網格程序化交易策略

A. 網格交易—分享

經常有這樣的感覺：看別人炒股買基金，都是穩穩的收益，而一到自己這里，就是一賣就漲、一買就跌。其實，這些往往都是錯覺，大家都身處在同一個資本市場中，感受到的市場浮沉都是一樣的，會有這樣的想法，主要是心態問題。

而心態出問題，無非是出於三個最主要的原因：

1) 買在了高點，或者是階段性高點。

2) 對於買入標的沒有清晰的認識與邏輯，沒有信心在浮虧時堅持持有。

3) 倉位過高，沒有合理控制好自己的倉位，浮虧超出了自己能夠承受的范圍。

那麼，對於不會做擇時的廣大非專業投資者來說，有沒有什麼辦法能夠不做擇時、避開選股(選基)？

擇時和選股(選基)是證券投資的基礎，完全避開是不可能的。但是通過一定的手段，能夠一定程度的弱化擇時和選股因素的影響。

01 網格交易法

今天介紹一種通過倉位控制來弱化這兩點因素的交易方法——網格交易法。這種方法能夠一舉達到弱化擇時、弱化投資標的選取、控制倉位的目的。

舉個例子說明網格交易法：假如在一定的初始點位買入指數基金，圍繞初始點位，指數每上漲5%，就賣出10%的倉位，如果繼續上漲，則繼續賣出；仍舊圍繞初始點位，指數每下跌5%，就買入10%的倉位。

網格交易法的核心原理是價格(股價、指數點位、基金凈值等)上漲就不斷賣出套現，價格下跌就不斷買入低位建倉。簡單來說就四個字：高拋低吸。是不是聽著就很誘人？

基於網格交易法的原理，網格交易法在投資標的的挑選上主要需要滿足兩點：

1) 波動性高。只有波動性高才能產生可觀的差價。

2)交易費用低。網格交易法屬於短線操作方法，會較為頻繁的產生交易，所以需要選擇交易費用較低的品種，不然收益會被手續費吃掉。

02 模型的建立

決定網格交易法策略效果的主要是三個參數：

1、 起始價位

2、 網格密度

3、 每個網格對應的交易資金量

對應著這三個主要參數，我們以最簡單的等分網格交易法來講解模型建立的步驟。

第一步，我們需要先判斷市場不在頂部。雖說股價在短期內無法預測，但是，判斷是否是頂部還是能夠比較容易做到的。不要在市場頂部開始建倉；

第二步，根據前期的走勢判斷最高點和最低點，並進行均分，畫出網格；

第三步，畫好網格之後，將自己用於網格交易策略的資金除以格子數量進行均分，得到每次價格觸及網格線時的交易資金量。然後遵守策略無腦執行就好了。

03 注意事項

在做網格交易法的時候，也要注意，這個方法有幾個顯著的缺陷，要確認自己能夠接受再參與。

1、資金閑置。在網格交易的過程中，無可避免的會出現資金閑置的狀況。這種狀況可以通過買入貨幣基金部分進行優化，但是無法避免；

2、牛市表現不佳。策略的核心之一是股價上漲不斷賣出套現，那麼在牛市來臨的時候就會出現不斷賣出而沒有買入的現象，在牛市初期或者牛市半程就已經空倉，從而錯過牛市；

3、需要有一定的市場基礎知識與敏感度，對於投資標的選擇、起始價位、最高點和最低點的設定、網格密度以及每個網格對應的資金量的設置都會影響策略的效果；

4、如果市場持續下行，會有跌破最低價的可能，會需要忍受一段時間的虧損。所以，網格交易法最適合的市場環境是低位震盪行情；

5、需要盯盤。對於沒有時間看盤的投資者來說，可能會錯過觸發交易的買入賣出時間，從而影響策略的效果。

網格交易法本質是一種捕捉市場波動的短線交易方法，而不是長期投資的指導。建議大家可以用少量的資金來參與，資金量在自己的總資金中不要佔比過高。

B. 網格交易設置技巧

A股市場最明顯的特徵之一就是牛短熊長，並且大部分時間都在震盪市場。如果是在震盪的市場中，堅持長期投資效果其實並不好，但是如果是短期擇時投資，在什麼時候買入，在什麼時候賣出，又是最大的難點。
      有沒有一種方法能夠在震盪的市場中把握住基金的收益呢？

