㈠ 國際金融計算題
1.USD1=CHF1.4500/50, 三個月後遠期掉期率為：/130點,
三個月遠期USD1=CHF(1.4500+0.0110)/(1.4550+0.0130)= CHF1.4610/80
倫敦市場現匯匯率為：GBP1=USD1.8000/500, 三個月的遠期掉期率為：470/462點
三個月遠期GBP1=USD(1.8000-0.0470)/(1.8500-0.0462)= USD1.7530/1.8038
2.
(1)進口商進行期權保值,即買入英鎊看漲期權312.5萬/6.25萬=50份,支付期權費3125000*0.01=31250美元
a, 若英鎊升值，且GBP1>USD1.46(假如為1.47),英鎊升值超過了協議價格1.45,進口商執行期權,即以1.45的價格買入英鎊,再以市場價出售買入的英鎊,期權交易獲利:3125000/1.45*1.47-3125000-31250=11853.45美元
b、若英鎊貶值，且GBP1<USD1.45,放棄期權,進口商期權交易損失31250美元
c、GBP1=USD1.46, 英鎊升值超過了協議價格1.45,進口商執行期權,即以1.45的價格買入英鎊,再以市場價出售買入的英鎊,期權交易損益:3125000/1.45*1.46-3125000-31250=-9698.28美元,即期權交易凈虧損9698.28美元
d、若市場匯率USD1.45<GBP1<USD1.46,進口商執行期權, 9698.28美元＜虧損額＜31250美元
(2)進口商買入400萬/10萬,即40份馬克看漲期權合同,支付期權費4000000* 0.01690=67600美元.
USD=1.7DEM,執行期權,用4000000*0.5050=2020000美元買入馬克4000000以支付貨款,共支付美元: 2020000+67600=2087600美元.
如果沒有進行期權交易保值,需要支付4000000/1.7=2352941.18美元
USD1=2.3DEM,放棄期權,共支付美元4000000/2.3+67600=1806730.43美元
3.掉期率(1.5-1.35)*12/(1.5*3)=4%,小於利差,有套利機會,可套利,即可將英鎊兌換成美元,百行三個月投資,再通過遠期協議拋補,遠期賣出三個月美元投資本利.套利收益為1%(即利差與掉期率之差).
㈡ 外匯交易實務計算題4
設當天外匯市場行情為：GBP/USD的即期匯率為
㈢ 國際金融計算題
一、（1）62500*1.6700=$104375
（2）62500*1,6600=$103750
（3）104375-103750=$625
（4）賣出合約，3個月後以GBP/USD=1.6684兌換美元。3個月後收回到英鎊，可收回62500*1.6684=$104275，比現收答損失100美元。
二、可以。一個來回可以套利
GBP20*(1.7010-1.6145)=$1.73
三、答案錯了。
CHF/JPY=（105.78/1.4926)/(106.18/1.4876)=70.8696/71.3767
四、五、
不是說是計算題么？問答題太費時間了，提點思路，樓主看著給吧：
四、危機與國際資本的轉移有關；國際資本的套利行為加劇也加速了危機過程；匯率是工具和載體。
五、就本位而言，從金本位、黃金-美元的布雷登森林體繫到多元化的牙買加體系；就匯率而言，浮動匯率、固定匯率到管理浮動匯率。
㈣ 國際金融題目所求答案
1．三來個月遠期匯率：1美元=（源0.8520+0.0030）/（0.8560+0.0050）=0.8550/0.8610
(1)商人買入三個月即期歐元,匯率0.8550(美元買入價,即為歐元賣出價)
(2)賣出三個月期1000000美元,能夠換回:1000000*0.8550=855000歐元
2.根據報價,1美元=77.5/50=1.5500德國馬克,,市場匯率為1美元=1.62545德國馬克,顯然報價中美元報低了,接受馬克報價有利.支付77.5萬德國馬克,在市場上只值:775000/1.62545=47.6791萬美元.相反50萬美元相當於在市場上的馬克數為500000*1.62545=81.2725萬德國馬克.
