㈠ 外匯選擇題（多選）
abcd
㈡ 急！！！有關外匯交易的一道題（需要運算公式，過程和結果）
朋友很有興趣回答您的問題，如果有錯誤請見諒！
前提，是只能，兌換一次么？？
我認為：
A：HK＄——￡——US＄——HK＄
HK＄1000萬——約￡94.20萬（￡1=HK＄10.6146）——約US＄126.12萬（￡1=US＄1.3387）——約HK＄990.20（US＄1=HK＄7.8514）虧損
B：HK＄——US＄——￡——HK＄
HK＄1000萬——約US＄128萬（US＄1=HK＄7.8123）——約￡96.10萬（￡1=US＄1.3320）——約HK＄1030.28萬（￡1=HK＄10.7211）獲利約HK＄30.28萬
C：HK＄——US＄——HK＄
HK＄1000萬——約US＄128萬（US＄1=HK＄7.8123）——約HK＄1005萬（US＄1=HK＄7.8514）獲利約HK＄5萬
D：HK＄——￡——HK＄
HK＄1000萬——約￡94.20萬（￡1=HK＄10.6146）——約HK＄1010.03萬（￡1=HK＄10.7211）獲利約HK＄10.03萬
E：HK＄——US＄——HK＄；HK＄——￡——HK＄
HK＄1000萬——約US＄128萬（US＄1=HK＄7.8123）——約HK＄1005萬（US＄1=HK＄7.8514）——約￡94.68萬（￡1=HK＄10.6146）——約HK＄1015.09萬（￡1=HK＄10.7211）獲利約HK＄15.09萬
F：HK＄——￡——HK＄；HK＄——US＄——HK＄
HK＄1000萬——約￡94.20萬（￡1=HK＄10.6146）——約HK＄1010.03萬（￡1=HK＄10.7211）——約US＄129.29萬（US＄1=HK＄7.8123）——約HK＄1015.09萬（US＄1=HK＄7.8514）獲利約HK＄15.09萬
答案：B
我們兌換過程中，都以低價購入高價買出，但，在A中，我們採取的過程，US＄對於￡在貶值，參照物即為，HK＄對他們的兌換。如同答案，C和D所得到，不同的收益！在E和F為單獨兌換的時候就及時彌補了US＄對於￡匯兌問題。從而無論先後，答案上一樣的！！
其實，我們要得到，差價性的獲利，都得經過一個買賣交易，最終，仍回到第一次介入的貨幣。只有通過，買賣過度性交易，才能因前後，介入貨幣參照性，得到差價獲利。在這個例子中，就是關於，￡和US＄過度交易的問題，而HK＄僅為參照！！
如果，有什麼錯誤的地方，請及時站內通知我，，謝謝！！！！
㈢ 三道遠期外匯計算題，需要過程。
1、遠期匯率：USD/JPY=（98.25+0.16）~（98.36+0.25）＝98.41~98.61
三個月期客戶購買美元，即銀行（報價方）出售美元（這里為基準貨幣），應用匯率為98.61，公司需要支付的日元數為：50萬*98.61＝4930.5萬日元
2、遠期匯率：EUR/USD=(1.3425-0.0023)~(1.3436-0.0010)=1.3402~1.3426
客戶出售美元，即銀行（報價方）出售歐元（這里歐元為基準貨幣），應用匯率為1.3426，公司可得到歐元：100萬/1.3426＝74.4823萬歐元
3、利率平價理論，利率低的貨幣遠期升值，遠期美元升值，升值率與利差一致，遠期匯率：
USD/CNY=6.1258*[1+(3.25%-0.35%)*6/12]=6.2146
㈣ 國際金融 計算題：（外匯、套匯）
(1)將不同市復場換算成同一標制價法
香港外匯市場：1美元=7.7814港元
紐約外匯市場：1英鎊=1.4215美元
倫敦外匯市場：1港元=1/11.0723英鎊
匯率相乘:7.7814*1.4215*1/11.0723=0.9990
不等於1,說明三個市場有套匯的機會,可以進行三角套匯
(2)因為是小於1,套匯操作,先將港元在香港市場兌換成美元,再將美元在紐約市場兌換成英鎊,再在倫敦市場將英鎊兌換成港元,減去投入的成本,即為套匯收益:
1000萬/7.7814/1.4215*11.0723-1000萬=9980.69港元
㈤ 請高手幫忙解答幾道_外匯交易_相關的習題，非常感謝！！！
1.設2年期USD/HKD匯率為R2和R1,根據利率平價理論,則有
1/7.8030*(1+10%*2)*R2=1+7%*2
R2=(1+7%*2)*7.8030/(1+10%*2)=7.4129
7.8020*(1+7%*2)/R1=(1+10%*2)
R1=7.8020*(1+7%*2)/(1+10%*2)=7.4119
2年期的USD/HKD的匯率為:7.4119/29
2.遠期掉期買入價=7.8000*(1+7%/4)/(1+5%/4)=7.83852
遠期掉期賣出價=7.8050*(1+7%/4)/(1+5%/4)=7.84354
