A. 為什麼說只有疲軟的商品沒有疲軟的市場
我覺得一切在於觀念和思想,只有隻有疲軟的思想,沒有疲軟的市場。一切商品價值,都是人的價值,只有人的價值觀、市場經營觀念、人的思想的改革進取,才會沒有疲軟的市場
B. 什麼是期貨通貨軟通貨硬通貨
期貨的英文為Futures,是由「未來」一詞演化而來,其含義是:交易雙方不必在買賣發生的初期就交收實貨,而是共同約定在未來的某一時候交收實貨,因此中國人就稱其為「期貨」。
最初的期貨交易是從現貨遠期交易發展而來,最初的現貨遠期交易是雙方口頭承諾在某一時間交收一定數量的商品,後來隨著交易范圍的擴大,口頭承諾逐漸被買賣契約代替。這種契約行為日益復雜化,需要有中間人擔保,以便監督買賣雙方按期交貨和付款,於是便出現了1570年倫敦開設的世界第一家商品遠期合同交易所———皇家交易所。為了適應商品經濟的不斷發展,1985年芝加哥穀物交易所推出了一種被稱為「期貨合約」的標准化協議,取代原先沿用的遠期合同。使用這種標准化合約,允許合約轉手買賣,並逐步完善了保證金制度,於是一種專門買賣標准化合約的期貨市場形成了,期貨成為投資者的一種投資理財工具。
期貨的特點是以小博大、買空賣空、雙向賺錢,風險很大,因此我國對期貨交易的開放十分慎重。期貨的炒作方式與股市十分相似,但又有十分明顯的區別。
一、以小搏大 股票是全額交易,即有多少錢只能買多少股票,而期貨是保證金制,即只需繳納成交額的5%至10%,就可進行100%的交易。比如投資者有一萬元,買10元一股的股票能買1000股,而投資期貨就可以成交10萬元的商品期貨合約,這就是以小搏大。
二、雙向交易 股票是單向交易,只能先買股票,才能賣出;而期貨即可以先買進也可以先賣出,這就是雙向交易。
三、時間制約 股票交易無時間限制,如果被套可以長期平倉,而期貨必須到期交割,否則交易所將強行平倉或以實物交割。
四、盈虧實際 股票投資回報有兩部分,其一是市場差價,其二是分紅派息,而期貨投資的盈虧在市場交易中就是實際盈虧。
五、風險巨大 期貨由於實行保證金制、追加保證金制和到期強行平倉的限制,從而使其更具有高報酬、高風險的特點,在某種意義上講,期貨可以使你一夜暴富,也可能使你頃刻間一貧如洗,投資者要慎重投資。 通貨是指處於流通中的紙幣、鑄幣、信用貨幣,這些現實貨幣的通稱。泛指在流通領域中充當流通手段或支付手段的紙幣、硬幣、支票、銀行本票等。主要指國家發行的法定貨幣。如人民幣是中國的通貨,美元是美國的通貨,英鎊(歐元)是英國的通貨等。通貨能否保持穩定,取決於紙幣發行的總量能否與流通中的貨幣實際需要量相適應。
硬通貨是指國際信用較好、幣值穩定、匯價呈堅挺狀態的貨幣。由於各國通貨膨脹的程度不同,國際收支狀況以及外匯管製程度不同,當一國通貨膨脹率較低,國際收支順差時,該國貨幣幣值相對穩定,匯價堅挺。在國際金融市場上,習慣稱其為硬通貨。
與硬通貨相對的是軟通貨。它是指幣值不穩、匯價呈疲軟狀態的貨幣。由於貨幣發行過度,貨幣含金量或購買力不斷下降,與其他國家貨幣的比價也會不斷下降。此外國際收支出現大量逆差,也會使一國貨幣與其他國家貨幣的匯率不斷下降。在國際金融市場上,通常把這種幣值不斷下降、匯價呈疲軟狀態的貨幣稱為軟通貨。
實際上,硬通貨與軟通貨只是相對而言,它會隨著該國經濟狀況和金融狀況的變化而變化。例如美元,在上世紀50年代是硬通貨,60年代後期和70年代,由於美國的高通貨膨脹率,以及大量的國際收支逆差,使得美元匯價呈下降趨勢,美元由硬通貨變為軟通貨。80年代初,美國實施高利率政策和緊縮銀根政策,美元匯率不斷上浮,又成為國際金融市場上的硬通貨。
此外,硬通貨和軟通貨還有另一層含義。第二次世界大戰後,國際金融市場上某些不實施外匯管制、可以自由和無限地兌換黃金和其他國家貨幣的貨幣,被稱作硬通貨。軟通貨則是指實施外匯管制、不能自由兌換黃金和其他國家貨幣的貨幣 哈哈!回答還算滿意吧!記得給好評喲!
