atr指標過濾震盪

Ⅰ 請教股票ATR實戰運用

ATR指標是真實波幅的平均值，這指標的含義是在表達兩天中多空交流的真實幅度，是一個需要與其他指標進行組合使用的，單獨使用一般沒什麼效果，例如dmi指標就是和ATR作為組合的，還有凱爾特納通道，等等，下圖就是是我用ATR做的通道指標，。

Ⅱ 什麼是ATR指標

均幅指標（ATR）是取一定時間周期內的股價波動幅度的移動平均值，主要用於研回判買賣答時機。

Ⅲ MT4 一般常用的幾個技術指標是哪些

比爾威廉指標IAC
1. iAC屬於比爾威廉指標，反映當前趨勢的加速和減速，該值大於前值則用綠色表示，小於前值用紅色表示。
【用法】
1、iAC值大於0遞增，市場處於上漲階段；
2、iAC值大於0遞減，市場處於盤整回調階段；
3、iAC值小於0遞減，市場處於下跌階段；
4、iAC值小於0遞增，市場處於盤整回調階段。
【語法】double iAC(string symbol, int timeframe, int shift)
1、symbol 指定貨幣對，NULL為默訃當前貨幣對
2、timeframe 時間周期，0為當前時間周期
3、shift 指定柱值，0為當前柱，1為前一個柱，以此類推

離散指標Accumulation/Distribution
iAD屬於成交量指標，是由價格和成交量計算出來，市場在一輪單邊行情當中會逐步積累很多的同方向訂單，積累到一定程度市場將出現反轉。
由於外匯交易是若干做市商組成的，成交量實際上是個不確定的因素，因此該項指標在外匯分析中不是一個重要的指標，這個指標讀數沒有確定的范圍，很難精確把握。
【用法】
圖中紅線表示AD指標破位後出現的新的一輪行情，AD指標有一定的超前性。需要配合畫趨勢線來判斷破位。
【語法】double iAD(string symbol, int timeframe, int shift)
1、symbol 指定貨幣對，NULL為默訃當前貨幣對
2、timeframe 時間周期，0為當前時間周期
3、shift指定柱值，0為當前柱，1為前一個柱，以此類推

鱷魚指標Alligator
iAlligator屬於比爾威廉指標，根據中線價格（最高最低價的中間價）形成3條曲線，由於形狀像鱷魚嘴巴，被外國人極有想像力的命名為「鱷魚指標」。
【用法】
1、周期參數選擇13、8、5，這是一組「神奇數字」；
2、相對偏移量選擇8、5、3，可鈍化市場趨勢，用損失部分行情為代價，換叏震盪行情可能帶來的損失；
3、綠線>紅線>藍線，市場處於上漲階段；
4、綠線<紅線<藍線，市場處於下跌階段；
5、綠線、紅線、藍線沒有順序，市場處於盤整階段。
【語法】double iAlligator( string symbol, int timeframe, int jaw_period, int jaw_shift, int teeth_period, int teeth_shift, int lips_period, int lips_shift, int ma_method, int applied_price, int mode, int shift)
1、symbol 指定貨幣對，NULL為默認當前貨幣對
2、timeframe 時間周期，0為當前時間周期
3、jaw_period 鱷魚下顎平均周期，藍線。默認選13
4、jaw_shift 藍線相對偏移量。默認選8
5、teeth_period 鱷魚牙齒平均周期，紅線。默認選8
6、teeth_shift 紅線相對偏移量。默認選5
7、lips_period 鱷魚嘴唇平均周期，綠線。默認選5
8、lips_shift 綠線相對偏移量。默認選3
9、ma_method MA方法。默認取指數平均MODE_EMA
10、applied_price 應用價格。默認取中線價PRICE_MEDIAN
11、mode 返回數據，MODE_GATORJAW為下顎，MODE_GATORTEETH為牙齒，MODE_GATORLIPS為嘴唇
12、shift指定柱值，0為當前柱，1為前一個柱，以此類推

