高頻交易用什麼通道

❶ 高頻交易系統怎樣在多線程和埠通訊之間取捨

首先， 系統各業務功能的模塊化與主程序採用什麼樣的部署運行狀態（多線程或多進程）是不矛盾的，在各部分系統用同一種編程語言的前提下，兩者可以輕松地同時得到。這也是大家在答案中都提到過的解耦，但如果是多語言開發的系統，彼此之間還是需要數據通訊，或者是多個策略需要共用一個前端數據源，比如交易所只允許接一個連接，多個策略系統要用，可能沒辦法部署在一台機器上，這樣的情況下網路通訊都不可避免，可以升級通過內部網路和機器硬體來處理，換句話說，得具體問題具體分析和優化。

最後，一點建議，跟我們最近的一個R語言的策略開發SDK實例相關，R語言層面寫的策略只能是單線程的，而後端需要支持多個交易所的行情數據採集源、交易通道介面，必須是多線程，前後之間通過用C++開發R語言擴展包來銜接，中間就是採用的共享內存數據來通訊的，供借鑒參考。

❷ 什麼是股票高頻交易高頻交易好嗎

即指交易頻率只有幾毫秒的高頻交易操作員。高頻交易穩穩的把價差賺到了手，而版且整過過程可能只權有幾毫秒的時間。
個人投資者要買某一隻股票的時候輸入了一個買入指令，這個指令傳達到美國第三大股票交易所BATS。幾乎同一時間，高頻交易員就能獲取這一指令（這就相當於交易員已經確切地知道了你的交易計劃），並搶在個人投資者之前買入這只股票。幾毫秒之後，高頻交易員再將這一股票加價賣給個人投資者。
任何擁有股票的人都是高頻交易者這種手段的受害者，交易員們能夠得知投資者將要買入那隻股票，並利用先進的技術先於投資者買入這些股票，然後緊接著把這些股票以更高的價格賣給投資者。

❸ 什麼是高頻交易高頻交易有多快

股票市場在社會上常被稱為恐懼和貪婪的指數。在股票市場上，演算法已經開始顯示不帶任何情感地不懈追求決策目標的優勢。股票市場的電腦化進程始於電子交易所取代公開叫價。這不僅帶來了前所未有的透明度，而且使更廣泛的信息獲取成為可能。計算機化的下一波浪潮來自於貿易領域的互聯網。計算機以民主的方式向全球每一個人提供實時信息，不受任何歧視，並讓交易員可以直接下單。計算機取代了系統中的中間人，為最終消費者提供了真實和直接的訪問。

現在，計算機正逐漸從股票市場的推動者和促進者轉變為決策者。在取代了經紀人的必要性之後，計算機正使傳統的投資顧問變得毫無用處。股票市場通常被稱為社會中恐懼和貪婪的指標。演算法已經開始顯示了在股市中沒有任何情緒的情況下不斷追求決策目標進行投資的優勢。人工智慧的本質就是用人類智慧包裹著的一個計算機程序。演算法是由人類設計的簡單規則，用於一遍又一遍地執行任務。缺乏情感和重復執行相同任務的能力是最終的勝利。

計算機正從股票市場上單純的推動者和推動者轉變為決策者。計算機正讓傳統的投資顧問變得毫無用處。演算法可以執行的許多日常任務，並協助做出決策。如今的演算法可以閱讀財務報告，在互聯網上搜索任何相關信息，分析社交媒體上的任何跡象，並做出公正的決定。這個交易的分支叫做演算法交易。由於演算法是由人類智能驅動的，它們有規律地進化。就像在交易大廳里，許多經紀商為了達到合適的價格而相互競爭一樣，如今許多演算法也在相互競爭。

高頻交易(High Frequency Trading, HFT)是演算法交易(Algorithmic Trading)的一個分支，在演算法交易中，買賣決策非常迅速。高頻交易對買賣雙方的有效匹配起著至關重要的作用。在高頻交易中，每隔幾秒鍾只有少量的交易，高頻交易的利潤通常非常小，因為倉位很快被平倉，而且倉位只保留幾秒鍾。演算法使交易發生的次數最大化。例如，在一個高頻演算法中，一隻股票的交易量可以達到交易量的10%，並且可以執行數千筆交易。高頻交易運行在統計模型上，贏的幾率通常大於輸的幾率。高頻交易本質上是風險較低的，因為小的倉位和相對非常短的開放時間。

你眨一下眼鏡需要300到400毫秒的時間。就在這一眨眼的功夫，幾個訂單就可能在你眼皮底下完成。

當有人下訂單買入或賣出股票時，交易台會處理該訂單並將其發送到不同的市場以完成該訂單。這些訂單是必須從一個點到另一個點的信息。由於市場的實際距離各不相同，因此某些市場可能會在幾毫秒內看到訂單。

舉個例子，現在有人在芝加哥市場上以低於1美分的價格出售股票。在芝加哥市場購買該股票，然後立即在紐約出售它，可以為那些先做這件事的人帶來快速的利潤。

如果小張可以在每秒中交易10000次，每個交易盈利0.0001美元。那就相當於每秒小張就賺了1美元，每分鍾60美元，僅需一小時就可獲得3600美元。

由於高頻交易可以在不到一毫秒的時間內完成，如果你能在別人面前看到這個訂單，那麼你就可以在別人反應過來之前比別人少花1美分買到這單，並且賣掉。這樣的操作基本上是100%能盈利的。換句話說，如果能將傳輸信息所需的時間減少毫秒，就有可能會帶來數百萬的利潤。