C. 什麼事期貨生意
所謂期貨交易,也叫「合約交易」、即合同交易,交易者之間的交易相當於只是簽了一個合同(不象股票買賣,交易一旦發生就意味著錢貨兩清了),該合同今後還可以轉讓(即所謂的平倉);維持合同權利的基礎就是保證金:保證金如果沒有了就沒權利再繼續持有合同了——當然,如果以後又有保證金了、以後還可以接著再玩(跟打麻將的規矩差不多吧~)。 保證金一般占合同金額比例的5——20%,所以,當行情波動5——20%時,某一方的盈利可能翻番、另一方則理論上分文不剩。因此,期貨投機的重要表現形式就是「逼倉」——令某一方保證金不足而被迫「平倉」——俗稱「斬倉」——從而獲利。相對而言,由於在短時間里籌集貨物的速度一般比籌集資金的速度要慢,因此期貨的逼倉經常表現為「多逼空」。最直觀的表現是,在現貨行情疲軟、期貨行情不跌反漲時,十有八九是要發生逼倉了。 保證金制度具體是如何履行的? 如果把期貨保證金與買樓花的定金相比較,只不過期貨保證金主要的不是購樓「貨款」的一部分、而是用以平衡多空(或曰買/賣)雙方隨時發生的浮動(以及事實)盈虧。以天然膠為例:多空(或曰買/賣)雙方在13700元成交後,當行情漲至14100元時,相當於多方有400元/手的浮動盈利、而空方則有400元/手的浮動虧損,交易所隨時要將虧損方虧損部分的金額從其保證金帳戶內劃撥到盈利方的保證金帳戶內(當然還有手續費也要從雙方保證金帳戶內劃撥出來),如果某方出現保證金值低於規定數額(注意:不是說1分錢都沒有了!),交易所有權對其予以強行平倉。 什麼叫逐日盯市制度 由於期貨行情在一天內的波動幅度經常會很大,如果以「瞬間」的盈虧結果來作為對某方實施比如「強行平倉」的行為的話,極有可能一方面引發大量的交易糾紛,另一方面甚至導致整個交易根本就無法正常進行下去;所以交易所一般採取或在收市前的某個時間、或在次一個交易日開市前的某個時間作「資金結算」(此處用詞可能不當,應該怎麼定義記不太清楚了);在規定的時間內,保證金不足的一方若不能及時將保證金予以補足、交易所才對其行使強行平倉的權力。這就是所謂逐日盯市制度。 套期保值 現貨市場的供需雙方在未來某時間對商品有賣/買要求,因擔心在該時間到來時的價格不利於自己的要求、於是願意在現在期貨市場上的價位先行賣出/買進同等數量的期貨合約 以鎖定成本,此行為即為套期保值。 套期保值分買入套期保值和賣出套期保值2種,從事賣出套期保值可以向交易所申請用注冊倉單質押作保證金用而不必再准備全部所需要的保證金。從事買入套期保值也可以向交易所申請用其他有價證券質押作保證金用而不必再准備全部所需要的保證金。 期貨市場和批發市場之間最大的區別就是期貨市場不以實貨交割為主要目的和手段,一旦發生大規模的實貨交割某種意義上就意味著事實上已經發生了逼倉。所以,為了迫使實貨交割量減少,交易所會採取一系列的約束措施。主要有:大幅度提高交割月合約的保證金比例、大幅度增加交割手續費等。 什麼叫「爆倉」? 由於行情變化過快,投資者在沒來得及追加保證金的時候、帳戶上的保證金已經不夠維持持有原來的合約了;這種因保證金不足而被強行平倉所導致的保證金「歸零」、俗稱「爆倉」。 2 期貨入門 與股票買賣一樣,購買會員席位是經紀商(證券公司)的事,跟投資者沒有關系。 期市交易的最小單位是什麼?與股票買賣一樣,也叫「手」。只是對於不同的品種、「手」的標准也不一樣:比如天然膠期貨曾經是5 噸/手。 參與期貨交易的幾個步驟 1、開戶:其過程與股票開戶的程序是一樣的; 2、注資:一般准備「最小單位」所需要的10倍以上的資金為宜。比如「最小單位」需要3000元,那麼就准備30000元吧。 3、了解和熟悉各種交易制度以及相關術語。 