外匯套利交易的特點

❶ 外匯套利交易需要關注哪些重要因素

套利交易 主要是通過貨幣的不同利息來獲利。現在外匯交易平台都有杠桿交易。請注意不要內使用高杠桿。建容議最多5倍 超過10倍有巨大的風險。盡量利用利差的的貨幣。比如 澳日 等 利差基本在4%左右 5倍就是20% 。

❷ 外匯套利是真的嗎

在外匯交易市場里，存在各種不同的交易方式，套利交易就是其中的一種。那麼什麼是外匯套利交易，它有什麼特點呢。套利交易是指利用相關市場或者相關合約之間的價差變化，在相關市場或者相關合約上進行交易方向相反的交易，以期在價差發生有利變化而獲利的交易行為。如果發生利用期貨市場與現貨市場之間的價差進行的套利行為，那麼就稱為期現套利。如果發生利用期貨市場上不同合約之間的價差進行的套利行為，那麼就稱為價差交易。正是由於期貨市場上套利行為的存在，從而極大豐富了市場的操作方式，增強了期貨市場投資交易的藝術特色。在價差交易剛開始出現時，市場上的大多數人都把它當成是投機活動的一種，而伴隨著該交易活動的越來越頻繁的發生，影響力越來越大的時候，套利交易則被普遍認為是發揮著特定作用的具有獨立性質的與投機交易不同的一種交易方式。期貨市場套利的技術與做市商或普通投資者大不一樣，套利者利用同一商品在兩個或者更多合約之間的價差，而不是任何一合約的價格進行交易。因此，他們的潛在利潤不是基於商品價格的上漲或者下跌，而是基於不同合約月份之間價差的擴大或者縮小，從而構成其套利交易的頭寸。正是由於套利交易的獲利並不是依靠價格的單邊上漲或下跌來實現的，因此在期貨市場上，這種風險相對較小而且是可以控制的，而其收益則是相對穩定且比較優厚的操作手法備受大戶和機構投資者的青睞。從國外成熟的交易經驗來看，這種方式被當作是大型基金獲得穩定收益的一個關鍵，可以相信，在我國推出股指期貨以後，這種相對風險較小的套利行為也必將在市場上頻繁的發生。外匯套利交易是指利用外匯匯率的波動賺取買賣差價收益。套息是指利用外幣幣種之間儲蓄利率的差別賺取較高的利息收入。套利或者套息交易的發展背景是什麼呢。早期的外匯交易市場里，主要是以各國匯率之間因為地域和時間性所造成的匯率差異來進行套利組合。20世紀90年代日本經濟泡沫發生後，伴隨了長達十餘年的零利率，是套息交易的萌芽時代。在2000年後，盡管出現網路泡沫重創全球經濟，但幸運的是，大型新興國家如中國、印度、俄羅斯的經濟快速崛起，也帶動新的熱錢湧入國際資本市場，也為套息交易時代正式揭開序幕。套息交易的目的是什麼呢。套息交易本身的目的，是為了以安全方式取得更大量的資金來投入資本市場。套息交易要考慮的風險就是匯率風險。用各國間不同的利率差異來取得資金帶來了外匯交易市場嶄新的面貌，模型交易、程序交易、演算法交易大量充斥在外匯交易市場之中，其目的就是在於規避進行套息交易時，所可能產生的匯率風險。外匯套利交易必然會涉及到對沖基金的概念。簡易型對沖概念仍舊會具有匯率的風險性，所以對沖基金一定不會只以一兩組的貨幣對來進行對沖組合，而是以更多的貨幣對來進行對沖組合

❸ 外匯套利交易能不能獲利

外匯套利交易是指利用相關市場或者相關合約之間的價差變化，在相回關市場或者相關合約上進行答交易方向相反的交易，以期在價差發生有利變化而獲利的交易行為。
可以看出外匯套利交易的意義在於幫助交易者獲得准確率更高的收益，但是外匯套利交易並不是非常容易能夠實施的。為了阻止從做市商報價中進行套利的行為，所有的做市商都努力將其價差與直接競爭者重疊。而且擴大價差被認為是做市商的頭痛醫腳之法。因此競爭性特點促使做市商給出相同的價差。

❹ 怎樣看待外匯市場上的套利

套利，在在金融學中的定義為：在兩個不同的市場中，以有利的價格同時買進並賣出或者賣出並買進同種或本質相同的證券的行為。投資組合中的金融工具可以是同種類的也可以是不同種類的。在市場實踐中，套利一詞有著與定義不同的含義。實際中，套利意味著有風險的頭寸，它是一個也許會帶來損失，但是有更大的可能性會帶來收益的頭寸。

套利模式簡介

套利交易模式總結為4大類型，分別為：股指期貨套利、商品期貨套利、統計和期權套利。

股指期貨套利：股指期貨套利是指利用股指期貨市場存在的不合理價格，同時參與股指期貨與股票現貨市場交易，或者同時進行不同期限、不同（但相近）類別股票指數合約交易，以賺取差價的行為。股指期貨套利分為期現套利、跨期套利、跨市套利和跨品種套利。

