市場風險限額指標包括

❶ 什麼是風險限額

風險限額是指對按照一定的計量方法所計量的市場風險設定的限額。

❷ 為什麼限額

商業銀行實施市場風險管理，應當確保將所承擔的市場風險控制在可以承受的合理范圍內，使市場風險水平與其風險管理能力和資本實力相匹配，限額管理正是對市場風險進行控制的一項重要手段。銀行應當根據所採用的市場風險計量方法設定市場風險限額。市場風險限額可以分配到不同的地區、業務單元和交易員，還可以按資產組合、金融工具和風險類別進行分解。銀行負責市場風險管理的部門應當監測對市場風險限額的遵守情況，並及時將超限額情況報告給管理層。常用的市場風險限額包括交易限額、風險限額和止損限額等。

❸ 商業銀行市場風險管理的識別控制

1.商業銀行應當對每項業務和產品中的市場風險因素進行分解和分析，及時、准確地識別所有交易和非交易業務中市場風險的類別和性質。
2.商業銀行應當根據本行的業務性質、規模和復雜程度，對銀行賬戶和交易賬戶中不同類別的市場風險選擇適當的、普遍接受的計量方法，基於合理的假設前提和參數，計量承擔的所有市場風險。商業銀行應當盡可能准確計算可以量化的市場風險和評估難以量化的市場風險。
商業銀行可以採取不同的方法或模型計量銀行賬戶和交易賬戶中不同類別的市場風險。市場風險的計量方式包括缺口分析、久期分析、外匯敞口分析、敏感性分析、情景分析和運用內部模型計算風險價值等。商業銀行應當充分認識到市場風險不同計量方法的優勢和局限性，並採用壓力測試等其他分析手段進行補充。
商業銀行應當盡量對所計量的銀行賬戶和交易帳戶中的市場風險（特別是利率風險）在全行范圍內進行加總，以便董事會和高級管理層了解本行的總體市場風險水平。
商業銀行的董事會、高級管理層和與市場風險管理有關的人員應當了解本行採用的市場風險計量方法、模型及其假設前提，以便准確理解市場風險的計量結果
3.商業銀行應當採取措施確保假設前提、參數、數據來源和計量程序的合理性和准確性。商業銀行應當對市場風險計量系統的假設前提和參數定期進行評估，制定修改假設前提和參數的內部程序。重大的假設前提和參數修改應當由高級管理層審批。
4.商業銀行應當由與前台相獨立的後台、中台、財務會計部門或其他相關職能部門或人員對交易賬戶頭寸至少每日按市值重估一次價值。用於重估的定價因素應當從獨立於前台的渠道獲取或者經過獨立的驗證。前台、後台、中台、財務會計部門、負責市場風險管理的部門等用於估值的方法和假設應當盡量保持一致，在不完全一致的情況下，應當制定並使用一定的校對、調整方法。在缺乏可用於市值重估的市場價格時，商業銀行應當確定選用代用數據的標准、獲取途徑和公允價格計算方法
5.中國銀監會鼓勵業務復雜程度和市場風險水平較高的商業銀行逐步開發和使用內部模型計量風險價值，對所承擔的市場風險水平進行量化估計。風險價值是指所估計的在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場風險要素的變化可能對某項資金頭寸、資產組合或機構造成的潛在最大損失。
6.採用內部模型的商業銀行應當根據本行的業務規模和性質，參照國際通行標准，合理選擇、定期審查和調整模型技術（如方差協方差法、歷史模擬法和蒙特·卡洛法）以及模型的假設前提和參數，並建立和實施引進新模型、調整現有模型以及檢驗模型准確性的內部政策和程序。模型的檢驗應當由獨立於模型開發和運行的人員負責。
採用內部模型的商業銀行應當將模型的運用與日常風險管理相融合，內部模型所提供的信息應當成為規劃、監測和控制市場風險資產組合過程的有機組成部分。採用內部模型的商業銀行應當恰當理解和運用市場風險內部模型的計算結果，並充分認識到內部模型的局限性，運用壓力測試和其他非統計類計量方法對內部模型方法進行補充。
7.商業銀行應當定期實施事後檢驗，將市場風險計量方法或模型的估算結果與實際結果進行比較，並以此為依據對市場風險計量方法或模型進行調整和改進。
