海龜交易法詳解

① 什麼是海龜交易法則

海龜交易法則：主要講述的是海龜所用的交易系統是一個完整的交易系統。這是我們取得成功的一個主要因素。我們的系統使我們更容易地進行一致性的、成功的交易，因為它沒有給交易員的判斷力留下重要的決策任務。對於一致性賺錢的交易，使用機械繫統就是最佳的方式。如果你知道自己的系統能夠長期賺錢，你就比較容易接受信號，並且在虧損期間按照系統信號進行交易。如果你在交易中依賴自己的判斷，你可能會發現恰恰應該勇敢時你卻膽怯，而恰恰應該膽怯時你卻勇敢。

② 談談海龜交易法則的基本原理，如何實現海龜交易策略

海龜策略本質上來講是一個趨勢跟隨模型，通過唐安奇通道突破方法確定入場離場信號。原版的海龜交易法則需要決定的決策有：市場：買賣什麼；頭寸規模：買賣多少；入市：什麼時候買賣；止損：什麼時候放棄一個虧損的頭寸；退出：什麼時候退出一個盈利的頭寸；戰術：怎麼買賣。

③ 海龜交易法則

《海龜交易法則》由 中信出版社出版，出版時間為2007年。作者是（美）柯蒂斯·費思。
主要講述的是海龜所用的交易系統是一個完整的交易系統。這是我們取得成功的一個主要因素。我們的系統使我們更容易地進行一致性的、成功的交易，因為它沒有給交易員的判斷力留下重要的決策任務。

④ 海龜交易法則精髓

跟大家分享下海龜交易法則的一些內容，希望對大家思想認識有所幫助。這本書是由丹尼斯的最得意弟子所寫，其中我認為最主要的不是海龜系統交易的具體策略，而是培訓課程的一些核心思考內容，這些內容對我們做交易可以說是非常的重要，概括起來主要有4點：

1、掌握概率優勢：找到一個期望值為正的交易系統，因為長期來看它能創造正的回報，我們要學會以長遠的眼光來看待交易，不要糾結單筆交易是否對錯，是否賺錢，損失只是做生意的成本，並不代表你做錯了，遵守規則的錯誤也是正確的，長期來看，我們必能盈利，期望值為正的交易系統在長期內一定能夠獲得成功。

掌握概率優勢

2、管理風險：控制風險，風險永遠要放在第一位，否則即使你有一個期望值為正的系統，你也等不到它創造成果的那一天，輕倉才能使我們的概率優勢發揮作用。我個人的做單交易，每一次的頭寸損失一般都控制在總資金的2%以內，資金大的話，可以控制在1%以內最好，控制了風險，你就能贏得未來。

3、堅定不移：只有堅定不移地執行自己的交易策略，你才能真正獲得系統的正期望值。我們要對自己系統要有信仰級別的信任，在執行系統過程中會出現各種各樣的問題，甚至多次連續虧損，情緒失控等等，但這時候務必嚴格遵守系統規則，不能被外在因素所干擾，始終如一的堅守自己的交易規則，要說交易成功有秘密，這可能就是交易最大的秘訣。

風險永遠是第一位的

4、簡單明了：系統一定要簡單，簡單了才可執行可操作，海龜交易法則的精髓其實也很簡單，價格突破20日高點做多，跌破20日低點做空，很簡單吧——目的就是為了能抓住每一個趨勢。我們的大部分利潤可能就來自兩三次成功的交易，所以不要錯過任何趨勢，這很簡單，也很容易理解，只是不容易做到。當我們把真金白銀投入到市場的時候，這些簡單的概念就很容易被拋到腦後。

執行力就是生命

最後，還是想在談下執行力的問題，海龜交易法則這本書的一個重要的思想就是談到了執行力的問題，海龜交易系統是全世界公開的，但是能夠依靠它取得成功的人卻是少之又少。其實我們普通投資者跟成功投資者的重要差別不是我們有沒有交易系統，而是對交易系統的執行力問題，如何貫徹執行交易系統的能力問題。交易系統本身是簡單的，投資者是否成功的最重要的因素就是執行力。執行力就是生命，執行力就是不找任何借口，現在立即馬上行動。

