❶ 什麼是COT持倉報告COT包括哪些
所謂COT，即CommitmentOf Traders，是交易者委託書的縮寫。它是由美國商品期貨交易委員會每周五收市後發布的到當周二為止的紐約商品交易所（COMEX）期貨市場中的交易數據，即當周和前一周的持倉數量和倉位變化。
COT包括三部分交易者的數據：
1.對沖基金等從事投機交易的大機構交易者，稱為非商業性交易商。他們交易的主要目的是從交易中獲利，因此無論金價漲還是跌，都可能進行交易獲利。通常他們不會買賣實物，只在賬面上交易。
2.黃金礦山、首飾製造商等從事黃金業務的機構，稱為商業性交易商。他們交易的主要目的是鎖定價格，避免在價格出現大幅波動時造成損失。為此，他們往往會在預期金價還要下跌時，提前賣出黃金；或者在預期金價將要上升時，提前買入黃金；避免損失。他們可能會要求實物交割，也就是用實物黃金代替賬面交易。
3.散戶，通常稱為不可報告的小投機者，是實力較差的普通投資者。主要是跟風操作。
COT數據分為3類：多頭倉位、空頭倉位和套利倉位，即通常所說的鎖倉，同時持有多頭和空頭倉位，賺取價差。
普遍認為大投機商的持倉方向會決定金價的走勢。所以人們最關心的就是大投機商倉位的變化，尤其是凈多頭倉位的增減。如果凈多頭倉位（也就是多頭倉位減去空頭倉位的凈值）上升，則表明大投機商試圖推動金價上漲。但是如果凈多頭倉位過高，例如達到歷史高位，則在短期內有可能導致金價下跌。因為他們雖然買入多頭期貨倉位，但並不打算得到並持有實物黃金，所以必須在到期之前將該合同清算，也就是簽下賣出的空頭合約，才能保證市場平衡。所以在賣出時會使金價反向移動。
❷ 什麼是市場情緒分析工具COT報告
COT是Commitment of Traders的縮寫，表示持倉報告。美國商品期貨交易委員會（CFTC）在每周五會公布一份截止至當周周二的《交易商持倉報告》。
COT 報告度量了期貨交易市場上持有的凈多頭頭寸以及凈空頭頭寸，可以作為分析市場情緒的指標。從公布時間上來看，比較適合長期交易者。
頭寸的類型可分為2大類，報告頭寸（Reportable Positions）和未報告頭寸（Nonreportable Positions）。其中報告頭寸又分為非商業頭寸（Non-Commercial）和商業頭寸（Commercial）。
報告頭寸指有義務向商品期貨委員會報告的頭寸數量。未報告頭寸指沒有向期貨交易委員報告的未平倉合約數量。其實就是不值得報告的，分散的小規模投機者的多頭數量。做分析時我們只需要看報告頭寸即可。
非商業頭寸包括個人交易者、對沖基金、財務機構建立的頭寸，他們絕大部分交易都是為了投機獲利。商業頭寸一般指大的商業機構為了對沖匯率風險而建立的非投機性頭寸。其中非商業的持倉量比較有參考價值。
❸ 如何通過看成交量和價格判斷外匯主力成本
股市中有句老話：「技術指標千變萬化，成交量才是實打實的買賣。」可以說，成交量的大小，直接表明了市場上多空雙方對市場某一時刻的技術形態最終的認同程度。
1、溫和放量。這是指一隻個股的成交量在前期持續低迷之後，突然出現一個類似「山形」一樣的連續溫和放量形態，這種放量形態，還稱作是「量堆」。個股出現底部的「量堆」現象，一般就可以證明有實力資金在介入。但這並不意味著投資者就可以馬上介入，一般股價在底部出現溫和放量之後，股價會隨量上升，量縮時股價會適量調整。此類調整沒有固定的時間模式，少則十幾天多則幾個月，所以此時投資者一定要分批逢低買入，並在支持買進的理由沒有被證明是錯誤的時候，有足夠的耐心用來等待。需要注意的是，當股價溫和放量上揚之後，其調整幅度不宜低於放量前期的低點，因為調整如果低過了主力建倉的成本區，至少說明市場的拋壓還很大，後市調整的可能性較大。
2、突放巨量。對此種走勢的研判，應該分作幾種不同的情況來對待。一般來說，上漲過程中放巨量通常表明多方的力量使用殆盡，後市繼續上漲將很困難。而下跌過程中的巨量一般多為空方力量的最後一次集中釋放，後市繼續深跌的可能性很小，短線的反彈可能就在眼前了。另一種情況是逆市放量，在市場一片喊空聲之時放量上攻，造成了十分醒目的效果。這類個股往往只有一兩天的行情，隨後反而加速下跌，使許多在放量上攻那天跟進的投資者被套牢。
還有一點大家要注意，主力資金在吸籌的時候，成交量並不一定要有多大，只要有足夠的耐心，在底部多盤整一段時間就行。而主力要出貨的時候，由於手中籌碼太多，總得想方設法，設置各種各樣的陷阱。因此應該全面考察該股長時間的運行軌跡，了解它所處的價位、量能水平和它的基本面之間的關系，摸清主力的活動規律及個股的後市潛力，通過綜合分析來確定我們介入或出貨的時機。
