㈠ 時間，空間波動率怎麼計算
股票波動率:
波動率是指標的資產回報率的變化程度，有實際波動率和歷史波動率之分。它是江恩理論的一個重要內容，在期貨期權市場的指導意義較股票市場更大。下面我們將對波動率的計算及交易策略進行詳細講解，希望對股民有一定的指導意義，趕緊跟著一起學習波動率的知識吧！
一、波動率：概述
波動率是指標的資產回報率的變化程度，有實際波動率和歷史波動率之分。它是江恩理論的一個重要內容，在期貨期權市場的指導意義較股票市場更大。
（一）、實際波動率
實際波動率又稱作未來波動率，它是指對期權有效期內回報率波動程度的度量，由於回報率是一個隨機過程，實際波動率永遠是一個未知數。或者說，實際波動率是無法事先精確計算的，人們只能通過各種辦法得到它的估計值。
（二）、歷史波動率
歷史波動率是指回報率在過去一段時間內所表現出的波動率，它由標的資產市場價格過去一段時間的歷史數據（即St的時間序列資料）反映。這就是說，可以根據{St}的時間序列數據，計算出相應的波動率數據，然後運用統計推斷方法估算回報率的標准差，從而得到歷史波動率的估計值。顯然，如果實際波動率是一個常數，它不隨時間的推移而變化，則歷史波動率就有可能是實際波動率的一個很好的近似。
二、波動率：計算
江恩理論認為，波動率分上升趨勢的波動率計算方法和下降趨勢的波動率計算方法。
（一）、上升趨勢的波動率計算方法是：在上升趨勢中，底部與底部的距離除以底部與底部的相隔時間，取整。
上升波動率=（第二個底部-第一個底部）/兩底部的時間距離
（二）、下降趨勢的波動率計算方法是：在下降趨勢中，頂部與頂部的距離除以頂部與頂部的相隔時間，取整。並用它們作為坐標刻度在紙上繪制。
下降波動率=（第二個頂部-第一個頂部）/兩頂部的時間距離
三、波動率：交易策略
對於者來說，期貨市場上除了牛熊市之外，更多的時間處於一種無法辨別價格走勢或者價格沒有大幅變化的狀況。此時的交易策略可以根據市場波動率的大小具體細分。當市場預期波動較小價格變化不大時，可採取賣出跨式組合和賣出寬跨式組合的策略。當預期市場波動較大但對價格上漲和下跌的方向不能確定時，可採取買入跨式組合和買入寬跨式組合的策略。
賣出跨式組合由賣出一手某一執行價格的買權， 同時賣出一手同一執行價格的賣權組成。
採用該策略的動機在於：認為市場走勢波動不大，可以賣出期權賺取權利金收益。但是一旦市場價格發生較大波動，那就要面對遭受損失的風險。
「波動率」：波動率是江恩理論的一個重要內容，在期貨期權市場的指導意義較股票市場更大。經過上面對波動率計算方法和交易策略的學習，相信者對波動率有了一定的了解。此外者在運用波動率指標時還需結合均線和波浪理論來綜合分析.
