DELTA指標源碼

1. 哪些行情軟體有delta指標能具體說說嗎

84000個比特幣期權到期，比特幣看跌期權的交易量增幅大於看漲期權。看跌期權賦予交易員購買資產的權利，看漲期權允許他們出售資產。讓不少初級投資者不知道如何分析期權價格。okex研究人員提供了一種簡單的方法來預測標的資產的未來價格。

隨著流動性的增加，虛擬看漲期權的delta值將上升，而實際看漲期權的delta值將下降，但兩者的delta值都將接近50。這種情況是合理的，實際價值看漲期權更有可能保持實際價值，因此其delta值將接近1傭金。在一個高度動態的市場中，假想的看漲期權更有可能成為現實。

2. 證明（不可使用已知的看漲、看跌期權delta、gamma值公式）

搜一下：證明（不可使用已知的看漲、看跌期權delta、gamma值公式）

3. zz 什麼是期權的風險指標Delta

Delta是指期權的價格對於標的物價格的一階導數(也就是標的物價格變動1單位，期權價格變動多少專)。Delta 敞口(Delta exposure)就是所持有屬的期權沒有被Hedge(不知道中文叫什麼，對沖?)掉的Delta。例如，一個期權的投資組合的Delta是500，沒有進行任何Delta Hedge，那這個投資組合的Delta exposure就是500。Delta敞口的變動有很多原因，可能是投資組合本身發生了變化，比如買入或者賣出了期權。另外就是Gamma導致的。Gamma是期權價格對於標的物價格的二階導數(也就是標的物價格變動1單位，Delta變動多少)。如果一個投資組合的Gamma不為零，那麼當標的物價格發生變化時，投資組合的Delta exposure也會發生變化。

4. 比特幣期權風險指標里的delta主要是根據什麼來判定的

在合約其他條件保持不變的情況下，看漲/看跌期權的delta均隨著標的資產價格的升高 而升高（默認期權為買入方向）；

5. Delta值的意義

Delta是權證的一個重要技術指標，又稱為每輪對沖值或對沖比率。它表示的是權證價格變化對正股價格變化的敏感度，也就是說，當正股價格變動1元時理論上權證價格的變動量。比如說，一個權證的Delta值如果是0.5，那麼正股每上漲一元，權證的價格理論上會上漲0.5元。
由於認購證的價格會隨著正股價格的上漲而上漲，認沽證則相反，因此，認購證的Delta值大於零，而認沽證的Delta值小於零。事實上，認購證的Delta值總介於0與1之間，而認沽證的Delta值則位於-1至0之間。
對於投資者來說，Delta的意義主要在於以下兩個方面：
首先，通過參照Delta值，投資者可以用適量的權證來代替正股。例如，投資者若看好某隻股票的走勢，但是沒有足夠的資金去購買，則可以考慮購買相應認購證。對應一份正股，投資者只要購買1/Delta份權證，即可獲得與投資正股相同的絕對收益。
例如，認購證之前價格為1元，Delta值為0.5，對應正股價格為10元。假設現在正股價格漲至11元，則認購證漲至1.5元。若投資者之前買入了一份正股，則所花費的資金為10元，收益為11-10=1元；若投資者之前買入了1/0.5=2份認購證，則其所用資金僅為2元，而收益同樣為2×（1.5-1）=1元，可見，兩種情況下投資者所用的資金不同，所得的收益卻相同。
第二，權證投資有個重要的特性，就是相對於投資正股，權證投資具有杠桿效用，會放大投資的收益和虧損。那麼這個杠桿有多大呢？通常在國內的行情軟體上看到各只權證的杠桿僅為名義杠桿，它的計算方法是：名義杠桿=(正股價/權證價格)×行權比例。這個指標較為粗糙，更為准確的指標是有效杠桿，計算公式是：有效杠桿=Delta×名義杠桿。有效杠桿反映的是，當正股價格變動1%時，理論上權證的價格變動的幅度。
舉例來說，上周五收盤時，武鋼CWB1收盤價是6.306元，正股武鋼股份(5.75,0.18,3.23%,吧)收盤價是15.59元，這樣武鋼CWB1的名義杠桿是2.47，而武鋼CWB1的Delta是0.927，所以有效杠桿是2.29（0.927×2.47）。這就意味著，武鋼股份的價格每變動1%，理論上，武鋼CWB1應變動2.29%。
值得注意的是，Delta的值並不是固定的，而是隨著正股價格、剩餘期限和引伸波幅等多種因素的變化而不斷變化的。因此，在運用此指標時，需要對其進行實時的計算。

6. 平價期權Delta值為什麼是0.5能用公式證明嗎

舉例而言，某投資者考慮買入執行價格為1.2800，面值為100歐元的歐元美元看漲期權合約。現在市場歐回元美元答匯率為1.2800，該外匯期權的值為+0.5。這就是說，如果市場歐元美元匯率漲至1.2900－－上漲0.01美元，那麼該期權價格將上漲+0.5×0.01×100＝0.5美元

