股票和基金的協方差是多少

⑴ 單個證券與市場組合協方差

因為協方差是雙線性函數啊，雙線性函數的概念在線性代數書里有，對你說的這種情況，實際是用到了：
Cov（aX+bY，cZ）=acCov（X，Z）+bcCov(Y,Z）
把aX+bY推廣到N項就可以了

⑵ 某一股票與市場組合的協方差是什麼意思

方差描述了一組數列的波動情況，如果一個數列都是1種數，如1，1，1，1，1，1 那麼它的方差為0
期望其實就是一組數的平均值
協方差是建立在方差分析和回歸分析基礎之上的一種統計分析方法
兩個不同參數之間的方差就是協方差
相關系數r
相關系數是變數之間相關程度的指標。樣本相關系數用r表示,總體相關系數用ρ表示,相關系數的取值范圍為[-1,1]。|r|值越大，誤差Q越小，變數之間的線性相關程度越高；|r|值越接近0，Q越大，變數之間的線性相關程度越低。
相關系數 又稱皮（爾生）氏積矩相關系數，說明兩個現象之間相關關系密切程度的統計分析指標。
相關系數用希臘字母γ表示，γ值的范圍在-1和+1之間。
γ＞0為正相關，γ＜0為負相關。γ＝0表示不相關；
γ的絕對值越大，相關程度越高。
兩個現象之間的相關程度，一般劃分為四級：
如兩者呈正相關，r呈正值，r=1時為完全正相關；如兩者呈負相關則r呈負值，而r=-1時為完全負相關。完全正相關或負相關時，所有圖點都在直線回歸線上；點子的分布在直線回歸線上下越離散，r的絕對值越小。當例數相等時，相關系數的絕對值越接近1，相關越密切；越接近於0，相關越不密切。當r=0時，說明X和Y兩個變數之間無直線關系。通常|r|大於0.75時，認為兩個變數有很強的線性相關性。
相關系數的計算公式為：
其中xi為自變數的標志值；i＝1，2，…n；■為自變數的平均值，
為因變數數列的標志值；■為因變數數列的平均值。
為自變數數列的項數。對於單變數分組表的資料，相關系數的計算公式為：
其中fi為權數，即自變數每組的次數。在使用具有統計功能的電子計算機時，可以用一種簡捷的方法計算相關系數，其公式為：
使用這種計算方法時，當計算機在輸入x、y數據之後，可以直接得出n、■、∑xi、∑yi、∑■、∑xiy1、γ等數值，不
必再列計算表。
參考資料：網路

⑶ Matlab求股票的協方差問題。我有幾支股票每天的收益率，來算協方差。

好復雜呀
炒股能弄這么復雜也怪辛苦的
我的名字是個群號，你可以進來不用這么復雜的去做股票
多交流，多點選擇

⑷ 關於excel計算協方差的！

如果急可以在幫助中找

⑸ 金融統計分析題目，關於方差—協方差矩陣，求股票投資組合風險

每支股票本身都有風險的存在，本人一向不提倡同時持有多支股票，若從你現在單一的層面分析的話，你可以0.6,0.3,0.1

⑹ 股票收益率，方差，協方差計算

股票收益率=收益額/原始投資額，這一題中A股票的預期收益率＝（3%＋回5%＋4%）/3＝4%。

方差計答算公式：

(6)股票和基金的協方差是多少擴展閱讀：

股票收益率是反映股票收益水平的指標。投資者購買股票或債券最關心的是能獲得多少收益，衡量一項證券投資收益大小以收益率來表示。反映股票收益率的高低，一般有三個指標：

1、本期股利收益率。是以現行價格購買股票的預期收益率。

2、持有期收益率。股票沒有到期，投資者持有股票的時間有長有短，股票在持有期間的收益率為持有期收益率。

3、折股後的持有期收益率。股份公司進行折股後，出現股份增加和股價下降的情況，因此，折股後股票的價格必須調整。