流動性風險監測參考指標

Ⅰ 優化流動性監控指標，強化資產負債的期限匹配.有什麼用

你的問題全稱應該是：「住房信貸為主的消費信貸結構,對銀行來說,在通過抵押完善內控專的同時也帶來了資產屬負債期限結構匹配的問題。」這句話理解是：住房信貸類貸款往往通過住房抵押來降低銀行自身內部的貸款風險系數，但是降低風險系數的同時卻帶來一個問題，就是資產與負債期限結構的不匹配（銀行的資金來源往往是居民儲蓄存款、同業拆借等短期或中長期的資金來源，而發放的住房信貸大都是長期貸款），這樣就會造成銀行資金流動性風險。說通俗點就是：「同一個時間段內到期的資產數和到期的負債數要匹配。舉個例子：假如你有1萬元的1個月期的資產和2萬元1年的資產相對應應有1萬元1個月期的負債和2萬元1年的負債。

Ⅱ 企業流動性風險可以從那些指標分析啊

公司根據業務特性形成產、壽、再保險等類型，而此次流動性風險項目的測試方案也基於保險公司自身經營特點對「產壽再」公司提出差異化管理要求。具體來看，此前對險企的日常現金流管理簡單規定為，保險公司應監測公司日間的現金流入和現金流出。

而目前則改為更加精細的差異化管理，監管指出「財產保險公司和人身保險公司應每日監控各賬戶的現金流入和流出；再保險公司應至少每月監控公司整體賬戶的現金流入與流出。同時對於未實現總部集中收付的保險公司，應當至少每周監控各分支機構的現金流入和現金流出。」

(2)流動性風險監測參考指標擴展閱讀

流動性測試方案中，監管對「流動性覆蓋率」進行了重新定義。中國精算研究院金融科技中心副主任陳輝指出，新定義已細化到了業務端、投資端等，要求險企對數據的使用更加明確，如果新定義落地實施，該數據的計算會更規范，可有效減少保險公司對流動流動性覆蓋率預測的隨意性。

此前，流動性覆蓋率的計算方式為「（優質流動資產的期末賬面價值/未來一個季度的凈現金流）X100% 」。

而新的流動性覆蓋率為流動性來源與流動性需求之比，流動性來源主要包括存量業務流動性來源、短期籌資流動性來源、新保業務流動性來源。流動性需求主要包括存量業務流動性需求、短期籌資流動性需求、新保業務流動性需求。

Ⅲ 新巴塞爾協議的框架下，流動性風險監管指標包括哪些

新巴塞爾協議的框架下，對於銀行流動性監管有四個主要指標，即：流動性覆蓋率、凈穩定融資比例、貸存比和流動性比例。

1、流動性覆蓋率旨在確保商業銀行在設定的嚴重流動性壓力情景下，能夠保持充足的、無變現障礙的優質流動性資產，並通過變現這些資產來滿足未來30日的流動性需求。

計算公式：流動性覆蓋率=優質流動性資產儲備/未來30日的資金凈流出量

2、凈穩定融資比例是金融危機後巴塞爾委員會提出的另一個流動性監管指標，用於度量銀行較長期限內可使用的穩定資金來源對其表內外資產業務發展的支持能力。該比率的分子是銀行可用的各項穩定資金來源，分母是銀行發展各類資產業務所需的穩定資金來源。

根據中國銀監會2011年關於中國銀行業實施新監管標準的指導意見，商業銀行的凈穩定融資比例均不得低於100%。

3、貸存比，即銀行資產負債表中的貸款資產占存款負債的比例，又稱存貸比。影響貸存比變化的主要因素包括國家對銀行貸存比的上限管理（會逐步放開）、國家針對貸款增速實施的宏觀調控政策、存款由於利率變動或居民拓寬投資理財渠道（如居民將存款更多地投向股市就會提升銀行貸存比）、以及各家銀行不同的資產質量狀況和經營策略等因素。

4、流動性比率是最常用的財務指標，它用於測量企業償還短期債務的能力。其計算公式為：流動性比率=流動資產/流動負債，其計算數據來自於資產負債表。一般說來，流動性比率越高，企業償還短期債務的能力越強。一般情況下，營業周期、流動資產中應收賬款數額和存貨的周轉速度是影響流動性比率的主要因素。

Ⅳ 衡量流動性風險的主要指標

主要抄指標有：現金頭寸指襲標、核心存款比例、貸款總額與總資產的比例、貸款總額與核心存款的比率、流動資產與總資產的比率、易變負債與總資產的比率、大額負債依賴度等等。