雖然技術分析的指標多達上百種，但歸根到底，最基本的無非就是價格與成交量，其他指標無非就是這兩個指標的變異或延伸。大家知道量價關系的基本原理是「量是因，價是果；量在先，價在後」，也就是說成交量是股價變動的內在動力，由此人們導出了多種量價關系的規則，用於指民具體的投資。但在實際中，人們會發現根據量價關系來進行具體買賣股票時，常常會出現失誤，尤其是在根據成交量判斷主力出貨與洗盤方面，失誤率更高，不是錯把洗盤當出貨，過早賣出，從而痛失獲利良機，就是誤將出貨當洗盤，該出不出，結果是痛失出貨良機。
一般說來，當主力尚未准備拉抬股價時，股價的表現往往很沉悶，成交量的變化也很小，此時研究成交量沒有實際意義，也不好斷定主力的意圖。但是，一旦主力放量拉升股價時，主力的行蹤就會暴露，我們把這樣的股票稱為強庄股，此時研究成交量的變化就具有非常重要的實際意義，此時，如果能夠准確地捕捉到主力的洗盤跡象，並果斷介入，往往能在較短的時間內獲取非常理想的收益。實踐證明，根據成交量變化的以下特徵，可以對強庄股的主力是不是在洗盤作出一個較為准確的判斷：
首先，由於主力的積極介入，原本沉悶的股票在成交量的明顯放大推動下變得活躍起來，出現了價升量增的態勢。然後，主力為了給以後的大幅拉升掃平障礙，不得不將短線獲利盤強行洗去，這一洗盤行為在K線圖上表現為陰陽相間的橫盤震盪，同時，由於主力的目的是要一般投資者出局，因此，股價的K線形態往往成明顯的「頭部形態」。
其次，在主力洗盤階段，K線組合往往是大陰不斷，並且收陰的次數多，且每次收陰時都伴有巨大的成交量，好象主力正在大肆出貨，其實不然，仔細觀察一下就會發現，當出現以上巨量大陰時，股價很少跌破10日移動平均線，短期移動平均線對股價構成強大支撐，主力低位回補的跡象一目瞭然，這就是技術人士所說的「巨量長陰價不跌，主力洗盤必有漲」。
再次，在主力洗盤時，作為研判成交量變化的主要指標OBV、均量線也會出現一些明顯的特徵，主要表現為：當出現以上大陰巨量時，股價的5日、10日均量線始終保持向上運行，說明主力一直在增倉，股票交投活躍，後市看好。另外，成交量的量化指標OBV在股價高位震盪期間，始終保持向上，即使瞬間回落，也會迅速拉起，並能夠創出近期的新高，這說明單從量能的角度看，股價已具備大幅上漲的條件
❹ 求問怎麼分析外匯COT趨勢報告
對外匯市場上各種技術指標或者趨勢指標的分析能力是投資者必備的素質之一。回但是也有不少的答投資者雖然會看圖表但是卻不一定能夠理性的進行分析，這也是造成後市交易不是很理想的原因之一。我們將要根據外匯保證金COT趨勢分析的方法來說明這個問題。
一般來講COT報告分為兩部分，上面部分的價格線顯示的是美元指數期貨的走勢；圖的下半部分就復雜了點，其中有三條線：一條是較粗的、起伏平緩的，代表商業性頭寸，一條是較粗的、起伏劇烈的代表大額的非商業頭寸，還有一條較細的、起伏劇烈的代表小額的非商業外匯保證金頭寸。
我們將主要關注大額的非商業頭寸，因為大額非商業頭寸代表資金雄厚的投機者，而小額非商業頭寸只是些小投機客，他們對市場的驅動力量不大。所以我們應該清楚在外匯保證金當中應該重點分析的問題是什麼，這有點像期貨分析當中的合約規模，要清楚驅動市場的主力在哪裡，這樣我們就不會作出違背市場方向的事情來給自己造成損失。
❺ 比利時聯合銀行的COT是什麼
COT是Commitment of Traders的簡寫，屬金融領域概念，直譯為「持倉報告」，由美國商品交易委員會定期發布。歷史沿革CFTC 第一次公布持倉報告 (Commitments of Traders，縮寫為 COT) 是在 1962 年 6 月 30 日，共包括 13 種農產品的持倉數據。當時的做法是每月 11 日或 12 日公布上個月的數據。在隨後幾年中，為了進一步公開期貨市場交易信息，CFTC 採取了多種途徑來提高持倉數據的發布效果。首先是增加發布頻率－1990 年開始在每個月的月中和月末發布一次數據；1992年開始每兩周公布一次；2000 年開始則是每周公布一次持倉報告。其次是提高公布速度－從數據截至日後的第六個交易日（1990 年）提前到數據截至日後的第三個交易日（1992 年）。第三是豐富持倉報告的內容－增加每一類交易者的數量、集中比率（70 年代初）、期權頭寸數據（1995 年）等。最後，持倉報告的發布渠道也不斷拓寬－從最初的訂閱郵寄發展到後來的收費電子版（1993 年）和免費網路瀏覽（1995 年）。