8.商業銀行應當建立全面、嚴密的壓力測試程序，定期對突發的小概率事件，如市場價格發生劇烈變動，或者發生意外的政治、經濟事件可能造成的潛在損失進行模擬和估計，以評估本行在極端不利情況下的虧損承受能力。壓力測試應當包含定性和定量分析。壓力測試應當選擇對市場風險有重大影響的情景，包括歷史上發生過重大損失的情景和假設情景。假設情景包括模型假設和參數不再適用的情形、市場價格發生劇烈變動的情形、市場流動性嚴重不足的情形，以及外部環境發生重大變化、可能導致重大損失或風險難以控制的情景。商業銀行應當使用中國銀監會規定的壓力情景和根據本行業務性質、市場環境設計的壓力情景進行壓力測試。商業銀行應當根據壓力測試的結果，對市場風險有重大影響的情形制定應急處理方案，並決定是否及如何對限額管理、資本配置及市場風險管理的其他政策和程序進行改進。董事會和高級管理層應當定期對壓力測試的設計和結果進行審查，不斷完善壓力測試程序。商業銀行應當對市場風險實施限額管理，制定對各類和各級限額的內部審批程序和操作規程，根據業務性質、規模、復雜程度和風險承受能力設定、定期審查和更新限額。
市場風險限額包括交易限額、風險限額及止損限額等，並可按地區、業務經營部門、資產組合、金融工具和風險類別進行分解。商業銀行應當根據不同限額控制風險的不同作用及其局限性，建立不同類型和不同層次的限額相互補充的合理限額體系，有效控制市場風險。商業銀行總的市場風險限額以及限額的種類、結構應當由董事會批准。
商業銀行在設計限額體系時應當考慮以下因素：
（一）業務性質、規模和復雜程度（包括業務的風險回報率、流動性、波動性等）；
（二）商業銀行能夠承擔的市場風險水平；
（三）業務經營部門的既往業績；
（四）工作人員的專業水平和經驗；
（五）定價、估值和市場風險計量系統；
（六）壓力測試結果；
（七）內部控制水平；
（八）資本實力；
（九）外部市場的發展變化情況。
商業銀行應當對超限額情況制定監控和處理程序。超限額情況應當及時向相應級別的管理層報告。該級別的管理層應當根據限額管理的政策和程序決定是否批准以及此超限額情況可以保持多長時間。對未經批準的超限額情況應當按照限額管理的政策和程序進行處理。管理層應當根據超限額發生情況決定是否對限額管理體系進行調整。
商業銀行應當確保不同市場風險限額之間的一致性，並將市場風險限額與流動性風險限額等其他風險類別的限額管理相協調。
10.商業銀行應當為市場風險的計量、監測和控制建立完備、可靠的管理信息系統，並採取相應措施確保數據的准確、可靠、及時和安全。管理信息系統應當能夠支持市場風險的計量及其所實施的事後檢驗和壓力測試，並能監測市場風險限額的遵守情況和提供市場風險報告的有關內容。商業銀行應當建立相應的對賬程序確保不同部門和產品業務數據的一致性和完整性，並確保向市場風險計量系統輸入准確的價格和業務數據。商業銀行應當根據需要對管理信息系統及時進行改進和更新。
11.商業銀行應當對市場風險有重大影響的情形制定應急處理方案，包括採取對沖、減少風險暴露等措施降低市場風險水平，以及建立針對自然災害、銀行系統故障和其他突發事件的應急處理或者備用系統、程序和措施，以減少銀行可能發生的損失和銀行聲譽可能受到的損害。商業銀行應當將壓力測試的結果作為制定市場風險應急處理方案的重要依據，並定期對應急處理方案進行審查和測試，不斷更新和完善應急處理方案。
12.有關市場風險情況的報告應當定期、及時向董事會、高級管理層和其他管理人員提供。不同層次和種類的報告應當遵循規定的發送范圍、程序和頻率。報告應當包括如下全部或部分內容：
（一）按業務、部門、地區和風險類別分別統計的市場風險頭寸；
（二）按業務、部門、地區和風險類別分別計量的市場風險水平；
（三）對市場風險頭寸和市場風險水平的結構分析；
（四）盈虧情況；
（五）市場風險識別、計量、監測和控制方法及程序的變更情況；
（六）市場風險管理政策和程序的遵守情況；
（七）市場風險限額的遵守情況，包括對超限額情況的處理；
（八）事後檢驗和壓力測試情況；
（九）內部和外部審計情況；
（十）市場風險資本分配情況；
（十一）對改進市場風險管理政策、程序以及市場風險應急方案的建議；
（十二）市場風險管理的其他情況。向董事會提交的市場風險報告通常包括銀行的總體市場風險頭寸、風險水平、盈虧狀況和對市場風險限額及市場風險管理的其他政策和程序的遵守情況等內容。向高級管理層和其他管理人員提交的市場風險報告通常包括按地區、業務經營部門、資產組合、金融工具和風險類別分解後的詳細信息，並具有更高的報告頻率。