⑤ 期貨做海龜交易法的高手請進

1、海龜交易法提出的是一種資金管理的思路，並不是說倉位就必須按照它寫的去版開，權而且海龜是按照外盤期貨市場指定的，並不是絕對適合我國。國外市場是沒有漲跌停板的。 我個人認為，可以參照海龜的思路，指定自己的資金管理策略，比如你每次最大承受止損是總資金的2%，那麼參考你給的例子，你就開4手螺紋即可，倉位12.5%也很合適。 後面如果再開其他品種，只要控制住你的總止損在合適范圍，那麼70%的倉位也不是很大呀。同樣拿螺紋舉例子，比如是70%的倉位開倉，但如果你按照每次開倉最大止損2%去算，其實你7成的倉位對應的是大概70%/12.5%*2=11.2%止損，也就是說當你滿倉操作的時候整體最大損失是11.2%，其實還是可以接受的。
2、如果在相對集中的時間多品種同時開倉的話，為了避免倉位過大或者資金不足以支撐。我建議，首先去比較同類品種的強弱。假設螺紋、熱卷同時出現買入信號，那麼你可以比較一下近期二者之前的強弱關系，優先選擇強的品種做多。 同樣假設出現多品種不同類開倉信號，那麼如果你覺得自己資金不夠充裕，那麼可以通過技術分析比較一下他們的圖形情況，盡量優先選擇圖形較好的品種開倉。這樣可以有效地控制住倉位。

⑥ 海龜交易法則是什麼

海龜交易法則是一種應用在期貨的一種理論，使用法則期間理查德·丹尼斯賺了超過3000萬美元。他是機械交易系統和軟體領域的先驅之一，但是如果你炒股的話最好用區間交易模型，這個是西蒙斯，同時也有軟體實現這個模型——機智股票自動交易軟體。很不錯可以用用

⑦ 海龜交易法則-1 波動率與倉位

海龜交易是理查德.丹尼斯著名的交易試驗，主要結構性的描述了一個完整的交易系統，它包括了交易的各個方面，基本沒有給交易員留下很多可以主觀決策的餘地，所以作為初學者，這是很好的入門系統。它決定了交易所需要的每項決策：

市場——交易什麼

頭寸規模——倉位

入市——何時開倉

止損——何時退出虧損的頭寸

止盈——何時退出盈利的頭寸

策略——如何交易

本系列文章是小胖對海龜交易法的整理筆記，用於查閱關鍵性指標。為了更好的理解海龜交易法，建議閱讀《海龜交易法則》原書。

第一節 波動率與倉位

海龜將一個基於波動性的常數百分比用作頭寸規模（倉位）風險的測算標准。倉位管理是所有交易系統裡面最難把握最難理解的部分，預期收益越大，承擔的風險也越大。

這種波動性的標准化就非常重要了，海龜用一個N，來代表波動率，

N就是TR（True Range，實際范圍）的20日指數移動平均，現在更普遍地稱之為ATR。從概念上來看，N表示單個交易日某個特定市場所造成的價格波動的平均范圍，它說明了開盤價的缺口。N同樣用構成合約基礎的點（points）進行度量。

首先計算TR（實際范圍）=max(H-L,H-PDC,PDC-L)

然後計算N=(19×PDN+TR)/20

因為需要用到錢一個交易日的N，必須從實際范圍的20日簡單平均開始計算初始值。

整理每點價值量：即波動1個單位影響的金額大小，股票波動為1分，而1手是100股，也就是每點價值量為1元

計算單位=（倉位資金*0.01）/(N*每點價值量)

一般情況下單品種非關聯（單只股票）最多持有4個單位的頭寸，稱為滿倉

高度關聯（某一個板塊下的多隻股票）最多持有6個單位的頭寸，稱為滿倉

例如：

這是八一鋼鐵6月28日上午的數據，綠色區域為手動輸入，其他部分根據公式計算，用於理解。

⑧ 什麼是海龜交易法則

海龜交易原則的最大論據是海龜制度在市場上“占優勢”。學過統計學或概率論的同學都知道，在一個賭博游戲中多次下注，就決定了你最終會贏錢。,這不是你的勝率，而是你的期望。也就是說，贏的時候贏的錢多，輸的時候輸的錢少，這樣才能打敗賭場，擁有市場優勢意味著您的期望是積極的。

3、時間成本：做過期貨交易都知道，這樣的趨勢追蹤系統需要交易者密切關注市場，現在一些商品有了“夜盤交易”。如果要交易到深夜，就不適合上班族了。

⑨ 什麼是海龜交易法

海龜交易法是著名的公開交易系統，1983年著名的商品投機家理查德. 丹尼斯在一個交易員培訓班上推廣而聞名於世，它涵蓋了交易系統的各個方面。其法則覆蓋了交易的各個方面，並且不給交易員留下一點主觀想像決策的餘地。