商品期貨：與股指期貨對沖類似，商品期貨同樣存在套利策略，在買入或賣出某種期貨合約的同時，賣出或買入相關的另一種合約，並在某個時間同時將兩種合約平倉。在交易形式上它與套期保值有些相似，但套期保值是在現貨市場買入（或賣出）實貨、同時在期貨市場上賣出（或買入）期貨合約；而套利卻只在期貨市場上買賣合約，並不涉及現貨交易。商品期貨套利主要有期現套利、跨期對套利、跨市場套利和跨品種套利4種。

統計：有別於無風險套利，統計套利是利用證券價格的歷史統計規律進行套利的，是一種風險套利，其風險在於這種歷史統計規律在未來一段時間內是否繼續存在。統計對沖的主要思路是先找出相關性最好的若干對投資品種（股票或者期貨等），再找出每一對投資品種的長期均衡關系（協整關系），當某一對品種的價差（協整方程的殘差）偏離到一定程度時開始建倉――買進被相對低估的品種、賣空被相對高估的品種，等到價差回歸均衡時獲利了結即可。統計對沖的主要內容包括股票配對交易、股指套利、融券對沖和外匯套利交易。

期權：又稱選擇權，是在期貨的基礎上產生的一種衍生性金融工具。從其本質上講，期權實質上是在金融領域將權利和義務分開進行定價，使得權利的受讓人在規定時間內對於是否進行交易行使其權利，而義務方必須履行。在期權的交易時，購買期權的一方稱為買方，而出售期權的一方則稱為賣方；買方即權利的受讓人，而賣方則是必須履行買方行使權利的義務人。期權的優點在於收益無限的同時風險損失有限，因此在很多時候，利用期權來取代期貨進行做空、套利交易，會比單純利用期貨套利具有更小的風險和更高的收益率。

套利，在在金融學中的定義為：在兩個不同的市場中，以有利的價格同時買進並賣出或者賣出並買進同種或本質相同的證券的行為。投資組合中的金融工具可以是同種類的也可以是不同種類的。在市場實踐中，套利一詞有著與定義不同的含義。實際中，套利意味著有風險的頭寸，它是一個也許會帶來損失，但是有更大的可能性會帶來收益的頭寸。

抵補套利

匯率變動也會給套利者帶來風險。為了避免這種風險，套利者按即期匯率把利息率較低通貨兌換成利息率較高的通貨存在利息率較高國家的銀行或購買該國債券的同時，還要按遠期匯率把利息率高的通貨兌換成利息率較低的通貨，這就是抵補套利。

以英、美兩國為例，如果美國的利息率低於英國的利息率，美國人就願意按即期匯率把美元兌換成英鎊存在英國銀行。這樣，美國人對英鎊的需求增加。英鎊的需求增加，在其他因素不變的情況下，英鎊的即期匯率要提高。另一方面，套利者為了避免匯率變動的風險，又都按遠期匯率簽定賣遠期英鎊的合同，使遠期英鎊的供給增加。遠期英鎊的供給增加，在其他因素不變的情況下，遠期英鎊的匯率就要下跌。西方人根據外匯市場上的經驗得出這樣一條結論：利息率較高國家通貨的即期匯率呈上升趨勢，遠期匯率呈下降趨勢。根據這一規律，資本流動的方向不僅僅是由兩國利息率差價決定的，而且是由兩國利息率的差價和利息率高的國家通貨的遠期升水率或貼水率共同決定的。抵補利差為CD，英鎊的貼水率或升水率為F，則有：CD=Iuk―Ius 十F

如果英國利息率Iuk=10%，美國利息率Ius=4%，遠期英鎊的貼水率F=―3%，CD=10%―4%―3%=3%）0，這時資本會由美國流到英國。因為套利者認為，盡管遠期英鎊貼水使他們利潤減少，但仍然有利潤可賺。如果遠期英鎊的貼水率F=―8%，其他情況不變，CD=10%―4%―8%=―2%（0，這時，資本會由英國流向美國。因為套利者認為，遠期英鎊貼水率太高，不但使他們的利潤減少，而且使他們的利潤為負。而英國人則願意把英鎊以即期匯率兌換成美元，以遠期匯率把美元兌換成英鎊，使資本由英國流到美國。

下面，再用一個例子說明抵補套利的實際情況。設套利者的本金為$1000，Iuk=10%，Ius=4%，英鎊即期匯率為$2.8/，英鎊遠期匯率為$2.73/。套利者年初把美元換成英鎊存在英國銀行：$1000$2.8/=3571年後所得利息為：35710%=35.7

根據當時簽定合同的遠期匯率，相當於$97（35.7$2.73/），這是套利者的毛利潤，從中減去套利的機會成本40美元（$10004%），套利者所得的凈利潤為57美元（$97―$40）。這個例子說明，套利者在買即期英鎊的同時，以較高遠期英鎊匯率賣出英鎊，避免英鎊匯率大幅度下降產生的損失，在1年之後，即期英鎊匯率$2.4/，套利者仍按$2.73/賣出英鎊。

