掉期交易怎麼獲利

Ⅰ 這個掉期交易怎麼計算 急求

某人需求英鎊是100萬？是三個月後需求嗎？如果是答案如下：
即期在市場上做一個拋英鎊的交易，再做一個三個月遠期買英鎊的交易，這樣就抵消了100萬英鎊的外匯頭寸。
即期GBP/USD : 1.9600/1.9620 ,按照1.9600賣100萬英鎊，即買入1960000USD。（-100萬USD）
遠期GBP/USD ：（1.9600-0.0030）/（1.9620-0.0040）=1.9570/1.9580。這時遠期是買100萬英鎊=1000000GBP*1.9580=1958000USD（此時買入100萬英鎊只需花費1958000美金，而即期賣出100萬英鎊，得到了1960000美金）
結果=1960000-1958000=2000USD.
這個2000美金，就是該筆掉期交易中交易者所獲的利潤。
也不知道對你有沒有幫助，反正，盡我所知，盡我所能吧！

Ⅱ 外匯交易如何獲利

外匯交易分為實盤和保證金交易。

實盤交易是指通過銀行買入外匯，沒有杠桿，除非匯率變化激烈，否則沒有太大的盈利空間。

保證金交易在國內還沒有放開，國家法律不禁止也不支持，一般是通過國外的交易商平台在國內的代理機構來炒匯，杠桿一般是在30倍到500倍之間，也有更高的杠桿。

外匯盈利和股票一樣靠價格的走勢變化也就是匯率變化來賺取利潤，只不過外匯保證金交易除了可以做多外還能做空。想要盈利，最關鍵的是要掌握外匯交易的特點，研究一套行之有效的交易策略，並嚴格執行。

這里我可以提供一套基於道氏理論自己研究的一套交易策略——最小阻力位交易法，供大家參考。

這套交易策略的核心就一句話：價格總是向著最小阻力的方向運動。

為了解釋清楚這句話的含義，這里舉一個例子，地球上有很多的河流，小溪匯成小河，小河匯成大江，江水匯入大海，這就相當於交易裡面的各種周期的K線。而小溪、小河、江海的堤壩將相當於各種趨勢線和水平支撐阻力。小溪流向小河、小河流向江海，小趨勢永遠順應大趨勢，因為當小趨勢遇到大趨勢時，大趨勢的堤壩會更加堅固，阻力會更強。而阻力更強的堤壩則在絕大多數時候是不容易被沖垮或決堤的，能夠承受更多的市場沖擊。

具體應用如下：

這里能寫到這樣已經是最詳細的了，如果想要了解更多，可以關注我們進一步溝通

Ⅲ 什麼是掉期交易，套利交易

掉期交易是當事人之間約定在未來某一期間內相互交換他們認為具有等價經濟價值的現金流（Cash Flow〕的交易。較為常見的是貨幣掉期交易和利率掉期交易。貨幣掉期交易，是指兩種貨幣之間的交換交易，在一般情況下，是指兩種貨幣資金的本金交換。
利率掉期交易、是相同種貨幣資金的不同種類利率之間的交換交易，一般不伴隨本金的交換。掉期交易與期貨、期權交易一樣，是近年來發展迅猛的金融衍生產品之一，成為國際金融機構規避匯率風險和利率風險的重要工具。
1981年，IBM公司和世界銀行進行了一筆瑞士法郎和德國馬克與美元之間的貨幣掉期交易。當時，世界銀行在歐洲美元市場上能夠以較為有利的條件籌集到美元資金，但是實際需要的卻是瑞士法郎和德國馬克。此時持有瑞士法郎和德國馬克資金的IBM公司，正好希望將這兩種貨幣形式的資金換成美元資金，以迴避利率風險。在所羅門兄弟公司的中介下，世界銀行將以低息籌集到的美元資金提供給IBM公司，IBM公司將自己持有的瑞上法郎和德國馬克資金提供給世界銀行。通過這種掉期交易，世界銀行以比自己籌集資金更為有利的條件籌集到了所需的瑞士法郎和德國馬克資金，IBM公司則迴避了匯率風險，低成本籌集到美元資金。這是迄今為止正式公布的世界上第一筆貨幣掉期交易。
通過這項掉期交易，世界銀行和IBM公司在沒有改變與原來的債權人之間的法律關系的情況下，以低成本籌集到了自身所需的資金。 1982年德意志銀行進行了一項利率掉期交易。德意志銀行對某企業提供了一項長期浮動利率的貸款。
當時．德意志銀行為了進行長期貸款需要籌集長期資金，同時判斷利率將會上升，以固定利率的形式籌集長期資金可能更為有利。德意志銀行用發行長期固定利率債券的方式籌集到了長期資金，通過進行利率掉期交易把固定利率變換成了浮動利率，再支付企業長期浮動利率貸款。這筆交易被認為是第一筆正式的利率掉期交易。 在國際金融市場一體化潮流的背景下，掉朗交易作為一種靈活、有效的避險和資產負債綜合管理的衍生工具，越來越受到國際金融界的重視，用途日益廣泛，交易量急速增加。近來。這種交易形式己逐步擴展到商品、股票等匯率、利率以外的領域。由於掉期合約內容復雜，多採取由交易雙方一對一進行直接交易的形式，缺少活躍的二級市場和交易的公開性，具有較大的信用風險和市場風險。
因此，從事掉期交易者多為實力雄厚、風險控制能力強的國際性金融機構，掉期交易市場基本上是銀行同業市場。