4、學會並熟練掌握如何計算浮動盈虧。 交易手續費是如何收的? 開倉時收一半,平倉時收一半。各個交易所或品種之間的標准不一,大約相當於2、3個點的值。 期貨合約里的 「2月」、「8月」是指什麼? 指的是合約截止月份,也叫交割月份。 關於「套利」: 比如某甲在13700元買進R308(即2003年8月交割的天然膠合約)、計劃在R311上拋出,假如要在同一時間完成、二者之間的價差(也叫基差)必須大到什麼程度才有利可圖呢?這里涉及這樣一些費用: 從事套利在期貨市場上投入保證金的利息支出; 購買天然膠的貨款所佔用資金的利息支出; 8--11月的倉儲費用; 增值稅:(賣價-買價)X 0.17; 假設以上項目內容合計為350元,就意味著當在同一時間R308為13700元/噸、R311為14050元/噸 以上時,理論上同時買R308賣R311是穩賺不賠的。 如果你還不急於「兌現」,這期間只要假設R312比R311高出一定的價位、都可以在平掉原來持有的R311合約的同時、轉拋R312。 再介紹一個極端的例子(這是我在1996年底為國家儲備局設計的套利方案): 儲備局常年要囤積一定數量的天然膠,假如想通過期貨市場從事套利,在同一時間不同合約之間的價差呈什麼樣的比價時其才會有利可圖呢? 首先是「近」高「遠」低,其次是操作行為上的先拋後買。這里涉及這樣一些費用: 從事套利在期貨市場投入保證金的利息支出; 因賣出天然膠所回籠資金的利息收入; 套利期間所節省的倉儲費用; 少支付增值稅的收益(賣價-買價)X 0.17。 假設以上項目內容正負抵消後合計為250元,就意味著有機會進行「空頭套利」。 (綜上所述,一個完善的期貨市場是不容易出現惡性逼倉的——因為套利盤的存在會令「基差」經常處於一個非常合理的比價狀態。) 關於惡性逼倉 惡性逼倉的最惡劣行為是棄盤、也叫棄倉。當逼倉主力感覺到逼倉的風險已經堆積到無法釋放的地步時,其會將所持有的合約快速集中到若干個「新」席位(一般情況下,該席位的所有者或無人敢惹、或傻得可愛、或願意「監守自盜」)上(其實,整個逼倉的過程一直也是在各個席位之間倒倉的過程)。這樣,逼倉的「利潤」和本金被倒出來了,在「新」席位上僅保留「初始保證金」——也就是維持保證金;一旦行情逆轉、其立即就會出現保證金不足的現象;由於此時「逼倉」主力已經人間蒸發(象前段時間的薩達姆一樣)、所以很快就會發生因無人抵抗而導致的連續「停板」。而交易所很快會發現這些「新」席位已經「爆倉」了,席位「爆倉」的後果就是交易所要接下其手頭上的的所有未了結的持倉。交易所為了自保,必然會要求「對手」掛出平倉單;但是,這時候「對手」離解套還早著呢!! 於是,交易所面對的就是這樣一付爛攤子:協議平倉吧,雙方都說自己的合約還處於虧損狀態(整個市場忽然找不到賺了錢的席位了);如果不協議平倉,行情運行方向對交易所被迫承接下來的合約還將繼續不利、交易所又怎麼承擔得起……
D. 歐元疲軟是什麼意思
就是歐元兌換人民幣元匯率下跌了,當前最新匯率換算:1歐元=7.7542人民幣元,以上信息僅供參考,交易時以銀行櫃台成交價為止。
E. 什麼是期貨是么是軟通貨硬通貨呢
期貨的英文為Futures,是由「未來」一詞演化而來,其含義是:交易雙方不必在買賣發生的初期就交收實貨,而是共同約定在未來的某一時候交收實貨,因此中國人就稱其為「期貨」。
