價差縮小怎麼交易

⑴ 在什麼市場，價差怎麼變化的情況下，牛市套利可以獲利

牛市套利是指買入近期交割月份合約，同時賣出遠期交割月份合約一種套利方式，也叫做正向套利。 熊市套利是指賣出近期交割月份合約，同時買入遠期交割月份合約一種套利方式，也叫做反向套利。
牛市套利，其實定義是有問題的，真的知道是牛市，直接買多就是了。
理解為「現貨緊缺」可能好一些，此時一般近月會相對於遠月升水，所以我們做買近拋遠的交易就能獲利。

牛市套利可以細分
（1）正向市場中的牛市套利。
A.無風險套利。
正向市場中無風險套利的機會出現在價差的絕對值大於持倉成本的情況下，此時，可以在近月合約做多，而在遠月上建立同等頭寸的空頭合約。若價差收斂，我們可以在期貨市場里，對沖平倉獲利，若交割月時仍舊沒有回歸，可以在近月接倉單，遠月到期時以倉單交割來平倉，即可獲得無風險收益。

無風險套利需要注意兩點，一個是倉單的注銷因素，再就是增值稅的風險，後文會專門套利，在此不再贅述。

B.對沖式邏輯套利。
正向市場中如果供給不足，需求相對旺盛，則會導致近期月份合約價格的上升幅度大於遠期月份合約，或者近期月份合約價格的下降幅度小於遠期月份合約，這樣就可進行在近月合約上做多，而在遠月建立同等頭寸的空頭合約套利操作。有兩種情況：
1、 近期合約對遠期合約升水，其升水額取決於近期市場對商品的需求程度及供給的短缺程度，不受其他限制，所以獲利潛力巨大。例如，去年的棉花市場里，CF1101和遠期CF1105合約間，就可以這樣操作，只要棉花供需情況得不到改善，這種情況將會繼續，過早的介入反向套利的交易者，應該虧損累累。極端的情況就是多逼空，809合約的天膠和大豆，都曾經出現過，當時單純的依靠歷史價差，不懂得分析價格合約內部邏輯關系，以及市場供求情況的投資者，不及時止損的，虧損累累。

2、 市場供需得到改善，反映遠期合約對近期合約升水，投資者或者及時止損，或者在堅持價差判斷的情況下遷倉。此時有可能產生不錯的反向套利機會。

（2）反向市場中的牛市套利。
反向市場情況下的牛市套利在實際中也有操作，但這種操作方式應視為投機而非套利。最為經典的就是大連商品交易所的豆粕合約。不在此贅述。

⑵ 為什麼價差越小 交易費用越低

是這樣子的，在外匯或者先後黃金交易中，一般系統上的買入價與賣出價會有一個價差，比如說黃金buy--1095.6，sell--1096.0，也就是說，你以當前價1095.6美元/盎司買入一手黃金以後，如果你現在要賣出，必須是1096.0以上價位賣出才不會虧損的（這個與現實生活中的買入賣出有一定區別），而實際上這個價差是交易商那邊賺取的利潤（這里為0.4，即4個點差）。
如果buy與sell之間的價差越小，你需要承擔的就越少，因此，交易成本就越低啊。

⑶ 如何實現價差交易

價差交易，又叫套利交易，套利指的是在買入或賣出某種電子交易合約的同時，賣出或買入相關的另一種合約。套利交易是指利用相關市場或相關電子合同之間的價差變化，在相關市場或相關電子合同上進行交易方向相反的交易，以期望價差發生變化而獲利的交易行為。
價差交易，又叫套利交易，是一種通過相關的期貨合約或者期現品種等商品、金融產品及它們的衍生品之間的價差波動來獲取利潤的交易方法，名為套利，其本質仍然是投機，但多數教材及著作稱其風險低收益穩定。
價差交易亦指利用期貨合約價格之間不合理關系進行套利交易（Spread Trading）。
期貨合約里，不論是農產品，金屬，能源化工，還是金融產品，因其有交割這一手段，其價格總是在一個區間里波動，和現貨的價格趨勢是一致的，但因短期的資金在多空雙方的分配不平衡，會導致偶爾出現價格發生偏離，這時就出現了套利的機會。

⑷ 商品期貨價差套利 給舉個例子解釋下 形象點的小弟才能理解

套利是指利用相關市場或相關合約之間的價差變化，在相關市場或相關合約上進行交易方版向相反的權交易，以期價發生有利變化而獲利的交易行為。

如果利用期貨市場和現貨市場之間的價差進行套利行為，稱為期現套利（Arbitrage）。如果利用期貨市場上不同合約之間的價差進行的套利行為，稱為價差交易（Spread）。

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利用兩種不同的、但相關聯商品之間的價差進行交易。這兩種商品之間具有相互替代性或受同一供求因素制約。跨商品套利的交易形式是同時買進和賣出相同交割月份但不同種類的商品期貨合約。例如金屬之間、農產品之間、金屬與能源之間等都可以進行套利交易。

