⑴ 外匯里averegatruerange什麼意思
true range，意思是真實波動幅度均值。
真實波動幅度均值（ATR）是由韋爾斯.王爾德（J. Welles Wilder）在其1978年所著的《技術分析中的新概念》（"New concepts in Technical Trading Systems」 1978, ISBN 0-89459-027-8）一書中首先提出的，這一指標主要用來衡量證券價格的波動。因此，這一技術指標並不能直接反映價格走向及其趨勢穩定性，而只是表明價格波動的程度。
王爾德首先提出了所謂真實波動幅度（True Range，即TR）的概念，其定義是以下三個值中的最大值：
1．現時最高價減去現時最低價
2．現時最高價減去前一時段收盤價的絕對值
3．現時最低價減去前一時段收盤價的絕對值
■ 計算方法
一般來說，真實波動幅度均值（ATR）通常以14個時段為基礎進行計算，這個時段可以是一天內的某個時間段，也可以是一天的日價，乃至周價和月價。在以下用於說明的範例中，我們使用日價作為基礎。鑒於計算平均真實波幅總是需要一個開端，所以第一天的TR以當天高低價之差為准，此後每天TR的選取遵循前文所述規則；於是，第一個ATR就是前14天每天的TR的簡單算術平均。為了使得ATR的數值更加平滑，王爾德採用了移動平均的
概念來使每一個新的ATR都包含前一個ATR的信息，其具體計算步驟如下：
1．將前14天的ATR乘以13
2．將步驟一所得值加上新一天的TR
3．將步驟二所得值除以14
對於想要嘗試自己計算ATR的投資者和研究者，我們提供以下幾條說明：
1．ATR的計算總是有一個初始點，這一點的TR以及第一個14的時段的ATR的計算可能不能完全與標准公式一致。一般來說，第一個TR取第一個時間段的高低價差值，而第一個ATR通過前14個時間段的TR的簡單算術平均取得。
2．像許多其他指標一樣，ATR的計算通過包含前一個ATR的方法來使曲線更平滑，更好地反映信息。
3．數據量的大小會影響計算的最終結果，雖然計算結果的差別不會非常大，但是用500天數據和33天數據必然會計算出不同的ATR。
4．由於取有效數字時舍入的問題，計算結果很難保證百分百准確。
■ 使用方法
1．價格趨勢的反轉或開始
極端的高ATR或低ATR值可以被看作價格趨勢的反轉或下一個趨勢的開始。作為與布林通道類似的以價格波動性為基礎的技術指標，真實波動幅度均值不能直接預測價格走向及其趨勢穩定性，而只是表明交易活動的頻繁性。較低的ATR（即較小的真實波幅）表示比較冷清的市場交易氣氛，而高ATR（即較小的真實波幅）則表示比較旺盛的交易氣氛。一段較長時間的低ATR很可能表明市場正在積蓄力量並逐漸開始下一個價格趨勢（可能是之前趨勢的延續，也可能是趨勢的反轉）；而一個非常高的ATR通常是由於短時間內價格的大幅上漲或下跌造成的，通常此數值不可能長期維持在高水平。
2．止損和止贏的設置
交易者也可以使用ATR來設置自己交易的止損和止贏價位。由於ATR計算的是在某一個時間段內貨幣對的波動真實范圍，因此可以把該范圍作為是計算止損和止贏的標准。