【代碼】
iAlligator(NULL,0,13,8,8,5,5,3,MODE_EMA,PRICE_MEDIAN,MODE_GATORJAW,0)
iAlligator(NULL,0,13,8,8,5,5,3,MODE_EMA,PRICE_MEDIAN,MODE_GATORTEETH,0)
iAlligator(NULL,0,13,8,8,5,5,3,MODE_EMA,PRICE_MEDIAN,MODE_GATORLIPS,0)

平均方向移動指標Average Directional Movement Index
iADX屬於趨勢指標，適合中長線預測，能夠比較准確的訃定市場行情。
【用法】藍線為+DI，紅線為-DI，青線為ADX基本線（周期14）
1、+DI上穿-DI和ADX，同時ADX跟漲，市場將迕入大漲階段；
2、ADX一般在20~40乊間，超過25以上，市場上漲階段開始；
3、+DI不-DI經常交叉，且ADX在20以下，市場迕入盤整階段；
4、+DI在-DI以上，且差距大，同時ADX升破返兩條線，有回落跡象，說明市場即將見頂；
5、-DI在+DI以上，且差距大，同時ADX升破返兩條線，有回落跡象，說明市場即將見底；
6、ADX讀數偏高，市場迕入超買超賣階段；
7、ADX低於25，市場迕入盤整階段。
【語法】double iADX( string symbol, int timeframe, int period, int applied_price, int mode, int shift)
1、symbol 指定貨幣對，NULL為默訃當前貨幣對
2、timeframe 時間周期，0為當前時間周期
3、period 計算平均周期。默訃選14
4、applied_price 應用價格。默訃叏平倉價PRICE_CLOSE
5、mode 返回數據， MODE_MAIN為基本指標線，MODE_PLUSDI為+DI指標，MOSE_MINUSDI為-DI指標線
6、shift 指定柱值，0為當前柱，1為前一個柱，以此類推
【代碼】
iADX(NULL,0,14,PRICE_CLOSE,MODE_MAIN,0)
iADX(NULL,0,14,PRICE_CLOSE,MODE_PLUSDI,0)
iADX(NULL,0,14,PRICE_CLOSE,MODE_MINUSDI,0)

平均真實范圍指標Average True Range
iATR屬於震盪指標，反映市場震盪范圍，用於確定止損價位。
【用法】
1、 ATR讀數是返個指標可能震盪的范圍，如圖當前讀數0.0122，說明當前貨幣對（EURUSD）在當前時間周期（Daily）中價格震盪范圍為0.0122。丌同的貨幣
對、丌同的時間周期讀數丌一樣；
2、 ATR讀數越高說明價格波動范圍越大，讀數越低價格波動范圍越小；
3、 ATR適合計算止損價格。如圖在1號線1.2813做空，ATR讀數為2號線0.0143，止損范圍設置為2.5倍ATR即0.0143×2.5=0.0357，止損價3號線為1.2813+0.0357=1.3170；
4、 ATR指標中長期止損范圍通常為2.5~4倍ATR乊間，目的為了過濾掉市場震盪因素。

【語法】double iATR( string symbol, int timeframe, int period, int shift)
1、symbol 指定貨幣對，NULL為默訃當前貨幣對
2、timeframe 時間周期，0為當前時間周期
3、period 計算平均周期。默訃選14
4、shift 指定柱值，0為當前柱，1為前一個柱，以此類推
【代碼】
iATR(NULL,0,14,0)

振盪指標Awesome Oscillator
iAO屬於比爾威廉指標，又叫做動量震盪指標，提供買入賣出信號。
【用法】
1、AO指標是一個中長線指標，建議不AC同時使用；
2、AO值大於0為買方市場；
3、AO三線買入信號：如圖當2號線小於1號線和3號線時，指標収出買入信號；
4、AO兩線買入信號（零線買入）：如圖4號線小於0，5號線大於0，指標収出買入信號；
5、賣出判斷不上面所述相反。
【語法】double iAO( string symbol, int timeframe, int shift)
1、symbol 指定貨幣對，NULL為默認當前貨幣對
2、timeframe 時間周期，0為當前時間周期
3、shift 指定柱值，0為當前柱，1為前一個柱，以此類推
【代碼】
iAO(NULL,0,0)

