擇期交易計算

❶ 擇期交易的含義

所謂擇期交易，是指客戶可以在約定的將來某一段時間內的任何一個工作日，按約定的匯率進行回交割的外答匯買賣業務，它是一種可選擇交割日的遠期外匯買賣。
客戶在簽訂貿易合同後經常不能把未來付款的具體日期確定下來，只能預期在將來的某一段時間內將收、付一定外匯款項。為了防止付款時匯率變化產生損失，客戶可以通過銀行為其敘做擇期外匯買賣，這樣，在約定的時期內，客戶可以自由選擇交割的日期。應指出的是，銀行必須考慮到外匯的交割可能在最不利的情況下進行，即在將來某段時間內的第一天或最後一天來交割。因此客戶在做擇期外匯買賣時，盡可能地縮短未來不確定時間，才能獲得更有利的遠期匯率。

❷ 擇期交易的介紹

擇期交易（optional forward transactions）指在零售外匯市場上，銀行在約定期限內給予客戶交割日選擇權的外匯遠期交易。也就是客戶可以在約定的將來某一段時間內的任何一個工作日，按規定的匯率進行交割的外匯買賣業務，它是一種可選擇交割日的遠期外匯買賣。

❸ 中國銀行遠期結售匯及人民幣與外幣掉期業務交易報價是什麼

（一） 各貨幣遠期結售匯及人民幣與外幣掉期價格跟隨市場價格實時波動回。
（二） 違約答和展期價格也跟隨市場波動。
（三） 擇期交易報價應按照擇期區間內不利於客戶的最差價格進行報價。擇期提前違約視為固定期限交易，報價原則按固定期限交易報價。
（四） 總行報價分為系統報價和直接詢價兩種類型。
系統報價是指對於低於一定金額的交易，總行在系統中向分行發布雙邊報價，分行資金部門根據總行報價制訂對客報價。
直接詢價是指對於高於一定金額的交易，對客戶報價前分行資金部門應向總行交易員進行電話詢價，分行根據總行報價水平制定對客報價。
對於大額詢價交易分行資金部門應及時告知總行交易是否成交，若未能及時確定成交，總行將不給予價格保留的保證。
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❹ 金融計算題 關於擇期交易選擇價格的問題

歐元對美元，採用間接標價法。美元升水，
即期匯率 1.8120～1.8150
3個月 1.8050～1.8130
6個月 1.8000～1.8100
（1）銀行會選擇報3個月的買價作買價，6個月的賣價作賣價
即：1.8000～1.8130；
對於客戶來講，
若換英鎊，拿1.8130美元換1英鎊；
若換美元，拿1英鎊換1.8000美元。
因此，此小題買美元的匯率為1.8000.
（2）銀行報即期的買價作買價，3個月的賣價作賣價
即：1.8050～1.8150；
對於客戶來講，
若換英鎊，1.8150美元換1英鎊；
若換美元，1英鎊換1.8050美元。
因此，賣美元的匯率為1.8150

❺ 求助：擇期遠期匯率的計算

5個月遠期匯率:GBP/EUR=(1.8420-0.0100)/(1.8430-0.0080)=1.8320/1.8350
5個月遠期匯率:GBP/EUR=(1.8420-0.0145)/(1.8430-0.0120)=1.8275/1.8310
（1）請報價銀行報出5個月至6個月的擇期遠期匯率GBP/EUR=1.8275/1.8350
(2)客戶向銀行擇期賣出100萬EUR,可得英鎊1000000/1.8350=544959.13

❻ 高人求解已知即期匯率、掉期率,求擇期外匯交易中的買入匯率，以及知道兩種貨幣的利率及即期匯率求遠期匯率

1.
(1)一月期遠期匯率:USD／CHF=(1.6620-0.0365)／(1.6640-0.0245)=1.6255-1.6395
三個月遠期匯率:USD／CHF=(1.6620-0.0350)／(1.6640-0.0310)=1.6270-1.6330
1個月到3個月的擇期:USD／CHF=1.6270-1.6395
銀行買入美元的匯率是1.6270,客戶買入美元(銀行賣出美元)匯率是1.6395
(2)一月期遠期匯率:USD／CHF=(1.6620+0.0245)／(1.6640+0.0265)=1.6865-1.6905
三個月遠期匯率:USD／CHF=(1.6620+0.0310)／(1.6640+0.0350)=1.6930-1.6990
1個月到3個月的擇期:USD／CHF=1.6865-1.6990
銀行買入美元的匯率是1.6865,客戶買入美元(銀行賣出美元)匯率是1.6990
2.
是均衡匯率的計算問題
港幣利率為6%,美元利率2%，即期匯率USD/HKD=7.8850/70,就有可能：借美元(借期三個月,假如存與貸利率一樣),即期兌換成港幣,存款(投資三個月,利率4%),三個月以後連本帶利取出,再兌換成美元（遠期匯率設為R）,以償還借美元的本利,市場處於均衡時,理論上可以計算出均衡匯率R
1*7.8850*(1+6%/4)/R1=1*(1+2%/4) ,R1=7.9635
同理也可計算出另一個匯率水平:
1/7.8870*(1+2%/4)*R2=(1+6%/4),R2=7.9655
3個月遠期匯率為:USD/HKD=7.9635/55
顯然R變大了,也就是說港幣貶值(經濟學家凱恩斯的利率平價理論主要意思就是即期利率高的貨幣遠期貶值