❹ 按照《商業銀行個人理財業務風險管理指引》的規定，（ ）是市場風險限額必須包括的指標。

答案為C。《商業銀行個人理財業務風險管理指引》第四十一條規定，商業銀行應內採用多重指標管理市容場風險限額。市場風險的限額可以採用交易限額、止損限額、錯配限額、期許可權額和風險價值限額等。但在所採用的風險限額指標中，至少應包括風險價值限額。
《商業銀行個人理財業務風險管理指引》第四十二條規定，商業銀行除應制定銀行總體可承受的市場風險限額外，還應當按照風險管理許可權，制定不同的交易部門和交易人員的風險限額，並確定每一理財計劃或立品的風險限額。

❺ 下列屬於市場風險的衡量指標有( )。

【答案】A、B
【答案解析】選項A、B是衡量商業銀行因匯率和利率變化而面臨的市場風險的指標。選項C、D是衡量商業銀行貸款損失准備的充足性的指標。選項E是衡量商業銀行資產質量的指標。

❻ 什麼是限額管理，其作用是什麼

限額管理是一種市場風險管理（主要是指商業銀行）。為了確保將所承擔的市場風險控制在可以承受的合理范圍內，使市場風險水平與其風險管理能力和資本實力相匹配，限額管理正是對市場風險進行控制的一項重要手段。銀行應當根據所採用的市場風險計量方法設定市場風險限額。市場風險限額可以分配到不同的地區、業務單元和交易員，還可以按資產組合、金融工具和風險類別進行分解。銀行負責市場風險管理的部門應當監測對市場風險限額的遵守情況，並及時將超限額情況報告給管理層。常用的市場風險限額包括交易限額、風險限額和止損限額等。

❼ 市場風險限額指標主要包括 ( )

A,B,C,D,E
答案解析：
市場風險限額指標主要包括：頭寸限額、風險價值限額、止損限額、敏感度限額、期限限額、幣種限額和發行人限額等。

❽ 流動性風險管理涉及哪些指標，一般需要出哪些報表

主要指標有：現金頭寸指標、核心存款比例、貸款總額與總資產的比回例、貸款總額與核心存款的比答率、流動資產與總資產的比率、易變負債與總資產的比率、大額負債依賴度等等。

商業銀行流動性風險管理涉及：
（一）整體的流動性管理政策。

（二）流動性風險的識別、計量、監測和報告體系。

（三）流動性風險管理程序。

（四）資產與負債組合。

（五）流動性風險限額及超限額處理程序。

（六）現金流量分析。

（七）不同貨幣、不同國家、跨境、跨機構及跨業務條線的流動性管理方法。

（八）導致流動性風險增加的潛在因素及相應的監測流程。

（九）壓力測試和情景分析。

（十）應急計劃及流動性風險緩釋工具管理。

報表就多了，1104報表是少不了的，還有資產負債表，現金流量分析等