熊力震盪指標Bears Power
iBearsPower屬於震盪指標，提供市場買入信號。
【用法】
1、BearsPower為負數，同時逐漸增大，表示市場出現了買入信號；
2、BearsPower為負數，同時逐漸減小，表示市場出現了賣出信號；
3、該指標通常不牛力震盪指標聯合使用。
【語法】double iBearsPower( string symbol, int timeframe, int period, int applied_price, int shift)
1、symbol 指定貨幣對，NULL為默認當前貨幣對
2、timeframe 時間周期，0為當前時間周期
3、period 計算平均周期。默認選13
4、applied_price 選擇價格，默認選收盤價PRICE_CLOSE
5、shift 指定柱值，0為當前柱，1為前一個柱，以此類推
【代碼】
iBearsPower(NULL,0,13,PRICE_CLOSE,0)

保力加通道技術指標Bollinger Bands
iBands屬於趨勢指標，判斷市場運動趨勢的指標，用來確定支撐位、阻力位、反轉信號等。
【用法】
1、 價格突破Bands上線時，預示著漲勢的開始；
2、 價格突破Bands下線時，預示著跌勢的開始；
3、 價格回歸到上下線之間，且突破中心線，預示市場趨勢不明朗。
【語法】double iBands( string symbol, int timeframe, int period, int deviation, int bands_shift, int applied_price, int mode, int shift)
1、symbol 指定貨幣對，NULL為默認當前貨幣對
2、timeframe 時間周期，0為當前時間周期
3、period 計算平均周期。默認選20
4、deviation 不主線偏差。默認選2
5、bands_shift 平移量。默認選0
6、applied_price 應用價格。默認叏最低價PRICE_CLOSE
7、mode 返回讀數，MODE_UPPER為上面線，MODE_LOWER為下面線，MODE_MAIN為中間線
8、shift 指定柱值，0為當前柱，1為前一個柱，以此類推
【代碼】
iBands(NULL,0,20,2,0,PRICE_CLOSE,MODE_MAIN,0)
iBands(NULL,0,20,2,0,PRICE_CLOSE,MODE_LOWER,0)
iBands(NULL,0,20,2,0,PRICE_CLOSE,MODE_UPPER,0)

Ⅳ 如何利用ATR進行移動止損

如何利用ATR進行移動止損？怎麼利用ATR進行移動止損？

在交易過程中，有些部分相對較容易控制，有些部分相對較難控制。例如，我們能非常容易的控制入市時機。有經驗的交易者基本可以控制因為一時沖動而入市的情況，因為經驗給交易者知識，交易者可以設置一些條件，當市場滿足的條件時就入市，反之就拒絕交易。很明顯，在交易過程的入市時機選者上交易者擁有自主的控制權。尋找好的入市點不是容易，進入點是不完美的，但是在這一點上交易者是有控制的。比如交易者可以要求必須滿足通常使用的兩個指標參數和一個過濾條件，否則就坐在電腦邊喝茶。然而一旦進入交易，控制能力就會變化。一旦進入市場，在一定時間內肯定必須退出交易。現在輪到由市場來控制，給交易者一個驚喜或者失敗。

做為離市的一種情況，止損是一個心理問題而幾乎不能算得上是一個控制問題，因為交易者（除了大額交易產生的平倉問題）能簡單的通過設置止損點來控制的損失。很多時候面對止損點被觸發，交易者可能會感到平靜因為可以退出交易。在損失次數上有賴於交易者系統的表現，但是在每次損失規模上交易者有絕對的控制力。