      當然是有的，可以嘗試了解一下網格交易法。
什麼是網格交易法？
      震盪行情下，要想賺錢，靠的是節奏。節奏該如何把握？有沒有好的投資策略適用於震盪行情呢？
      這個時候，我們可以考慮採用網格交易策略。網格交易實際上是在賺市場波動的錢。
      我們知道市場很多時間其實都在無序波動，相信對這一點絕大部分投資者深有體會。但是每個投資者都希望在行情震盪的時候也可以賺取一部分利潤，可以更好的堅持下去。
      首先選取一個標的基金，然後把大概波動范圍規劃出來(設定最高價和最低價)，再給它們之間畫若干格子。
      行情波動的時候，每次跌到下面的格子線，我們就買入一份；每次漲到上面的格子線，我們就賣出一份，如此反復。做到逢低買入，逢高賣出，而這個就像布下了天羅地網一樣的格子，就被稱為「網格交易」。
      網格交易法是屬於短線交卜中易的技巧，但是這跟追漲殺跌是不一樣的，網格交易法適合於震盪市場，而且需要遵守交易紀律。
網格交易法的技巧
      對於網格交易法，有一些建議蘆弊高可以作為參考。
      1、優先考慮指數基金，因為指數基金可以相當於是長生的基金，永遠存在。
      2、適用於震盪市場，震盪頻次多，做網格觸發的次數越多，利潤就越大。
      3、選擇低費率的平台，因為網格交易法是屬於短線操作，需要消耗較多的交易費用，所以在選擇交易平台是要盡量在費用上進行比較，畢竟，省錢就是賺錢。
      短線交易都陪尺是有較大的風險的，穩健型投資者謹慎選擇。
      希望以上內容對你有所幫助。

C. 網格交易法是什麼

網格交易法是一種不預測價格漲跌的交易方法。網格交易法是一種不預測價格漲跌的交易方法，按照價格在網格的走勢形態執行交易。通常是在股票價格下跌至一個網格時，進行買入。

在價格走勢上漲至一個網格時，進行賣出。也就是說網格交易法是一種買跌賣漲的交易方式，它是與價格趨勢相反的交易方式。

網格交易法的介紹

介紹運用漁夫捕魚的傳統智慧在金融交易市場中的運用，講解了一種非常有效的波幅操作獲利法。本書並沒有運用復雜的價值計算公式，而是運用簡單的網格決策買賣信號。

本書通過對股票指數ETF、個股、黃金ETF、石油ETF、期貨和外匯的歷史數據進行測試，並從2010年開始實戰操作，效果明顯。本書結合150個投資案例，教投資者如何在股票市場布網獲利，運用傳統智慧戰勝股票市場。

本書適合基金管理人士、機構投資管理人員、個人投資者、理論研究者及有志於從事金融投資的各界人士閱讀。

D. 火幣網上的網格策略好用嗎

好用。
網格策略是一種用戶可以通過程序自動在特定的價格範圍內低買高賣的交易策略。在高度波動的數字資產市場中，使用網格交易可以很大程度上避免人為因素導致的錯誤交易決策。網格交易機器人將協助用戶嚴格執行用戶設定的低買高賣交易策略。
拓展資料：
火幣網的網格交易存在以下風險點：
1．如果價格低於區間內設定的最低價，則不會下單。只有當價格回到區間內的最低價時才會下單。如果用戶設置止損價並觸發止損價，網格策略將終止。
2．如果價格上漲至區間內設定的最高價以上，則下單操作將不會繼續。只有當價格回到區間內的最高價以下時，下單操作才會繼續。如果用戶設置止盈價並觸發止盈價，網格策略將終止。但是，由於戰略原因，您將在這個上漲的市場面前做空，錯失交易機會。
3.資金使用效率不高，因為網格策略會根據用戶設置的價格區間和網格數量下單。如果用戶設置的網格數量太小，如果價格在用戶設置的兩點之間波動，系統將不會自動下單。
4．當幣種在網格策略運行過程中遇到停牌、退市等不可預知的情況時，網格策略將自動暫停。
5.火幣網格交易高級玩法：如何選擇合適的幣種進行網格交易盡量選擇主流幣種。主流貨幣交易量更大，流動性更好，不會錯失交易機會。高波動性貨幣。網格交易選擇長期波動的幣種。*如果您是新手，建議您選擇主流幣種，如BTC/usdt和eth/usdt。如果您是有經驗的用戶，您可以嘗試為網格交易尋找波動性大的貨幣。
6.如何確定電網的價格區間如果你想讓你的電網收益最大化，核心在於如何讓你的「漁網」釣到更多的「魚」，所以如何確定一個合理的價格區間就顯得尤為重要。以日內交易者為例例如，我們可以通過「區間最高價=日壓力位，區間最低價=日支撐位」來確定價格區間。當然，這只是一種比較簡單的確定價格區間的方法。你可以自己找到其他方法。
7.如何設置網格密度網格密度是每個網格的大小。網格密度越高，單網格利潤越低，您的交易越頻繁，手續費成本越高；網格密度越低，單網格利潤越高，交易頻率越低，手續費成本越低。所以合理的網格密度也很重要。 如何確定合理的網格密度可以關注平均波動幅度，即ATR（average true range），它可以反映數字資產的價格波動幅度。 ATR的查看方法如下：當您的網格差價（（區間最高價-區間最低價）/網格數量）小於ATR時，說明您的網格策略將有更高的成交概率和更高的收益。因此，我們可以得出結論，當網格數大於（區間最高價-區間最低價）/ATR時，收益率會更高。但需要注意的是，網格越密集，收益越高。