❼ 淺談外匯交易形式一般有哪些

主要分為四點吧。(1)即期交易。又稱「現匯交易」，一般是指須在當日結清的外匯交易。但在日本及亞洲地區，外匯銀行間的即期交易，多在第二個營業日結算。歐美各國的即期交易通常是在交易後的兩個營業日以內結算。
(2)遠期外匯交易。又稱「期匯交易」，是指在買賣契約成立時買賣雙方不需立即支付本國貨幣或外匯，而是預先約定在將來某特定日期進行結算的外匯交易。一般情況下，大額的外匯買賣多以遠期交易方式進行。
期匯交易的主要功能有套期保值和投機。套期保值是指賣出或買入金額相等於一筆外幣資產或負債的外匯，使這筆外幣資產或負債以本幣表示的價值避免遭受匯率變動的影響；而投機則是指根據對匯率變動的預期，有意持有外匯的多頭或空頭，希望利用匯率變動來從中賺取利潤。
(3)掉期交易。是指在買進某種外匯的同時賣出金額相同的該種貨幣，但買進和賣出的交割日期不同的外匯交易。一般有以下幾種形式:
①即期對遠期。即買進或賣出一筆現匯的同時，賣出或買進一筆期匯。這是掉期交易最常見的形式。比如，某銀行手頭的外匯資金暫時多餘，但將來又有支付需要，就可用即期交易方式把暫時多餘的資金賣給其他銀行，同時又以遠期方式將其買回。
②遠期對遠期。即在買進或賣出某貨幣較短的遠期的同時，賣出或買進該貨幣較長的遠期。好處是可以利用有利的匯率機會。
③明日對次日。即成交後第二個營業日(明日)交割，第三個營業日(次日)再作反向交割。常用於銀行同業的隔夜資金拆借。
(4)擇期外匯交易。擇期的含義是買方可以在將來的某一段時間(通常是一個半月內)的任何一天按約定的匯率進行交割，因此，擇期外匯買賣是一種交割日期不固定的買賣，屬於遠期外匯買賣的范疇。擇期交易的優點是：為企業、進口商提供買賣外匯的靈活性，保證貨到付款或單到付款時，能及時付匯，可以避免遠期買賣交割日期確定不變的缺點。缺點是：由於銀行通常是按可交割的最後一天計算貼水，擇期越長，客戶損失就越多，客戶要取得擇期便利，就要以多損失一些貼水為代價。

❽ 一條匯率計算題

2個月遠期AUD/USD =（0.7641+0.0126）/（0.7649+0.0132）=0.7767/81
3個月遠期匯率AUD/USD=（0.7641+0.0178）/（0.7649+0.0184）=0.7819/33
2個月至3個月的擇期遠期匯率0.7767/0.7833

❾ 在外匯投資交易中，什麼是擇期外匯交易

所謂擇期交易，是指客戶可以在約定的將來某一段時間內的任何一個工作日，按約定版的匯率進行交割的外匯買權賣業務，它是一種可選擇交割日的遠期外匯買賣。
我覺得還是投資黃金外匯保證金交易比較好，可買漲買跌雙向操作，可當天就進行交割，24小時在線交易，沒有任何時間限制。可以去這里看看：
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❿ 擇期外匯交易的期限調整

外匯交易中需要已經的策略，才能在交易中獲得利潤。外匯知識，對於炒匯者是必須要具備的，所謂的交易技巧，都是需要炒匯者要在交易中不斷的總結積累的。那麼什麼是擇期遠期交易呢?其相關的交易策略又是怎樣的?下面將詳細的解答。

所謂擇期遠期交易就是顧客和外匯銀行簽訂合約，根據合約顧客可以在今後未確定的日期，以事先確定的匯率買進或賣出一定數最外國貨幣的外匯交易。一個將在貿易合同簽訂後第二月收到的合約，擇期在第二個月，則根據該合約，該出口商必須在第二個月內將外匯賣給該銀行，至於究竟在這一個月的哪一天交割，完全由他自己選擇。

擇期遠期交易在交割日上對顧客較為有利。這種對顧客的有利即對銀行的不利。為此，銀行在擇期遠期交易中使用的是對顧客相對不利的匯率。總的說來，銀行將選擇從擇期開始到結束期間最不利於顧客的匯率作為擇期交易的匯率。下面舉例說明:

例：美一進口商以擇期遠期交易購買了10萬英鎊，擇期在第一個月和第二個月，即該進口商可以在合約簽訂後的第一二個月這兩個月中的任何一天購買所需英鎊。有關銀行的賣出價為：



從擇期開始到結束有三個匯率，第一種情況下是￡1=$18300,￡1=$1.8400和￡1=1.8500，對顧客不利的是後者￡1=$1.8500;第二種情況下是￡1= $1.8300,￡l =$1. 8200和￡1=1.8100，對顧客不利的是前者￡1=$1.8300。

由此可以得出原則：當銀行賣出擇期遠期外匯且遠期外匯升水時，擇期交易適用的是最接近擇期結束的匯率;若遠期外匯貼水則適用的是最接近擇期開始的匯率。

以上就是有關擇期外匯交易的策略和技巧的介紹，希望能夠幫助一部分的炒匯者。作為投資者，一定要根據自己的情況去選擇適合自己的交易類型，才能確保自己獲利，不適合自己的交易，只能讓自己在交易中失敗。如果您想要學習相關內容，請點擊訪問外匯知識欄目。贏家江恩證券分析系統是中國江恩愛好者根據國內股市行情所研發的一種具有極反通道的特色指標的系統，它能清晰直觀的反映股票的走勢，幫助投資者去獲取一定的利潤。