套利交易又叫套期圖利，是（期現貨的）指利用不同國家或地區短期利率的差異，將資金由利率較低的國家或地區轉移到利率較高的國家或地區進行投放，以從中獲得利息差額收益的一種外匯交易。期貨市場的套利交易是指同時買進和賣出兩張不同種類的期貨合約。

Ⅳ 掉期外匯 銀行怎麼賺錢

無論做什麼代客外匯交易，銀行一般就只賺取固定的交易點差收益，掉期交易也一樣，銀行賺回的是答外匯掉期的交易點差收益。
如歐元/美元的3個月BUY-SELL交易，即期歐元/美元=1.1220，3個月市場遠期升水12點，遠期匯率=1.1232，這時可以如果做該筆交易，銀行報的客戶即期買入歐元的匯率=1.1230，3個月遠期賣出歐元的匯率=1.1222，這樣一筆掉期交易，銀行一共賺取了20點的交易點差。

Ⅳ 掉期交易應如何計算

掉期率報價法與另一種報價法不同，銀行首先報出即期匯率，在即期匯率的基礎上再報出點數(即掉期率)，客戶把點數加到或從即期匯率中減掉點數而得到遠期匯率。
在掉期率報價法下，銀行給出點數後，客戶計算遠期匯率的關鍵在於判斷把點數加到即期匯率中還是從即期匯率中減掉點數，其判斷原則是使遠期外匯的買賣差價大於即期外匯的買賣差價，因為作為銀行來說，從事外匯交易的利潤來源主要就是買入賣出外匯之間的差價，在遠期外匯業務中銀行所承擔的風險要比從事即期外匯業務的風險大，因而也要求有較高的收益，表現在外匯價格上就是遠期外匯的買賣差價要大一些。如下例：
例3.3 2004年某月一客戶向銀行詢價時，銀行用掉期率標價法報出遠期英鎊價格：
Spot 1.7540／50；30-day 2／3；90-day 28／30；180-day 30／20。
考慮30-day的遠期匯率情況，試用加法，遠期匯率為1.7542／53，買賣差價為0.0011，大於即期外匯的買賣差價(O.0010)，可判定加法是對的；再試用減法，遠期匯率為：1.7538／47，買賣差價為0.0009，小於即期外匯的買賣差價，判定減法是錯的；同理可得出90-day的遠期匯率也應採用加法，而對180—day的遠期匯率，嘗試的結果表明應採用減法。上述結果可重新表述如表1。
英鎊匯價表
外匯交易類型 銀行買價 銀行賣價
即期 1.7540 USD 1.7550 USD
30-day 1.7542 USD 1.7553 USD
90-day 1.7568 USD 1.7580 USD
180-day 1.7510 USD 1.7530 USD
通過上例可以看出，當銀行給出的掉期率斜線前邊的點數低於斜線後邊的點數時，應把掉期報價的點數加到即期匯率上，此時若是在直接標價法下，表現為遠期外匯升水；若在間接標價法下則表現為遠期外匯貼水。相反，當銀行給出的掉期率斜線前邊的點數高於斜線後邊的點數，應把掉期報價點數從即期匯率中減掉，此時在直接標價法下,表現為遠期外匯貼水，在間接標價法下則表現為遠期外匯升水。