7. 我要編寫的公式中含有delta函數在matlab中怎麼編寫

新建一個文檔
平時編matlab
.m文件的文檔
裡面定義function
delta
加上函數內容
然後保存為delta就好了
你當前的.m文件運行時自動調用它。

8. 期權敏感性指標delta，vega推導求助

第一題有公式吧，用excel sovler （尤其是第二問）或金融計算器算 第二題也好說，delta, gamma和vega都有回自己答的公式，用b-s那幾個步驟算出N(d1),N'(d1)然後帶入以上的公式。 組合投資那個翻譯的應該有些問題，賣一個Call,買兩個put。如果call和p。

9. 期權delta標准計算公式與舉例說明如何計算的！

就是下面這個公式：

B-S-M定價公式

C=S·(d1)-X·exp(-r·T)·N(d2)

(9)DELTA指標源碼擴展閱讀：

計算方法如下：

其中

d1=[ln(S/X)+(r+0.5σ^2)T]/(σ√T)

d2=d1-σ·√T

C-期權初始合理價格

X-期權執行價格

S-所交易金融資產現價

T-期權有效期

r-連續復利計無風險利率

σ-股票連續復利(對數)回報率的年度波動率(標准差)

式子第一行左邊的C(S,t)表示看漲期權的價格，兩個變數S是標的物價格，t是已經經過的時間（單位年），其他都是常量。Delta的定義就是期權價格對標的物價格的一階導數，所以右手邊對S求一階偏導，就只剩下N(d1)了。d1的公式也在上面了，把數字帶進去就好了。N是標准正態分布的累積分布（需要計算器或者查表）。

Delta值(δ)，又稱對沖值，指的是衡量標的資產價格變動時，期權價格的變化幅度 。用公式表示:Delta=期權價格變化/標的資產的價格變化。

定義：

所謂Delta，是用以衡量選擇權標的資產變動時，選擇權價格改變的百分比，也就是選擇權的標的價值發生

Delta值變動時，選擇權價值相應也在變動。

公式為：Delta=外匯期權費的變化/外匯期權標的即期匯率的變化

關於Delta值，可以參考以下三個公式：

1.選擇權Delta加權部位=選擇權標的資產市場價值×選擇權之Delta值；

2.選擇權Delta加權部位×各標的之市場風險系數=Delta風險約當金額；

3.Delta加權部位價值=選擇權Delta加權部位價值+現貨避險部位價值。

參考資料：網路-Delta值

10. 股票，誰有亞當理論和DELTA理論的指標公式！

亞當理論（飛狐版）
HH:=H; LL:=L; OO:=O; CC:=C;
%
vh=ffl.vardata("hh")
vl=ffl.vardata("ll")
vo=ffl.vardata("oo")
vc=ffl.vardata("cc")
last=ubound(vh)
if last<101 then
b=last+1
else
b=0
for i=last-101 to last-51
vh(i)=vh(i+51)
vl(i)=vl(i+51)
vo(i)=vo(i+51)
vc(i)=vc(i+51)
next
a=(vh(last-51)+vl(last-51))/2
j=1
for i=last-49 to last
j=j+2
vh(i)=2*a-vl(i-j)
vl(i)=2*a-vh(i-j)
vo(i)=2*a-vc(i-j)
vc(i)=2*a-vo(i-j)
next
end if
ffl.vardata("hh")=vh
ffl.vardata("ll")=vl
ffl.vardata("oo")=vo
ffl.vardata("cc")=vc
ffl.varstartindex("hh")=b
ffl.varstartindex("ll")=b
ffl.varstartindex("oo")=b
ffl.varstartindex("cc")=b%>

A:=BACKSET(ISLASTBAR,50);
STICKLINE(A AND CC>=OO,OO,CC,6,1),COLORMAGENTA,SHIFT50;
STICKLINE(A AND CC>=OO,LL,OO,0.1,1),COLORMAGENTA,SHIFT50;
STICKLINE(A AND CC>=OO,CC,HH,0.1,1),COLORMAGENTA,SHIFT50;
STICKLINE(A AND CCSTICKLINE(A AND CCVERTLINE(ISLASTBAR),COLORYELLOW,POINTDOT;

飛狐DELTA主圖公式
農歷:=lday;
isFirst:=if(農歷>Ref(農歷,1) and ref(農歷,1)<15 and 農歷>15,1,0);
isColor:=iif(lday=15 or isFirst,1,0); //判斷是否繪制綵線的位置：農歷15，或者農歷15後的第一個交易日
Num:=count(isColor,0); //計算綵線個數

//游標所在畫面的最高價和最低價
HH:=SYSPARAM(4);
LL:=sysparam(5);
農歷:LDay,LineThick0;

//繪制綵線
STICKLINE(isColor and mod(Num,4)=0,ll,hh,3,0),colorred;
STICKLINE(isColor and mod(Num,4)=1,ll,hh,3,0),coloryellow;
STICKLINE(isColor and mod(Num,4)=2,ll,hh,3,0),colorblue;
STICKLINE(isColor and mod(Num,4)=3,ll,hh,3,0),colorwhite;