E. 網格策略交易是什麼意思

網格策略交易是一種市場投資策略，又稱為漁網交易，它的核心是高拋低吸，適用於數字貨幣的震盪行情：我們可以將震盪的行情看作一條上下游躥的魚，而網格策略交易在其中就像一張設定好大小的漁網，能夠及時地在正確位置抓住這條「魚」，進行買賣從而獲利。
其具體的策略是根據入場價進行掛單，大於入場價的掛賣單，小於入場價的掛買單，每成交一筆就反方向掛一筆等量的限價單，就這樣一買一賣賺取差價。網格策略交易不依賴人為意志，設置完成後即純程序行為。在行情震盪的區間內低買高賣，循環往復地賺取其中的差價，相對來說收益較為穩定，較少大起大落。
拓展資料：
網格交易法是一種不預測價格漲跌的交易方法，按照價格在網格的走勢形態執行交易。通常是在股票價格下跌至一個網格時，進行買入；在價格走勢上漲至一個網格時，進行賣出。也就是說網格交易法是一種買跌賣漲的交易方式，它是與價格趨勢相反的交易方式。在股票市場中，投資者在運用網格交易法時，投資者繪制的網格必須要合理的設置上下底線和網格的寬度。如果網格的寬度太大，那麼投資者的資金利用率就會較低。而如果網格的寬度太小，雖然可以在震盪期體現優勢，但價格出現趨勢上漲或者下跌時，會出現突破上限空倉和跌破下限無可用資金的情況。因此，投資者要根據所操作的標的歷史波動率、歷史高低點、資金量以及交易成本綜合考慮，建立合理的網格。而且，還需要把投資資金等分成一定的比例，然後根據價格走勢固定的比例不斷的低吸高拋。
網格交易法的交易的規則：
簡單打個比方：就是先把自己的錢，分成相等的兩部分：一部分立刻買入自己看好的股票或者基金，一部分放在口袋裡備用。如果自己買的股票或基金不斷地下跌，你就把口袋裡的錢拿出來加倉；相反，如果你買的股票或者基金漲了，就把它們賣掉一部分，換成錢放進口袋。重復這個操作，你賬戶的資金就會越來越多。

F. 高頻網格交易策略

高頻網格交易策略是由數學家詹姆斯.西蒙斯發明的，使用高頻網格交易策略進行股票操盤可以使股票的負利率達到百分之四十左右，主要就是一種高買進低賣出的手段，但是也是有一定風險的，需要操盤手有非常豐富的經驗才可以。
一、高頻網格交易策略
在高頻交易領域，雙推力、ATR、R-Break、菲力四價，空中花園等都是基於趨勢突破的策略(大於xx買入，小於xx賣出)，但在突破價格的計算上有所不同。如果我們遵循這個思路，網格可以看作是一些策略的集合。通過構建不同的「異常網格」和不同的上下、上下計算方法，我們可能會抓住。
二、高頻網格交易好處
1.分批購買，提高容錯率，減少一次性投資的影響。
網格交易將資金分成多份，分批買入，大大降低了對買入點的要求。
2.在下跌時增加倉位，降低持有成本。
在集合網格中，網格交易是下跌和買入。如果一直在低位買入，即使處於持續虧損狀態，持倉的整體成本也會持續降低。一旦市場反彈，累積的較低成本很容易產生利潤。而且，網格內交易的股票一一對應，只要有反彈，就會立即賣出，滿足網格的要求，股票對應差價的利潤根本逃不出你的手掌心。
3.操作簡單易實施，減少情緒影響。網格交易對平時時間少的上班族朋友也很友好。只要設置網格需要一些時間，接下來就是一個舒服的交易過程，等待買賣，關注市場走勢也不會花很長時間。
綜上所述，高頻網格交易策略是一種股票交易的方法，主要是使用低進高出的方法進行股票買賣的。建議大家在進行股票投資的時候要注意方法。

G. 網格交易設置技巧

網格交易設置技巧：可以開啟多個標的物同時進行網格交易，不斷吃網格利潤，就像一台礦機一樣，不斷產出金礦。

網路交易：

網格交易就是投資者利用行情的走勢，反復的進行高拋低吸操作，雖然網格交易法比較穩，但是在實際交易過程中，很少有投資者會使用它，其主要原因如下：

1、增加了交易成本

網格交易法讓投資者頻繁的交易，增加了其交易手續費用。

2、不適合單邊行情

網格交易只適合調整行情，不適合單邊行情，即在單邊上漲的行情中，投資者如果使用網格交易法，則很容易讓投資者虧損嚴重，而在單邊下跌的行情中，如果繼續使用網格交易法，很容易讓投資者越跌越買，虧得更多。