最初的期貨交易是從現貨遠期交易發展而來,最初的現貨遠期交易是雙方口頭承諾在某一時間交收一定數量的商品,後來隨著交易范圍的擴大,口頭承諾逐漸被買賣契約代替。這種契約行為日益復雜化,需要有中間人擔保,以便監督買賣雙方按期交貨和付款,於是便出現了1570年倫敦開設的世界第一家商品遠期合同交易所———皇家交易所。為了適應商品經濟的不斷發展,1985年芝加哥穀物交易所推出了一種被稱為「期貨合約」的標准化協議,取代原先沿用的遠期合同。使用這種標准化合約,允許合約轉手買賣,並逐步完善了保證金制度,於是一種專門買賣標准化合約的期貨市場形成了,期貨成為投資者的一種投資理財工具。
期貨的特點是以小博大、買空賣空、雙向賺錢,風險很大,因此我國對期貨交易的開放十分慎重。期貨的炒作方式與股市十分相似,但又有十分明顯的區別。
一、以小搏大 股票是全額交易,即有多少錢只能買多少股票,而期貨是保證金制,即只需繳納成交額的5%至10%,就可進行100%的交易。比如投資者有一萬元,買10元一股的股票能買1000股,而投資期貨就可以成交10萬元的商品期貨合約,這就是以小搏大。
二、雙向交易 股票是單向交易,只能先買股票,才能賣出;而期貨即可以先買進也可以先賣出,這就是雙向交易。
三、時間制約 股票交易無時間限制,如果被套可以長期平倉,而期貨必須到期交割,否則交易所將強行平倉或以實物交割。
四、盈虧實際 股票投資回報有兩部分,其一是市場差價,其二是分紅派息,而期貨投資的盈虧在市場交易中就是實際盈虧。
五、風險巨大 期貨由於實行保證金制、追加保證金制和到期強行平倉的限制,從而使其更具有高報酬、高風險的特點,在某種意義上講,期貨可以使你一夜暴富,也可能使你頃刻間一貧如洗,投資者要慎重投資。
硬通貨是指國際信用較好、幣值穩定、匯價呈堅挺狀態的貨幣。由於各國通貨膨脹的程度不同,國際收支狀況以及外匯管製程度不同,當一國通貨膨脹率較低,國際收支順差時,該國貨幣幣值相對穩定,匯價堅挺。在國際金融市場上,習慣稱其為硬通貨。
與硬通貨相對的是軟通貨。它是指幣值不穩、匯價呈疲軟狀態的貨幣。由於貨幣發行過度,貨幣含金量或購買力不斷下降,與其他國家貨幣的比價也會不斷下降。此外國際收支出現大量逆差,也會使一國貨幣與其他國家貨幣的匯率不斷下降。在國際金融市場上,通常把這種幣值不斷下降、匯價呈疲軟狀態的貨幣稱為軟通貨。
實際上,硬通貨與軟通貨只是相對而言,它會隨著該國經濟狀況和金融狀況的變化而變化。例如美元,在上世紀50年代是硬通貨,60年代後期和70年代,由於美國的高通貨膨脹率,以及大量的國際收支逆差,使得美元匯價呈下降趨勢,美元由硬通貨變為軟通貨。80年代初,美國實施高利率政策和緊縮銀根政策,美元匯率不斷上浮,又成為國際金融市場上的硬通貨。
此外,硬通貨和軟通貨還有另一層含義。第二次世界大戰後,國際金融市場上某些不實施外匯管制、可以自由和無限地兌換黃金和其他國家貨幣的貨幣,被稱作硬通貨。軟通貨則是指實施外匯管制、不能自由兌換黃金和其他國家貨幣的貨幣
F. 券商板塊一直疲軟,什麼時候才能大漲呢
券商板塊起爆不會太久遠了,耐心等待,現在已經過了黎明前最黑暗的時刻,萬事俱備只欠東風,堅持一下,就能到來!
為什麼這樣說呢?是因為:
一.券商板塊近期頻繁異動
近期券商板塊很活躍了,時不時的急漲急跌,板塊內部時不時的有漲停板出現。
而且關於券商合並的消息又開始出現了,導致上周五齣現大漲,盡管炸板了,澄清了,但是相信後面還會有類似的情況。
2、牛市的初期。券商作為牛市領頭軍,如果牛市來了,最先啟動的就是券商,用券商拉指數,最能帶動人氣!
3、成交量大幅增加時。成交量大漲,說明市場比較活躍,交易量大,對券商業績有利好!
4、市場低迷時。這個比較特殊,在一些特別的時候,可以啟動券商護盤,但是大多都是短暫的一個時間段而已,沒有持續性!
其實券商板塊是一個比較特殊的板塊,這個板塊的風險比較大,很容易去套人,所以要求散戶投資者在進行投資時一定注意節奏,只適合低吸不能追高!