總結

套利活動不僅使套利者賺到利潤，在客觀上起到了自發地調節資本流動的作用。一個國家利息率高，意味著那裡的資本稀缺，急需要資本。一個國家利息率較低。意味著那裡資本充足。套利活動以追求利潤為動機，使資本由較充足的地方流到缺乏的地方，使資本更有效地發揮了作用。通過套利活動，資本不斷地流到利息率較高的國家，那裡的資本不斷增加，利息率會自發地下降；資本不斷從利息率較低國家流出，那裡的資本減少，利息率會自發地提高。套利活動最終使不同國家的利息率水平趨於相等。

❺ 外匯交易中常用的套利手段有哪些

套利交易屬於一種低風險的盈利方式,在08年金融風險時期比較盛行.因為外匯市場中的利息是以天來進行結算的,周三過夜的利息過是平時的三倍,投資者在利息結算之前買入低利率兌高利率的貨幣對,利息結算以後再反向平倉操作,這中間就有一個利息差,也就是持有買入高利率的貨幣收益大於借入低利率所支付的利息,這就是套利交易的基本的盈利方式.很多人都是通過這種買入高利率貨幣賣出低利率貨幣來賺取隔夜利息.
一、常用的套利手段有以下幾點：
EA交易
對沖交易
二、
一般進行外匯套利交易的貨幣對要有以下兩個特點:
1、兩種貨幣之間的利息率差很大.
2、該貨幣是處於上行趨勢中的貨幣.
例如澳大利亞銀行的利率是4.5%,
而美聯儲的利率是0.5%,
也就是說,存在著4%的利率差異,貨幣在2001年到2007年的6年間,
從0.4800漲到了0.9800,
漲幅5000點,
處於明顯的上升期,這就比較適合進行套利交易，更多請參看匯龍投資網。
套利交易主要取決於利率的波動,這也是投資者需要關注的焦點,各國的央行都會進行每月的利率調整決議這就關繫到投資者的具體盈利情況,所以做套利交易的投資者應該實時關注各國央行發布的利率決議.另外,掌握套利交易的同時還要對市場有一個大致的了解過程,這對交易者分析市場行情也是有一定的優勢的.

❻ 外匯套利交易怎麼理解

回答這個問題首先要定義什麼叫套利，套利首先必須是一種低風險獲取利潤的回方式。已有的答答案多數屬於賭博或者套息，跟套利交易根本不沾邊。即便是套息也不是以上這些答案里如此操作的。
有人提到可以買入高利率貨幣賣出低利率貨幣，賺取隔夜利息。近幾年廣泛被用來做套息交易的高利率貨幣主要是澳元紐元加幣這樣的資源類貨幣，低利率貨幣主要是日元或美元。息差確實是存在的，依據平台和交易貨幣對的不同，一個標准手（100,000單位）一天的息差往大了說也就是20美元吧，看著挺多的是不？問題是這點錢也就是匯價變化2個點產生的利潤/損失，甚至連買賣點差都多半cover不了。那麼匯價每天會變化多少呢？20，30點屬於波瀾不驚，50點屬於正常范疇，100點以上也是常有的事兒，極端的時候一天300點都是有可能的。如果不巧匯價朝反方向走了100點，那就是上千美金的損失，跟這比起來，那點利息收入根本不夠看。所以如果沒有仔細分析匯價變動趨勢，為了賺取息差貿然入場，又沒有合理的設置止損，如此「套利」行為跟賭博無異。

❼ 外匯套利交易有哪些交易策略

對沖，價差，三角等等

❽ 外匯交易中，套利代表什麼

外匯交易中的套利是指投資者或借貸者同時利用兩地利息率的差價和貨幣匯率的差價，流動資本以賺取利潤。套利分為抵補套利和非抵補套利兩種。

❾ 外匯套利與套匯不同。外匯套利是套利息，能舉個簡單的例子說明嗎還有外匯套利最基本的投資策略有哪些

外匯套利有套取匯率和套取利息兩種方式。
套取匯率，是利用相同的貨幣對，不同專市場存在價差進行屬買賣操作套取收益。如境內人民幣匯率和離岸市場的人民幣匯率，由於資金流動的管制，境內人民幣匯率和離岸市場人民幣匯率存在價差，就可以進行套利。如近期，境內美元對人民幣匯率為6.1250，離岸市場美元對人民幣匯率為6.1400，這樣，如果銀行或客戶能打通境內外交易，就可以在境內按6.1250的匯率買入美元，再將美元轉至境外，按6.1400的匯率兌換成人民幣，套取無風險收益。
另外一種是套取利差。即利用境內外利差進行套利。如境外美元利率非常低，如利率為2%，而境內的理財利率就可以達到5%，這樣客戶可以想辦法在境外融美元，轉入境內後轉為人民幣做理財，等到期後再將人民幣兌換成美元歸還境外融資。在存續期內，如果人民幣匯率與美元保持穩定，客戶利差收入就可以得到滿足。存在的風險是境內人民幣匯率出現大幅貶值。