㈡ 外匯交易中如何衡量市場波動性
對於外匯交易者來說，波動性雖不能直接顯示出市場價格的的波動方向。但波動性往往能顯示出市場行情的大幅波動帶來的影響，市場的巨幅波動可能匯市交易者急著反轉做單或調整倉位改變投資組合。所以，了解 外匯交易中如何衡量市場波動性還是十分有必要的。
外匯市場中的一個黃金規則是：無論是向上波動還是向下波動，高波動性對交易者來說都是風險，對市場來說是恐慌的信號。交易者轉瞬間就有可能將收益被虧損迅速逆轉。當然，波動性也有可能會帶來機遇和快速收益。
然而，在巨幅波動的市場行情下建倉，交易者還是需要仔細斟酌相關風險，同時還要做好資金管理。市場波動性下的倉位管理是成功交易的關鍵，但是好的建倉位只是成功的開始。對於波動性大的市場行情，交易者可以嘗試使用波動性指標來管理倉位，同時衡量自己為目標收入而承擔的風險。這樣的話，在一定程度上可以實現交易規模和虧損交易筆數的最小化，以及實現收入的最大化。
對於外匯交易中市場波動性的衡量，交易者可以嘗試使用波動性指標真實波動幅度均值。真實波動幅度均值是一個應用廣泛的波動性指標，是真實波動幅度的移動平均值。真實波動幅度是：市場當前高點和當前低點的差、市場當前高點減去之前收盤價的絕對值以及市場當前低點減去之前收盤價的絕對值這三個值中的最大者。
㈢ 上海證券交易所每日融券賣出量波動率怎麼做出折線圖
你需要把每日的數據弄到，導入到EXCEL裡面，把這些數據用EXCEL生成折專線圖。
用EXCEL生成折線圖的詳細教程屬在這里：
網頁鏈接
如果你弄不到這些每日數據信息，就沒法生成折線圖了。生成折線圖的基礎是你要有這個批量的數據。
㈣ 有哪些著名的波動率交易策略
年化波動率=日波動率x了每年的交易日數 ，平均值就是把得到的數值做平均數。證券之星問股
㈤ 什麼是波動率交易策略
對於投資者來說， 期貨市場 上除了牛熊市之外， 更多的時間處於一種無法回辨別 價格 走勢或者價答格沒有大幅變化的狀況 。此時的交易策略可以根據 市場 波動率的大小具體細分。 當市場預期波動較小價格變化不大時， 可採取賣出跨式組合和賣出寬跨式組合的策略。 當預期市場波動較大但對價格上漲和下跌的方向不能確定時， 可採取買入跨式組合和買入寬跨式組合的策略。
記得採納啊
㈥ 如何用波動率概率分布交易期權
我交易期權尚短，只能大概說說，錯了別見笑。
波動率之所以很多人感興趣，是因為它的走勢相對來說比較好預估，比如歷史數據平均值在10%，現在30%了，那大概就可以做空了。反之亦然。
所謂的概率分布，大概的意思就是其波動率的分布比較符合正態分布曲線吧，類似統計套利的原理。
㈦ 為什麼egarch模型生成的波動率與交易量不相關
去游覽北海
㈧ 中國終於也有波動率指數了：對交易有哪些幫助
對於機構投資者而言，擇時策略或大小盤風格輪動策略是每周、每月決策的核心。版中國波指推出後權，我們就多了一個數據挖掘的源頭，可以通過分析中國波指或它的衍生變數，結合其他輔助指標，構造一個多空擇時策略；此外，由於中國波指反映的是50指數未來的波動率，是一個關於大盤股的情緒指標，因此進行適當的規律探索，就可以利用中國波指構造大小盤風格輪動策略，用科學的信號告訴自己當月超配大盤股還是小盤股。
㈨ 什麼軟體有交易者指數（TRIN）波動率指數(VIX)
收費軟體有這些沒用的指標
㈩ 什麼軟體有交易者指數（TRIN）波動率指數(VIX)
大復參考就有交易者指數（制TRIN）波動率指數(VIX)
交易者指數（TRIN）
利用股票指數和期貨合約來進行。指數種類很多，以美國為例主要有標准·普爾混合指數、道—瓊斯平均指數、紐約證券交易所混合指數等。它們分別以不同的樣本為基礎計算而成，數值都不一樣，故各交易所都必須明確規定交易使用指數的種類。每份合約都是標准化的，其價格都是按照一個基數乘以指數來計算。
波動率指數VIX:
是由CBOE（芝加哥期權交易所）在1993年所推出，是指數期權隱含波動率加權平均後所得之指數。
註：恐慌指數 = 芝加哥期權交易所VIX指數（CBOE Volatility Index）
VIX（Volatility Index）波動率指數