高，但是風險是可控的。雖然說投資漲跌期權只是需要判斷價格的上漲和下跌就行了，但是如果沒有足夠的金融知識，沒有對市場的變化把握和了解，不能根據變化去做出對交易時間的把握，很難獲得收益的。推薦你可以先去寶盛期權開戶了解一下基本情況。
6. 大白話說期權：除了買漲跌，還能怎麼交易
買漲買跌是其基本操作元素，但是一般不是這樣來。
期權價格裡麵包含了權利金，所以回你直接這么交易，長期是答比較虧的。所以大部分期權交易，如果做方向的，那一般是做價差以降低風險和成本。
另外很多人是做期權的波動的，期權有個特殊的屬性叫隱含波動率，這個主導了其價格的變化，所以很多人是做了個中性對沖，然後賭波動率的收縮。這種交易手段基本和股價漲跌就沒有多大關系了。
還有不少人是做權利金收益的，因為期權是可以個人做買方也可以做賣方的，作為賣方，你是可以賺去權利金的。這個也可以看成是上面方式的一種變形。
簡而言之，期權的交易思路和股票的買漲買跌的思路差別相當大的。
7. 股票期權交易100問 期權漲跌幅怎樣規定
(1)合約漲跌停價格
合約漲跌停價格=合約前結算價格±最大漲跌幅。
(2)合約最大漲幅
期權最大漲幅的計算公式看上去好像很復雜。
認購期權最大漲幅=max合約標的前收盤價×0.5%，min [(2×合約標的前收盤價－行權價格)，合約標的前收盤價]×10%。
其實認購期權的最大漲幅只有三種可能：(1)合約標的前收盤價的0.5%；(2)(2×合約標的前收盤價-行權價)×10%；(3)合約標的前收盤價的10%。最後的結果要視期權的價值狀態而定。
10%>市價，最大漲幅小於合約標的前收盤價的10%，介於合約標的前收盤價的0.5%和(2×合約標的前收盤價-行權價)×10%之間，當認購期權為深度虛值期權時，最大漲幅最小，很可能就只有合約標的前收盤價的0.5%。
由於認沽期權的內在價值計算公式與認購期權相反，對應的最大漲幅也要進行相應調整，具體如下：
認沽期權最大漲幅=max行權價格×0.5%，min [(2×行權價格－合約標的前收盤價)，合約標的前收盤價]×10%
綜上所述，假定標的前收盤價接近於市價，不同價值狀態期權的最大漲幅X如下：
(3)合約最大跌幅
期權合約的最大跌幅要簡單很多，即合約標的前收盤價的10%，而且認購期權與認沽期權計算方法相同，具體計算公式如下：
認購/認沽期權最大跌幅=合約標的前收盤價×10%
總體來看，期權的最大漲幅≤合約標的最大漲幅，其中虛值期權最大漲幅最小，最低可低至合約標的前收盤價的0.5%，而期權的最大跌幅則完全等於合約標的最大跌幅。
此外，根據市場需要，上交所[微博]可以調整期權合約漲跌停價格的計算參數。
8. 漲跌期權交易是什麼
看跌期權又稱賣權選擇權、賣方期權、賣權、延賣期權或敲出。看跌期權是指期權的購買者擁有在期權合約有效期內按執行價格賣出一定數量標的物的權利，但不負擔必須賣出的義務。
看漲期權（call option），看漲期權又稱買進期權，買方期權,買權，延買期權，或「敲進」，是指期權的購買者擁有在期權合約有效期內按執行價格買進一定數量標的物的權利。看漲期權是這樣一種合約：它給合約持有者（即買方）按照約定的價格從對手手中購買特定數量之特定交易標的物的權利。