商業銀行流動性風險管理涉及：
（一）整體的流動性管理政策。

（二）流動性風險的識別、計量、監測和報告體系。

（三）流動性風險管理程序。

（四）資產與負債組合。

（五）流動性風險限額及超限額處理程序。

（六）現金流量分析。

（七）不同貨幣、不同國家、跨境、跨機構及跨業務條線的流動性管理方法。

（八）導致流動性風險增加的潛在因素及相應的監測流程。

（九）壓力測試和情景分析。

（十）應急計劃及流動性風險緩釋工具管理。

報表就多了，1104報表是少不了的，還有資產負債表，現金流量分析等

Ⅳ 中國銀行流動性風險防控主要遵循哪幾個指標

哥們，這些在內部文件或書刊上都可以找到的，有必要在網上問嗎？
問問風險條線上的同事，就可以了

Ⅵ 貨幣流動性的指標

貨幣流動性比例M1/M2是一個關於貨幣需求(或者說貨幣供應量)的結構指標，其作用在於考察M1和M2之間的協調關系。這一結構指標近年來在我國的季度貨幣政策執行報告和許多關於研究貨幣政策的研究報告中頻頻出現，成為反映貨幣流動性強弱的結構變化、分析社會即期資金狀況、加強金融監測、制定與實施貨幣政策的一個重要的參考指標。貨幣流動性比例M1/M2反映的是企業和居民貨幣需求的不同動機，與居民資產結構變化和經濟市場化發展程度相適應，受到許多因素的影響。從長期趨勢來看，我國的貨幣流動性比例M1/M2在1978—1995年呈急劇下降，但是從1996年至今我國的M1/M2則基本保持平穩，這主要體現了1996年前後我國貨幣化速度和貨幣需求特徵的差異。然而，伴隨著貨幣流動性變動長期趨勢的還有其周期性的波動，它主要受到經濟波動、通貨膨脹、利率變動的影響。因為當經濟增長速度加快、通貨膨脹率升高，消費和投資支出相對比較旺盛，個人和企業對交易媒介或支付手段的需 求就會升高，於是微觀主體趨向於較多持有流動性強的貨幣，即M1，那麼貨幣流動性指標M1/M2就升高；另外假設其他條件不變，當利率下降時，持有現金與活期存款的機會成本就會降低，因此將會導致居民和企業較多持有現金與活期存款，從而導致MI/M2升高。
M0、M1、M2是貨幣供應量的范疇。我國現階段也是將貨幣供應量劃分為三個層次，其含義分別是：
M0：流通中現金，即在銀行體系以外流通的現金；
M1：狹義貨幣供應量，即M0+企事業單位活期存款；
M2：廣義貨幣供應量，即M1+企事業單位定期存款+居民儲蓄存款。
在這三個層次中，M0與消費變動密切相關，是最活躍的貨幣；
M1反映居民和企業資金松緊變化，是經濟周期波動的先行指標，流動性僅次於M0；
M2流動性偏弱，但反映的是社會總需求的變化和未來通貨膨脹的壓力狀況，通常所說的貨幣供應量，主要指M2。
人們一般根據流動性的大小，將貨幣供應量劃分不同的層次加以測量、分析和調控。實踐中，各國對M0、M1、M2的定義不盡相同，但都是根據流動性的大小來劃分的，M0的流動性最強，M1次之，M2的流動性最差。

Ⅶ 流動性風險控制指標主要有

主要指標有:現金頭寸指標、核心存款比例、貸款總額與總資產的比例、貸款總額版與核心存款的比率權、流動資產與總資產的比率、易變負債與總資產的比率、大額負債依賴度等等。

商業銀行流動性風險管理涉及:
(一)整體的流動性管理政策。

(二)流動性風險的識別、計量、監測和報告體系。

(三)流動性風險管理程序。

(四)資產與負債組合。

(五)流動性風險限額及超限額處理程序。

(六)現金流量分析。

(七)不同貨幣、不同國家、跨境、跨機構及跨業務條線的流動性管理方法。

(八)導致流動性風險增加的潛在因素及相應的監測流程。

(九)壓力測試和情景分析。

(十)應急計劃及流動性風險緩釋工具管理。

報表就多了，1104報表是少不了的，還有資產負債表，現金流量分析等

Ⅷ 商業銀行通過哪些指標監測流動性

銀監會有一系列的指標檢測流動性，目前有流動性比例、核心負債依存度、流動性缺口率、人民幣超額備付金率、存貸款比例等。

具體公示及指標要求詳見下圖

Ⅸ 流動性風險管理涉及哪些指標，一般需要出哪些報表

主要指標有：現金頭寸指標、核心存款比例、貸款總額與總資產的比回例、貸款總額與核心存款的比答率、流動資產與總資產的比率、易變負債與總資產的比率、大額負債依賴度等等。

商業銀行流動性風險管理涉及：
（一）整體的流動性管理政策。

（二）流動性風險的識別、計量、監測和報告體系。

（三）流動性風險管理程序。

（四）資產與負債組合。

（五）流動性風險限額及超限額處理程序。

（六）現金流量分析。

（七）不同貨幣、不同國家、跨境、跨機構及跨業務條線的流動性管理方法。

（八）導致流動性風險增加的潛在因素及相應的監測流程。

（九）壓力測試和情景分析。

（十）應急計劃及流動性風險緩釋工具管理。

報表就多了，1104報表是少不了的，還有資產負債表，現金流量分析等

Ⅹ 銀行流動性風險與哪個指標關系最大

現金資產率：
這一指標是指現金資產在流動資產中所佔的比率。現金資產包括現金、同業存款和中央銀行的存款，這部分資產流動性強，能隨時滿足流動性的需要，是銀行預防流動性風險的一級儲備。流動性資產又稱儲備資產，是指那些流動性較強，可以預防流動性風險的資產，包括現金資產和短期有價證券。短期有價證券是指期限在一年以內的債券，其流動性僅次於現金資產，變現速度快。現金資產率越高，說明銀行的流動性越高，對債權人的保障程度越高，因為現金具有最後清償債務的特徵。