但是券商是屬於價值型投資的,其業績也是非常穩定的,最主要的是出現暴雷的概率較低!
G. 菜粕期貨:是哪「連續三次頂背離」什麼是「疲軟態勢已定」什麼叫做「頂背離」
其實這抄些都是那些專門搞分析襲的人整出來的名詞,我給你一個通俗的說法吧,就是一般指成交量或技術指標在相對頂部不隨股價的創新高而走高,卻走向反面(即向下)。
專業一點的解釋是:
當股價K線圖上的股票走勢一峰比一峰高,股價一直在向上漲,而MACD指標圖形上的由紅柱構成的圖形的走勢是一峰比一峰低,即當股價的高點比前一次的高點高、而MACD指標的高點比指標的前一次高點低,這叫頂背離現象。
表示該股價的上漲是外強中干,暗示股價很快就會反轉下跌,是比較強烈的賣出信號。
此現象同樣適用於外匯交易及貴金屬交易(黃金、白銀)
H. 誰是內幕交易高手
索羅斯被看作是一個變化無常、思想跳躍性很強的人,他多年的老友、摩根——斯坦利資產管理公司老闆巴頓·比格斯說:「他(索羅斯)對市場有一種令人難以置信的直覺。」
正是靠著這樣的直覺,索羅斯可以在金融界翻手為雲,覆手為雨,使他成為敢向中央銀行叫板的人。
德國《圖片報》發表「今日焦點人物」文章言:「一個人倚仗自己的資金來對付整個國家及其貨幣並獲得了成功。此人就是66歲的億萬富翁喬治·索羅斯。這個國家是泰國,它的貨幣是銖。
「現在是不是又要故伎重演呢?像這樣的人是怎樣作好准備來沖擊泰銖這樣的貨幣呢?他如何從銖中獲得幾十億利潤呢?他需要耐心、許多錢(索羅斯可操縱150億馬克基金)和一次經濟危機(就像泰國現在的危機)。
「泰國這頭小老虎受了傷。此時『國際金融界的壞孩子』出動了。他的做法非常簡單:他只是散布謠言。他的話對全世界投機分子就是金科玉律,謠言在全世界不脛而走。
「6月27日德國的《法蘭克福匯報》寫道:『像索羅斯這樣的大投機家不排除使銖貶值20個或者更多個百分點的可能性。』
「這就是對銖宣判了死刑。現在全世界投機家都知道這一點:『賣掉銖,賣掉泰國股票。』而泰國政府卻無能為力。最後的出路是:他在7月2日放開泰銖的匯價(過去是同美元掛鉤),其後果是幣值自由下落。一美元可以買30泰銖(此前是近20銖)。
「索羅斯現在等待泰國銖落到最低點,然後便大量買進泰銖和泰國股票。全世界投機分子都在等待索羅斯發出信號。他一購買,大家都跟著購買,泰銖和股票也跟著上漲。行市上升,交易所的交易贏利便滾滾流人他的私囊。他不顧交易所投機家的大忌而同中央銀行對抗,並且又一次得手。
「『下一次金融危機肯定會到來。問題只在於什麼時間。』這是喬治·索羅斯不久前在紐約宣布的。對於他自己以數十億計的資金作賭注來對付泰國銖,從而給危機火上加油,他卻保持沉默。索羅斯量子基金會的經理斯坦利·德魯肯米勒在泰國中央銀行宣告屈服之後承認:『我們盈利了。』」
這就是索羅斯,一個與中央銀行豪賭一把也絕不手軟的奇人!