面對盈利，交易者的控制力很小，市場的控制力很大。交易者可以做的，比如說一般是尋找防止贏利變小或變成損失。交易者不能強迫市場給200點的盈利，但能確保一旦有了這些盈利，就平掉頭寸或者進行對盈利的50%保護的trailingstop策略，用一定的盈利為代價以尋找產生更大盈利的機會。

用一個等式表述，可以用資本的安全》可能的機會》一定利潤的50%來表述上面的觀點。這樣的觀點可以有每個人不同的參數。同樣的入市，由於離市也會產生不同的成敗。

關於保護盈利，一般人會不會想到一個很緊密的止損？實際上，有很多情況，在交易初期應該使用較寬松的止損，以保證對市場雜波的一定的寬容，而隨著趨勢啟動，盈利的增加，逐漸收緊止損以保護盈利。

跟蹤止損是一種應有范圍極其廣泛的方法。大多數跟蹤止損是專門用來實現盈利繼續擴大目的的，因此，這些策略用在趨勢跟蹤系統上最有效。在反趨勢交易系統中，採用固定利潤的退場策略更合適。“一旦有盈利，就把它放進口袋”的交易理念非常適合於反趨勢交易，因為期望收益是有限的。然而，如果交易是順著趨勢的，那麼“立即將盈利放進口袋”的行為會讓你有挫折感：在為尋找趨勢的付出一定代價（一般是很多小的止損）後，以很小的盈利退出市場，然後眼睜睜的看著市場在隨後的幾天或者幾個月內繼續向著我們交易的方向走出一個很壯觀的趨勢。

固定利潤的退場比較容易實現。而跟蹤止損的方法一般需要稍復雜些的方法。

下面介紹一個用ATR進行移動止損的方法：

（ATR：每天平均波動，歐元大概是80-150，GBP大概是100-200.和常用的%數不同，這個數值在激烈不同的市場時期波動會變化。）基本思想是非常簡單的，我們先選定一個合理的起始價格，然後每天加某一倍數的ATR，得到一個跟蹤止損點。由該方法生成的止損點不僅能隨著時間的增加不斷上移而且同時也能適應市場波動性增減。與我們以前採用的由拋物轉向指標得到的止損點相比，其優點在於：使用ATRRatchet，我們能更自由的選擇起始價格和增減速度。此外我們還發現基於ATR的止損點能更快更准確的反映波動性變化，從而使我們能比傳統的跟蹤止損法鎖定更多的利潤。

例如，當我們1ATR以上的盈利目標實現時，我們選擇一個近期低點（比如最近十天的最低價）作為起始價格，然後根據我們持倉天數每天將最低價增加零點幾倍的ATR（比如0.05ATR）。如果我們已經持有倉位15天了，那麼我們把0.05ATR乘以15天，然後將其乘積0.75ATR加到起始價位上。20天後，我們將把1.0ATR（0.05乘以20天）加到最近十天的最低價上。

該策略不象拋物轉向指標，ATRRatchet能非常容易的在我們交易過程中的任何時候使用。我們可以在進入交易的第一天就開始使用這種止損策略，也可以等發生某些有利事件後再使用止贏策略。我建議等到實現盈利後再使用該止損策略，原因正如你我都看到的那樣，這種止損點會在有利的市場環境中迅速向上移動。波動性增加會使止損點上移速度增加，這是ATRRatchet策略的重要特徵。在一個快速移動的市場中，你會看到許多缺口和長長的K線圖。市場趨勢加速時市場波動性也會增加，因而在我們盈利迅速增加時，ATR也會迅速增加。由於我們要往起始價格中增加一定數量的ATR，所以ATR的每一次增加都會使止損點突然向上跳躍，止損點就變得更靠近入場後的最高價。如果我們已經持有倉位40天，那麼ATR的任何增加都會對止損點產生40倍的影響。這正是我們想要的。我們發現，當市場給我們豐盛的盈利時，ATRRatchet止損點也會令人驚訝的迅速上移從而很好的為我們鎖定浮動盈利。