交易者之所以進行套利交易，主要是因為套利的風險較低，套利交易可以為避免始料未及的或因價格劇烈波動而引起的損失提供某種保護，但套利的盈利能力也較直接交易小。

⑸ 期貨套利，買近月賣遠月是不是價差縮小就會贏利

價差縮小，牛市套利，正向市場，盈利

基差 = 現價 - 期價
正向市場，現價<期價，基差<0
反向市場，現價>期價，基差>0

牛市，近強遠弱
熊市，近弱遠強

買入套保，基差走弱（變小）
賣出套保，基差走強（變大）

⑹ 格線交易的默認價差最小單位怎麼設置

價差交易抄，又叫套利襲交易，套利指的是在買入或賣出某種電子交易合約的同時，賣出或買入相關的另一種合約。套利交易是指利用相關市場或相關電子合同之間的價差變化，在相關市場或相關電子合同上進行交易方向相反的交易，以期望價差發生變化而獲利的交易行為。
價差交易，又叫套利交易，是一種通過相關的期貨合約或者期現品種等商品、金融產品及它們的衍生品之間的價差波動來獲取利潤的交易方法，名為套利，其本質仍然是投機，但多數教材及著作稱其風險低收益穩定。
價差交易亦指利用期貨合約價格之間不合理關系進行套利交易（Spread Trading）。
期貨合約里，不論是農產品，金屬，能源化工，還是金融產品，因其有交割這一手段，其價格總是在一個區間里波動，和現貨的價格趨勢是一致的，但因短期的資金在多空雙方的分配不平衡，會導致偶爾出現價格發生偏離，這時就出現了套利的機會。

⑺ 賣出套利中若價差縮小，則在價格上漲的情況下能夠盈利，價格下跌的情況下會虧損 這句話哪裡不對

要牛市套利這個情況才成立

⑻ 工行貴金屬買入賣出價差縮小了嗎

賬戶貴金屬先賣出後買入業務的掛單有效期包括24小時、48小時、72小時、96小時、120小時。掛單有效期連續計算，遇節假日不順延，超出掛單有效期而未成交的掛單將自動失效。

⑼ 股指期貨價差套利是如何操作的

股指期貨 ，全稱是股票價格指數期貨，也可稱為股價指數期貨、期指，是指以股價指數為標的物的標准化期貨合約，雙方約定在未來的某個特定日期，可以按照事先確定的股價指數的大小，進行標的指數的買賣，到期後通過現金結算差價來進行交割。作為期貨交易的一種類型，股指期貨交易與普通商品期貨交易具有基本相同的特徵和流程。 股指期貨是期貨的一種，期貨可以大致分為兩大類，商品期貨與金融期貨。

1、套利交易具有風險相對小、收益穩定、成本低等特點，受到投資者的廣泛歡迎。根據我們的測算，股指期貨期現套利的無風險年收益率在15%-20%左右，適用於資金量大、風險偏好低的投資者，也適用於市場大勢不明時，資金量適宜的普通投資者。

2、期現套利原理
股指期貨現金交割和交割結算價確定的相關規則，使得到期日期貨價格收斂於現貨價格。如果不考慮交易成本，一旦期貨指數價格偏離現貨指數價格，就可以通過套利交易鎖定利潤。但實際操作中，由於存在買賣手續費，沖擊成本、資金利息等成本，實際存在無套利區間。在無套利區間內投資者進行套利操作，不但不能獲取利潤，甚至可能虧損。只有當期貨價格躍出無套利區間，投資者進行套利操作才能取得無風險收益。

3、如果期貨價格躍出無套利區間上邊界，則買入現貨的同時，在期貨合約上開倉賣出，期望價差縮小後，通過對沖平倉或者交割來獲取預期的價差收益；如果期貨價格跌破無套利區間下邊界，則賣出現貨的同時，買入期貨合約，以期獲利。

⑽ 為什麼說在正常情況下，價差越小，流動性越高

買賣報價總是存在，同時價差足夠小，大額交易可以立即完成且不對價格產生重大影響。市場流動性的最重要衡量指標是買賣價差，如果買賣價差越小，則表示立即執行交易的成本越小，市場流動性也越好。

流動性可以用迅速執行一定數量交易的成本來代表。市場的流動性較高，進行即時交易的成本就越低。而較低的交易成本就意味著較高的流動性，或相應的較好的價格。

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影響因素

1) 交易量：除非股票交易市場交投疏落，否則100至1000手以內的成交通常不會影響股票的價差或價格。然而，超過1000手的巨額交易可以引致買方出價及賣方要價上揚或下落，進一步影響價差。

2) 在外流通的股票數量：在外流通股數較少的股票，由於競標數目較少，因此一般會有較大價差。

3) 證券的市場活動：由於證券交易量低時，競標的股票數目減少，因此一般價差較大。在市場波動時，過高的交易量亦會令價差擴大，原因是市場製造者及專業交易者均不想承擔下單買賣的風險。

4) 市場狀況： "正常"的市場狀況通常會縮窄價差，因為股票的供應與需求達到平衡；但是在市場迅速上揚或下跌時，價差便會擴大。