海龜交易法內容
一個完整的交易系統包含了成功的交易所需的每項決策：
1、市場----買賣什麼
2、頭寸規模----買賣多少
3、入市----何時買賣
4、止損----何時退出虧損的頭寸
5、離市----何時退出贏利的頭寸
6、策略----如何買賣
市場——買賣什麼
第一項決策是買賣什麼，或者本質上在何種市場進行交易。如果你只在很少的幾個市場中進行交易，你就大大減少了趕上趨勢的機會。同時，你不想在交易量太少或者趨勢不明郎的市場中進行交易。
頭寸規模——買賣多少
有關買賣多少的決策絕對是基本的，然而，通常又是被大多數交易員曲解或錯誤對待的。
買賣多少既影響多樣化，又影響資金管理。多樣化就是努力在諸多投資工具上分散風險，並且通過增加抓住成功交易的機會而增加贏利的機會。正確的多樣化要求在多種不同的投資工具上進行類似的（如果不是同樣的話）下注。資金管理實際上是關於通過不下注過多以致於在良好的趨勢到來之前就用完自己的資金來控制風險的。
買賣多少是交易中最重要的一個方面。大多數交易新手在單項交易中冒太大的風險，即使他們擁有其他方面有效的交易風格，這也大大增加了他們破產的機會。
入市——何時買賣
何時買賣的決策通常稱為入市決策。自動運行的系統產生入市信號，這些信號說明了進入市場買賣的明確的價位和市場條件。
止損——何時退出虧損的頭寸
長期來看，不會止住虧損的交易員不會取得成功。關於止虧，最重要的是在建立頭寸之前預先設定退出的點位。
離市——何時退出贏利的頭寸
許多當作完整的交易系統出售的「交易系統」並沒有明確說明贏利頭寸的離市。但是，何時退出贏利頭寸的問題對於系統的收益性是至關重要的。任何不說明贏利頭寸的離市的交易系統都不是一個完整的交易系統。
策略——如何買賣
信號一旦產生，關於執行的機械化方面的策略考慮就變得重要起來。這對於規模較大的帳戶尤其是個實際問題，因為其頭寸的進退可能會導致顯著的反向價格波動或市場影響。

⑩ 在A股，散戶如何運用海龜交易法構建自己的交易系統

海龜法則其實並不適用於散戶，這是因為海龜交易法需要頭寸數量巨大。

一般來說，一個海龜交易系統同時交易的頭寸至少幾十個，甚至更高，這顯然不適合散戶。

海龜法則的理念適用於散戶，尤其是關於如何構建一個交易系統的准則。

海龜交易系統構成

1、市場——買賣什麼，這個資產配置；

2、規模——買賣多少，這塊是倉管管理；

3、入市——何時買入，這是交易信號；

4、止損——何時賣出虧損的頭寸，止損系統；

5、離市——何時退出盈利的頭寸，止盈；

6、策略——如何買賣，交易方法；

7、心態——嚴格遵守紀律，交易紀律。

以上就是一個完整的交易系統。

海龜交易法則的核心

海龜交易法則的核心准則就是在遵守紀律的前提下做好倉位管理和風險控制.

1.倉位管理：海龜交易法極其重視倉位管理，由於海龜交易大多數期貨、期權等高波動性的頭寸，所以他們對倉位管理的做到了極致。

經常可以看到海龜在幾十個市場同步交易，但是他們會考慮這些頭寸的規模不致於過大，以免發生極端情況的時候影響整個頭寸的風險。

2.及時止損、讓利潤奔跑。過早地退出盈利頭寸，過早地落袋為安，這是很多人習慣性的毛病。在海龜看來，只要一開始買入的條件沒有消失，或者沒有觸發止損條件，那麼這個頭寸就必須要堅定地持有下去。

3.遵守紀律:理查德丹尼斯說過，我的交易方法很簡單，你可以把我的交易法則登在報紙上，但卻沒有人會遵守它們。

所以，遵守紀律才是贏得交易的前提！

A股如何運用海龜交易法則

運用海龜交易法則，其實就是構建一個屬於自己的交易系統。

比如，假如我們買入五糧液，這七步如下：

第一步：市場：買滬深300成分股，

第二步：規模：買入的倉位假設是20%，最多是40%倉位；

第三步：入市：5日線突破20日線，且MACD中M上穿0軸；

第四步：止損：8%止損或者利潤回撤5%.

第五步：止盈：DIF下穿DEA，或者大盤跌幅2%以上且行業板塊同步下跌；

第六步：策略：因為最近白酒反彈，選擇五糧液；均線突破買入法，逢高加倉；

第七步：心態：嚴格遵守交易計劃。

這其中的關鍵就是倉位管理和風險管理，其實這兩點只要好好訓練，一般人還可以做到，

關鍵在於拿得住盈利的股票。

我常說，考驗一個人在投資上是否成熟，就是關鍵能不能拿得住盈利的股票。

有一個好的方法：

就是圍繞盈利的頭寸不斷地買入和賣出。

這不是簡單地做T，而是抓住主要的趨勢進行交易。

做T是降低成本，這是為了獲取利潤，當股價上漲且外部環境安全時，可以大膽重倉。

當環境不好，且主要趨勢未破，可以降低倉位。

關於海龜交易法的資料

《海龜交易法則》這本書，被范撒普博士稱之為「有史以來最好的五本交易學著作之一，但是我覺得不如柯弗的《海龜交易特訓班》，這兩本可以放在一起讀。