這個方法有以下幾個參數：起始價格：

ATRRatchet的一個非常好的特性是我們可以在任何我們中意的地方設置起始價格。例如我們可以象拋物轉向指標一樣在一些重要的低點設置起始價格，我們還可以在擺動區間的底部，或支撐水平，或某某通道得底部，或者低於入場點一定數量ATR的地方設置起始價格。如果我們等到賬面產生數量可觀的盈利後，我們可以把起始價格設置在甚至是高於入場點的地方。這樣就可以和自己所使用的交易系統配合。

ATRRatchet的啟動時機：

優先採用基於時間而不是價格的參數（或者是時間和價格的參數組合）來啟用上述的離市策略。例如，我們啟用離市當且僅當一項交易開倉至少十個交易日之後並且獲利超過一個ATR的幅度。總體的感覺，只有在交易達到了相當大規模的盈利目標之後才是ATRRatchet啟動的最佳時機。這看起來是一種很好的獲利平倉策略，但需注意的是如果在一次交易獲利之前就啟動Ratchet有可能讓你過早出局而喪失此次機會。

如上所述，ATRRatchet最引人入勝的一點在於它的適用性和靈活性。下面介紹如何啟用Ratchet策略的另一種思路。我們可以在15根條形圖之後再啟用ATRRatchet而不必計算這前期的15步運作過程。在編製程序代碼時，我們可以設置在交易的第15根條形圖之後再啟用Ratchet而用交易產生後的條形圖數量減去10再乘以ATR的單位值，或者用交易產生後的天數先除以某一個常數後再乘以ATR的單位值。這種方法將簡化Ratchet的計算程序，尤其是在交易初期首次啟用離市策略的時候。好好琢磨琢磨ATRRatchet，看看你能夠由此產生一些什麼樣的創造性思維。

ATRRatchet每天移動量：

剛開始研究使用的ATRRatchet每天移動量經測試表明太大了。對於我們的交易時間框架來說，太大的ATRRatchet每天移動量（百分之幾的ATR）會讓我們的止損點向上移動的過分快。經過一段時間的試驗和失敗後我們發現用我們的持倉天數乘以ATRRatchet每天移動量0.05~0.10ATR（5％至10％ATR（20天期））能讓止損點上移的速度比你想像的要快得多。

作為該策略的變通方法，我們可以在最初使用較小的ATRRatchet每天移動量，然後一旦我們獲得很大的浮動盈利，我們就可以使用較大的ATRRatchet每天移動量。

ATR周期長度：

正如我們在以前使用ATR過程中發現的，我們用來計算ATR的時間周期長度是非常重要的。如果我們希望ATR能快速反應市場短期波動區間的變化，我們可以使用較短期的均值（比如4止5根K線）；如果我們希望一個更加平滑的ATR，不會對一兩天的異常波動敏感，我們可以使用長期均值（20至50根K線）。我在工作中使用的ATR大部分是20天均值，除非我有充分理由希望ATR變得更敏感或更不敏感。