不只是泰國中央銀行,還有英國中央銀行也吃過他的苦頭,這就是所謂「英鎊危機」。
那時,歐洲經濟共同體在1979年把11種歐洲貨幣的兌換率聯系在一起,組成了一種歐洲貨幣匯率連環保,允許歐洲各國貨幣在不偏離規定的2.75%的范圍內上下浮動。如果某國貨幣匯率越出這一范圍,各國中央銀行就一致行動,出面作市場干預,以保持歐洲貨幣匯率連環保的穩定。
然而,歐洲各國的經濟發展不均衡,政策不統一,貨幣受到當事國利率和通貨膨脹率的影響或強或弱,歐洲貨幣匯率連環保的安排不啻迫使各國中央銀行買進疲軟的貨幣,賣出強勁的貨幣,以遏制外匯買賣活動造成的不穩定。
當時,世界外匯交易每天高達7000億美元,相當於紐約證券交易所兩個月的交易量,這就使得各國中央銀行在市場發生狂飆時心有餘而力不足,歐洲各國中央銀行聯手事實上也無法真正地穩定歐洲貨幣匯率連環保。
德國聯邦銀行是歐洲匯率機制的基礎。1989年11月,柏林牆倒塌,東西德得以統一。索羅斯敏銳地意識到歐洲貨幣匯率機制已無法繼續維持了。因為這種機制要求歐洲各國經濟發展齊頭並進才可能得以實現。但是德國統一,重建東德的行動使得德國經濟發展遠遠地超過了所有的歐洲鄰國。因而,其他歐洲國家指望依靠德國的貨幣政策是不適當的。
倡議中的歐洲單一貨幣提上議事日程,最終達成了馬斯特里赫特條約。這個條約敲響了德國聯邦銀行的喪鍾,因為條約中規定將要由未來的歐洲中央銀行取代德國聯邦銀行。在索羅斯看來,德國聯邦銀行正在為自己的生存而戰。既有未來的歐洲中央銀行,德國聯邦銀行就沒有理由花費巨額的德國馬克去買入疲軟的歐洲某國貨幣,去勉強維護即將壽終正寢的歐洲貨幣的匯率連環保。
誰是這個體系中的疲軟貨幣呢?英鎊和義大利里拉。這時的歐洲,特別是英國正陷八深深的經濟衰退之中。
不過,索羅斯還需要選擇一個最佳的時機。得益於良好的人際關系,他幸運地得到了一個暗示。
這個暗示是德國聯邦銀行總裁史勒辛格發出的。史勒辛格在一個重要的集會上發表演說時指出,如果投資人認為歐洲貨幣單位是由一攬子固定的貨幣組成,那麼投資人就想錯了。他還特別提到,義大利里拉不是非常健全的貨幣。
索羅斯在史勒辛格演講後問他,是否喜歡歐洲貨幣單位變成一種貨幣?史勒辛格回答說,他喜歡這種觀念,不喜歡這個名稱,如果這種貨幣叫做馬克,他一定會喜歡。
索羅斯心領神會,史勒辛格的話等於是鼓勵他們放空義大利里拉。而且事實上,義大利里拉在很短時間內就被迫退出歐洲匯率機制。
很明顯,義大利里拉的命運就昭示了英鎊未來的命運。而索羅斯在放空里拉時所得到的利潤,讓他有了在英鎊上冒險的資金。
跟對抗泰國中央銀行的手法一樣,索羅斯公開宣布他對英鎊的表現感到不悅。他說,這個貨幣被高估了,將會大跌,他想賣掉英鎊而多買些美元。事實上他也正是這么做的。
英國中央銀行迫於形勢,終於被迫宣布提高本國的利率。但是外匯市場認為這是一種恐慌的表現,因為英國的經濟困境不可能再維持更高的利率了。結果,提高利率的效果適得其反,英鎊一再下跌。
英國中央銀行試圖靠買進英鎊的做法來穩住匯率,但沒有德國聯邦銀行的幫助,他們是不可能挽狂瀾於既倒的。索羅斯判斷英國中央銀行惟一的出路是停止硬撐英鎊的行為,而放開匯率,讓其自由落體到可以自我維持的水平。
當時索羅斯是以5%的保證金方式大量貸出英鎊賣出,換取美元,以期在英鎊貶值之後再賣出一定量的美元購進英鎊還債,而從中凈賺一大筆美元。這種保證金方式的借貸有很強的杠桿作用,使1億美元可以發揮20億美元的威力,於是原來10%的利潤率就會變成200%,而索羅斯當時動用了量子基金中的10億美元作擔保,貸出了價值200億美元的英鎊,使之發揮了極強的作用。
果然,英國中央銀行屈服了,英鎊退出了歐洲貨幣體系,中央銀行也不再通過貨幣市場的干預而力守英鎊匯率,英鎊幾乎在一夜之間變成了廢紙。
同時,索羅斯是第一位擺脫英鎊、撈到美元的人,他挾著20億美元揚長而去。
I. 期貨一直處於疲軟狀態時,怎麼去操作呢
既然是疲軟狀態,說明價格波動不活躍,也沒有明確的方向走勢。
這種情況下,如果沒有一定的空間,連震盪交易的空間都不夠,那最好是空倉處理。
如果波動空間相對大一些,可以用震盪系統的方式去交易,但是一定要做好止損的防範措施,以免行情突然爆發並且站在交易的反方向,造成嚴重的浮動虧損。