結構性外匯敞口

⑴ 外匯敞口分析有什麼好處

外匯敞口分析是銀行業較早採用的匯率風險計量方法，具有計算簡便、清晰易懂的優點。但外匯敞口分析也存在一定的局限性，主要是忽略了各幣種匯率變動的相關性，難以揭示由各幣種匯率變動的相關性所帶來的匯率風險。

⑵ 外匯風險敞口的外匯風險敞口的確定

外匯風險敞口凈額取決於企業外匯資產(或負債)的性質和匯率變動時其受到影響的范圍和方式。企業在考慮了外幣資產和負債的自然抵消情況後,應當綜合考慮各種外匯風險因素,確定外匯敞口風險。

⑶ 外匯敞口分析是什麼意思

外匯敞口分析是衡量匯率變動對銀行當期收益的影響的一種方法。
(1)根據業務活動，外匯敞口大致可以分為交易性外匯敞口和非交易性外匯敞口。
交易性外匯敞口通常為銀行自營.為執行客戶買賣委託或做市，或為對沖以上交易而持有的外匯敞口。非交易性外匯敝口是因為銀行資產.負債之間的幣種不匹配而產生的，可以進一步劃分為結構性敞口和非結構性敞口。
(2)根據敞口定義，外匯敞口可以分為單幣種敞口頭寸和總敞口頭寸。
單幣種敞口頭寸是指每種貨幣的即期凈敞口頭寸.遠期凈敞口頭寸.期權敞口頭寸以及其他敞口頭寸之和，反映單一貨幣的外匯風險。總敞口頭寸反映整個貨幣組合的外匯風險，一般有三種計算方法：①累計總敞口頭寸法，累計總敞口頭寸等於所有外幣的多頭與空頭的總和；②凈總敞口頭寸法，凈總敞口頭寸等於所有外幣多頭總額與空頭總額之差；③短邊法，是一種為各國金融機構廣泛運用的外匯風險敞口頭寸的計量方法，首先分別加總每種外匯的多頭和空頭(分別稱為凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和)；其次比較這兩個總數；最後選擇絕對值較大的作為銀行的總敞口頭寸。短邊法的優點是既考慮到多頭與空頭同時存在風險，又考慮到它們之間的抵補效應。
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⑷ fxcm：外匯交易中的匯率風險敞口要怎麼理解

首先應該了解的是資產和負債匯率敏感性的概念。風險的產生源自不確定性版，匯率權敏感性資產（負債）就是遇到匯率的變動會使其到期價值產生不確定性的資產（負債）。由於到期價值的不確定，因而會產生增值或減值的風險即匯率風險。
匯率敏感性資產和負債所產生的增值或減值可能會自行抵銷。為了減少和控制風險，銀行也會人為地安排這種抵銷，這稱為「沖銷」風險。沖銷後仍未能抵減的匯率敏感性資產或負債，即暴露在匯率風險中，則稱為「匯率風險敞口」或「匯率風險暴露」。
根據匯率敏感性資產和負債持有目的的不同，商業銀行匯率風險敞口一般分為交易賬戶的匯率風險敞口和銀行賬戶的匯率風險敞口。
匯率風險敞口的計算
商業銀行的交易賬戶，即因交易目的而持有的以外幣計價、結算的金融工具的（人民幣）市值，會隨著人民幣對主要外幣匯率的波動而變動。銀行交易賬戶匯率風險敞口主要指銀行在自營外匯買賣業務中的敞口頭寸，可以用外匯交易記錄表的方法進行分析。
外匯交易記錄表就其本身來說，只是交易的記錄，但它是分析銀行匯率風險敞口的有力工具。使用外匯交易記錄表及不斷地進行市值重估，就能及時分析銀行承擔的匯率風險，以便採取措施加以控制和避免。

⑸ 外匯銀行對敞口外匯頭寸進行調整時主要採用哪兩種方式

風險敞口是指因債務人違約行為導致的可能承受風險的信貸余額。就是內risk exposure，指未加保護的風險容。比如你的收入是日元，但你有一筆美元的借款要還，是沒有做任何對沖的交易(比如遠期外匯買賣或外匯調期什麼的)，你因此就有了一個日元對美元的匯率風險敞口。或者你買了一個公司的債券，由於公司債有信用風險，而且你沒有做任何對沖的交易(比如信用調期什麼的)，你因此有一個信用風險敞口。你如果買了一個固定利率的債券，而且沒有做對沖交易(比如利率調期)，你要承擔利率風險，因此有一個利率風險敞口

⑹ 利率風險敏感度和累計外匯敞口頭寸的計算，急！！

利率上升100個基點，就是利率上調1%，例如，現在銀行利率是2.25%，上升100個基點，利率水平是3.25%，你給出的數據不全，不可以算，你根據全面的數據，自己算一下就可以得出來

⑺ 求銀行外匯敞口估值及匯兌損益計算方法

我也不知道，共同研究一樣吧

某企業有一筆預期3個月後收回的貨款100萬美元，同時專還有一筆屬3個月後待付的貨款100萬美元。在未採取任何其他措施情況下，若美元匯率下跌，則出口收匯方面的損失將因進口付匯方面相應的得利而對抵，得失相當。但若上述收匯與付匯期限相同，但金額不同，則實際承擔匯率風險的只是收付差額部分，這就是所謂的敞口頭寸。

從以上例子來看，你所做的遠期結售匯業務的敞口估值就應該是：到期後你行買到和賣出的外匯之差。
由於是遠期，所以現在還沒有發生，這種情況下得出的結果也就應該是估值而非絕對數了吧。

而匯兌損益，自然就是根據敞口頭寸，以及簽訂的遠期結售匯協議匯率與到期時的實時匯率之差來計算了。

⑻ 什麼是結構性外匯敞口

外匯抄敞口頭寸是指金融機構在做完外匯買賣業務後 某一幣種借貸方軋差後的余額。這個余額太大了會因為匯率波動帶來風險而且不能夠使資金的收益最大化；太小了又不能滿足客戶的購匯需要，降低了匯兌收益。
外匯風險敞口主要集中在中行、建行、交行和工行。目前中國商業銀行的外匯風險敞口包括結構性外匯敞口和交易類外匯敞口，總體上看以結構性敞口為主。但結構性敞口風險規避手段目前十分有限。