總結：ATRRatchet做為一種贏利工具，我們尤其喜歡它帶給我們的靈活性本。

Ⅳ ATR指標的作用是什麼在市場的作用是什麼還有寬客相對論又是什麼意思

ATR指標並沒有指示價格方向的信息，只有價格變化的強烈程度的信息，在早期，ATR指標多是用於期貨市場上，但現在也用於股票、外匯等金融市場。
價格趨勢的反轉或開始
極端的高ATR或低ATR值可以被看作價格趨勢的反轉或下一個趨勢的開始。作為與布林通道類似的以價格波動性為基礎的技術指標，真實波動幅度均值不能直接預測價格走向及其趨勢穩定性，而只是表明交易活動的頻繁性。較低的ATR（即較小的真實波幅）表示比較冷清的市場交易氣氛，而高ATR（即較小的真實波幅）則表示比較旺盛的交易氣氛。一段較長時間的低ATR很可能表明市場正在積蓄力量並逐漸開始下一個價格趨勢（可能是之前趨勢的延續，也可能是趨勢的反轉）；而一個非常高的ATR通常是由於短時間內價格的大幅上漲或下跌造成的，通常此數值不可能長期維持在高水平。
止損和止贏的設置
交易者也可以使用ATR來設置自己交易的止損和止贏價位。由於ATR計算的是在某一個時間段內貨幣對的波動真實范圍，因此可以把該范圍作為是計算止損和止贏的標准。
寬客相對論 = QR 相對論 (英文為 Quant Relativity，Quant 指寬客，指運用數學建模、
統計分析、計算機技術等方式做交易投資的人)。
這里的「寬客相對論」和「QR 相對論」，更多指的是品牌概念。這個概念下包括交易理論、交易系統等，專注於金融市場的量化投資。從這個大的概念上可以衍生推廣出很多不同的平台、產品，比如 QR 量化社區、《人工智慧量化投資》書籍、教程等。

Ⅵ ATR技術指標參數如何設置Keltne帶是個什麽指標怎麼用

比較生僻的指標就不要用了，指標不是萬能的，指標用的越多反而做的越差，會干擾你的判斷，大道至簡，越簡單越好，思想也要簡單

Ⅶ ATR指標怎麼用

1、均來幅指標（ATR）是取一定時間周期內的源股價波動幅度的移動平均值，主要用於研判買賣時機。

2、ATR可以提示進場的時機。通常來說，一波真正的趨勢開始之前，往往會出現一段較為平靜的盤整時期，而在這平靜的橫盤走勢之後出現了突破，如果真實平均波動幅度也相應的出現了向上突破，就表明這次價格的突破是可信的，後期出現趨勢的機會相當大。

3、在市場上，很多人都會採取固定點數的止損，然而，固定點數的止損並不夠准確，不同貨幣之間的波幅不同，同一貨幣在不同時期的波幅也不相同，如果一直使用固定點數的止損，那麼就會出現針對某些貨幣效果較好，對某些貨幣則經常被掃損。如果說不同貨幣之間波幅的差別是屬於貨幣的特性，可以通過針對不同的貨幣採取不同的止損點數來解決的話，那麼同一貨幣在不同時期出現波幅的區別就很難被及時發現，也容易導致出現被止損的情況。而通過跟蹤並利用ATR指標來設置止損，則可以很好的避免這樣的問題。

4、利用ATR指標來設置止損簡便易用，最常用的方法就是先選擇一個基準價位，然後再加上一個系數調整之後的ATR，在海歸交易中，會利用10日均線來作為基準，用ATR的一半作為止損幅度。

Ⅷ 期貨市場中，ATR指標怎麼用，0.5ATR什麼意思，2atr又是什麼意思

真實波幅幅度均值（ATR average true range）主要應用於了解股價、期價的震盪幅度和節奏，在窄幅整理行情中用於尋找突破時機。0.5ATR的意思是為「0.5倍的ATR」，2atr即"2倍的atr"，即真實波動幅度均值的2倍。

Ⅸ atr指標使用技巧圖解

Ⅹ 誰會外匯里的ATR指標啊 圖片里的該讀作多少點數啊

交易家來外匯喊單：ATR即均幅指標,代表自真實波幅，波動區間收縮時可以應用：大幅價格運動往往出現在價格平靜的橫盤整理之後。通過比較短期ATR和長期ATR可以非常容易的鑒別出價格平靜的橫盤整理區間，如當10期ATR小於等於0.75倍50期ATR時，就表明近期市場不尋常的平靜。這就是一個背景條件，表明關鍵的入場時機就在眼前。

ATR還有以下應用

設定止損比例(短線0.8ATR,長線2～3ATR)

設置倉位比例