其中一條最重要的一條金融信息傳輸路線是從芝加哥到紐約。我們將用這個來作為討論的案例，也將解釋為什麼近幾年有數億美元的投資用來減少信息在兩個金融中心之間信息來回移動所需的時間。

150多年來，買賣的訂單都通過銅纜傳輸，銅纜一般都沿著鐵路線，因此蜿蜒曲折。消息從芝加哥到紐約來回傳輸2000英里需要0.25秒。當光纖電纜最終在20世紀80年代出現時，信息可以通過光而不是電來傳播，當然，這種信息要快得多。我們現在大部分信息都是通過光纜傳播的。通過光束，芝加哥到紐約的往返路徑只需要14.5毫秒。與銅纜相比，這是非常大的進步。

但是，如果我們要讓這條道路更短，並擺脫所有的光纜線路的上曲折線路帶來的時間上的浪費呢？

紐約到芝加哥之間的直線距離是720英里。當然，這是不可能的，因為為了做到這一點，你必須穿過其他人的財產和湖泊。但是差不多五年前，一家名為Spread Networks LLC的公司花費了大約3億美元，為了節省從紐約到芝加哥的線路中的175英里（約281千米），使總往返時間從14.5毫秒減少到13.1毫秒。

想像一下，花費3億美元只是為了減少1.4毫秒。

很明顯，每毫秒都很重要，所以公司開始尋找更快地發送信息的方式也就不足為奇了。但是什麼比通過光纜的光速更快？事實證明，玻璃光纖的光速比通過空氣的光速要慢得多。

光是一種電磁波，可以在真空中以每秒300000公里的速度行進，並且幾乎可以快速通過空氣。然而，即使是最清晰的玻璃，光也只能以每秒20萬公里的速度行進。簡單來說，光纖需要1.5納秒（0.0000015毫秒）才能通過一英尺光纖，但只需1納秒（0.000001毫秒）即可在空氣中移動一英尺。

根據這個知識，各個公司開始向微波發射器投入數百萬美元，在金融市場數據中心之間建立微波鏈。這些微波發射器意味著從紐約到芝加哥的往返現在可以減少到8.5毫秒。

但即使這還不夠。

現在有幾家公司開始使用毫米波，這種波提供更短的波長，並且可以傳輸比標准微波傳輸更多的信息。相比之下，近五年前花費3億美元的光纖網路可能不再適用於高頻交易。

如今，公司仍在努力創造減少兩大金融中心之間每一毫秒的可能性。根據光速，紐約和芝加哥之間發送信息的理論限制為7.96毫秒。讓我們看看誰先到達那裡。

2014年3月，作者邁克爾·劉易斯(Michael Lewis)出版了一本名為《閃電男孩》(Flash Boys)的書，書中談到高頻交易公司對市場的負面影響。加拿大金融服務業高管布拉德•勝山(Brad Katsuyama)積極宣傳這本書的意識形態。這本書只強調了一種觀點，而故意忽略了另一種。

就像硬幣的兩面一樣，高頻交易的爭論也有兩面。一方面是邁克爾•劉易斯(Michael Lewis)和布拉德•勝山(Brad Katsuyama)所展示的高頻交易的「魔鬼」的一面，另一方面是推動市場走向繁榮和流動性的高頻交易的「天使」的一面。邁克爾•劉易斯本人也承認，高頻交易為市場提供了更多流動性，降低了交易費用，並導致市場趨緊和范圍擴大。

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❺ 期貨高頻交易的關鍵因素

交易費用、買賣價差、下單方式和交易速度。這幾個因素中對交易速度的追求可能是高頻交易策略的核心競爭力之一。高頻交易的兩大核心要素,其一是產生高頻交易信號的交易策略;其二是優化交易執行過程的演算法。這兩大核心要素都對高頻交易平台的運算速度提出了極高的要求。高頻交易策略的交易速度包括兩個部分:一部分是指高頻交易系統接收實時行情,分析數據,發出買賣交易指令的速度;另一部分是指交易指令到達交易所的速度。前者需要優秀的演算法程序和功能強勁的計算機硬體;後者需要迅速、穩定的網路連接。 高頻交易策略的開發流程。主要的開發流程包括交易時的系統部分和交易後的系統部分,本文將其分為6大模塊。
交易時的系統部分包括:行情接受系統、信號計算系統、收益記錄系統、風險控制系統;交易後的系統部分包括:策略評價系統、成本估計系統。中信期貨上海浦電路營業部可以為期貨高頻交易投資者提供伺服器託管，託管機房包括張江機房和數訊機房，交易速度，實盤cffe：Delay1：770 us，Delay2：3025 us，實盤shfe：Delay1：808 us，Delay2：2576 us。比同行快1到2毫秒。保證快速交易的原因：第一：申請專用通道，該通道內的交易人數偏少，保證了較快的交易速度。第二：優越的地理位置，伺服器，距開拓者/金字塔行情伺服器3米，距CTP交易前置伺服器3米，距交易所撮合機50米。