3. DEM/ HKD=(7.8085/1.8428)/(7.8095/1.8421)=4.2373/95
以德國馬克購買港幣，即德國馬克買入價為4.2373
4. GBP/ AUD=(1.6125/0.7130)/(1.6135/0.7120)=2.2616/62
以英鎊買入澳大利亞元,即銀行英鎊賣出價,為2.2662
5. GBP/ CHF=(1.6125*1.5080)/(1.6135*1.5090)=2.4317/48
出售100萬英鎊,可獲得1000000*2.4317=2431700瑞士法郎
㈥ 國際金融 關於外匯的題目求解答！
客戶從境外進口商品，對外支付歐元，但客戶手中持有美元，在付款日需要將美元兌換成歐元後再對外支付。客戶需要規避歐元對美元匯率上升的風險，因此可以通過遠期買入歐元或買入歐元對美元看漲期權來鎖定匯率，規避市場匯率波動的風險。
1、通過期權來鎖定匯率，需要選擇買入歐元對美元的看漲期權，即到期客戶有權利按實現約定的匯率用美元換歐元。合約結構是：買入一個4月8日到期歐元看漲美元看跌的歐式期權，執行匯率為1.1990，名義金額是1.25億歐元。客戶需支付期權費，期權費=1.25*1.2%=150萬歐元=150*1.1866=177.99萬美元。
2、4月8日即期匯率=1.1477/1.1497，也就是意味著如果按即期匯率購買歐元，匯率為1.1497，較期權約定的匯率1.1990更低，因此客戶選擇放棄期權行權，按即期匯率購買歐元，支付的美元金額=1.25*1.1497=1.437125億美元；加上期權費支出，合計支付=1.437125+0.015=1.452125億美元。
3、4月8日即期匯率=1.2137/1.2167，也就是意味著如果按即期匯率購買歐元，匯率為1.2167，較期權約定的匯率1.1990更高，客戶選擇齊全行權，按約定匯率1.1990匯率買入歐元，支付美元金額=1.25*1.1990=1.49875億美元；加上期權費支出，合計支付=1.49875+0.015=1.51375億美元。
4、4月8日即期匯率=1.1970/1.1990，也就是意味著如果按即期匯率購買歐元，匯率為1.1990，與期權約定的匯率1.1990相同，客戶可以選擇行權，也可以選擇按市場匯率購買歐元，成本與問題3相同。
5、不做期權，當歐元市場匯率出現大幅上漲時，如問題3出現的情況，客戶在到期時需要承擔更高的匯兌成本，造成進口業務出現損失。做了期權，鎖定了市場匯率，最差情況客戶支付的美元金額為1.51375億美元，在鎖定匯率的情況下，如果歐元匯率下跌還能按更低的成本購買歐元。客戶通過支付期權費相當於買了一個保險，確保市場匯率出現大幅波動是不出現額外損失。當然，對於客戶來說，期權費用是客戶額外增加的成本。
㈦ 外匯風險習題，急！
交易日：10英鎊
折舊：10*12/30=4英鎊
1981：10-4=6英鎊
賬面損失：（2.3814-1.9082）*6=2.8392美元
折舊：10*24/30=8英鎊
1982：10-8=2英鎊
賬面損失:（2.3814-1.6145）*2=1.5338美元
㈧ 國際金融學外匯題 幫我做一下
按照你的提問順序回答：
1,美元/日元 103.4（買入價）/103.7（賣出價）
英鎊/美元 1.3040（買入價）/1.3050（賣出價）
英鎊買進日元套匯價：先把英鎊換成美元，此時要用銀行的買入價1.3040，1英鎊可以換成1.3040美元，然後把美元換成日元，此時還是要用銀行的買入價103.4， 1美元可以換成103.4日元，
那麼英鎊換日元就是：1.3040*103.4=134.8336。那麼該公司以英鎊買進日元套匯價就是:1：134.83
（GBP/JPY=1.3040*103.40~1.3050*103.70=134.8336~135.3285）
2，美元/日元 153.40（買入價）/50（賣出價）
美元/港元 7.8010（買入價）/20（賣出價）
日元兌港元匯價：先用把日元換成美元，按銀行的賣出價153.50換，然後把美元換成日元，按銀行的買入價7.8010換，那麼日元換成港元就是：153.50=7.8010，日元/港元=7.8010/153.50~7.8020/153.40=0.0508~0.0509，
某公司以港元買進日元支付貨款，日元兌港元匯價就是：1：0.0508
3，有問題！
4，美元/日元 145.30/40
英鎊/美元 1.8485/95
日元兌英鎊匯價：先用賣出價145.40，把日元換成美元，然後再用賣出價1.8495，把美元換成英鎊！
日元/英鎊=1.8495/145.40~1.8485/145.30=0.01272008~0.01272195
（或英鎊/日元=145.30*1.8485~145.40*1.8495=268.5871~268.9173）
5，（1）存在，
（2）以1.5000的匯價買入遠期合約。並以1.5020賣出3個月合約！