H. 《網格交易策略》之總結

自從2017年夏天被男朋友帶入坑開戶買基金以後，自己也逐漸從一個完全的投資理財小白菜緩慢成長為有一丟丟理財概念和敏感性的人。雖然不幸趕上n年一遇的震盪期，虧損小幾千，沒能實現靠投資發家致富的壯志，但無意識中也認識了很多優秀的投資理財人士（單向認識），學到不少知識和策略，其中很重要的一個策略叫「網格交易」。

「網格交易」這個名詞最初是在我的開戶經理人的公眾號上看到的，他本人一直使用的賺取股市波動價差的一種投資策略，後來又在另一個牛人公眾號上看到有幾篇文章詳細地做了介紹，好記性不如爛筆頭，於是打算對這些文章寫個總結，方便日後的學習。

（1）觀察金融世界的體系：

金融市場如何運轉：在商品經濟時代，由於社會資金的供求不平衡，促使金融市場的資金運動。銀行等金融機構作為中間人，代表了借貸雙方的集中地。

金融市場走勢受哪些因素影響：長期走勢受宏觀經濟因素影響，如股指期貨、國際資本流動、人民幣匯率改革等。

目前各市場處在什麼階段：

（2）完整的操作體系（即各種投資策略）：

定投策略： 每周或每月定時買入某個品種，等待牛市到來，省時省心省力。要優化，可以設定賣出點，比如整體盈利或年化盈利達到目標值就賣出。更進一步，當收益率降至設定標准值時加倍定投，拉低成本。

股債平衡策略： 即按照不同的比例配置股票和債券形成資產組合，然後根據市場行情進行調整。

長期策略與短期策略結合： 「長期策略賺增長與通脹的大錢，是主要策略，短期策略賺情緒與波動的小錢（也就是網格交易）」。

（1）確定交易品種： 一定要選擇有底的（不會死）品種，不建議用網格交易做股票這種個股，最佳選擇是總是上下波動，但長期看沒什麼變化的品種。

（2）製作網格表格： 記錄每一次的交易價格、交易金額和交易日期。

設定交易價格：假設從1開始，網格大小為5%，則買入價格是：0.95、0.9、0.85......第一網的賣出價格在1的基礎上為1.05，其餘每一網都在上一個買入價上賣出，如0.95買入的1.0賣出；0.9買入的0.95賣出......如此反復。

關於開始的時機：選擇價格略低於價值的時候。

走勢相似的品種不要重復開。

（3）進行壓力測試：根據具體情況，模擬最大下跌幅度，假設虧損到多少自己就無法承受了。

（4）設置交易提醒：一般銀行紙白銀或者紙黃金可以無限期掛單，但有些不支持長期掛單，這就需要設置交易提醒軟體，當價格碰到設定的價格時給出警報即可交易。

（5）按照提醒進行交易。

（1）留利潤： 每一次網格交易中，留下利潤部分長期持有。比如1元買入10000份X，漲到1.05元時賣出9524份共計10000元，剩下的476份等到極度高估時再賣。

也可以在此基礎上進一步優化，留出雙份或三份利潤長期持有，在上一個例子中，賣出9048份，留出476*2份持有。

（2）逐格加碼： 「只要一個品種不死，一定是價格越低價值越大。」在壓力測試的結果下，根據自己所能承受的最壞情況逐漸加碼，比如前兩格買入金額為N，第三格比第二格多5%（5%是相對於第一次金額而言），第四格比第三格多5%......當然前提是在自己的可承受范圍內。

（3）一網打盡： 將資源分散分配，不同品種設置不同的交易網格，比如A的網格大小為5%，B網格大小為15%，在1、0.85、0.7買入，在1.15、1、0.85處分別賣出；C網格大小為30%，在1、0.7、0.4處買入，在1.3、1、0.7處分別賣出。注意提前做壓力測試，找出自己可承受范圍。

投資理財這些事兒，參與的人不少，但真正懂的人寥寥。如果沒有相關專業知識或者工作經驗，又不主動學習，很難知道各個術語背後的含義，也不明白金融市場的交易規則，只能稀里糊塗地賠錢，最後倉促退場。對於諸多散戶來說，個人力量在整個市場中雖顯薄弱，但對於微觀的家庭和自己層面卻至關重要。所謂投資有風險，入市需謹慎。一定要理智成熟智慧有計劃地進行投資理財。

波段策略.網格之一：寫在前面、體系以及策略

波段策略.網格之二：網格策略基礎/1.0版

波段策略.網格之三：網格策略進階/2.0版