Ⅵ 外匯掉期交易實例疑問，求高手

我是這么理解的，假設現在人民幣匯率與美元匯率比10:1，以上題為例的話，1，掉期就是我現在用500萬美元換成5000萬人民幣，未來三個月我約定好再用5000萬人民幣再換成500萬美元，即期匯賣出就是我先把500萬美元按當前利率換成5000萬人民幣，比如我預期人民幣三個月後匯率提升到9:1，然後我在市場上以現價賣出美元，但交割期定在三個月以後，但實際市場利率到第三個月變成11:1了，企業就以當前匯率向市場上交割，平倉，這樣的話跟掉期結果一樣，但是如果人民幣漲了漲到8:1了，超出預期後，在實際市場上操作的話，4000萬人民幣就已經換回所需的500萬美金，節省下1000萬人民幣，綜上說述，掉期不考慮未來匯率，即期賣出&遠期買入，有獲利的可能，所以他要參考預期的市場利率
2應該是個套期保值的典範
3我覺得這個問題不用回答了吧

Ⅶ 求助求助 這時該銀行可如何做掉期交易獲利是多少

1.5858x 100萬=158.68
1.5742x100萬=157.42
158.68-157.42=1.26
所以 獲利是1.26萬元
銀行買入美元三個月遠期 再賣出英鎊6個月遠期.

Ⅷ 掉期交易是什麼呢通俗點，舉個例子

一、掉期交易

掉期交易（Swap Transaction）是指交易雙方約定在未來某一時期相互交換某種資產的交易形式。更為准確的說，掉期交易是當事人之間約定在未來某一期間內相互交換他們認為具有等價經濟價值的現金流（Cash Flow）的交易。

較為常見的是貨幣掉期交易和利率掉期交易。

貨幣掉期交易，是指兩種貨幣之間的交換交易、在一般情況下，是指兩種貨幣資金的本金交換。

利率掉期交易、是相同種貨幣資金的不同種類利率之間的交換交易，一般不伴隨本金的交換。

二、舉例：
買方（鋼廠） ：

國內某鋼廠達成一筆於2010年供應鋼板產品的合同，預期在2010年3月用好望角型船舶進口總量為75000公噸含鐵量為62％的鐵礦粉。由於鋼廠預計鐵礦石價格將會在3個月內大幅上漲，為鎖定采購成本，該鋼廠將出價105.00美元/公噸乾重，購買2010年3月的CFR中國的含鐵量為62％的鐵礦粉掉期合約。

賣方（鐵礦石供應商）：

與此同時，某家擁有鐵礦石存貨的供應商，為了規避鐵礦石價格下跌所可能引起的存貨價值減少的風險，希望以掉期對沖的方式來抵消現貨市場的潛在虧損。該供應商想把鐵礦粉的價格鎖定在107.00美元/公噸乾重。

經紀人 ：

作為交易雙方的中介，場外經紀人把雙方撮合在一起，組織其協商後，同意將價格定在106.5美元/公噸乾重。

拓展資料：

掉期交易的特點：

(1)買與賣是有意識地同時進行的

(2)買與賣的貨幣種類相同，金額相等

(3)買賣交割期限不相同掉期交易與前面講到的即期交易和遠期交易有所不同。即期與遠期交易是單一的，要麼做即期交易，要麼做遠期交易，並不同時進行，因此，通常也把它叫做單一的外匯買賣，主要用於銀行與客戶的外匯交易之中。掉期交易的操作涉及即期交易與遠期交易或買賣的同時進行，故稱之為復合的外匯買賣，主要用於銀行同業之間的外匯交易。一些大公司也經常利用掉期交易進行套利活動。

掉期交易的目的包括兩個方面，一是軋平外匯頭寸，避免匯率變動引發的風險；二是利用不同交割期限匯率的差異，通過賤買貴賣，牟取利潤。

Ⅸ 什麼是掉期交易拋補套利

所謂掉期交易，是指在買入或賣出即期外匯的同時，賣出或買進同一貨幣的遠期外匯，以防止匯率風險的一種外匯交易。這種金融衍生工具，是當前用來規避由於所借外債的匯率發生變化而給企業帶來財務風險的一種主要手段。
掉期交易是當事人之間約定在未來某一期間內相互交換他們認為具有等價經濟價值的現金流（Cash Flow〕的交易。較為常見的是貨幣掉期交易和利率掉期交易。
拋補套利是指套利者在把資金從甲地調往乙地以獲取較高利息的同時，還在外匯市場上賣出遠期的乙國貨幣以防止風險。