3.紐約市場美元價格高, 100萬英鎊在倫敦市場上購入美元,在紐約市場上拋售,獲利:
1000000*1.9245/1.8745-1000000=26673.78英鎊
4. 日元兌換港幣,日元/港幣=(7.8010/124.50)/(7.8020/124.35)=0.062659/0.062742
㈤ 外匯期權交易計算題~歐式期權~匯率~！！！急急急！
首先歐式期權的買方是只能在到期日才可以行權。
當三個月後英鎊兌美元匯價（即期匯率）低於期權合同價格（題中的協定價格）時，買方有行權的動機，因為行權可以獲得更多的美元。反之亦然。
當￡1=
＄1.4000時，我外貿公司行權，1000萬英鎊兌換得到1495萬美元。保險費用為1000萬英鎊*0.0212美元=21.2萬美元，傭金為1000萬英鎊*0.5%=5萬英鎊=7.475萬美元。所以，一共得到1400
-
21.2
-
7.475
=
1371.325（萬美元）。
當￡1=
＄
1.6000時，不行權，此時，以即期匯率計價，1000萬英鎊兌換得到1600萬美元。保險費用為1000萬英鎊*0.0212美元=21.2萬美元，傭金為1000萬英鎊*0.5%=5萬英鎊=8萬美元。所以，一共得到1600
-
21.2
-
8
=
1570.8（萬美元）。
今天才上線，不好意思，回答得遲了，希望還可以對你有所幫助~
㈥ 國際金融 計算題：（外匯、套匯）
(1)將不同市復場換算成同一標制價法
香港外匯市場：1美元=7.7814港元
紐約外匯市場：1英鎊=1.4215美元
倫敦外匯市場：1港元=1/11.0723英鎊
匯率相乘:7.7814*1.4215*1/11.0723=0.9990
不等於1,說明三個市場有套匯的機會,可以進行三角套匯
(2)因為是小於1,套匯操作,先將港元在香港市場兌換成美元,再將美元在紐約市場兌換成英鎊,再在倫敦市場將英鎊兌換成港元,減去投入的成本,即為套匯收益:
1000萬/7.7814/1.4215*11.0723-1000萬=9980.69港元
㈦ 【國際貿易試題】某針織服裝公司出口到英國的產品約在一個月後會收到10000英鎊，目前有
《紡織品出口臨時管理辦法（暫行）》
㈧ 求解答大學國貿專業國際金融里的套匯習題
首先，你要看的明白匯率是怎麼報價的，左邊是銀行買入價例如題裡面的1英鎊換.9420，右邊是銀行賣出價，例如題裡面的1.9440美元換1英鎊。
其次，套匯的計算最終是要換回本幣，你可以找這樣的思路來思考，開頭英鎊，結尾也是英鎊。中間就是和英鎊無關的匯率。
最後，就是怎麼套，從哪頭開始。其實我個人的方法是拿計算器直接算，先試試從英鎊換美元，再美元換法郎，最後法郎換回英鎊。然後再試試先英鎊換法郎，法郎換美元，然後再美元換英鎊。就看最終的值更大了。
那麼這題是先把300萬英鎊以2.4530的價格換成法郎735.9萬，然後再以1.2370換成美元5949070元，最後再以1.9440換回英鎊得3060221，總的套匯利潤就是60221美元。
你第二張圖的意思是，把兩個外匯市場的兌換關系給換成一樣的。這題裡面，倫敦外匯市場是英鎊/美元，蘇黎世外匯市場是英鎊/瑞士法郎。你就要把兩個外匯市場的兌換關系都換成英鎊/美元或者英鎊/法郎的形式。這樣你才能直接的看出來哪個市場英鎊便宜，哪個市場英鎊貴。
以你這題為例的話，選擇把蘇黎世外匯市場的兌換關系轉換成英鎊/美元的形式，這樣的轉換就需要通過法郎計算出來。1英鎊換成2.4530法郎，1.2570法郎換成1美元。2.4530除以1.2570得1.9830 即蘇黎世外匯市場上一英鎊換1.9830美元。2.4050法郎換成1英鎊，1美元換成1.2350法郎。2.4050除以1.2350得1.9879，即蘇黎世外匯市場上1.9879美元換1英鎊。最後得到匯率為
蘇黎世 英鎊/美元=1.9830/79 倫敦市場 英鎊/美元=1.9420/40,蘇黎世的美元便宜，可以換更多的美元，倫敦的美元貴。那麼就在蘇黎世賣英鎊買美元，再到倫敦市場賣美元買英鎊。就能套取利潤了。答案和上一種方法差不多的，可能會有點誤差。
如果你不明白我說的，就建議你用我的第一種方法，兩個方法差不了多少時間，而且老師不會給你算錯。
㈨ 國際金融學外匯題 幫我做一下
按照你的提問順序回答：
1,美元/日元 103.4（買入價）/103.7（賣出價）
英鎊/美元 1.3040（買入價）/1.3050（賣出價）
英鎊買進日元套匯價：先把英鎊換成美元，此時要用銀行的買入價1.3040，1英鎊可以換成1.3040美元，然後把美元換成日元，此時還是要用銀行的買入價103.4， 1美元可以換成103.4日元，
那麼英鎊換日元就是：1.3040*103.4=134.8336。那麼該公司以英鎊買進日元套匯價就是:1：134.83
（GBP/JPY=1.3040*103.40~1.3050*103.70=134.8336~135.3285）
2，美元/日元 153.40（買入價）/50（賣出價）
美元/港元 7.8010（買入價）/20（賣出價）
日元兌港元匯價：先用把日元換成美元，按銀行的賣出價153.50換，然後把美元換成日元，按銀行的買入價7.8010換，那麼日元換成港元就是：153.50=7.8010，日元/港元=7.8010/153.50~7.8020/153.40=0.0508~0.0509，
某公司以港元買進日元支付貨款，日元兌港元匯價就是：1：0.0508
3，有問題！
4，美元/日元 145.30/40
英鎊/美元 1.8485/95
日元兌英鎊匯價：先用賣出價145.40，把日元換成美元，然後再用賣出價1.8495，把美元換成英鎊！
日元/英鎊=1.8495/145.40~1.8485/145.30=0.01272008~0.01272195
（或英鎊/日元=145.30*1.8485~145.40*1.8495=268.5871~268.9173）
5，（1）存在，
（2）以1.5000的匯價買入遠期合約。並以1.5020賣出3個月合約！